市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 114 1...107108109110111112113114115116117118119120121...551 新しいコメント Михаил Коростелкин 2013.09.26 14:20 #1131 yosuf: では、その情報を価格ではなく、どこに求めればいいのでしょうか。これは悲観主義のもう一つの極致だと思います。私は、収益性の高いTSの鍵は、価格のいくつかの特性の研究にあると思います：ボラティリティ、変動性、過去の繰り返し、同様のポイントへの必然的な戻り、そしてTS自体は、いつでもエントリーでき、シグナルが変わったらすぐに終了できること、ストップオーダーがないことです。TSの要件：最適化またはちょうどトレーニングの実行の一定期間内の純利益は、1月10日、または最大ドローダウンの複数倍でなければなりません。 ボラティリティ」と「ボラティリティ」の違いは何ですか？同じものだと思っていました。 Юсуфходжа 2013.09.26 14:50 #1132 Fraktal: ボラティリティとボラティリティの違いは何だと思われますか？同じものだと思っていました。 ボラティリティの概念は、利益を最大化するために非常に重要です。簡単に言うと、為替レートの変動幅を表す言葉です（http://forexluck.ru/para/916-volatilnost）。 ボラティリティとは、単純に価格が変動することを意味し、ボラティリティは変動の幅 を意味したいと思います。確かにボラティリティを同一視している資料もあります。 削除済み 2013.09.27 04:03 #1133 マネージド・ダイナミック・システムという言葉に対する多くの人の誤解は、無意識のうちに制御機能を試そうとすることから生じているようだ。こ れは誤解です。 その代表的な例がこちら。 それは、市場が制御不能な動的システムであることを証明しているにすぎない......。文句を言うなと言っても、気にしない......。 比喩的に言えば、A地点からB地点までバスで移動するようなものです。チケットを買い、バスに乗り、目的地へ行く。そのバスの乗客はあなたです。運転はしないの？そして、旅先で何が起こるかは、あなた次第ではありません。そして、ステアリングホイールの行き先も、自分次第ではありません。しかし、バスがManaged Dynamic Systemであることに異論を唱える人はいないでしょう。 Юсуфходжа 2013.09.27 05:22 #1134 avtomat: マネージド・ダイナミック・システム」という言葉の誤解は、無意識のうちにコントロール機能を試そうとするところからきているようだ。こ れは誤解です。 その代表的な例がこちら。 比喩的に言えば、A地点からB地点までバスで移動するようなものです。チケットを買い、バスに乗り、目的地へ行く。あなたはそのバスの乗客なのです。運転はしないの？そして、旅先で何が起こるかは、あなた次第ではありません。そして、ステアリングホイールの行き先もまた、あなた次第ではありません。しかし、バスがManaged Dynamic Systemであることに異論を唱える人はいないでしょう。 なぜなら、バスは運転手によって運転されているのではなく、何百万人もの「運転手」から同時に異なる方向のコマンドを受け取るロボットによって運転されているからです。ロボットは結果として影響力を発生させ、バスはロボットが選んだ方向へ、それぞれの「運転手」が別々に、乗客の意志とは無関係に突進していくのです。Olegさんは、なぜ市場が「管理可能」か「管理不可能」かを見極めることにエネルギーを使うのですか？それよりも、この自然発生的な市場に参入する際の自己資金運用の問題点を探る方がよっぽど意味がある。 削除済み 2013.09.27 06:14 #1135 yosuf: なぜなら、バスは運転手によって運転されているわけでもなく、何百万という「ドライバー」から同時にコマンドを受け取るロボットによって運転されており、そのコマンドは多方向性を持っているからです。これは制御不能な動的システムの典型例と言えるでしょう。その結果、ロボットが力を発生させ、バスはロボットが選んだ方向に、「運転手」一人一人の意思に関係なく、ましてや乗客の意思に関係なく、突進していくのです。 分析においてしばしば無視できない最大のインテグリティは、世界全体です。 多くの場合、「運転手」は自分が運転していることを想像するだけです ;) . . Olegさん、どうして市場が「管理可能」か「管理不可能」かを見極めることにエネルギーを費やす必要があるのでしょうか？それよりも、この自然発生的な市場に参入する際の自己資金運用の問題点を探る方がよっぽど意味がある。 大切な質問です。コンセプチュアルとも言えるかもしれませんね。戦略の選択は、それにかかっているのです。特に、株式運用。 大げさに言えば、確率論を盲信するか、意識的に行動するかということです。 Uladzimir Izerski 2013.09.27 14:59 #1136 特に市場やFXは、予期せぬ崩落や地滑りが起こりうる、蛇行した山のようなものです。 歴史やP(t)はこれを知ることはできないし、そのような事象を予測することもできない。 Hはプロセスをコントロールし、ムーブメントに方向性を与える。 Bに影響を与えるHの事象の強さを考えなければならない。 面白い言説ですね。しかし、またしてもトレーディングの行き詰まりが判明？ Юсуфходжа 2013.09.27 16:40 #1137 ULAD: 特に市場やFXは、予期せぬ崩落や地滑りが起こりうる、蛇行した山のようなものです。 歴史やP(t)はこれを知ることはできないし、そのような事象を予測することもできない。 Hはプロセスをコントロールし、ムーブメントに方向性を与える。 Bに影響を与えるHの事象の強さを考えなければならない。 面白い言説ですね。しかし、またしてもトレーディングの行き詰まりが判明？ おっしゃるとおり、これらの推論がFXと何ら関係がないことを、私はまだ証明していません。I、P、H、Bの各機能は、先生がおっしゃるサーペンタインやコラプスの影響などで形成されているのでしょうね。もちろん、将来の崩壊を予測することなく、将来のプロセスの確率的な単調な絵が形成されます。ひとつだけ確かなことは、地滑りは予想される、確率的な、カーブのあたりで起こるということです。進むべき方向は示されているが、それが実際にどのような品質なのか、予見することはできない。あとは運ですね。 私は、「歴史＝過去＋現在」という関係の存在と有効性を数学的に完璧に明らかにしたというだけである。 AND = P+H です。 関数Pを部分的に積分すると、次のように関数ANDとHに分解され、この事実に気づくだけでよかったのだ。 P = I - H ANDは積分履歴機能です。 P - 積分過去関数。H関数を積分して得られる。 1 - AND - 超指数、指数の集合の始祖、これが「我々の」指数e = 2.7181に変わる...... n = 1のときだけ。 その結果、指数関数が多数存在する可能性を認めざるを得ないのだが、e=2.7181という数字の不変性を信じて育った数学者たちは、これを断固として否定するだろう......。 論理的には1-AND＝Bであるから、この超指数の粒子として未来が現在に流れ込むと主張することができるし、論理的にもそうなる。 世界は、想像以上に複雑であることがわかった。しかし、それは無数にあり、あるプロセスの過程で、その時々の状況に応じて、異なる形をとることがわかった。不思議なことに、多くの空間とそれに対応する時間が存在するのです。どうやら、この現象を人に説明するには、私のことを理解し、助けてくれようとするフォロワーがいなければ、私の残りの人生では足りないようだ。すべての希望はオレグにある。 Uladzimir Izerski 2013.09.27 17:19 #1138 yosuf: 私は、数学的に「歴史＝過去＋現在」という関係の存在と有効性を発見したと述べたに過ぎない。 AND = P+H Iは積分歴史関数です。 P - H関数を積分して得られる過去の積分関数． 1 - AND - 超指数、指数の集合の始祖、これが「我々の」指数e = 2.7181に変わる...... n = 1のときだけ。 その結果、私は複数の指数が存在する可能性を認めざるを得なくなった。このことは、e = 2.7181という数字の不変性を信じて育った数学者にとっては、断固として否定されることだろう...」と。 論理的には1-AND＝Bであるから、この超指数の粒子として未来が現在に流れ込むと主張することは可能であり、論理的である。 世界は、想像以上に複雑であることがわかった。しかし、それは無数にあり、あるプロセスの過程で、その時々の状況に応じて、異なる形をとることがわかった。不思議なことに、多くの空間とそれに対応する時間が存在します。どうやら、この現象を人に説明するには、私のことを理解し、助けてくれようとするフォロワーがいなければ、私の残りの人生では足りないようだ。すべての希望はオレグにある。 これでよしとする。しかし、これでは市場との関連性がさらに薄くなってしまいます。 d>=1.5kmの隕石衝突の結果は、この式が意味をなさなくなるため、考えたくないのである。 FXに出会った当初は、多次元的な空間と時間で相場を考えることが有望に思えたので、あきらめるしかなかったのです。その結果、優れたものはすべてシンプルさの中に隠れていて、表面的には気づかないものであることがわかったのです。 いずれにせよ、トレードを成功させるためには、とことんやるしかない。 しっかり見ていますよ。面白いですね。 Юсуфходжа 2013.09.27 17:27 #1139 ULAD: これでよしとする。しかし、これでは市場との関連性がさらに薄くなってしまいます。 d>=1.5kmの隕石攻撃の結果は、計算式が意味をなさなくなるので、考えないことにしています。 FXに出会った当初は、多次元的な空間と時間で相場を考えることが有望に思えたので、あきらめるしかなかったのです。その結果、優れたものはすべてシンプルさの中に隠れていて、表面的には気づかないものであることがわかったのです。 いずれにせよ、トレードを成功させるためには、とことんまでやる必要があるのです。 しっかり見ていきたいと思います。面白いですね。 空間と時間の多次元性が存在する可能性を指摘されたのは良いことです。また、応用性ということでは、https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page111、 数字という形でパターンを見てください。FXの研究に使おうとしないのは、罪なことです。 Uladzimir Izerski 2013.09.27 17:43 #1140 yosuf: 多次元的な空間と時間の存在の可能性に注目したのは良いことだ。そして応用性についてですが、https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page111、 数字という形でパターンを見てください。FXの研究に使おうとしないのは、罪なことです。 事実 現在 歴史 過去+ナスト=未来 過去+ナスト+未来 過去+ナスト+芽生え 1,46356 0,122264003 0,149790895 0,027526893 0,149790895 0,850209105 6,41532E-10 1,000000001 1,46417 0,240428551 0,367600953 0,127172402 0,367600953 0,632399047 1,35367E-11 1 ... 実績データ」列の分解式がよくわからないのですが？ 説明する。 私はPとBの関係を否定しているわけではなく、それどころか熱烈な支持者でもあります。MAと同じように一定の周期とそれに伴うタイムラグがあり、時間の流れがスムーズな計算式だけに戸惑っています。TSにある大量の未決済注文から判断すると、入口と出口の十分な分析なしに、1つのプロセスのn個のバリエーションをサンプリングしていると推測できます。 Hは、動きを指示するハンドルに例えることができます。 そして、市場はコントロールされたダイナミックなシステムですが、より多くのプレーヤーによってコントロールされています。それゆえ、全員が再調整するまでのタイムラグがあるのです。不可抗力的な事象が発生しなければ、驚くほど正確な為替予想ができることも、多くの人は知らない。 1...107108109110111112113114115116117118119120121...551 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、その情報を価格ではなく、どこに求めればいいのでしょうか。これは悲観主義のもう一つの極致だと思います。私は、収益性の高いTSの鍵は、価格のいくつかの特性の研究にあると思います：ボラティリティ、変動性、過去の繰り返し、同様のポイントへの必然的な戻り、そしてTS自体は、いつでもエントリーでき、シグナルが変わったらすぐに終了できること、ストップオーダーがないことです。TSの要件：最適化またはちょうどトレーニングの実行の一定期間内の純利益は、1月10日、または最大ドローダウンの複数倍でなければなりません。
ボラティリティとボラティリティの違いは何だと思われますか？同じものだと思っていました。
ボラティリティの概念は、利益を最大化するために非常に重要です。簡単に言うと、為替レートの変動幅を表す言葉です（http://forexluck.ru/para/916-volatilnost）。
ボラティリティとは、単純に価格が変動することを意味し、ボラティリティは変動の幅 を意味したいと思います。確かにボラティリティを同一視している資料もあります。
マネージド・ダイナミック・システムという言葉に対する多くの人の誤解は、無意識のうちに制御機能を試そうとすることから生じているようだ。こ れは誤解です。
その代表的な例がこちら。
比喩的に言えば、A地点からB地点までバスで移動するようなものです。チケットを買い、バスに乗り、目的地へ行く。そのバスの乗客はあなたです。運転はしないの？そして、旅先で何が起こるかは、あなた次第ではありません。そして、ステアリングホイールの行き先も、自分次第ではありません。しかし、バスがManaged Dynamic Systemであることに異論を唱える人はいないでしょう。
マネージド・ダイナミック・システム」という言葉の誤解は、無意識のうちにコントロール機能を試そうとするところからきているようだ。こ れは誤解です。
その代表的な例がこちら。
比喩的に言えば、A地点からB地点までバスで移動するようなものです。チケットを買い、バスに乗り、目的地へ行く。あなたはそのバスの乗客なのです。運転はしないの？そして、旅先で何が起こるかは、あなた次第ではありません。そして、ステアリングホイールの行き先もまた、あなた次第ではありません。しかし、バスがManaged Dynamic Systemであることに異論を唱える人はいないでしょう。
なぜなら、バスは運転手によって運転されているわけでもなく、何百万という「ドライバー」から同時にコマンドを受け取るロボットによって運転されており、そのコマンドは多方向性を持っているからです。これは制御不能な動的システムの典型例と言えるでしょう。その結果、ロボットが力を発生させ、バスはロボットが選んだ方向に、「運転手」一人一人の意思に関係なく、ましてや乗客の意思に関係なく、突進していくのです。
分析においてしばしば無視できない最大のインテグリティは、世界全体です。
多くの場合、「運転手」は自分が運転していることを想像するだけです ;) .
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Olegさん、どうして市場が「管理可能」か「管理不可能」かを見極めることにエネルギーを費やす必要があるのでしょうか？それよりも、この自然発生的な市場に参入する際の自己資金運用の問題点を探る方がよっぽど意味がある。
大切な質問です。コンセプチュアルとも言えるかもしれませんね。戦略の選択は、それにかかっているのです。特に、株式運用。
大げさに言えば、確率論を盲信するか、意識的に行動するかということです。
特に市場やFXは、予期せぬ崩落や地滑りが起こりうる、蛇行した山のようなものです。
歴史やP(t)はこれを知ることはできないし、そのような事象を予測することもできない。
Hはプロセスをコントロールし、ムーブメントに方向性を与える。
Bに影響を与えるHの事象の強さを考えなければならない。
面白い言説ですね。しかし、またしてもトレーディングの行き詰まりが判明？
特に市場やFXは、予期せぬ崩落や地滑りが起こりうる、蛇行した山のようなものです。
歴史やP(t)はこれを知ることはできないし、そのような事象を予測することもできない。
Hはプロセスをコントロールし、ムーブメントに方向性を与える。
Bに影響を与えるHの事象の強さを考えなければならない。
面白い言説ですね。しかし、またしてもトレーディングの行き詰まりが判明？
おっしゃるとおり、これらの推論がFXと何ら関係がないことを、私はまだ証明していません。I、P、H、Bの各機能は、先生がおっしゃるサーペンタインやコラプスの影響などで形成されているのでしょうね。もちろん、将来の崩壊を予測することなく、将来のプロセスの確率的な単調な絵が形成されます。ひとつだけ確かなことは、地滑りは予想される、確率的な、カーブのあたりで起こるということです。進むべき方向は示されているが、それが実際にどのような品質なのか、予見することはできない。あとは運ですね。
私は、「歴史＝過去＋現在」という関係の存在と有効性を数学的に完璧に明らかにしたというだけである。
AND = P+H です。
関数Pを部分的に積分すると、次のように関数ANDとHに分解され、この事実に気づくだけでよかったのだ。
P = I - H
ANDは積分履歴機能です。
P - 積分過去関数。H関数を積分して得られる。
1 - AND - 超指数、指数の集合の始祖、これが「我々の」指数e = 2.7181に変わる...... n = 1のときだけ。
その結果、指数関数が多数存在する可能性を認めざるを得ないのだが、e=2.7181という数字の不変性を信じて育った数学者たちは、これを断固として否定するだろう......。
論理的には1-AND＝Bであるから、この超指数の粒子として未来が現在に流れ込むと主張することができるし、論理的にもそうなる。
世界は、想像以上に複雑であることがわかった。しかし、それは無数にあり、あるプロセスの過程で、その時々の状況に応じて、異なる形をとることがわかった。不思議なことに、多くの空間とそれに対応する時間が存在するのです。どうやら、この現象を人に説明するには、私のことを理解し、助けてくれようとするフォロワーがいなければ、私の残りの人生では足りないようだ。すべての希望はオレグにある。
私は、数学的に「歴史＝過去＋現在」という関係の存在と有効性を発見したと述べたに過ぎない。
AND = P+H
Iは積分歴史関数です。
P - H関数を積分して得られる過去の積分関数．
1 - AND - 超指数、指数の集合の始祖、これが「我々の」指数e = 2.7181に変わる...... n = 1のときだけ。
その結果、私は複数の指数が存在する可能性を認めざるを得なくなった。このことは、e = 2.7181という数字の不変性を信じて育った数学者にとっては、断固として否定されることだろう...」と。
論理的には1-AND＝Bであるから、この超指数の粒子として未来が現在に流れ込むと主張することは可能であり、論理的である。
世界は、想像以上に複雑であることがわかった。しかし、それは無数にあり、あるプロセスの過程で、その時々の状況に応じて、異なる形をとることがわかった。不思議なことに、多くの空間とそれに対応する時間が存在します。どうやら、この現象を人に説明するには、私のことを理解し、助けてくれようとするフォロワーがいなければ、私の残りの人生では足りないようだ。すべての希望はオレグにある。
これでよしとする。しかし、これでは市場との関連性がさらに薄くなってしまいます。
d>=1.5kmの隕石衝突の結果は、この式が意味をなさなくなるため、考えたくないのである。
FXに出会った当初は、多次元的な空間と時間で相場を考えることが有望に思えたので、あきらめるしかなかったのです。その結果、優れたものはすべてシンプルさの中に隠れていて、表面的には気づかないものであることがわかったのです。
いずれにせよ、トレードを成功させるためには、とことんやるしかない。
しっかり見ていますよ。面白いですね。
これでよしとする。しかし、これでは市場との関連性がさらに薄くなってしまいます。
d>=1.5kmの隕石攻撃の結果は、計算式が意味をなさなくなるので、考えないことにしています。
FXに出会った当初は、多次元的な空間と時間で相場を考えることが有望に思えたので、あきらめるしかなかったのです。その結果、優れたものはすべてシンプルさの中に隠れていて、表面的には気づかないものであることがわかったのです。
いずれにせよ、トレードを成功させるためには、とことんまでやる必要があるのです。
しっかり見ていきたいと思います。面白いですね。
多次元的な空間と時間の存在の可能性に注目したのは良いことだ。そして応用性についてですが、https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page111、 数字という形でパターンを見てください。FXの研究に使おうとしないのは、罪なことです。
事実 現在 歴史 過去+ナスト=未来 過去+ナスト+未来 過去+ナスト+芽生え
1,46356 0,122264003 0,149790895 0,027526893 0,149790895 0,850209105 6,41532E-10 1,000000001
1,46417 0,240428551 0,367600953 0,127172402 0,367600953 0,632399047 1,35367E-11 1
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実績データ」列の分解式がよくわからないのですが？
説明する。
私はPとBの関係を否定しているわけではなく、それどころか熱烈な支持者でもあります。MAと同じように一定の周期とそれに伴うタイムラグがあり、時間の流れがスムーズな計算式だけに戸惑っています。TSにある大量の未決済注文から判断すると、入口と出口の十分な分析なしに、1つのプロセスのn個のバリエーションをサンプリングしていると推測できます。
Hは、動きを指示するハンドルに例えることができます。
そして、市場はコントロールされたダイナミックなシステムですが、より多くのプレーヤーによってコントロールされています。それゆえ、全員が再調整するまでのタイムラグがあるのです。不可抗力的な事象が発生しなければ、驚くほど正確な為替予想ができることも、多くの人は知らない。