Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.
Сергей, имхо, более полно задача и ОТС в том числе звучит так:
получать максимально возможный профит на заданном ценовом ряде при условии ограниченности наших знаний о вероятности движения цены в выбраном направлении...
В правой части выражения у нас остался член ответственный за те промежутки ценового ряда, которые ТС определила как Out. Эти участки характеризуются с точки зрения логики ТС, как мартингальные и заниматься предсказанием движения котира на них бесперспективно, поэтому ТС предпочитает не "играть". Но, с точки зрения статистики, мартингальность участка подразумевает и неизбежную мартингальность суммы таких участков, что в свою очередь гарантирует нулевое МО их суммы. Таким образом, мы можем с полной уверенностью избавится от этого члена функционала устремив его к нулю, при достаточно большом количестве совершённых транзакций (см. формулу, треугольные скобки вокруг суммы означают процедуру усреднения). В итоге, мы получили выражение для "переворотной" ТС, которая всегда находится в рынке (правая часть последнего выражения). Для такой ТС не имеет смысла определять точки выхода, т.к. они совпадают с точками входа в противоположную позицию.
В наукообразии введено понятие модели субъектно-объектных отношений. Логично определить место трейдера или ТС по отношению к рынку или ЦР. Имхо, это объект, т.е. ведомая, зависимая часть модели или по другому - реагирующая на действия субъекта. И это первичное предположение.
Это нуНА помнить при ВСЕХ дальнейших рассуждениях и предположениях.
Да, aZtec, вы верно подметили суть проблеммы. Но в рамках ТА, мы не рассматриваем новости как таковые. Однако, мы можем констатировать увеличение волатильности торгуемого инструмента во время выхода новостей. К сожалению, я не способен охватить сразу всё многообразие проблем связанных с адекватным описанием ОТС. В принятом мной формате, мы рассматриваем в этой ветке стационарные процессы на рынке. И в начале топика я оговаривался относительно ограничений такого подхода. В частности, можно утверждать, что привлечение неэргодичности процесса котирования, скажется на возникновении сильной зависимости доли капитала f приходящегося на один пункт от волатильности (ещё один параметр). Очевидно, что с ростом волатильности (во время выхода новостей) f долженa уменьшаться. Но всё это относится к малым второго порядка, хотя я не исключаю, что именно они будут управлять жизнью ОТС на реальных инструментах и только на этом, окажется возможным стабильно зарабатывать (как это и не парадоксально звучит). Именно из решения последней проблемы, могут появиться такие интересные направления, как динамические параметры. Одним словом, этот вопрос ещё ждёт своего систематического решения. Пока же мы пытаемся получить аналитическое описание процесса оптимальной торговли с позиций эргодичности Рынка.
Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.TP=k*SL（kは 定数）のケースは、古典分布ではなく実分布の話をする場合、非常に難しいと私は考えています。
私の発言によって、せっかくの議論が台無しにならないことを祈る。
OTCFの検証は一旦置いておいて、商を使った仕事の特殊性に目を向けてみよう。
任意のTSは、価格シリーズ（緑色の図を参照）をギャップなしでセグメントのセットに分割し、セグメントの各々は、 "オープンポジション "と "市場の外"- "アウト "として特徴づけることができる。オープンポジション」は、今度は「セル」と「ベイ」の2つの状態に分かれる。
図では、「買い」ポジションを担当する価格シリーズのセグメントが赤くハイライトされており、青色は「売り」である。我々は、ポジションを建てる／決済する行為を「取引」と呼び、各取引について、取引の結果にかかわらず、スプレッド-Spという 形でDCに手数料を与えることに同意します。各取引から得られる利益は、ポジションの開始と終了の価格の差に、開始したポジションの符号（tr[i]）を掛けたもの（売りであれば「-1」、ベイであれば「+1」）である h [i] です。そうすると、任意のTSのリターンPは 以下のように表すことができる。
行われたすべての取引について集計が行われる場合。
任意のTS操作の論理は、選択した方向に価格が動く確率がゼロとは異なるある定数を超えたらポジションを開き、選択した方向にさらに価格が動く確率がこの定数より低くなったらポジションを閉じるというものである。以上です。
TSの課題は、与えられた価格系列で最大限の利益を得ることであり、これは得られた関数Pの 最大化と等価である。
まずは関数から同じ数字を足したり引いたりすることで、明らかに何の影響も与えないようにしてみましょう。この数値を、TSがOut 状態にあったすべての区間の縦軸の和とし、 、すべての取引を「Bay」と「Sell」でグループ化（和の加法性を利用）する。
連続した共振取引があった地域（下図の細線）において、合併前の取引回数に比例した手数料（太線）で、一方向に動く合併地域を新たに得ることになるのは、理解しがたいことではないだろう。
これらの統合された一方向セクションは、新しいトランザクションごとに一度だけスプレッドを与えるため、スプレッドを節約する新しい「仮説的」TSのトランザクションと等価になった。そのための収益性機能は次のようなものです。
式の右側部分には、TSがOutと 定義した価格シリーズのこれらの間隔を担当する用語があります。TCのロジックからすると、これらの部分はマーチンゲールとして特徴づけられ、その上で値動きを予測することは無意味であり、だからこそTCは「遊ばない」ことを好んでいるのです。しかし、統計学の観点からは、ある区間のマルチン性は、そのような区間の和のマルチン性を必然的に意味し、その和のゼロMOを保証することになる。したがって、完了した取引の数が十分に多ければ、この項をゼロにすることで確実に取り除くことができる（計算式を参照、合計の周りの三角括弧は平均化の手順を意味する）。その結果、常に市場にある「フリップ」TSを表す式ができました（最後の式の右辺）。彼らは反対の位置へのエントリポイントと一致しているため、そのようなTSのために、それは、出口ポイントを決定する意味がありません。
OTCが必ず持っているであろう、さらに2つの基本的な性質を得ました。
1.市場で常に存在感を示す。
2.すべての取引は符号可変である。
あとは、関数が最大になるように、価格系列をピボットポイント（エントリー/イグジットポイント）に最適に分解することを決定します。
ここで、Nは 引用の全数、h[i] はポイントでのペイオフの大きさ、1からnまでの すべての完了した取引について合計が実行されます。単位時間あたりの点数を最大化することを思い出してください。時間尺度は価格帯の単位です。したがって、式中に1/Nという 項が現れる。
任意のTSの論理は次のとおりです：それは、選択した方向の値動きの確率がゼロとは異なるいくつかの定数を超えた場合、ポジションを開き、選択した方向の値動きの確率がこの定数よりも低くなった場合は、ポジションを閉じます。以上です。
OTSの課題は、指定された価格系列で最大限の利益を得ることであり、これは得られるP関数の 最大化と等価である。
セルゲイ イマイチ、OTSを含めたタスクの方が完成度が高そうですね。
選択した方向に価格が動く確率についての知識が限られて いる条件下で、与えられた価格系列で可能な限り最大の利益を得ること、これは得られた関数Pの 最大化に相当する。
CPのいくつかのポイントにおいてのみ、閾値を超える信頼性を持つ予測が可能となるためです。
哲学的」観点からは、市場との関係における我々の立場を反映したものである。
式分解では、符号の関係でセイルトレードの利益はすでにプラスであり、スプレッドは常にコストに含まれているため、イミフでは符号を変更する必要があります。
OTSの目的は、与えられた価格系列で最大限の利益を得ることであり、これは結果として得られるP関数の 最大化に相当する。
はい、しかし、サメ市場に対するパイロットフィッシュの位置づけの制約を考えると
以前は一方向取引が連続していた領域（下図の細い線）、つまり、結合前の取引回数に比例した手数料を持つ一方向取引の新しい結合領域（太い線）で何を得るか理解することは難しくない。
私たちにとってこれは、立場の制約から歴史の上でしかできないことであり、開かれた右のボーダーで必要なことなのです。
もしそうでないなら、私たちはOUR TSの定義を変えるか、なぜこのマージを歴史に基づかずに実行できるのかを証明する必要があると思います。
OTSが持つべき基本特性は、あと2つあります。
1.市場で常に存在感を示す。
2.すべての取引は変動します。
ここで 、 マーケット・シャーク・ゴッドの 観点から問題を定式 化する。まさにこの問題提起の妥当性を証明することが必要なのです。
単位時間あたりの点数を最大化することを思い出してください。時間尺度は価格帯別回数です。
この定式化では、私たちが値動きを管理しようとしているように読み取れます。もしかしたら、別の表現があるのかもしれません。
日食の影響でこんなコメントも生まれました :)
しかし、あなたが立てた一般的な仮定が、数学の問題を解く結果に影響を与えないということは十分にあり得ることで、それなら有効です。
Сергей, имхо, более полно задача и ОТС в том числе звучит так:
получать максимально возможный профит на заданном ценовом ряде при условии ограниченности наших знаний о вероятности движения цены в выбраном направлении...
最も収益性の高いピボットポイントを確実に知っているが、BPの右側に取引されている他の1 - 実際には、私は "理想的ではない "TSの仕事を考慮し、同じように仮定した。従って、あなたの補足は、明確化として受け入れられます。
式の展開では、符号会計によりシールトレードの利益はすでにプラスであり、スプレッドは常にコストにあるため、イミフでは符号を変更する必要があります。
そうなんだ！マイケルさん、このような丁寧な教材への取り組みに感謝します。符号が違う。
パイロットフィッシュのことがよくわからないのですが。漁師はどのスレッドで漁獲に影響する要因を判断しているのか？
私たちにとっては、立場の制約から歴史の上でしかできないことであり、開かれた右のボーダーで必要なことなのです。
もしそうでないなら、私たちはOUR TSの定義を変えるか、歴史に基づかないこの集計がなぜできるのかを証明する必要があると思います。
そして、ここで注意深い心を喚起するのは何だろうか。私たちは、任意のTSの歴史を見ているのです。それは、ある意味、すでにBPが分割されていることです。TSが市場から退出する必要がなく、ポジションを反転させるシグナルを待つように分析し、確認します。それだけです。因果関係の原則を一律に破っているわけではないのです。はい、我々はBPの右側にあり、終了する信号を受信した - 我々はそれを無視し、位置を保持し続け、反対のものを開くための信号を受信した - 我々は逆らう。疑問点とは？信号が不正確な可能性があること？まあ、それはそれで、TS操作の最適なアルゴリズムを開発するために、対処しているわけですが。
パイロットフィッシュのことがよくわからないのですが。漁師はどのスレッドで漁獲に影響する要因を判断しているのだろうか？
科学の分野では、主客関係モデルという概念が導入されています。
それは、オブジェクト、すなわちスレーブ、モデルの依存部分、または別の方法で - 主体の行動に反応することである。そして、これが第一の前提です。
このことは、今後のすべての推論と仮定に留意する必要があります。
パイロットフィッシュの画像は、記憶が曖昧でありませんように、「続報で」スレッドで紹介されています。
注意深い心を喚起するものは何か？任意のTSの作業履歴を見ています。というのは、ある意味、すでにBPは分割されているんです。
いや、そうではなく、履歴を分析しているのではなく、右肩上がりで現状しか知らないので、常に売買の判断が必要な状態にあるのです。
- 募集している職種はありますか？
- 天気予報は？
それしか知らないのです。
TSが市場から退出する必要がないことを分析・検証していますが、ポジションを反転させるシグナルを待つ必要があります。すべてです。因果関係の原則を一律に破っているわけではないのです。はい、我々はBPの右側にあり、終了する信号を受信した - 我々はそれを無視し、位置を保持し続け、反対のものを開くための信号を受信した - 我々は逆らう。疑問点とは？信号が不正確な可能性があること？さて、そこで注目したいのが、TS演算の最適なアルゴリズムを開発することです。
とても簡単な例です。
予測値が、現在のポジションと反対側のエントリーを決済するための信頼性の閾値を下回っている場合であっても
TSに対するCDの優位性の前提が有効であれば、CDがSLやTPを突破してオープントレードからTSを撤退させることを妨げるものはない。
それゆえ、どこに大きな損失があるかというジレンマがある。
- 継続的に市場に出ていない時のスプレッド数から、または
- 方向性のあるオープントレードの予測信頼性閾値を無視したときの「悪い」出口から
イミフ、選択したけど証明はしてない。
でも、率直に言って、前の記事で私がコメントした「最適化の目的」に対する反応の方が気になります。
в разложении формулы, имхо, следует поменять знаки, т.к. профит сейловых сделок уже положиетелен за счет учета знака, а спред всегда в затратах.
この補正にはもう一つ帰結があり、セラーに続くセクションのOut sumの符号を変更しなければならない。つまり、1つのペア（Out, -Out）ではなく、2つのペア（Out buy, -Out buy）と（Out sell, -Out sell）を書き、一方のペアからプラス、他方からマイナスでメンバーを取るのです。そうすると、特別に強い仮定は必要ないように思われます。TSが正しくマーチンゲールを決定するのであれば、売り買いに関してシステムの対称性を仮定すれば十分なのです。
В правой части выражения у нас остался член ответственный за те промежутки ценового ряда, которые ТС определила как Out. Эти участки характеризуются с точки зрения логики ТС, как мартингальные и заниматься предсказанием движения котира на них бесперспективно, поэтому ТС предпочитает не "играть". Но, с точки зрения статистики, мартингальность участка подразумевает и неизбежную мартингальность суммы таких участков, что в свою очередь гарантирует нулевое МО их суммы. Таким образом, мы можем с полной уверенностью избавится от этого члена функционала устремив его к нулю, при достаточно большом количестве совершённых транзакций (см. формулу, треугольные скобки вокруг суммы означают процедуру усреднения). В итоге, мы получили выражение для "переворотной" ТС, которая всегда находится в рынке (правая часть последнего выражения). Для такой ТС не имеет смысла определять точки выхода, т.к. они совпадают с точками входа в противоположную позицию.
しかし、恣意的なTSを考えた場合、予測不可能な領域だけでなく、損益はわからないがかなり高い可能性がある領域でも「プレイしない方がいい」となる可能性がある。例えば、ニュース時の急激な値動きについてです。そのような値動きは無視できないと思いますし、平均して利回りがゼロになるはずだと考えて座り込めばいいのです。
В наукообразии введено понятие модели субъектно-объектных отношений. Логично определить место трейдера или ТС по отношению к рынку или ЦР.
Имхо, это объект, т.е. ведомая, зависимая часть модели или по другому - реагирующая на действия субъекта. И это первичное предположение.
Это нуНА помнить при ВСЕХ дальнейших рассуждениях и предположениях.
私には理解しがたいことです。おそらく、今のところは。
いいえ、そうではありません。しかし、常に取引を決定する必要がある状態です。なぜなら、それは右側にいて、現在の状態しか知らないからです：- オープンポジションがあるか？ と- 予測は？非常に簡単な例： いくつかの時間のための予測は、現在の位置と反対のエントリを閉じることを決定するための信頼性のしきい値を下回っている場合でも 、何もCPは、TSとの関係でCPのプライオリティの仮定が有効であれば、SLまたはTPを突破、オープントレードの状態からTSを撤回することを妨げる ものではない。
現時点では、保護命令なしで取引を考えていることを思い出してください。そして第二に、何らかの（我々にとって面白くない）アルゴリズムに従って、既にCAを破った任意のTSの事後処理を考える。そして、それを見て、私たちは取引の収益性を問うのではなく、既存の収益性を高める方法、つまり「OUT」状態から拒否する方法を提案します。とにかく見開きを節約することができるのです。
それゆえ、「どちらが損か」というジレンマがある。
- 継続的に市場に出ていない時のスプレッド数から、または
- 方向性のあるオープントレードの予測信頼性閾値を無視した場合、「悪い」イグジットから
イマイチ、選択したのに、証拠を出していない。
ミハイル 問題の核心を数式で表現するだけでなく、もっともっと長いことを言えばいいんです。そして、やり遂げました。この式から、どんなTSでも（たとえ赤字でも）ディールのMOを増やす唯一の方法は、イグジットを拒否してフリップを優先することであることは明白である。唯一「耳で」引っ張られたといえるのは、Candid さんが全く正しく指摘しているように、この「OUT」エリアでのマーチンゲールの要件です。しかし、これも ニコライが 上で提案したように、この要件は、より厳密でないもの、つまり、これらのセグメントにおける価格増分（FR増分のこと）の対称的な分布という要件に置き換えることができる。後者の選択肢は、CRに対するRRR MOの等価性がゼロであることから、自明である。ちなみに、私が証明の中でマルチン性に関与したのは、むしろTSそのものの観点から系列のそのような性質を訴えたのです。明確にすること。私は、BP社がこの土地を厳密に所有しなければならないと主張したわけではなく、BP社がこれらの土地でどのような動きをするかについて、TCが知らなかったということで十分なのです。あるいは、そういえば、推測することもある（曖昧な予測）のだが、この予測はセクションによって符号をカオティックに変化させるはずだ。そして、ニコライが すでに声に出したことに論理的に立ち戻るのです。要するに、同じ卵なんですねー、横から見ると。そして、その選択には十分な理由と裏付けがあると考えています。
しかし、率直に言って、私は、前回の記事で私がコメントした「最適化の目的」に対するあなたの反応の方に興味があります。
何を言ってるんだ？
この修正にはもう一つ帰結があり、売りに続く区画のOut signを変更しなければ
なりません。つまり、1組（Out, -Out）ではなく、2組（Out buy, -Out buy）と（Out sell, -Out sell）を書き、一方の組からプラス記号、他方の組からマイナス記号を取るのである。そうすると、特別に強い仮定は必要ないようです。TSがマーチンゲールを正しく定義しているのであれば、システムが売り買いに関して対称的であると仮定すれば十分です。
。
ニコライ さん、ご丁寧にありがとうございます。本当に便利になりました。あなたのアプローチの長所は、すでに上記で述べたとおりです。
aZtec さんが書き込みました
しかし、任意のTSを考えた場合、予測不可能な領域だけでなく、損益がわからないがかなり高くなる領域でも「プレイしない方がいい」かもしれない。例えば、ニュース時の急激な値動きについてです。このような値動きを無視することはできず、平均してゼロを出すはずだと信じて、じっと我慢していることもあると思います。
そうですね、aZtec さんのご指摘の通り、問題の本質を突いていますね。しかし、TAの中では、ニュースをそのように考えてはいないのです。しかし、ニュースリリース時には、取引商品のボラティリティが上昇することが観察されます。残念ながら、ATSの適切な記述に関する問題点をすべて網羅することはできません。私のフォーマットでは、市場にある静止画のプロセスを考えています。そして、冒頭でそのようなアプローチの限界に言及しました。特に、見積もりプロセスの非エルゴード性を誘引することで、1ポイントあたりの f 資本のシェアのボラティリティ（別のパラメータ）への強い依存性の出現に影響を与えると主張することができます。明らかに、（ニュースリリースの際に）ボラティリティが上昇すると、 fは 減少するはずです。しかし、これはすべて小さな二次的なもので、正確には、OTCFの寿命を実際の商品で管理し、それだけで安定的に稼ぐことができるということを排除するものではありません（逆説的に聞こえるかも知れませんが）。後者の問題を解決することで、ダイナミックパラメータのような興味深い方向性が見えてくるのです。
つまり、この問題はまだ体系的な解決が待たれているのです。当面は、市場のエルゴード性の観点から、最適な取引過程の解析的記述を得ようと考えている。
OTSの話題の続きです。
TSにはいくつの調整可能なパラメーターが必要なのだろうか？そうでなければ、日食もアフリカの天気も石油価格も、同じように予測できてしまうからだ。多ければ多いほどいい」というのはどうでしょう。どちらにも行かないようです。そうでなければ、私たちは決してチャンネルを合わせないでしょう。では、その黄金律はどこにあるのだろうか。これは、私たちがここで面白がっているのと同じように、最適化問題であることがわかったのです。まだ厳密な証明はできていませんが、結果の要点は、よく予測できる環境を相手にすると、調整可能なパラメータが増え、予測の実現性が1になる傾向があることです。しかし、予測不可能な環境や予測できない環境の場合、最適な調整可能パラメータ数は1になり、予測精度はゼロになる傾向があります。パラドックス（最適なパラメータ数という意味）ではないか？その出来栄えは素晴らしいものです。知らないことほど、分析に使えるパラメータが少ないことがわかる......。珍しいじゃないですか。また、その逆も然りで、判断すべき環境に精通していればいるほど、より多くのパラメータを使うべきでしょう。どうだ！今までは逆だと思っていました。もし、私たちが何も知らない環境にいるのなら、耳と目を開いて注意し、同じような人たちの意見を聞き、難しい決断をしなければならないと思うのですが......。でも、いや、迷わずに一つでも正しいものを取った方がいいんです。そのためか、戦争では指揮官の命令が語られることはない。
つまり、この証明されていない発言によれば、OTSは調整可能なパラメータを1つだけ持つべきだという ことになります（価格系列が非常に予測しにくいという事実には誰も異論を唱えないでしょう）。
そこで、OTSが持つべき性質をいろいろと検討しました。洞窟の壁に映る火の影を知り、そのバラエティから火の周りで踊る人々の姿を復元してみるのです。その画像からOTSそのものを復元してみよう。その基本的な性質を列挙してみよう。
1.賄賂のFRは、長方形の三角形の形（第一近似値）を持って、後者の方向は、市場の特性に依存 - trendiness /ロールバック。
2.OTCは、CDに適応するための調整パラメータを1つだけ持っています。
3.OTCは常に市場に存在する。
4.すべての取引は変動します。
5.設定可能なパラメータの次元は、ポイントのみです。
6.OTCの動作に保護ストッパーが必要な場合は、どちらか一方のみを使用します（2つ目はFRの境界が鋭いため、関係ありません）。
忘れ物はないようです。同僚、コメントや追加事項があれば訂正してください。
Да, aZtec, вы верно подметили суть проблеммы. Но в рамках ТА, мы не рассматриваем новости как таковые. Однако, мы можем констатировать увеличение волатильности торгуемого инструмента во время выхода новостей. К сожалению, я не способен охватить сразу всё многообразие проблем связанных с адекватным описанием ОТС. В принятом мной формате, мы рассматриваем в этой ветке стационарные процессы на рынке. И в начале топика я оговаривался относительно ограничений такого подхода. В частности, можно утверждать, что привлечение неэргодичности процесса котирования, скажется на возникновении сильной зависимости доли капитала f приходящегося на один пункт от волатильности (ещё один параметр). Очевидно, что с ростом волатильности (во время выхода новостей) f долженa уменьшаться. Но всё это относится к малым второго порядка, хотя я не исключаю, что именно они будут управлять жизнью ОТС на реальных инструментах и только на этом, окажется возможным стабильно зарабатывать (как это и не парадоксально звучит). Именно из решения последней проблемы, могут появиться такие интересные направления, как динамические параметры.
Одним словом, этот вопрос ещё ждёт своего систематического решения. Пока же мы пытаемся получить аналитическое описание процесса оптимальной торговли с позиций эргодичности Рынка.
しかし、ニュースだけではありません。予測不可能なあらゆる動きのことである。例えば、トレンド戦略を適用し、そのような予測可能な（トレンド）期間の終わりについて（統計的に信頼できる情報を持って）仮定すると、我々はまだ市場に滞在する（この情報を無視する）べきであり、それは我々がスプレッドに保存することができ、このために統計的な利点を得ることができますので、我々は議論することができますか。それとも、トレンド・フラット期の存在が定常的でなく、まだそのような市場は考えていないのでしょうか？それに、当該時間枠の価格変動の平均値に対するスプレッドの比率に依存すべきではないでしょうか。すなわち、スプレッドのオーダーの変動はともかく、数十/数百のスプレッドの変動を座視することに本当に意味があるのだろうか。
まあ、それに、今、最適なストラテジーを開発するときに、考えるパラメータはそのトータルリターンだけです。もちろん、この手法には生きる権利があります。しかし、固定ロット取引から固定端数取引に移行する際、固定ロット取引で同じ利益を示す2つのストラテジーのうち、より多くのプラス取引を行った方がより大きな利益を示すことに注意する必要があります。そして、マーケットに入るタイミングを慎重に選ぶだけで、そのようなトレードの割合を増やすことができるのです。
最初の段階では、作業を簡略化しようとするあまり、結果的にずっと市場にいるような状態になってしまうのは理解できます。しかし、この条件は実際の取引システムにとって最適とは言い難い。
そこへ :)ところで - 研究のための累積的なツールです。SLとTP。
https://www.mql5.com/ru/forum/113106