取引確率 - ページ 15 1...89101112131415 新しいコメント 削除済み 2010.04.23 09:36 #141 avatara >>: Где тогда вероятность - тема топика? ストップとテイクプロフィットのどちらが優れているかは、いくらでも議論できますが、その確率を計算する事象を考えなければ意味がないのです。一般論として、イベントの数が多く、オープンできるポジションの数が限られている場合、TPとSLの値が小さいストラテジーの方がより多くの利益を得ることができます。SLやTPが大きすぎると、疑似勝ちトレードや負けトレードが利用可能なバッファ全体を圧迫してしまいます。 削除済み 2010.05.30 00:58 #142 同僚よ、ここに私が追っているのとよく似たアイデアがある。 http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28 Денис Орлов 2010.05.30 12:16 #143 数学はまったくわかりません。ちょっとした算数、暗算、基本的な三角法、幾何学、代数学...。ああ、マッチ棒の作り方も知ってるんだけど、どうしようかなあ...。 ___ 確率トレードの話なら、RUNNINGエントリーの 確率を計算するのは意味がない!?もし、他の条件が同じなら、TRとSLの比率が違うだけで、個々のケースで確率が決まるとしたら、何を証明すればいいのでしょう。 しかし!小さい利益の確率は(それぞれの個別のケースで)大きいストップよりも高くなりますが、N回の取引に対する数学的な総期待値は確実に下がります。 N*TP/N*SL < 1 そこで気になるのが「mathlab」。 非ランダムにエントリーし、その後初めてTP/SLレシオが正しい方向に確率をシフトさせることができるのみです。 それに、TP/SL>1をずらす効果を得られるのは、非ランダムエントリーだけです。なぜなら、より高い利益に移行する確率が高まり、その結果、トレード全体の期待値も向上するからです。 ___ だから、XY-zoneyはやらないで、儲かる、有利な、確率的な取引をするためのエントリーを探してください・・・))) Alexey Subbotin 2010.05.30 13:24 #144 mikfor >>: Коллеги, вот очень похожая идея, за которой я наблюдаю: http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28 嗚呼、なんという深遠なる戯言だろう))) 削除済み 2010.05.30 16:36 #145 デタラメだろうがなんだろうが、まだ合併してないし、成長だってあるんだから。 Денис Орлов 2010.05.30 17:27 #146 なぜナンセンスなのか、それは明白な例です。 筆者は、全体的な等確率を、ランダムでないエントリーによる利益に有利になるように傾け、いくつかの簡単な分析を使ってエントリーしているという。 が、ほとんど役に立ちません。利益が急上昇して-全般的な下落に吉と出て、バン-と最初に戻ってしまうのです。 非効率的な分析、時間稼ぎ。 1...89101112131415 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
Где тогда вероятность - тема топика?
ストップとテイクプロフィットのどちらが優れているかは、いくらでも議論できますが、その確率を計算する事象を考えなければ意味がないのです。一般論として、イベントの数が多く、オープンできるポジションの数が限られている場合、TPとSLの値が小さいストラテジーの方がより多くの利益を得ることができます。SLやTPが大きすぎると、疑似勝ちトレードや負けトレードが利用可能なバッファ全体を圧迫してしまいます。
同僚よ、ここに私が追っているのとよく似たアイデアがある。
http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28
数学はまったくわかりません。ちょっとした算数、暗算、基本的な三角法、幾何学、代数学...。ああ、マッチ棒の作り方も知ってるんだけど、どうしようかなあ...。
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確率トレードの話なら、RUNNINGエントリーの 確率を計算するのは意味がない!?もし、他の条件が同じなら、TRとSLの比率が違うだけで、個々のケースで確率が決まるとしたら、何を証明すればいいのでしょう。
しかし!小さい利益の確率は(それぞれの個別のケースで)大きいストップよりも高くなりますが、N回の取引に対する数学的な総期待値は確実に下がります。
N*TP/N*SL < 1
そこで気になるのが「mathlab」。
非ランダムにエントリーし、その後初めてTP/SLレシオが正しい方向に確率をシフトさせることができるのみです。
それに、TP/SL>1をずらす効果を得られるのは、非ランダムエントリーだけです。なぜなら、より高い利益に移行する確率が高まり、その結果、トレード全体の期待値も向上するからです。
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だから、XY-zoneyはやらないで、儲かる、有利な、確率的な取引をするためのエントリーを探してください・・・)))
Коллеги, вот очень похожая идея, за которой я наблюдаю:
http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28
なぜナンセンスなのか、それは明白な例です。
筆者は、全体的な等確率を、ランダムでないエントリーによる利益に有利になるように傾け、いくつかの簡単な分析を使ってエントリーしているという。
が、ほとんど役に立ちません。利益が急上昇して-全般的な下落に吉と出て、バン-と最初に戻ってしまうのです。
非効率的な分析、時間稼ぎ。