取引確率 - ページ 5

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みなさん、2010年の数学実験室は買いましたか :))))ふふっ、ダウンロードしましたか？:)

 
SProgrammer >>:

Мат лаб то 2010 все уже купили :)))).... тфу-ты, скачали? :)

私は1995年のMathCad 6.0 Professional Editionを使っています。アーカイブで5Mb、インストールしなくても問題なく動作します。

 
スワップがおろそかになっているのでは...？
;)
 
getch >>:

В результатах "Задачи о разорении" не получается интуитивно понять некоторый момент.
Получается, что при вероятности выигрыша в сделке > 50%, вероятность разорить другого игрока растет с количеством денег у того и у другого. Даже когда у них их одинаковое количество.

お金があればあるほど、破綻する可能性は低くなります。

例


60%の確率で運が良い（コインが当たる）とすると、初期預金1枚では60%、初期預金10枚では98%の確率で相手を破滅させることができます。

 
getch >>:

Чем больше денег, тем вероятность разориться меньше.

Пример:

Вы играете с игроком, у которого столько же денег в начале.
Если вам везет в 60% случаев (выигрываете монету), то при начальном депо 1 монета вероятность разорить соперника равна 60%, а при начальном депо в 10 монет - 98%.

そうすると、「利益を伸ばして損をする」という表現は、「利益を減らして損をする」という根本的な間違いになります。

 
Urain писал(а)>>

そうすると、「利益を伸ばす 損を減らす」という表現は根本的に間違っていて、利益を減らして損をするということです。


これは、最適なfなど、お金の管理のことを指しています。各取引にいくら入れるか（預金のどの部分か）の選択ということです。しかし、これらの理論はすべて、勝ち負けの確率が不変であることを保証するためのものであり、現実には実現不可能なことである。

 
クラシックの中からオーバーシッティング（と同時にマーティン）の例を出しますか？イルフとペトロフで偶然に出会った（この断片を覚えていなかった）。後で削除します～長いので。しかし、なんという言葉でしょう。
"約3年前、革命以来初めて生命保険を受け入れるハニー
の科目が再び現れたとき、バルフォロメイチはゴストラフを犠牲にして自分自身を豊かにすることを決めた
.彼は、百二歳になる祖母に千ルーブルの保険をかけた。
、その年齢はグシシュ全体の誇りであった。古代
の女性は、多くの老病に悩まされていた。だから、バルフォロメイチは高い保険料を払わなければならなかった
。 バルフォロメイヒの計算
は単純で正しいものだった。老婆は長くは生きられない。バ ルトロメヴィッチの計算
ichは、彼女は1年も生きられないだろう、1年間は
60ルーブルの保険金を支払わなければならない、940ルーブルは利益
ほぼ保証されていると言った。
しかし、老女は死ななかった。百三年目、彼女はとても幸せに暮らしました。
。不満に思いながらも、バーソロミューは2年目の保険更新をした。

104歳になった老女は、食欲も出てきて、10年来痛風で曲がっていた右手の人差し指が、
、かなり回復していたのである。
ヴァルフォロメイチは、祖母のために百二十ルーブルも使っておきながら、一銭も利子がついていないことに落胆した。
おばあちゃん（
）は死にたくなかった。気まぐれで、コーヒーを要求し、ある夏にはパリ・コミューン広場まで這っていって、新奇なフィクションである
音楽ラジオを聴いたりもした。ヴァルフォロメイチは、音楽飛行が老婆の最後を飾ることを期待した。
、老婆は実際に病に倒れ、3日間ベッドに横たわり、
毎分くしゃみをしていた。しかし、本体が勝ってしまった。老婆は立ち上がり、オマンコ
ラを要求した。3回目にして保険金を支払うことになった。
耐えられない状況になった。老婆は死ななければならないのに、死ななかった。

不信感を抱いたヴァルフォロメイチ。 あの忌まわしい老婆は、あと
20年生きられたかもしれない。"
しかし、その時、バルトロメウィッチ氏の頭の中ではMMが動いていた。
「失った方がマシだ」と彼は判断した。20040ルーブル、
300、360、420、あるいはチェ
180、言うまでもなく、資本の利子よりもだ。
 
Avals >>:


это к управлению капиталом относится - типа оптимальная f и т.д. Т.е. выбор сколько ставить в каждой сделке. Но все эти теории рассчитаны на то что вероятности выигрыша и проигрыша есть константы и неизменны, что в реальности недостижимо


筆者が再投資のことを指しているのは、おそらく正しいのだろうが、文意を文字で確認することにした。
まあ、数式があるのなら、そこにパラメータを入れれば、何か出てくるかもしれませんね。以下はその結果です。
以前書いたように、テストしたEAは以下の計算式でランダムなエントリーを行います。
void RANDOMIS()
{//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
 TYPE=-1;
 if(rBars==Bars)return;
 int mr0=MathRand()%2;
 int mr1=MathRand()%2;
 int mr2=MathRand()%2;
 int mr3=MathRand()%2;
 if(mr0==0 && mr1==0 && mr2==0)
   {if(mr3==0)TYPE=0;
    else TYPE=1;
   }
return;
}//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
つまり，方向だけでなく，開く時間も正規分布のRMSで選択されます。
では、TP/SL 100/100を設定し、レベルにアプローチするための2つのオプションをマーケットに設定しましょう。
kTP：テイクプロフィット・アプローチ速度、kSL：ストップロス・アプローチ速度
それぞれ kTP/kSL 1/0.5, 0.5/1
したがって、テスト結果は、パス - 1 TFで引用の1つの期間で100ランダム測定の平均はすべて同じです
1/0,5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
総平均-8471
0,5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
総平均-10840
結論 レベルに到達する確率をtakeprofitの方にシフトさせることで、逆バリアントの前に安定した利益を得ることができます。
 

皆さん、この掲示板を読んでいますか？3月28日の時点で、テスターで実行するコードをお渡ししています -https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
そして、さらに1年前に - インジケータを与えた -https://www.mql5.com/ru/forum/113106

そして、すべての人がここで何かを調査しています - そして、怒る - 私は共有していないこと....
そしてfzuke ...:)
 

CONCLUSION -https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page13 まで策定しました。

*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)

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