取引確率
鏡のテーマ。ありがとうございました。
見積もり 3s.
そして、各ポイントの両対数によるアークシナスが参考になります。
最尤の原理を思い出せば、うまくいくかもしれません。
アクシオマティクスを変えなければならない。
;)
見積もり 3s.
そして、各ポイントの両対数によるアークシナスが参考になります。
最尤の原理を思い出せば、うまくいくかもしれません。
アクシオマティクスを変えなければならない。
;)
3sは3*SCOと理解されていますが、そうであれば標準的な計算なので手が届かないレベル、私が言っているのは損失より利益を増やすための手順です。
テイクプロフィットは達成可能な範囲でできるだけ大きく、ストップロスは達成不可能な範囲でできるだけ小さくします。
テイクプロフィットは達成可能な範囲でできるだけ大きく、ストップロスは達成不可能な範囲でできるだけ小さくします。
SL、B/S、TPなし。そして、どのような大きさで、どこに、いつ置くか、開くか、閉じるかは、さまざまな要素を考慮して、人それぞれである。
純粋な実践者のために、この問題を段階的に言い換えてみよう。
ランダムなエントリーのEAがある場合、最初はストップとプロフィットを同じに設定します。
反復1-相場が利益方向に一歩進んだ確率が変わったので、確率を下げてSLを相場に引き上げよう。
反復2 - 市場がストップ方向に一歩踏み出し、確率が変化したため、確率を拡大し、TPを市場に引き込みます。
もし、今、利益とストップロスを市場に引き上げれば、確率は常に等しくなり、この取引はゼロの結果を返すことになります。
有利な結果を得るためには、確率をずらす、つまり、片方を遅く引っ張る必要があるのです。
TPがSLより遅く引かれた場合、確率はどのように変化するのでしょうか？
ランダムなエントリーのEAがある場合、最初はストップとプロフィットを同じに設定します。
反復1-相場が利益方向に一歩進んだ確率が変わったので、確率を下げてSLを相場に引き上げよう。
反復2 - 市場がストップ方向に一歩踏み出し、確率が変化したため、確率を拡大し、TPを市場に引き込みます。
もし、今、利益とストップロスを市場に引き上げれば、確率は常に等しくなり、この取引はゼロの結果を返すことになります。
有利な結果を得るためには、確率をずらす、つまり、片方を遅く引っ張る必要があるのです。
TPがSLより遅く引かれた場合、確率はどのように変化するのでしょうか？
Urain >>:
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?
ITERATION 1以下...誰が確率が水平だと言った？
この仮説はどこから来たのでしょうか？
アバター権が短命なのが気になる...。
が、しばらくは出しておくことにします。
真ん中から橋...
と聞けば
が、しばらくは出しておくことにします。
真ん中から橋...
と聞けば
Urain писал(а)>>
純粋な実践者のために、この問題を段階的に言い換えてみよう。
ランダムエントリーのEAで、最初はストップとプロフィットを同じに設定しています。
反復1-相場が利益方向に一歩進んだ確率が変わったので、確率を下げてSLを相場に引き上げよう。
反復2 - 市場がストップ方向に一歩踏み出し、確率が変化したため、確率を拡大し、TPを市場に引き込みます。
もし、利益と損切りのどちらかを市場に引き上げれば、確率は常に等しくなり、この取引はゼロの結果を返すことになります。
有利な結果を得るためには、確率をずらす、つまり、片方を遅く引っ張る必要があるのです。
TPがSLより遅く動いた場合、確率はどのように変化するのでしょうか？
純粋な実践者のために、この問題を段階的に言い換えてみよう。
ランダムエントリーのEAで、最初はストップとプロフィットを同じに設定しています。
反復1-相場が利益方向に一歩進んだ確率が変わったので、確率を下げてSLを相場に引き上げよう。
反復2 - 市場がストップ方向に一歩踏み出し、確率が変化したため、確率を拡大し、TPを市場に引き込みます。
もし、利益と損切りのどちらかを市場に引き上げれば、確率は常に等しくなり、この取引はゼロの結果を返すことになります。
有利な結果を得るためには、確率をずらす、つまり、片方を遅く引っ張る必要があるのです。
TPがSLより遅く動いた場合、確率はどのように変化するのでしょうか？
一般に、これはランダムウォークのような抽象的なもの、あるいはより具体的に、トレンドを持つSBに対してのみ行うことができます。
純粋なSBの場合、その確率はslとtpまでの長さに反比例する。P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - スプレッドを考慮しない。
トレンドのあるSBの場合は、より複雑で、トレンドの成分と分散（ボラティリティ）にも依存します。
Avals >>:
в общем виде это можно только для абстракций типа случайного блуждания посчитать, ну или более частные - СБ с трендом.
Для чистого СБ вероятности будут обратно пропорциональны длине до sl и tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - без учета спреда
Для СБ с трендом все будет сложнее и зависит так же от трендовой составляющей и от дисперсии(волатильности).
SBをトレンドで詳しく解説してください。
重要なテーマだと思います。
重要なテーマだと思います。
最も単純なケースでは、例えば間違ったコインを傾向として使用した場合（頭の確率<>尻尾の確率）、問題は「トラブル発生問題」に還元される。一方のプレイヤーの勝利の確率を計算する最終的な公式と、我々の声明では、TPとSLに到達する確率は、例えばhttps://www.mql5.com/go?link=http://ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/bib-kvant/teorver.htm p.129-130 のように示されている。
ここで、
a と b は TP と SL までの距離である
ここで、 a と b は TP と SL までの距離である
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したがって、問題の定式化というか、以前に設定した問題時間_open|方向|close time
さて、問題の核心は、「小さな損切り|大きな利食い」と「小さな利食い|大きな損切り」のどちらが良いのか、という ことです。
理論的には、除去量が少ないほど損失や利益も少なくなります（変動による）。
が、レベルが遠くなればなるほど、累積で到達できる可能性は低くなります。