取引確率 - ページ 15

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avatara >>:

Где тогда вероятность - тема топика?

ストップとテイクプロフィットのどちらが優れているかは、いくらでも議論できますが、その確率を計算する事象を考えなければ意味がないのです。一般論として、イベントの数が多く、オープンできるポジションの数が限られている場合、TPとSLの値が小さいストラテジーの方がより多くの利益を得ることができます。SLやTPが大きすぎると、疑似勝ちトレードや負けトレードが利用可能なバッファ全体を圧迫してしまいます。

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同僚よ、ここに私が追っているのとよく似たアイデアがある。

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

[Денис Орлов]

数学はまったくわかりません。ちょっとした算数、暗算、基本的な三角法、幾何学、代数学...。ああ、マッチ棒の作り方も知ってるんだけど、どうしようかなあ...。

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確率トレードの話なら、RUNNINGエントリーの 確率を計算するのは意味がない！？もし、他の条件が同じなら、TRとSLの比率が違うだけで、個々のケースで確率が決まるとしたら、何を証明すればいいのでしょう。

しかし!小さい利益の確率は（それぞれの個別のケースで）大きいストップよりも高くなりますが、N回の取引に対する数学的な総期待値は確実に下がります。

N*TP/N*SL < 1

そこで気になるのが「mathlab」。

非ランダムにエントリーし、その後初めてTP/SLレシオが正しい方向に確率をシフトさせることができるのみです。

それに、TP/SL＞1をずらす効果を得られるのは、非ランダムエントリーだけです。なぜなら、より高い利益に移行する確率が高まり、その結果、トレード全体の期待値も向上するからです。

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だから、XY-zoneyはやらないで、儲かる、有利な、確率的な取引をするためのエントリーを探してください・・・)))

[Alexey Subbotin]

mikfor >>:

Коллеги, вот очень похожая идея, за которой я наблюдаю:

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

嗚呼、なんという深遠なる戯言だろう)))

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デタラメだろうがなんだろうが、まだ合併してないし、成長だってあるんだから。

[Денис Орлов]

なぜナンセンスなのか、それは明白な例です。

筆者は、全体的な等確率を、ランダムでないエントリーによる利益に有利になるように傾け、いくつかの簡単な分析を使ってエントリーしているという。

が、ほとんど役に立ちません。利益が急上昇して-全般的な下落に吉と出て、バン-と最初に戻ってしまうのです。

非効率的な分析、時間稼ぎ。