なぜ、TCがほとんどの市場参加者にとって明白になると、機能しなくなるのでしょうか? - ページ 7

 

Svinozavr:

クソッ目を覚ませ!チャートを見て、アペルがMACDを、レーンがストキャスティクスを思いついたのはここだ、と言えるでしょうか。そして、ここでも...。なるほど、Bill WilliamsはChaosを発表したのですね。


ストキャスティクス、mcd、ウィリアムズ・インジケータは同じ市場の特性を利用していますが、一般的には、お二人の意見に賛成です。お一人は楽観主義者で、もうお一人は悲観主義者だと思います。
 

誰もが知るようになった取引戦略が機能しなくなることはないが、システムの普及度合いに反比例して収益性が低下し、同時に市場の効率も高まっていく。フォワード/先物と現物市場の間の裁定取引の可能性が、かつて「発明」されたのである。原始的な数学をマスターすれば、誰でも大金を手にすることができたのだ。時は流れました。この戦略は今でも有効ですが、今日それを使えるのは非常に速い者だけで、しかもほんの少ししか稼げません。そして、残りのすべてのために、単純なルール - 裁定は不可能である。市場の効率化が進んだ。

その結果、優れた戦略の影響を受けて市場は変化しますが、戦略が機能しなくなるわけではありません。市場を変化させ、新しく変化した形で維持することを保証するのは、まさにこうした戦略の継続と積極的な活用である。市場の変化は非常にゆっくりで、ヒストリカルチャートで本当に見ることができます。市場は古典の言う効率性を目指しているが、非合理な存在である人間で構成されているため、決して達成できない。ゼロを目指すけど、決して到達できない関数(利益関数?)として。

ところで、「永続的な」戦略というのは、以前もうまくいっていたし、今も同じようにうまくいっている--収穫が逓減することなく。本当にすごいことですが、存在するんです。

 
timbo:

ちなみに、以前からうまくいっていて、今も同じようにうまく いく、つまりリターンが逓減しない「永続的」な戦略もある。本当に驚きですが、存在するのです。

えー...1つでも例があるのでしょうか?これは公表されている情報ですか?
 
RomanS:
えー...1つでも例があるのでしょうか?これは公表されている情報ですか?
もちろん、そうです。タイムレスとは?"行ったり来たり "が、あなたにも私にも気持ちいい」--市場の変動性を意味しています。それが効果的なんだ...。
 
Svinozavr:

Lapidaryは私の三十三番目の名前です...))

由良さん、すみません、くだらないこと言ってますね。つまり、「だから、どんなTSも、それが市場に与える影響がランダムで取るに足らないものでない限り、有効である」ということです。つまり、少人数で使い、少量で運用すればよいのです」。

議論を求めているのでしょうか?宗教マニアと言われようが、渡すのが億劫なのだ。あなたの言っているようなことは、絶対に起こりません。

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やばいな。目を覚ませ!チャートを見て、「ここでアペルがMACDを、ここでレーンがストキャスティクスを思いついた」と言えるでしょうか。そして、ここでも...。なるほど、Bill WilliamsはChaosを発表したのですね。

本来あるべき姿の市場がそのまま残っている。はい、流動性は高まりました。フィードバック時間が短くなった。しかし、基本的なことは何も変わっていないのです。

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引数について。メソッド利用可能日に対して、どちらかのメソッドによるTSが後期も前期も等しく機能すると何度書けばいいのでしょうか。ここにいる人は誰も読んでいないことを理解している - したがって、私は自分自身を繰り返す。私は長い間、人間の本性である正気に失望していた...。あなたのピグレットも例外ではありません。
あなたは好きなように推論することができます - しかし、FACTがあります。



議論する必要はない。私は、あなたが間違っていることを証明するつもりも、私が正しいことを証明するつもりもありません。それは、ある意味、用語の不統一の結果でもあるから、なおさらである。私は自分のビジョンを、あなたはあなたのビジョンを発表しました。これについては、落ち着いて考えてもいいのではないでしょうか。

私が興味を持ったのは、何を基準に判断しているのかという点だけです。残念ながら、私はそれを見たことがありません。サイクルやアペルなどの論法で動くような想像的な感情論や、「これこれこういう手法のTCは後期にも前期にも同じように効く」という発言を根拠にするのはおかしいと思います。TSが機能するというのは、もちろん収入をもたらすということであって、指標が計算されてシグナルが発生するということではありません。その意味で、今日の古典的なTSはノンオペレーションと呼んでも差し支えないだろう。また、公開前の動作はテスターのみで確認することができます。:-)

ティンボは、一時は誰もが豊かになれるTSの素晴らしい例を挙げてくれました。そして今日、私たち人間には全く通用しない。そして、金融オリンパスの冠たる神々でさえ、その収益性は何桁も低下しているのです。なぜ?答えなければならないのでしょうか?これは事実です。そして、大きな文字で書いてあることは、ただの言葉です。何の事実も示していない。一人もいない。

市場はもともとそうであったし、今もそうである。それも書いてましたね。というわけで、大筋では同意見です。:-)しかし、私はあなたと違って、みんなが使っているTSの減価償却によってのみ、その性質を保っていると考えています。そして、その性質、スピード、柔軟性、競争力、機器の範囲などを変えることによって、それを実現するのです。だからこそ、裁定取引はある段階から出現し、しばらくするとその有効性を失い、一部の人しか利用できないようになったのです。

 

スビノザブール +1

ティンボプラス

ユリックスプラス

Ээээмм... Есть пример хотябы одной? Это общедоступная информация?

ええ、ここに少なくとも1つの例があります。

確かに永久機関ではありませんが、1989年から動いているのです。以前はうまくいっていたと思うのですが、以前の引用文がないだけです。これ以上望むものはないでしょう。しかし、Swinosaursの言う通り、このようなシステムの利益は非常に小さい(全てのトレードは0.1ロット)。ランダムに期間を選び、1〜1.5年の大きさに近似すると、およそこのようになる。

ご覧のようにエースではありません。いつもと少しか、一気にか、選べばいいんです。

 

何はともあれ -http://otvet.mail.ru/question/24239439/

この超戦術は世界の半分が使っていると思う。ナンセンス、自分から始めて、全世界を非難する。欲のために人を愚かに失望させるDTの策略は必要ないことがよくわかる

 
timbo:

誰もが知るようになった取引戦略が機能しなくなることはないが、システムの普及度合いに反比例して収益性が低下し、同時に市場の効率も高まっていく。フォワード/先物と現物市場の間の裁定取引の可能性は、かつて「発明」されたものである。原始的な数学をマスターすれば、誰でも大金を手にすることができたのだ。時は流れました。この戦略は今でも有効ですが、今日それを使えるのは非常に速い者だけで、しかもほんの少ししか稼げません。そして、残りのすべてのために、単純なルール - 裁定は不可能である。市場の効率化が進んだ。

その結果、優れた戦略の影響を受けて市場は変化しますが、戦略が機能しなくなるわけではありません。市場を変化させ、新しく変化した形で維持することを保証するのは、まさにこうした戦略の継続と積極的な活用である。市場の変化は非常にゆっくりで、ヒストリカルチャートで本当に見ることができます。市場は古典の言う効率性を目指しているが、非合理的な存在である人間で構成されているため、決して達成できない。ゼロを目指すけど、決して到達できない関数(利益関数?)として。

ところで、「永続的な」戦略というのは、以前もうまくいっていたし、今も同じようにうまくいっている--収穫が逓減することなく。本当にすごいことですが、存在するんです。


このテーマで心温まる物語を(しかも複数)紹介できる。

5年ほど前、ある超大手有名銀行で貴金属の投機を試みたことがある。TCの本質:私はkitco.comで見て、私のテーブル(もちろん、Excel、 - いくつかのマクロとグラフが、すべてがむしろ原始的です)に引用を置く、銀行による金属の過小評価/過大評価を決定します(このケースでは後者は市場の代理人であった)。価格差が大きいと、他の条件を無視して最寄りの出張所へ行き、売り買いする(リモート端末からはこの操作はできない)。自分のお金だけで買い、買ったものだけを売るという信用取引がない場合、月次収益率(夏の2ヶ月間の不毛期と稀にある短い凪を考慮しない)は通常15%を超えていました。TSの基本:銀行の専門家は私よりも市場を知っているかもしれないが、彼らは監督官庁の承認を必要とし、私はそれを必要としない。相場が変わる前に成功することがほとんどで、行員もすぐに私のことを覚えてくれて、相場が変わる時が私の到着というサインを覚えてくれました。銀行内の仕事の整理整頓が進み、収益性は徐々に低下していますが、この方法で稼ぐことは可能です。

もうひとつの物語。2008年夏の終わり、危機がロシアに来た、ドルは非常に不安定になった - 成長している、犬、私はローンをサービスするために家族を持っています。銀行でデータベースを設計する ときに、小さなミスを犯していたのです。その後、すべてが明らかになります。ドルやユーロは、まあ、非常に不安定だったので、ここでチップはなくなっています。時には、リモートで何かを購入/販売し、レジでそれを取得し、両替所に行き、あなたが得たものをレジに返し - そして、あなたはしばらく自分自身に何かを否定するものではありません。TCの基本は、テクニカルなインサイダー取引と、市場とその代用品との間の裁定取引である。銀行のデータベースの構造を調整したところ、効果は無に帰した。

15年間金融市場に携わっていると、他にも感動的な話があるのですが、まだ早いのでまとめてみました(もちろん、イミフです)。どんな裁定取引でも、その中心には大手が手をつけていないある種の「穴」がある。そうなれば、私は直ちに仲裁人という名誉ある称号を剥奪される--それだけである。もし、あなたが幸せになりたいのなら - クラシック音楽が必要です。それは、奇妙に思えるかもしれませんが、とても「肉体的」なもので、私が見たものが私の歌うものなのです。つまり、私はシンプルな解決策を支持する者なのです。

 
C-4:

少なくとも1つの例を挙げます。

同じだ、バシリ!(((

9年間はすべてがいいように見えますが、そんな安定しているように見えるTSでは儲かりません。銀行に預けた方が儲かるのです。


 

goldtrader:

9年間はすべてが順調に見えるが、そんな安定したように見えるTSで儲かるわけがない、銀行に預けたほうが儲かるのだ。

また、初回入金額が1万円で、例えば5千円でないのはなぜですか?収益性はすぐに2倍になります :) .

つまり、どのような点に配慮してリスクの度合いを選択したのか。