Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
そうですね、それはいいことだと思います。一つのカゴに全部の卵を入れるのはやめましょう。
実は、その一つの方法として、マルチカレンシーがあります。でも、インテリジェントに作るのはなかなか難しい...。
このように、凡庸 でありながら、多くの楽器を駆使した戦略を1つにまとめて いくことが、「 聖杯」を生み出す唯一の 可能性なのです。
クラークもどこかで似たようなことを考えていた。
数式を作るのです。裸になると、愛の方程式ができあがることもある。それを飲むために聖杯を求める、といった図式が通例である。
mediocre * N:について、N * mediocreと同じになります。次のカゴに卵を一つ入れて。
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
そこが間違いなんだ...。と検査で確認しています。ある平凡なストラテジーに10～15個の機器を掛けただけで、10年間で6万pipsという出力が得られ、バランス曲線は直線に非常に近いものになりました。一つの商品でこれほど一貫して、これほど大量に利益を上げることができるグレート戦略はあるのだろうか？そんなことはないだろう。このチャートに有能な資本金を当てはめると、数千万 円、すべて10年で生み出せます。これは陳腐な表現ではなく、単純な数学と統計学を応用した、ばかばかしいけれども 持続可能な解決策なのです。
キャピタリゼーション（再投資）は収益性を少し高めるが、それほどでもない。
資金管理の 方法には、負けたときにベットを2倍にする方法（マーチンゲールとそのバリエーション）から、最適なf ヴィンスまで、さまざまな方法がある。 その中には有効なものもあれば、そうでないものも多くあります。もし、再投資というのが、「取引あたりのリスク2％」のような安っぽい、ただ危険な固定小数点のポジション構築方法を使うという意味なら、そう、もちろん、結果は平凡で、この戦略を使うことによる追加利益は、最大ドローダウンの増加によって影が薄くなるでしょう。
個人的には、0.1ロットと最初の1万ドルのデポから始めて、10年間で得た1万ピプスの利益を50万ドルから70万ドルに更新することに成功しました。個人的には、ライアン・ジョーンズのフェキシープロポーショナル・キャピタリゼーション方式を使用し、現在も使用しています。
他の楽器と同様にリスクも比例して大きく なります（ちなみに、結果はそれらでもプラスですが、少し悪いです）。
ああ、私の親愛なる同僚よ、おそらくこれは、あなたが強力で持続的な結果を得ることを妨げている最も残酷な誤解の1つなのです。要は、分散（追加的な商品をつなぐ）すると、リスクは比例して増えるのではなく、平均式に近い独自の未知の式に従って増えるということです。同じライアン・ジョーンズがよく書いている。ポイントは、EURUSDで最大ドローダウン5%で10 000ポイントを稼いでいる有益なストラテジーがあり、同じストラテジーがゴールドで15 000ポイントを稼いでいるが最大ドローダウン11%だとすると、息を止めて、合計利益は要約して25 000ポイントとなり、合計最大ドローダウンが機器の平均ドローダウンに近い、または(5% + 11%) / 2機器 = 8%となる点である。つまり、これらは異なる増分法であり、その結果、利益関数とリスク関数が発散するのです!!!!
重要なお知らせです。各商品の最大ドローダウンのポイントが時間軸上で重ならないように、相関のない商品を選ぶ必要があります。だから、FXだけに集中するのは危険だとさえ思っています。
そこが間違いなんだ...。と検査で確認しています。ある平凡なストラテジーに10～15個の機器を掛けただけで、10年間で6万pipsという出力が得られ、バランス曲線は直線に非常に近いものになりました。一つの商品でこれほど一貫して、これほど大量に利益を上げることができるグレート戦略はあるのだろうか？そんなことはないだろう。このチャートに有能な資本金を当てはめると、数千万 円、すべて10年後に生み出せる。
ああ、私の親愛なる同僚よ、おそらくこれは、あなたが強力で持続的な結果を得ることを妨げている最も残酷な誤解の1つなのです。要は、分散（商品を追加でつなぐ）すると、リスクは比例ではなく、平均式に近い独自の未知の式に従って増加するということです。同じライアン・ジョーンズがよく書いている。ポイントは、EURUSDで最大ドローダウン5%で10 000ポイントを稼いでいる有益なストラテジーがあり、同じストラテジーがゴールドで15 000ポイントを稼いでいるが最大ドローダウン11%だとすると、息を止めて、合計利益は要約して25 000ポイントとなり、合計最大ドローダウンが機器の平均ドローダウンに近い、または(5% + 11%) / 2機器 = 8%となる点である。つまり、これらは異なる増分法であり、その結果、利益関数とリスク関数が発散するのです!!!!
重要な観察事項各シンボルの最大ドローダウンのポイントが時間軸上で重ならないように、相関のあるシンボルを選択する必要があります。
ありがとう、同僚。まだこの方向には踏み込んでいないのですが、その時が来たようです。役に立つ観察
だからこそ、FXだけにこだわるのは危険だとさえ思うのです。
なぜ、TCは時間が経つと機能しなくなるのか？
例を挙げていただけますか。以前はTSあんな作品やこんな作品が...。になってから動かない...。
そして、多くの人にとっての「当たり前」とは何でしょうか。
例を挙げていただけますか。TCのあんな作品やこんな作品が以前から...。になってから動かない...。
また、「ほとんどの人が知っている」というのはどういう意味ですか？
しかし、狭義には、そのコードベースからMTSを取り出し、2008用に最適化して2009で実行した場合、同じ結果を示すでしょうか？ 私はそうは思いません。2008年は稼げて、2009年は稼げないことがわかったので、「以前はうまくいっていたのに...」という例です。というのは、私が「動かなくなる」と言ったわけではなく、多くの人がそう思っているので、そう思っている人とそうでない人の意見を聞きたいと思ったのです。
2008年は稼げていたのに、2009年は稼げていないことが判明し、「以前はうまくいっていたのに...」という事例がここにあります。以前は使えていたのに......以後は使えない......。
基地からの作戦はNG。この戦略は、2008年には実際に大多数が使っていた（そして儲かっていた）が、2009年には使っていなかったというのは疑問だ。
どうやらお互いに誤解していたようだ。そして、FXやMTSのことではありません。そして、おそらく本心からそう思っているはずです。
トピックの表現が正しくない。ほとんどの人は、1つのシステムでトレードすることはできません。また、一般的な、基本的な原則（例えば、インフレ率の低下-株買 いのシグナルは、（米国では）80-90年代には妥当だったが、1998年以降は絶対に有害だった（現在はその逆））が使えるかどうか疑問である。
FXでは、為替の動きの原動力は金利差（例えば、ユーロバックスのLIBORを計算）であるというのは、その通りです。そして、この原則は決して変わることはありません。しかし、それが多数派に使われるかどうか（当たり前ですが）--疑問です。
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
一般に、インフレ率の低下は、後で高く転売するために債券を買うシグナル（債券利回りの低下、価格の上昇）であり、株式を買う シグナルではない。債券利回りの低下は、リスクの高い株式に流動性が流入することを意味し、その結果、株式が上昇する。市場間分析の因果関係のメカニズムも理解できないのに、うまくいくとかいかないとか、顔色をうかがうのはやめましょう。
誰もが知るようになった取引戦略が機能しなくなることはないが、システムの普及度合いに反比例して収益性が低下し、同時に市場の効率も高まっていく。フォワード/先物と現物市場の間の裁定取引の可能性が、かつて「発明」されたのである。原始的な数学をマスターすれば、誰でも大金を手にすることができたのだ。時は流れました。この戦略は今でも有効ですが、今日それを使えるのは非常に速い者だけで、しかもほんの少ししか稼げません。そして、残りのすべてのために、単純なルール - 裁定は不可能である。市場の効率化が進んだ。
その結果、優れた戦略の影響を受けて市場は変化しますが、戦略が機能しなくなるわけではありません。市場を変化させ、新しく変化した形で維持することを保証するのは、まさにこうした戦略の継続と積極的な活用である。市場の変化は非常にゆっくりで、ヒストリカルチャートで本当に見ることができます。市場は古典の言う効率性を目指しているが、非合理な存在である人間で構成されているため、決して達成できない。ゼロを目指すけど、決して到達できない関数(利益関数?)として。
ところで、「永続的な」戦略というのは、以前もうまくいっていたし、今も同じようにうまくいっている--収穫が逓減することなく。本当にすごいことですが、存在するんです。