Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
у нас же - 2 распределения (напомню):
Ты о каком из них?
まず片方について、次にもう片方について。SL/TPを追加した場合、最初の分配はどうなるのでしょうか？2番目となる。今、この変遷をどう表現するかが議論されています。
以上、今日はこれで失礼します。
Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
Всё, на сегодня ушёл.
ストップ高なしでどうやって最初の1枚を手に入れるんだ？同じ列で、すべての「フォースメジャー」でテストするのでしょうか。それとも、純粋に理論上の、いくつかの「クリーニングされた」列となるのでしょうか。一般的に言えば、これまでのところ、これらはすべて抽象的なものであり、その実行可能性の理由がわからないのです :o(
セルゲイ、お前か！？顔に見えるけど、パスポートに書いてある名前は全然違う。
あ、結婚して奥さんの名前を名乗ったんですか？
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами".
だからどうした、不可抗力は分布の尾を引くことになる。実際の分布が完璧でなければならないとは誰が言ったのか？
Ну и что, на форсмажорах наработаются хвосты распределения. Кто сказал что реальное распределения должно быть идеальным?
ただ、書かれている意味での発言は、ちょっと迷い始めるんです。:о)
Сергей, ты ли это ?! Лицо вроде похоже, но в паспорте совсем другое имя.
私の好きなアニメのキャラクターです。もっとベンドルを(http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml)
ああ、結婚して奥さんの姓を名乗るようになったんですね。
その方が楽しいじゃないですか:o)
ああ、もう反論できないよ、教授。だから、私はすべてを取り消します。よし！
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
セルゲイ 今、あなたが自分で定義しようとしていることは、すべてあるTCの条件を指定することに帰結します。今のところ、採用されたプレゼンテーションフォーマットの中で行う必要はない。私は、MTSのすべての構成要素の動作ロジックと相互の接続を理解できるような、設計の一般的な特徴を示そうとしているのです。何がどのように、どのように機能するかは細かくは関係なく、全体的な大きな流れが大事なのです。また、このようなアプローチでは、システムを単純化するために導入された多くの人工的な構造が、最終的には跡形もなく自壊してしまうのが通例であり、途中の段階で無限のディテールに埋没してしまうのは誤りであると言えるでしょう。
続けましょう。
その賄賂のFRによって特定され、その動作が1点に来る預金シェアfによって 決まる任意のTSの利益の対数の式を得たことを思い出させよう、命令のSL＆TP（単位：ポイント）。
FCのコミッションを担当するメンバーの機能に入るためには、スプレッドの導入がFRの見解にどのような影響を与えるかを調べる必要がある。
左の図は、スプレッドなしのTSと、10ポイントのスプレッドの右側のTSのFRの分布を示しています。利益の分布は変わっていないが、横軸に沿ってちょうど10ポイント左にシフトしていることがわかる。そして、マーチンゲール（MO=0の統合CB - 価格系列のアナログ）で動作するTSの最初のケースでは、そのMO = 0とすると、2番目のケースでは、我々はMO = Sp = 10ポイントで着実に負けTSを持っています。この目的のために、FRg(h+Sp) と反復積分の限界をSpの 値だけ左に「シフト」する必要があります。得られた式は、変数を置き換えることで簡単に簡略化され、以下のような形になります。
つまり、スプレッドがあるということは、単純にスプレッドと同じ大きさのピースを各取引から引いているのと同じことなのです...。まあ、現実にはそんなものでしょう。見開きを中央積分に押し込めばよかったんだろうけど。もっとも、その方が（数学的形式的に）正確で厳密なのでしょうけど。
それだ！私たちは、やりたいことができる完全な機能性を持っているのです。これは取引の基本的な要素をすべて含み、特定のTS（g(h)で解析的に与えられるその公開市場ポジション）が存在する場合、証券会社の手数料と金融商品の予測可能性 パラメータ（後で紹介）の関数として、保護注文（SL&TP）と株式価値fの 最適パラメータを求めるための解析的式を得ることが可能です。
TPの具体的なタイプがわかってこそ、理想的なトレーディングシステムへのさらなる進化が可能になるのです。それがなければ、私たちはどこにも行けないのです。TSは無限に存在しうるので、この定式化でのタスクは魅力的とは言えない。そこで、我々が使い慣れた単位時間当たりの操作で得られる点数を最大化するという意味で、最適なTSを作成する可能性を探ってみることにする。そして、価格系列に存在する規則性の性質について、何らかの排他的な要件を設定することなく、この課題を解決しようとするものである。当面は、これらが存在すると考え、この事実が本物の相場とマーチンゲールを区別する。
我々の推論では、最適なTSのための一般的なタイプのFRから始めることにする。そして、目的の分布が得られたら、TS自体を種類別に再構築し、そのパラメータに対する最適化問題を解く条件を得ることになる。
もう少ししたら...
セルゲイ 今、あなたが自分で定義しようとしていることは、すべてあるTCの条件を指定することに帰結します。今のところ、採用されたプレゼンテーションフォーマットの中で行う必要はない。私は、MTSのすべての構成要素の動作ロジックと相互の接続を理解できるような、設計の一般的な特徴を示そうとしているのです。何がどのように、どのように機能するかは細かくは関係なく、全体的な大きな流れが大事なのです。また、このようなアプローチでは、システムを単純化するために導入された多くの人工的な構造が、最終的には跡形もなく自壊してしまうのが通例であり、途中の段階で無限のディテールに埋没してしまうのは誤りであると言えるでしょう。
続けましょう。
その賄賂のFRによって特定され、その動作が1点に来る預金シェアfによって 決まる任意のTSの利益の対数式、注文のSL＆TP（ポイント単位）を得たことを思い起こさせてください。
FCのコミッションを担当するメンバーの機能に入るためには、スプレッドの導入がFRの見解にどのような影響を与えるかを調べる必要がある。
左の図は、スプレッドなしのTSと、10ポイントのスプレッドの右側のTSのFRの分布を示しています。利益の分布は変わっていないが、横軸に沿ってちょうど10ポイント左にシフトしていることがわかる。そして、マーチンゲール（MO=0の統合CB - 価格系列のアナログ）で動作するTSの最初のケースでは、そのMO = 0とすると、2番目のケースでは、我々はMO = Sp = 10ポイントで着実に負けTSを持っています。この目的のために、FRg(h+Sp) と反復積分の限界をSpの 値だけ左に「シフト」する必要があります。得られた式は、変数を置き換えることで簡単に簡略化され、以下のような形になります。
つまり、スプレッドがあるということは、単純にスプレッドと同じ大きさのピースを各取引から引いているのと同じことなのです...。まあ、現実にはそんなものでしょう。見開きを中央積分に押し込めばよかったんだろうけど。もっとも、その方が（数学的形式的に）正確で厳密なのでしょうけど。
それだ！私たちは、やりたいことができる完全な機能性を持っているのです。これは取引の基本的な要素をすべて含み、特定のTS（g(h)で解析的に与えられるその公開市場ポジション）が存在する場合、証券会社の手数料と金融商品の予測可能性 パラメータ（後で紹介）の関数として、保護注文（SL&TP）と株式価値fの 最適パラメータを求める解析的式を得ることができるようにするものです。
TPの具体的なタイプがわかってこそ、理想的なトレーディングシステムへのさらなる進化が可能になるのです。それがなければ、私たちはどこにも行けないのです。TSは無限に存在しうるので、この定式化でのタスクは魅力的とは言えない。そこで、我々が使い慣れた単位時間当たりの操作で得られるポイントの量を最大化するという意味で、最適なTSの構築の可能性を探ってみる。そして、価格系列に存在する規則性の性質について、何らかの排他的な要件を設定することなく、この課題を解決しようとするものである。当面は、これらが存在すると考え、この事実が本物の相場とマーチンゲールを区別する。
我々の推論では、最適なTSのための一般的なタイプのFRから始めることにする。そして、目的の分布が得られたら、TS自体を種類別に再構築し、そのパラメータに対する最適化問題を解く条件を得ることになる。
もう少ししたら...
ここで一つ見落としている点があると思います。TPを設定した場合、h[i] > TPのトレードは、h[i] = TPの分布欄に該当します。つまり、TPより利益が大きくなる取引は0になり、SLより損失が小さくなる取引は0になるということです。計算式は正しいままですが。
ところで、もう一点、この式の積分は正しくありません。なぜなら、g[i] と h[i] はともに離散変数でしかありえないので、この関数は積分できず、和にしかならないからです。
このテーマは興味深く、私に近いと言わざるを得ません。今後もこの議論が続くことを期待します。
それだ！私たちは、何でもできる完全な機能性を持っているのです。これは取引の基本的な要素をすべて含んでおり、特定のTS（そのTPはg（h）で解析的に指定される）が存在する場合、SD-SPの手数料と金融商品の パラメータ「a」（後で紹介）の関数として、保護注文（SLと TP）と株式価値fの 最適パラメータを求めるための解析的式を得ることができるのです。
TPの具体的なタイプがわかってこそ、理想的なトレーディングシステムへのさらなる進化が可能になるのです。それがなければ、私たちはどこにも行けないのです。TSは無限に存在しうるので、この定式化でのタスクは魅力的とは言えない。そこで、我々が使い慣れた単位時間当たりの操作で得られる点数を最大化するという意味で、最適なTSを作成する可能性を探ってみることにする。そして、価格系列に存在する規則性の性質について、何らかの排他的な要件を設定することなく、この課題を解決しようとするものである。当面は、これらが存在すると考え、この事実が本物の相場とマーチンゲールを区別する。
我々の推論では、最適なTSのための一般的なタイプのFRから始めることにする。そして、目的の分布が得られたら、TS自体を種類別に再構築し、そのパラメータに対する最適化問題を解く条件を得ることになる。
もう少ししたら...
Neutron さん、賄賂の分配でSLやTPの影響力や有効性を正しく分析することはできません。そして結果的に、SLやTPを使った賄賂の分配に切り替える。そのためには、エントリーした瞬間からエグジットするまでの各瞬間のトレードによる利益・損失の分配が必要です。次に、最小限の時間間隔（小さければ小さいほど正確なモデル化ですが、SLとTPの値に依存します）の後に、すべての取引の分布を構築する、などです。テスターを起動し、ディストリビューションなしで確認する方が簡単です。
追伸：SLとTPは分布を切り詰めてその確率を奪うだけでなく、その間の領域も変形させる。それをどう変形させるか、エントリーポイントからの時間経過で損益がどう変化するかによる。