任意のTSに対するSLとTPのオーダーの最適な値。
このテーマは興味深く、必要なことだと思います。ただ、続編があればいいんです。
このスレッドは本当に素晴らしいです。斜めに覗き込んで
しかし、ここでもTP=SLの場合と、より複雑なバリエーションとして固定ストップの場合が考慮されています。最も一般的なケース、つまりMMの最適化問題を解いた結果としてstopの値が得られ、すべての実数について定義されている場合に問題を解決したいのです。つまり、TPと SLを 設定して最適なfを 定義するのではなく、TCを定義してTP、 SL、fの 最適値を得るのです。
Vinin さんが書きました(a) >> 続きがあればいいんです。
私は、マーケットとの「コミュニケーション」について、次のようなコンセプトを提案しています。 Quote->TS->MM->$ 本質は、TSが最適に価格系列をスライスするルールを作り、収益性を最大化することであり、私はこれを単位「人間の時間」あたりTSが獲得するポイント数として定義します。そして、MMブロックは、この市場ポイントをルーブルに移行するプロセスを最大化する（特定のTSの最適MM）。以上です。
TSの期待ペイオフ（ME）がゼロより小さい場合、MMはルーブルでプラスの出力を得ることができないという事実を基本に考えよう（ここでは、仲介手数料を考慮した1回の取引に生じる平均ポイント数をMEとする）。これは非常に複雑な作業で、最適なMMを探すよりもずっと難しいのですが、誰もこの作業にはあまり注意を払っていないようです - 彼らは任意のTSの最適なパラメータを探すことに集中しています。つまり、探究心で思いつく限りの戦略を試し、テスターでそのチューニングパラメータをすべて試すには、命がいくつあっても足りません。そのため、最適なTSを選び、最適な運用をするためのシステム的なアプローチが必要だと思われます。
また、すぐさま、こう言いましょう。
1.かなり長い歴史を持つマーチンゲール（MMがゼロの積分ランダム変数（IC）-第一近似で、価格系列のアナログ）でゼロと異なるMMを得ることができるTSはありません。
後者の留保は重要である。なぜなら、どんな結果も短い歴史的サンプルで可能であり、それは本質的に統計的変動であり、現実とは何の関係もない。そのため、取引業界では時々、幸運な友人が「奇跡的に」豊かになったという噂が流れます。このような噂は、人生において、人は往々にして成功を誇張し、失敗を黙認することが多いという事実に基づいている。これでは、周りは金儲けで忙しく、自分は負け組だという印象を与えてしまいます。
2.奇跡は（あらゆる形で）起きない。
とはいえ、これらの問題の考察は、十分に大きなトリックの集合（あるいは、同じように、勘定残高の第一差分（FDD）の数）で与えられる任意のTSに対する最適MMから始めます。そのため、資料の提示がしやすくなりました。
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP.
したがって、もし私たちが何らかの形で奇跡的にポジションをオープンし、それがすぐにスプレッド以上の利益になった場合、満期の期待値がプラスになったり、トレーリングストップになったり、現在の価格がテキスト価格=|TP-SL|/2の真ん中になるようにストップを締めることが判明しています。
アイデアをありがとうございました。
to中性子
このスレッドのポイントは、「任意のTSに対する 注文の最適なSL値、TP 値」というちょっとつかみどころのないものですが、ではTSが決定しないとしたら、TP値はどうするのでしょうか。では、何のために？SLレベルについては、そうですね、以前からTP設定ストラテジーに関係なく、普遍的な 割り当ての仕組みを 作ることは可能だと考えていました。この考えの不条理さに気づくまでは。
ただ一つ確実に言えることは、SLは常に特定の場所で、特定のTPストラテジーと関連付けられるということです。
そして一般的に、SLを配置する作業はTPを配置する作業と似ていて、さらに多くの点でより複雑であり、共同で行わなければならない。逆説的ではありますが、「科学」としての「マネーマネジメント」は、最大ロットでの負けトレードにつながることが多いのです。:о)
grasn さんに同意します。
以下、ちょっとオフトピック。
Neutron писал(а) >>
...
私は、市場との「コミュニケーション」について、次のような概念を提案します： Quote->TC->MM->$ 本質は、TSが最適に価格系列を切り出し、収益性を最大化する一連のルールを 作ることです
...
どんな、ワゴンの交差点にある原始的なTSでも、この2点を含んでいる。
1. 「TSが最適な方法で価格系列をカット するための一連のルール」。
2.スライスされた領域を分析し、それが真であれば（条件を満たせば）、アクション（オープン／修正／クローズ）を行うという、一連のルールです。
しかし、1点目がどんなに完璧でも、2点目が悪ければ、システム全体が2点目のように動いてしまう。
そして、ここで、誰がどのように知識を得ているのかが気になるところです（。"価格帯を斬る"。個人的には、ジグザグのようなピークを使っています。そうなんですか？
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トレード戦略（TS）を確実に運用するためには、保護命令をどのような値で選べばよいのか、誰もが一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。TP=SLで100pipsを下回らないようにするのが良いという人もいれば、SLよりずっと大きなTPを使うようにアドバイスする人もいて、「利益を伸ばし、損失を減らす」戦略を貫いているのです。また、短いターゲット（TP<100 pips）を持つスキャルピングを好む人もいます。では、どのような取引戦略をとればよいのでしょうか。取引に使用すべき預託金の最適な割合については、少なからぬ見解があることを想起されたい。ここでは、2％と20％です。
このテーマに関する文献を詳細に分析しても、適切な情報がほとんどない。定期刊行物には様々な、あえて言えばナンセンスなものが多く、FX市場に関する本格的な著作（論文など）はない。もちろん、例外はあります。ここで我々は、著者が預金の最適なシェアを決定する方法の一つを検討するラルフヴィンス"資本管理の数学"による作品を選択することができます - 変数 fとの 取引の直接シミュレーションによって fと 最大リターンの最適値を選択します。しかし、これは少なくともSLと TPという 2つのTCパラメータがあることを考慮すると、大変な作業です。さらに、こうして見出された解決策が、特定の市場環境に適合せず、二度と繰り返されないという保証はない。Stanislav Pastukhovの論文"On some statistical-probabilistic methods in TA"は非常に興味深く、TCの一つを詳細に検討しているが、その実用面には注意が払われていない。Andrey Bershadskyの「Scenario methods of risk management」とStanislav Belyakovの「Using aggregation in nonlinear dynamics methods」という2つの論文も紹介されています。しかし、すでに述べたように、それらがどのようにFXに適応できるかは明らかではなく、さらに、これらの著作では、市場の非定常性（エルゴード性の欠如）の問題に適切な注意が払われていない。詳しい資料は、当サイトに掲載されているHideYourRichessさんの 記事「資金管理について」によく掲載されています。TP=SLの特殊なケースについては、このフォーラムの「市場のエチケット」スレッドで考察したことがあります。
一方では、ある程度の情報はあるが、それを実際の収益にどう生かすかが明確でなく、他方では、市場の全体像を把握するには不十分であるということである。隣のスレッドで サンディッド さんが、「私たちは皆、市場というフィールドでストーカーをしていて、その識別のスピードくらいで法律が変わっていく」とおっしゃっていましたが、私も同感です。私たちは、象を手探りで探す盲人のようなもので、それぞれが自分なりの「真実」を持っていて、現象（象）の全体像が見えていないのかもしれない、と付け加えておきます。このテーマでは、任意のTSのパラメータを最適化するための解析解を得る可能性について、いくつかの考えを述べることができると思います。それは、保護注文のSLと TPの ポイント数であり、ポイント価格のルーブルと口座のルーブルの総額の比率である無次元値fで 表される最適な預金シェアであると思います。