市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 380 1...373374375376377378379380381382383384385386387...551 新しいコメント 削除済み 2018.11.23 03:19 #3791 . Maxim Dmitrievsky 2018.11.23 08:16 #3792 要するに、ボットトレードのやり方が全く分からない人は、もういいやということです。 Maxim Kuznetsov 2018.11.23 09:17 #3793 Олег avtomat:.ログスケールで判断すると、ロットも増やしたのですか？ MMで単純に失敗していたかもしれません。 高陽性のMMでも正しいMMを持っていても間違っていたかもしれない。 - 失敗した取引の損失と、（複雑なのでオプションで）その確率を決定する。 - は、この故障の数に天びんが耐えられるかどうかを判断します（または、天びんをこの数に調整します）。これは常に整数で、Qと言えば「技術的に安全」「ギリギリまで踏み込む」です。 - あなたのどんな操作でも、それを減じることはできません。クリーム」を取り出しても現在のQが下がらず、補充するとQが上がるはずです。その結果、ある限界に 達した場合のみ、取引のロットを増加させる必要があります。ルール違反は、戦略をギャンブルに変えてしまう。「アカウントをゼロに戻すのに失敗するのは、あなたか、それともマーケットか」。 - 前述の「棒」をバランスチャートで表示すると、2次関数的に成長する放物線を描く。(そして残高そのものよりも速く成長する). したがって、ロット=残高または資本の割合の原則は、論理的に大失敗につながる。しかし、そのおかげで、カーブの美しさや自分の才能を楽しむことができるのです :-) - ロット数が少なく、LOTSTEPに近い取引では、実質的にボリュームを積み上げる可能性がなくなります。 - 現在の「バー」以上に稼いだお金については、必要に応じて「ストラテジーから借りる」ことができ、相手からすれば暖かくも冷たくもないのです。あなたについては、他の口座で使うか、給料が届くまでの間だけ使う必要があるかもしれません。 - ある時点で、次の「バー」までの距離がかなり大きくなり、合理的な時間では到達できなくなる。これが口座の投資能力の限界で、あとは引き出しのみ......。 Aleksey Nikolayev 2018.11.23 09:51 #3794 Maxim Kuznetsov:ログスケールで判断すると、ロットも増やしたのですか？ MMで単純に失敗していたかもしれません。私はここで、最適なリスクの計算について、第1回と 第2 回の2つの記事を書いています。 削除済み 2018.11.24 04:47 #3795 . 削除済み 2018.11.24 04:56 #3796 Maxim Kuznetsov:ログスケールで判断すると、ロットも増やしたのですか？ MMで単純に失敗していたかもしれません。 MMが正しくても、MMの陽性度が高くても、間違っていたかもしれない。 - 失敗した取引の損失と、（複雑なのでオプションで）その確率を決定する。 - この失敗の数を天秤が処理できるように決める（あるいは天秤をこの数に調整する）のです。これは常に整数、例えばQで、"技術的信頼性 "または "エッジへのステップ "である - あなたのどんな操作でも、それを減じることはできません。クリーム」を取り出しても現在のQが下がらず、補充するとQが上がるはずです。その結果、ある限界に 達した場合のみ、取引のロットを増加させる必要があります。ルールに違反すると、戦略は「あなたと市場のどちらが先に口座の残高を減らせるか」というギャンブルになってしまうのです。 - 前述の「棒」をバランスチャートで表示すると、2次関数的に成長する放物線を描く。(バランスそのものよりも速く成長する）。 このため、ロット＝残高や資本の割合の原則は、論理的に大失敗につながるのです。しかし、そのおかげで、カーブの美しさや自分の才能を楽しむことができるのです :-) - LOTSTEPに近い極小ロットでの取引は、出来高を積み上げる機会をほぼ失います。 - しかし、あなたが現在の "バー "を超えて獲得したそれらの資金は、必要に応じて、 "戦略から借りる "ことができ、それは彼らから暖かくも冷たくもない。そして、他の口座や給料日まで必要な場合もあります。 - ある時点で、次の「バー」までの距離が非常に大きくなり、合理的な時間では到達できなくなる。これが口座の投資能力の限界で、あとは引き出しのみ......。 リアル口座とデモ口座では、目標が異なることを忘れてはいけません。目標を忘れると、非常に合理的な要求がその逆になることがあります。 削除済み 2018.11.24 06:10 #3797 Aleksey Nikolayev:私はここで、最適なリスクの計算について、第1回と 第2 回の2つの記事を書いています。あなたの2つの記事を誠実に、最初から最後まで、「余白に鉛筆の跡」もなく、すべての中間計算の正しさも確認せずに、しかし、市場の動きそのものとその動きに対するトレーダーの行動の両方を考慮するあなたのアプローチの本質がわかるほど慎重に読ませていただきました。 どうやら、あなたが理論の基礎となる公理として採用した最初のテーゼが真実であれば、理論の結論は正しいということになりそうです。しかし、それらのテーゼは真実ではなく、誤りであり、間違っている。そしてその結果、それらに基づく結論は、控えめに言っても、まったく信用できない。計算結果（「資本の1取引あたりのリスクは1.5%に相当」）は、リスク管理の枠組みとして認められている範囲内ではありますが。しかし、実はリスクマネジメントも同じように間違った前提の上に成り立っているのです。よく言われるように、円は閉じている ;) 第一の誤謬：市場はランダムである（一次カオスのように規則性がない）。 この誤謬は真実でない。 第二の仮説：トレーダーの行動はランダムである（猿が無心にキーをたたくように）。 この仮説は現実と一致しない。 第三の偽論文：「しかし、私たちが知っているように、対称的なランダムな放浪では、利益を生むシステムはあり 得ません。「この「知っている」という一般論は、どこから来たのでしょうか。ここでは「知っている」ではなく、「信じている」と言うべきでしょう。まあ、それは別のカテゴリーの話なんですけどね ;) (実は、左右対称のSBでは、採算の取れるシステムが可能 なのです）。儲かるシステムを作るのは、BPよりSBの方がずっと 簡単だ) ================ 私のアプローチは、あなたとは根本的に違います。その結果、PMが変わってしまうのです。 Aleksey Nikolayev 2018.11.24 08:59 #3798 Олег avtomat:余白に鉛筆の跡」をつけず、すべての中間推論の正しさを確認することなく、しかし、市場の動きそのものとその動きに対するトレーダーの行動の両方を考えるというあなたのアプローチの本質を見るために、最初から最後まで、誠実にあなたの2つの記事を読みました。 どうやら、あなたが理論の基礎となる公理として採用した最初の論文が真実であれば、その理論の結論は正しいということになりそうです。しかし、それらのテーゼは真実ではなく、誤りであり、間違っている。そしてその結果、それらに基づく結論は、控えめに言っても、まったく信用できない。計算結果（「資本の1取引あたりのリスクは1.5%に相当」）は、リスク管理の枠組みとして認められている範囲内ではありますが。しかし、実はリスクマネジメントも同じように間違った前提の上に成り立っているのです。よく言われるように、円は閉じている ;) 第一の偽論文：市場はランダム（規則性のない原始的なカオス）である。 この偽論文は真実ではない。 第二の仮説：トレーダーの行動はランダムである（猿が無心にキーをたたくように）。 この仮説は現実と一致しない。 第三の偽論文：「しかし、私たちが知っているように、対称的なランダムな放浪では、利益を生むシステムはあり 得ません。「この「知っている」という一般論は、どこから来たのでしょうか。ここでは「知っている」ではなく、「信じている」と言うべきでしょう。まあ、それは別のカテゴリーの話なんですけどね ;) (実は、左右対称のSBでは、採算の取れるシステムが可能 なのです）。儲かるシステムを作るのは、BPよりSBの方がずっと 簡単だ) ================ 私のアプローチは、あなたとは根本的に違います。したがって、PMも異なります。私の持論は極めてシンプルです。その中で、リスクは共通のサンプル値（例えば、平均値など）です。しかし、その構造は（平均より）複雑で、その分布関数を求めるにはモンテカルロ・シミュレーションに頼らざるを得ない。リスクの特定の値を選択するためには、有意水準を設定し、それに対応する分位数を取る必要があります。したがって、1.5%は一定の有意水準に相当する値である。このレベルを上げると、リスクに対してより大きな値を得ることができますが、それはシステムが潜在的な利益を残しながら、小さな利益と大きなドローダウンを与える確率の増加につながります - これは、およそ上記のMaxim Kuznetsovが 書いたとおりです。1) 市場の行動には、将来に対する不確実性が表れている。この不確実性を数学的にモデル化する最も一般的な方法、それが「確率論」である。この枠組みでは、価格はランダムな過程と見なされる。2) 価格がランダムな過程であるならば、トレーダーの資本は常にランダムな過程である。ランダムプロセスの決定論的変換もまたランダムプロセスである。理論的には、このプロセスは時に決定論的な関数に退化することがある。例えば、ゼロの位置では、定数を表します)3）対称的なSBでは、どのTSでも資本はマルチンゲール（初期資本と等しい一定の数学的期待値を持つ過程）となる。つまり、どのTSでもSBの実現には必ず利益の出るものと損失の出るものがあり、平均すると必ずキャピタルゲインはゼロ（スプレッドを考慮するとマイナス）になります。このことは、「バイ・アンド・ホールド」戦略であっても容易に理解することができる。マーケットへのアプローチで一番重要なのは利益であり、それはかなり奇妙なアプローチで 起こる) 削除済み 2018.11.24 10:09 #3799 Aleksey Nikolayev:私の持論は極めてシンプルです。その中で、リスクは通常の標本値（例えば平均値のようなもの）です。しかし、その構造は（平均値よりも）複雑で、その分布関数を求めるにはモンテカルロ・シミュレーションに頼らざるを得ない。リスクの特定の値を選択するためには、有意水準を設定し、それに対応する分位数を取る必要があります。したがって、1.5%は一定の有意水準に相当する値である。このレベルを上げると、リスクに対してより大きな値を得ることができますが、それは、システムが潜在的な利益を残しながら、小さな利益と大きなドローダウンを与える確率の増加につながります - これは、およそ上記のMaxim Kuznetsovが 書いたとおりです。1) 市場の行動には、将来に対する不確実性が表れている。この不確実性を数学的にモデル化する最も一般的な方法、それが「確率論」である。この枠組みでは、価格はランダムな過程と見なされる。2) 価格がランダムな過程であるならば、トレーダーの資本は常にランダムな過程である。ランダムプロセスの決定論的変換もまたランダムプロセスである。理論的には、このプロセスは時に決定論的な関数に退化することがある。例えば、ゼロの位置では、定数を表します)3) 対称的なSBでは、どのTSでも資本はマルチンゲール-初期資本に等しい一定の数学的期待値を持つプロセス-になります。つまり、どのTSでもSBの実現には必ず利益の出るものと損失の出るものがあり、平均すると必ずキャピタルゲインはゼロ（スプレッドを考慮するとマイナス）になります。このことは、「バイ・アンド・ホールド」戦略であっても容易に理解することができる。マーケットへのアプローチで一番重要なのは利益であり、それはかなり奇妙なアプローチで 起こる)私が理解する限り、あなたの記事の参考文献をあげることで、それに対する私の意見を聞きたかったのか、それとも私の勘違いなのか、行動指針としてあなたの記事の参考文献をあげたのでしょうか？ 1) 市場モデルを S(i) = const + N(i) とし、N(i) はランダムプロセスであるとする。これは非常にナイーブで欠陥のあるモデルです。 より現実に近いのは、加法的混合物 S(i) = G(i) + N(i) の形で市場をモデル化したもので、ここでG(i) は決定論的要素であり、 N(i) は無作為の要素である。プロセスの進化の段階によって、各要素の役割や重要性は異なります。 2）この点が割れている、パラグラフ参照。1). 3）ここであなたは自分自身に矛盾している：記事の中であなたは「不可能性」を主張し、そして今あなたは利用可能な「可能性」について話している。機会は存在するのだから、「不可能だ」というあなたの主張には反論がある。 遅効性 火星からの信号に関するあなたのジョーク（ジョークだとしたら）は、控えめに言っても他のことなので、私には不適切に思えます。 Aleksey Nikolayev 2018.11.24 10:39 #3800 Олег avtomat:私の理解では、あなたの記事を参照することで、それに対する私の意見を求めていたのではありませんか？ それとも私の勘違いで、あなたの記事を行動の指針として参照していたのでしょうか？ 1) 市場モデルを S(i) = const + N(i) とし、N(i) はランダムプロセスであるとする。これは非常にナイーブで欠陥のあるモデルです。 より現実に近いのは、加法的混合物 S(i) = G(i) + N(i) の形で市場をモデル化したもので、ここでG(i) は決定論的要素であり、 N(i) は無作為の要素である。プロセスの進化の段階によって、各要素の役割や重要性は異なります。 2）この点がはじけている、P．1). 3）ここであなたは自分自身に矛盾している：記事の中であなたは「不可能性」を主張し、そして今あなたは利用可能な「可能性」について話している。機会は存在するのだから、「不可能だ」という主張には反論がある。 遅効性 火星からの信号に関するあなたのジョーク（ジョークだとしたら）は、控えめに言って、他のことに関するものなので、私には不適切に思えます。この記事は、過度のリスクは利益を生む戦略を不採算にする、というよく知られた事実を改めて確認するものとして引用された。 この論文では、取引結果を独立した等分布のリターンを持つ一連の取引として、ごく一般的なモデルを用いています。そのような市場モデルは構築されていません - なぜ取引がそのように（一定の近似性で）考えられるかについて、標準的な推論が示されているだけです。 SBで稼ぐのは無理という意見に反論しているわけではありません。それを数学的に定式化し、希望する人が自分で確認できるように、伊藤の確率微分積分学の 理論を使っているのです。 1...373374375376377378379380381382383384385386387...551 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
.
.
ログスケールで判断すると、ロットも増やしたのですか？ MMで単純に失敗していたかもしれません。
高陽性のMMでも正しいMMを持っていても間違っていたかもしれない。
- 失敗した取引の損失と、（複雑なのでオプションで）その確率を決定する。
- は、この故障の数に天びんが耐えられるかどうかを判断します（または、天びんをこの数に調整します）。これは常に整数で、Qと言えば「技術的に安全」「ギリギリまで踏み込む」です。
- あなたのどんな操作でも、それを減じることはできません。クリーム」を取り出しても現在のQが下がらず、補充するとQが上がるはずです。その結果、ある限界に 達した場合のみ、取引のロットを増加させる必要があります。ルール違反は、戦略をギャンブルに変えてしまう。「アカウントをゼロに戻すのに失敗するのは、あなたか、それともマーケットか」。
- 前述の「棒」をバランスチャートで表示すると、2次関数的に成長する放物線を描く。(そして残高そのものよりも速く成長する)
. したがって、ロット=残高または資本の割合の原則は、論理的に大失敗につながる。しかし、そのおかげで、カーブの美しさや自分の才能を楽しむことができるのです :-)
- ロット数が少なく、LOTSTEPに近い取引では、実質的にボリュームを積み上げる可能性がなくなります。
- 現在の「バー」以上に稼いだお金については、必要に応じて「ストラテジーから借りる」ことができ、相手からすれば暖かくも冷たくもないのです。あなたについては、他の口座で使うか、給料が届くまでの間だけ使う必要があるかもしれません。
- ある時点で、次の「バー」までの距離がかなり大きくなり、合理的な時間では到達できなくなる。これが口座の投資能力の限界で、あとは引き出しのみ......。
ログスケールで判断すると、ロットも増やしたのですか？ MMで単純に失敗していたかもしれません。
私はここで、最適なリスクの計算について、第1回と 第2 回の2つの記事を書いています。
.
ログスケールで判断すると、ロットも増やしたのですか？ MMで単純に失敗していたかもしれません。
MMが正しくても、MMの陽性度が高くても、間違っていたかもしれない。
- 失敗した取引の損失と、（複雑なのでオプションで）その確率を決定する。
- この失敗の数を天秤が処理できるように決める（あるいは天秤をこの数に調整する）のです。これは常に整数、例えばQで、"技術的信頼性 "または "エッジへのステップ "である
- あなたのどんな操作でも、それを減じることはできません。クリーム」を取り出しても現在のQが下がらず、補充するとQが上がるはずです。その結果、ある限界に 達した場合のみ、取引のロットを増加させる必要があります。ルールに違反すると、戦略は「あなたと市場のどちらが先に口座の残高を減らせるか」というギャンブルになってしまうのです。
- 前述の「棒」をバランスチャートで表示すると、2次関数的に成長する放物線を描く。(バランスそのものよりも速く成長する）。
このため、ロット＝残高や資本の割合の原則は、論理的に大失敗につながるのです。しかし、そのおかげで、カーブの美しさや自分の才能を楽しむことができるのです :-)
- LOTSTEPに近い極小ロットでの取引は、出来高を積み上げる機会をほぼ失います。
- しかし、あなたが現在の "バー "を超えて獲得したそれらの資金は、必要に応じて、 "戦略から借りる "ことができ、それは彼らから暖かくも冷たくもない。そして、他の口座や給料日まで必要な場合もあります。
- ある時点で、次の「バー」までの距離が非常に大きくなり、合理的な時間では到達できなくなる。これが口座の投資能力の限界で、あとは引き出しのみ......。
リアル口座とデモ口座では、目標が異なることを忘れてはいけません。目標を忘れると、非常に合理的な要求がその逆になることがあります。
私はここで、最適なリスクの計算について、第1回と 第2 回の2つの記事を書いています。
あなたの2つの記事を誠実に、最初から最後まで、「余白に鉛筆の跡」もなく、すべての中間計算の正しさも確認せずに、しかし、市場の動きそのものとその動きに対するトレーダーの行動の両方を考慮するあなたのアプローチの本質がわかるほど慎重に読ませていただきました。
どうやら、あなたが理論の基礎となる公理として採用した最初のテーゼが真実であれば、理論の結論は正しいということになりそうです。しかし、それらのテーゼは真実ではなく、誤りであり、間違っている。そしてその結果、それらに基づく結論は、控えめに言っても、まったく信用できない。計算結果（「資本の1取引あたりのリスクは1.5%に相当」）は、リスク管理の枠組みとして認められている範囲内ではありますが。しかし、実はリスクマネジメントも同じように間違った前提の上に成り立っているのです。よく言われるように、円は閉じている ;)
第一の誤謬：市場はランダムである（一次カオスのように規則性がない）。 この誤謬は真実でない。
第二の仮説：トレーダーの行動はランダムである（猿が無心にキーをたたくように）。 この仮説は現実と一致しない。
第三の偽論文：「しかし、私たちが知っているように、対称的なランダムな放浪では、利益を生むシステムはあり 得ません。「この「知っている」という一般論は、どこから来たのでしょうか。ここでは「知っている」ではなく、「信じている」と言うべきでしょう。まあ、それは別のカテゴリーの話なんですけどね ;)
(実は、左右対称のSBでは、採算の取れるシステムが可能 なのです）。儲かるシステムを作るのは、BPよりSBの方がずっと 簡単だ)
================
私のアプローチは、あなたとは根本的に違います。その結果、PMが変わってしまうのです。
余白に鉛筆の跡」をつけず、すべての中間推論の正しさを確認することなく、しかし、市場の動きそのものとその動きに対するトレーダーの行動の両方を考えるというあなたのアプローチの本質を見るために、最初から最後まで、誠実にあなたの2つの記事を読みました。
どうやら、あなたが理論の基礎となる公理として採用した最初の論文が真実であれば、その理論の結論は正しいということになりそうです。しかし、それらのテーゼは真実ではなく、誤りであり、間違っている。そしてその結果、それらに基づく結論は、控えめに言っても、まったく信用できない。計算結果（「資本の1取引あたりのリスクは1.5%に相当」）は、リスク管理の枠組みとして認められている範囲内ではありますが。しかし、実はリスクマネジメントも同じように間違った前提の上に成り立っているのです。よく言われるように、円は閉じている ;)
第一の偽論文：市場はランダム（規則性のない原始的なカオス）である。 この偽論文は真実ではない。
第二の仮説：トレーダーの行動はランダムである（猿が無心にキーをたたくように）。 この仮説は現実と一致しない。
第三の偽論文：「しかし、私たちが知っているように、対称的なランダムな放浪では、利益を生むシステムはあり 得ません。「この「知っている」という一般論は、どこから来たのでしょうか。ここでは「知っている」ではなく、「信じている」と言うべきでしょう。まあ、それは別のカテゴリーの話なんですけどね ;)
(実は、左右対称のSBでは、採算の取れるシステムが可能 なのです）。儲かるシステムを作るのは、BPよりSBの方がずっと 簡単だ)
================
私のアプローチは、あなたとは根本的に違います。したがって、PMも異なります。
私の持論は極めてシンプルです。その中で、リスクは共通のサンプル値（例えば、平均値など）です。しかし、その構造は（平均より）複雑で、その分布関数を求めるにはモンテカルロ・シミュレーションに頼らざるを得ない。リスクの特定の値を選択するためには、有意水準を設定し、それに対応する分位数を取る必要があります。したがって、1.5%は一定の有意水準に相当する値である。このレベルを上げると、リスクに対してより大きな値を得ることができますが、それはシステムが潜在的な利益を残しながら、小さな利益と大きなドローダウンを与える確率の増加につながります - これは、およそ上記のMaxim Kuznetsovが 書いたとおりです。
1) 市場の行動には、将来に対する不確実性が表れている。この不確実性を数学的にモデル化する最も一般的な方法、それが「確率論」である。この枠組みでは、価格はランダムな過程と見なされる。
2) 価格がランダムな過程であるならば、トレーダーの資本は常にランダムな過程である。ランダムプロセスの決定論的変換もまたランダムプロセスである。理論的には、このプロセスは時に決定論的な関数に退化することがある。例えば、ゼロの位置では、定数を表します)
3）対称的なSBでは、どのTSでも資本はマルチンゲール（初期資本と等しい一定の数学的期待値を持つ過程）となる。つまり、どのTSでもSBの実現には必ず利益の出るものと損失の出るものがあり、平均すると必ずキャピタルゲインはゼロ（スプレッドを考慮するとマイナス）になります。このことは、「バイ・アンド・ホールド」戦略であっても容易に理解することができる。
マーケットへのアプローチで一番重要なのは利益であり、それはかなり奇妙なアプローチで 起こる)
私の持論は極めてシンプルです。その中で、リスクは通常の標本値（例えば平均値のようなもの）です。しかし、その構造は（平均値よりも）複雑で、その分布関数を求めるにはモンテカルロ・シミュレーションに頼らざるを得ない。リスクの特定の値を選択するためには、有意水準を設定し、それに対応する分位数を取る必要があります。したがって、1.5%は一定の有意水準に相当する値である。このレベルを上げると、リスクに対してより大きな値を得ることができますが、それは、システムが潜在的な利益を残しながら、小さな利益と大きなドローダウンを与える確率の増加につながります - これは、およそ上記のMaxim Kuznetsovが 書いたとおりです。
1) 市場の行動には、将来に対する不確実性が表れている。この不確実性を数学的にモデル化する最も一般的な方法、それが「確率論」である。この枠組みでは、価格はランダムな過程と見なされる。
2) 価格がランダムな過程であるならば、トレーダーの資本は常にランダムな過程である。ランダムプロセスの決定論的変換もまたランダムプロセスである。理論的には、このプロセスは時に決定論的な関数に退化することがある。例えば、ゼロの位置では、定数を表します)
3) 対称的なSBでは、どのTSでも資本はマルチンゲール-初期資本に等しい一定の数学的期待値を持つプロセス-になります。つまり、どのTSでもSBの実現には必ず利益の出るものと損失の出るものがあり、平均すると必ずキャピタルゲインはゼロ（スプレッドを考慮するとマイナス）になります。このことは、「バイ・アンド・ホールド」戦略であっても容易に理解することができる。
マーケットへのアプローチで一番重要なのは利益であり、それはかなり奇妙なアプローチで 起こる)
私が理解する限り、あなたの記事の参考文献をあげることで、それに対する私の意見を聞きたかったのか、それとも私の勘違いなのか、行動指針としてあなたの記事の参考文献をあげたのでしょうか？
1) 市場モデルを S(i) = const + N(i) とし、N(i) はランダムプロセスであるとする。これは非常にナイーブで欠陥のあるモデルです。
より現実に近いのは、加法的混合物 S(i) = G(i) + N(i) の形で市場をモデル化したもので、ここでG(i) は決定論的要素であり、 N(i) は無作為の要素である。プロセスの進化の段階によって、各要素の役割や重要性は異なります。
2）この点が割れている、パラグラフ参照。1).
3）ここであなたは自分自身に矛盾している：記事の中であなたは「不可能性」を主張し、そして今あなたは利用可能な「可能性」について話している。機会は存在するのだから、「不可能だ」というあなたの主張には反論がある。
遅効性
火星からの信号に関するあなたのジョーク（ジョークだとしたら）は、控えめに言っても他のことなので、私には不適切に思えます。
私の理解では、あなたの記事を参照することで、それに対する私の意見を求めていたのではありませんか？ それとも私の勘違いで、あなたの記事を行動の指針として参照していたのでしょうか？
1) 市場モデルを S(i) = const + N(i) とし、N(i) はランダムプロセスであるとする。これは非常にナイーブで欠陥のあるモデルです。
より現実に近いのは、加法的混合物 S(i) = G(i) + N(i) の形で市場をモデル化したもので、ここでG(i) は決定論的要素であり、 N(i) は無作為の要素である。プロセスの進化の段階によって、各要素の役割や重要性は異なります。
2）この点がはじけている、P．1).
3）ここであなたは自分自身に矛盾している：記事の中であなたは「不可能性」を主張し、そして今あなたは利用可能な「可能性」について話している。機会は存在するのだから、「不可能だ」という主張には反論がある。
遅効性
火星からの信号に関するあなたのジョーク（ジョークだとしたら）は、控えめに言って、他のことに関するものなので、私には不適切に思えます。
この記事は、過度のリスクは利益を生む戦略を不採算にする、というよく知られた事実を改めて確認するものとして引用された。
この論文では、取引結果を独立した等分布のリターンを持つ一連の取引として、ごく一般的なモデルを用いています。そのような市場モデルは構築されていません - なぜ取引がそのように（一定の近似性で）考えられるかについて、標準的な推論が示されているだけです。
SBで稼ぐのは無理という意見に反論しているわけではありません。それを数学的に定式化し、希望する人が自分で確認できるように、伊藤の確率微分積分学の 理論を使っているのです。