アドバイザーは実生活に適しているか？ - ページ 44

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それで...私はこれまで、グリーンラインとブルーラインの乖離を支持することはありませんでした。

 
khorosh:
明確なアルゴリズムがあれば、できるはずなんです。

今のところ、アルゴリズムは次の通りである：平均的な利益の出る取引があり、次の取引がこの平均と異なる場合、差が大きくなる傾向までロットを減らし、差が大きくならなくなったとき（プラスかマイナスかは重要ではない）など、差が大きくならなくなったときはロットをそのまま残す。差が小さくなるとロットは再び増加し、平均的利益の出る取引に達すると最大となる。
 

皆さん、こんにちは。

図に 間違いがあるのでは？おそらく、アルゴリズムは次のようになるはずです。


 

皆さん、こんにちは。テーマの継続的な取り組み。逆さ手首＋バランスカーブコントロールでEAを作りました。EAが前方通過に成功。リカバリーファクターは約4。パラメータは写真にあります。2006年から2011年まで最適化され、今年は損をしていない。

ファイル:
dserg_rev_v3.0.mq4  10 kb
 

All don't like it - There's a misconception hiding in the tester - Why the 4 o'clock?なぜ、このようなドローダウンが起きたのか？それとも、別のプロジェクトの 部品なのでしょうか？

 
何をテストしたいのか？分単位で？
 

うん - データは実際にはもっと頻繁にあります（シミュレーションの刻みは カウントされません - それはあまりにも単純です - 特に4時間では）。

 

それで？

500-1000pipsのターゲットで作業する場合、なぜ分単位が必要なのでしょうか？4時間ごとに投資しているわけですが、あとどれくらいの頻度でできるのでしょうか。私たちは年間平均300回の取引を行い、つまりほとんど常にマーケットにいることになるのです。

 
Dserg:

それで？

500～1000pipsのターゲットで作業するのであれば、なぜ分単位が必要なのでしょうか？ ....

実像を知るために。だから、オープンバーのそばで分刻みでテストすれば、きっと満足できるはずだ。
 

OK - だから現実の世界では、価格が間違った方向に移動したことに気づくまで4時間待つと、最も重要なのは、これに同意することです（私は短い平均を使用して言っていない - 240（4時間）で期間を掛けると分でテスト） - 私は平均がエキスパートアドバイザーで正しく入力されていると彼らは正しくテストされていないことが好きではありません

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