市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 381 1...374375376377378379380381382383384385386387388...551 新しいコメント 削除済み 2018.11.24 11:40 #3801 Aleksey Nikolayev:この記事は、過度のリスクは利益を生む戦略を不採算にすることがあるという、よく知られた事実をさらに証明するものとして引用された。 この論文では、取引結果を独立した等分布のリターンを持つ一連の取引として、ごく一般的なモデルを用いています。そのような市場モデルは構築されていません - なぜ取引がそのように（一定の近似性で）考えられるかについて、標準的な推論が示されているだけです。 SBで稼ぐのは無理という意見に反論しているわけではありません。それを数学的に定式化 し、希望する人が自分で確認できるように、伊藤の確率微分積分学の 理論を使っているのです。1) もちろん、過大なリスクは利益を生む戦略を不採算にする可能性があることは絶対に事実です。 2) 「取引結果を独立した等分布のリターンを持つ取引の連続として、ごく一般的なモデルを使う」場合、その結果が「ごく一般的なモデル」の結果とほとんど有意な差がないのは当然である。そして、その通りです。それが、あるべき姿なのです。 3）SBで儲けることが不可能であることを正式に 表明したことを思い出してください。そして、希望する人は自分で確認することができます。また、伊藤の確率 論は必要ありませんが、「SBで稼ぐことは不可能」ということを形式化するための研究手法として、この方法を武器にすることもできます。 もっと強力な研究手法は他にもあるのです。例えば、同じ伊藤の積分でも、動的なプロセスとして表現することで、あなたにはない、非常に強力な研究ツールを手に入れることができます。 Renat Akhtyamov 2018.11.24 11:54 #3802 Aleksey Nikolayev:私の持論は極めてシンプルです。その中で、リスクは通常の標本値（例えば平均値のようなもの）です。しかし、その構造は（平均値よりも）複雑で、その分布関数を求めるにはモンテカルロ・シミュレーションに頼らざるを得ない。リスクの特定の値を選択するためには、有意水準を設定し、それに対応する分位数を取る必要があります。したがって、1.5%は一定の有意水準に相当する値である。このレベルを上げると、リスクに対してより大きな値を得ることができますが、それはシステムが潜在的な利益を残しながら、小さな利益と大きなドローダウンを与える確率の上昇につながります - これは上記のMaxim Kuznetsovの 記述とほぼ同じです。1) 市場の行動には、将来に対する不確実性が表れている。この不確実性を数学的にモデル化する最も一般的な方法、それが「確率論」である。この枠組みでは、価格はランダムな過程と見なされる。2) 価格がランダムな過程であるならば、トレーダーの資本は常にランダムな過程である。ランダムプロセスの決定論的変換もまたランダムプロセスである。理論的には、このプロセスは時に決定論的な関数に退化することがある。例えば、ゼロの位置では、定数を表します)3) 対称的なSBでは、どのTSでも資本はマルチンゲール-初期資本と等しい一定の数学的期待値を持つプロセス-になります。つまり、どのTSでもSBの実現には必ず利益の出るものと損失の出るものがあり、平均すると必ずキャピタルゲインはゼロ（スプレッドを考慮するとマイナス）になります。このことは、「バイ・アンド・ホールド」戦略であっても容易に理解することができる。マーケットへのアプローチのメインは利益であり、それはかなり奇妙なアプローチで 起こります）。あなたの持論は何ですか？ 1.いいえ 2.理論には仮定があってはならない 3.常に」という言葉は、まだ証明する必要があります。 そして一般的に、どんな理論も証拠の上に成り立っています。 Aleksey Nikolayev 2018.11.24 12:17 #3803 Олег avtomat:3）SBで儲けることができない のは、この形式的な ものであることを思い知らせてください。そして、希望する人は自分で確認することができます。そして、この目的のために伊藤確率 論の理論を使用する必要はありませんが、絵を完了するために、このメソッドは、あなたの形式化の研究方法のアーセナルに含めることができます "SBでお金を稼ぐことは不可能"。 研究の他の方法は、はるかに強力なものがあります。例えば、同じ伊藤の積分でも、動的なプロセスとして表現することで、自分にはない非常に強力な研究ツールを手に入れることができるのです。対称的なSB上の任意のTSの資本は、マーチンゲールである。 積分の概念を導入するためには、Wiener過程の概念を導入する必要がある。これも力学系なのでしょうか？ 削除済み 2018.11.24 12:27 #3804 Aleksey Nikolayev:対称的なSB上のあらゆるTSの資本はマルチンゲールである。 伊藤が積分の概念を導入するためには、Wiener過程の概念を導入する必要がある。これも力学系なのでしょうか？1）形式的に表現する。お願いします。 2）もちろんです。方法がわからなければ、ヒントをあげよう。 Aleksey Nikolayev 2018.11.24 12:30 #3805 Renat Akhtyamov:あなたの推理？ 1.いいえ 2.理論に前提があってはならない 3.常に」という言葉は、まだ証明されていない。 そして一般に、どんな理論も証明の上に成り立っている。私の、私の記事に書いてあるような意味での（もちろん私が発明したわけではありませんが）、私のです。ただし、記事も私のものではありません) 1) トレーダーにとって、不確実性は明らかである。ただ、この掲示板を読んで 2) どんな理論も、ある種の仮定（通常、定義、公理、仮定などと呼ばれる）に基づき構築されるものである。 3）対称的なSB上のあらゆるTSの資本はマルチンゲール（期待値は定数） である。 Aleksey Nikolayev 2018.11.24 12:38 #3806 Олег avtomat:1）形式的に表現する。お願いします。 2）もちろんです。方法がわからなければ、ヒントをあげよう。1) 資本は、Wienerプロセスのポジションボリュームの Integral Itoに等しい。位置ボリュームは、時間的にマルコフ点で不連続点を持つ区分的な定数過程である。その結果、マルチンゲールが得られます。 2) どんなランダムプロセスも、定義により、ランダム変数の族である。ランダム変数も力学系で定義されるのですか？ Maxim Kuznetsov 2018.11.24 12:48 #3807 ここで問われるのは、FX（具体的にはここ）の何がどこまでランダムプロセスと呼べるのか、ということだ。 これを定義しなければ、ハエと子猫を分けなければ、すべての理屈や計算は「浮世離れ」してしまうのです。 誤解を恐れずに言えば、どのような時間の範囲（あるいは揺らぎの限界）にも物理的な制約があるのです。金融政策、通貨規制、参加者の法律/行為/法令/規則、合意された通貨バスケットから生まれるものである。 そして、取引プロセス全体は、許容される範囲の中で、ある範囲でのみ「ランダム」なのです。結局、通貨は「投機の対象」であるだけでなく、主要な決済手段である以上、購買力もあるのだ。:-) 削除済み 2018.11.24 12:56 #3808 Aleksey Nikolayev:1) 資本は、Wienerプロセスのポジションボリュームの Integral Itoに等しい。位置ボリュームは、マルコフ的な時点にブレークポイントを持つ区分的な定数プロセスである。その結果、マルチンゲールが得られます。 2) どんなランダムプロセスも、定義により、ランダム変数の族である。ランダム変数も力学系によって定義されているのですか？1）あなたの言葉です：「SBで儲けるのは不可能だという主張に反論している わけではありません。私はそれを数学的に定式化して います」 その数学的定式 化はどこにあるのですか？ 私は、このナンセンスなものに対するあなたの理解を言葉で説明するのではなく、数学的に定式化した ものを求めているのです。 2) どうやらシェーピングフィルタの概念をご存じないようですね。 Aleksey Nikolayev 2018.11.24 13:06 #3809 Олег avtomat:1）あなたの言葉です：「SBで儲けるのは不可能だという主張に反論している わけではありません。その数学的形式 化はどこにあるのですか？ 私は、あなたの全体に対する理解を言葉で説明するのではなく、数学的に形式化した ものを求めているのです。 2) どうやらシェーピングフィルタの概念をご存じないようですね。1）マーチンゲールとは何かという理解を示してください、そうすればもっと書きます。 2）確率論の基本を知らない可能性が高い。 Aleksey Nikolayev 2018.11.24 13:31 #3810 Maxim Kuznetsov:ここで問われるのは、FX（具体的にはここ）の何がどこまでランダムプロセスと呼べるのか、ということだ。 これを定義しなければ、蝿と籾殻を分けなければ、すべての推論や結論は「浮遊」していることになる。 誤解を恐れずに言えば、どのような時間の範囲（あるいは揺らぎの限界）にも物理的な制約があるのです。金融政策、通貨規制、参加者の法律/行為/法令/規則、合意された通貨バスケットに由来するものである。 そして、取引プロセス全体は、許容される範囲の中で、ある範囲でのみ「ランダム」なのです。結局、通貨は「投機の対象」であるだけでなく、大筋で決済手段である以上、購買力もあるのだ。:-) ランダムなプロセスにはランダムなものはない」というジョークがある) ランダム性の中に何らかの規則性、例えばイベント頻度の収束がある場合のみ、使用する意味があると思います。そのような規則性は（データが少ないなどの理由で）検出できないこともあり、その場合はただ仮定されるだけである）。 問題は、不確実性をモデル化するためのアプローチとして、これほど発達したものが他にないことです。 1...374375376377378379380381382383384385386387388...551 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この記事は、過度のリスクは利益を生む戦略を不採算にすることがあるという、よく知られた事実をさらに証明するものとして引用された。
この論文では、取引結果を独立した等分布のリターンを持つ一連の取引として、ごく一般的なモデルを用いています。そのような市場モデルは構築されていません - なぜ取引がそのように（一定の近似性で）考えられるかについて、標準的な推論が示されているだけです。
SBで稼ぐのは無理という意見に反論しているわけではありません。それを数学的に定式化 し、希望する人が自分で確認できるように、伊藤の確率微分積分学の 理論を使っているのです。
1) もちろん、過大なリスクは利益を生む戦略を不採算にする可能性があることは絶対に事実です。
2) 「取引結果を独立した等分布のリターンを持つ取引の連続として、ごく一般的なモデルを使う」場合、その結果が「ごく一般的なモデル」の結果とほとんど有意な差がないのは当然である。そして、その通りです。それが、あるべき姿なのです。
3）SBで儲けることが不可能であることを正式に 表明したことを思い出してください。そして、希望する人は自分で確認することができます。また、伊藤の確率 論は必要ありませんが、「SBで稼ぐことは不可能」ということを形式化するための研究手法として、この方法を武器にすることもできます。 もっと強力な研究手法は他にもあるのです。例えば、同じ伊藤の積分でも、動的なプロセスとして表現することで、あなたにはない、非常に強力な研究ツールを手に入れることができます。
私の持論は極めてシンプルです。その中で、リスクは通常の標本値（例えば平均値のようなもの）です。しかし、その構造は（平均値よりも）複雑で、その分布関数を求めるにはモンテカルロ・シミュレーションに頼らざるを得ない。リスクの特定の値を選択するためには、有意水準を設定し、それに対応する分位数を取る必要があります。したがって、1.5%は一定の有意水準に相当する値である。このレベルを上げると、リスクに対してより大きな値を得ることができますが、それはシステムが潜在的な利益を残しながら、小さな利益と大きなドローダウンを与える確率の上昇につながります - これは上記のMaxim Kuznetsovの 記述とほぼ同じです。
1) 市場の行動には、将来に対する不確実性が表れている。この不確実性を数学的にモデル化する最も一般的な方法、それが「確率論」である。この枠組みでは、価格はランダムな過程と見なされる。
2) 価格がランダムな過程であるならば、トレーダーの資本は常にランダムな過程である。ランダムプロセスの決定論的変換もまたランダムプロセスである。理論的には、このプロセスは時に決定論的な関数に退化することがある。例えば、ゼロの位置では、定数を表します)
3) 対称的なSBでは、どのTSでも資本はマルチンゲール-初期資本と等しい一定の数学的期待値を持つプロセス-になります。つまり、どのTSでもSBの実現には必ず利益の出るものと損失の出るものがあり、平均すると必ずキャピタルゲインはゼロ（スプレッドを考慮するとマイナス）になります。このことは、「バイ・アンド・ホールド」戦略であっても容易に理解することができる。
マーケットへのアプローチのメインは利益であり、それはかなり奇妙なアプローチで 起こります）。
あなたの持論は何ですか？
1.いいえ
2.理論には仮定があってはならない
3.常に」という言葉は、まだ証明する必要があります。
そして一般的に、どんな理論も証拠の上に成り立っています。
3）SBで儲けることができない のは、この形式的な ものであることを思い知らせてください。そして、希望する人は自分で確認することができます。そして、この目的のために伊藤確率 論の理論を使用する必要はありませんが、絵を完了するために、このメソッドは、あなたの形式化の研究方法のアーセナルに含めることができます "SBでお金を稼ぐことは不可能"。 研究の他の方法は、はるかに強力なものがあります。例えば、同じ伊藤の積分でも、動的なプロセスとして表現することで、自分にはない非常に強力な研究ツールを手に入れることができるのです。
対称的なSB上の任意のTSの資本は、マーチンゲールである。
積分の概念を導入するためには、Wiener過程の概念を導入する必要がある。これも力学系なのでしょうか？
対称的なSB上のあらゆるTSの資本はマルチンゲールである。
伊藤が積分の概念を導入するためには、Wiener過程の概念を導入する必要がある。これも力学系なのでしょうか？
1）形式的に表現する。お願いします。
2）もちろんです。方法がわからなければ、ヒントをあげよう。
あなたの推理？
1.いいえ
2.理論に前提があってはならない
3.常に」という言葉は、まだ証明されていない。
そして一般に、どんな理論も証明の上に成り立っている。
私の、私の記事に書いてあるような意味での（もちろん私が発明したわけではありませんが）、私のです。ただし、記事も私のものではありません)
1) トレーダーにとって、不確実性は明らかである。ただ、この掲示板を読んで
2) どんな理論も、ある種の仮定（通常、定義、公理、仮定などと呼ばれる）に基づき構築されるものである。
3）対称的なSB上のあらゆるTSの資本はマルチンゲール（期待値は定数） である。
1）形式的に表現する。お願いします。
2）もちろんです。方法がわからなければ、ヒントをあげよう。
1) 資本は、Wienerプロセスのポジションボリュームの Integral Itoに等しい。位置ボリュームは、時間的にマルコフ点で不連続点を持つ区分的な定数過程である。その結果、マルチンゲールが得られます。
2) どんなランダムプロセスも、定義により、ランダム変数の族である。ランダム変数も力学系で定義されるのですか？
ここで問われるのは、FX（具体的にはここ）の何がどこまでランダムプロセスと呼べるのか、ということだ。
これを定義しなければ、ハエと子猫を分けなければ、すべての理屈や計算は「浮世離れ」してしまうのです。
誤解を恐れずに言えば、どのような時間の範囲（あるいは揺らぎの限界）にも物理的な制約があるのです。金融政策、通貨規制、参加者の法律/行為/法令/規則、合意された通貨バスケットから生まれるものである。
そして、取引プロセス全体は、許容される範囲の中で、ある範囲でのみ「ランダム」なのです。結局、通貨は「投機の対象」であるだけでなく、主要な決済手段である以上、購買力もあるのだ。:-)
1) 資本は、Wienerプロセスのポジションボリュームの Integral Itoに等しい。位置ボリュームは、マルコフ的な時点にブレークポイントを持つ区分的な定数プロセスである。その結果、マルチンゲールが得られます。
2) どんなランダムプロセスも、定義により、ランダム変数の族である。ランダム変数も力学系によって定義されているのですか？
1）あなたの言葉です：「SBで儲けるのは不可能だという主張に反論している わけではありません。私はそれを数学的に定式化して います」 その数学的定式 化はどこにあるのですか？ 私は、このナンセンスなものに対するあなたの理解を言葉で説明するのではなく、数学的に定式化した ものを求めているのです。
2) どうやらシェーピングフィルタの概念をご存じないようですね。
1）あなたの言葉です：「SBで儲けるのは不可能だという主張に反論している わけではありません。その数学的形式 化はどこにあるのですか？ 私は、あなたの全体に対する理解を言葉で説明するのではなく、数学的に形式化した ものを求めているのです。
2) どうやらシェーピングフィルタの概念をご存じないようですね。
1）マーチンゲールとは何かという理解を示してください、そうすればもっと書きます。
2）確率論の基本を知らない可能性が高い。
ここで問われるのは、FX（具体的にはここ）の何がどこまでランダムプロセスと呼べるのか、ということだ。
これを定義しなければ、蝿と籾殻を分けなければ、すべての推論や結論は「浮遊」していることになる。
誤解を恐れずに言えば、どのような時間の範囲（あるいは揺らぎの限界）にも物理的な制約があるのです。金融政策、通貨規制、参加者の法律/行為/法令/規則、合意された通貨バスケットに由来するものである。
そして、取引プロセス全体は、許容される範囲の中で、ある範囲でのみ「ランダム」なのです。結局、通貨は「投機の対象」であるだけでなく、大筋で決済手段である以上、購買力もあるのだ。:-)
ランダムなプロセスにはランダムなものはない」というジョークがある)
ランダム性の中に何らかの規則性、例えばイベント頻度の収束がある場合のみ、使用する意味があると思います。そのような規則性は（データが少ないなどの理由で）検出できないこともあり、その場合はただ仮定されるだけである）。
問題は、不確実性をモデル化するためのアプローチとして、これほど発達したものが他にないことです。