Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.
Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.
Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …
«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …
Т.е. всё динамичное и никакой статики … только такая система может жить и давать нормальный результат долгое время … или даже если зацепить хорошо тему, то и постоянно быть прибыльной …
Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …
理想的なTSには、ご存知のようにストップは必要ありません。そして、もしそうなら、特定のTSのための停止は、アルゴリズムで理論的に可能な「理想的な」エントリーと実際のエントリーの関数であるべきです。そこで、TCの「不完全性」係数を計算し、預金、ロットサイズ、その他のMMのでたらめから計算されるストップの「基本レート」と共に使用するのが良いということがわかりました。そのあたりのアプローチが必要だと思われます。
Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.
全くその通りです。
2つのMAのクロスだけに基づくTSは、長い間注ぎ込まれることはないでしょう。
どのようなTPとSLを選択しても
そして、価格変動の期間に比べ、このMAの期間が長ければ長いほど、排出されることになります。
1つのMAと価格のクロスオーバーにのみ基づいてTSは長い時間を失うことになる、なぜ我々は別のMAを必要としますか？
-
利益＝Sum（Vt*TP-Vs*SL-Spred, n）。
のところです。
n - ディール数, pcs;
Vt, Vs - TPとSLにそれぞれ到達する確率。
確率はTPとSLの大きさに反比例して変化する。
実際にTPやSLで得たいものは何ですか？その価値観をどう選ぶか？その比率をどのように拾っているのか。
簡単のために、TP=SLとする。常に我々が売るより「安く」買えば、我々は利益になる（スプレッドを考慮しなければ）
取引件数が多いことでつまり、売りよりいかに「安く」買うかが全ての秘訣 なのです。
Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.
預金リスク比率についての私の考え(話の内容が理解できれば)。リスク（預金の％）の一定の値は、TS（私の経験）に悪影響を及ぼす、価格/時間の有利な領域をキャッチしたため（と各TSのそれは異なっている）、顧問は、それぞれ、保証金を増加させ、利益が終了し、彼は最大ロットに入る顧問のブラックバンド、来て、TSに応じて、保証金を失う白い線で稼いだよりも多かれ少なかれ、である区画、の終わり。終了：現在のバランス/エクイティ/平均（バランス/エクイティ）からロットを計算しないでください、ロットは、サイクルの終了時の金額に基づいて計算する必要があります、ここで、サイクルは、簡略化して言えば、黒+白の帯であり、サイクルは白い帯の真ん中から始まり、白いものの真ん中で終わる、または他の任意の点から開始/終了できる、これは最適化の際にこのサイクルの制御システムによって選択されます。
現在のデポから一定のリスクを持つEAが良好な状態を示せば - 利益は高い確率で適合します。
Neutron, а как вы думаете, что по поводу SL и TP думают, но не говорят ДЦ?
はいリッチー、秘密なんて知りませんよ...。大量のポジションの引き出しと、DCの厨二病的な精神とストッパーの配置レベルの知識があれば、意図的に自分の都合の良いように気配値を引っ張ることが可能で、それはスプレッドの拡大に相当することは排除しない。
grasn wrote(a)>> スレッドの趣旨が少し逃げています。"Optimal values of SL andTP orders foran arbitrary TS." では、TSはTPのレベルを決定しないとすれば、何をするのでしょうか？では、何のために？SLレベルについては、そうですね、以前からTP設定ストラテジーに関係なく、普遍的な割り当ての仕組みを作ることは可能だと考えていました。この考えの不条理さを理解するまで、私が確実に言えることは、SLは常に特定の場所のTP戦略に縛られるということです。そして一般的に、SLの設定作業はTPの設定作業と似ていて、さらに多くの点で複雑であり、一緒に解決しなければならないのです。
ここは概念的に決める必要があります。TSでエントリー/エグジットポイントを明確に定義し、保護注文の存在は、時々発生し、どうしても証券会社に有利なTSパフォーマンスを「向上」させる「スリッページ」を防ぐためにのみ必要である、というのが正しいのではと思います。次のポイントは、起こりうる不可抗力に関するもので、預金を失うことになるような稀な出来事を防ぐものです。残念ながら、TCの適切な運用のためには保護命令を使う必要があり、それによって起こりうるリスクは確実に減少し、その結果、取引に関わるF 資金のシェアを効果的に高めることができます。したがって、TS-MMの組み合わせの最適化問題を解くと、その出力パラメータが上記の意味でのSL次数とTP次数の最適値になります。
ワゴンの交差点に関するどんな、原始的なTSでも、この2点を含んでいる：1。カット」されたロットを分析し、それが真であれば（条件を満たせば）、アクション（オープン／修正／クローズ）を行うという一連のルール。 私にとっては、1点目は2点目よりも重要かつ複雑ですが、1点目がどんなに完璧でも、2点目があまりにも悪いと、システム全体が2点目のように動いてしまうものなのです。"価格帯を斬る"。個人的には、ピークはジグザグのように使っています。そうなんですか？
1.私が理解する「最適」は、特定のTCの中での最適なスライスではなく、「Nature possibly at allに勝るものはない」という意味での「最適」、つまり、すべての可能なスライスの中で最も最適なものを意味します。
2.理解できない。
私が使っているものは後述します。
Figar0 wrote(a)>> 理想的なTSはご存知の通りストップは必要ありません。そして、もしそうなら、特定のTSの停止は、アルゴリズムで理論的に可能な「理想的な」入力と実際に行われた入力の関数であるべきである。
これは正確にはそうではなく、その理由は以下の通りです。
1.フォースメジャーがあります。
2.理論上、損失が無限にあるTSや、それにもかかわらず、プラスのMOがある。このようなTSでは、SLを使用した方が最適なfが 高くなるようだ。
最後のパラドックスは想像上のもので、人間の人生の有限性（アカウントやDCの典型的な存在時間）を考慮すると、うまく解決される。
grasn wrote(a)>> 全くその通りです。
ほとんどそうだと言ってしまえばそれまでですが...。違いを実感してください、セルゲイ さん
Richie wrote(a)>> 確率はTPとSLのサイズに反比例して依存します。つまり、売りよりいかに「安く」買うかが全ての秘訣 なのです。
これは、価格決定プロセスをランダムと考えることができる第一近似値では正しい。すでに第二次近似では、価格シリーズのイベント間の相関した非ゼロの関係を考慮し始めると、このステートメントは真ではなく、TPまたはSLに到達する確率は補正係数を考慮する必要があります。このため、この人工的な非対称性を利用したポジティブなMOを持つTSを作ることが可能です。残念ながら、このようなTSの収益性は平均して小さく、DC手数料に重なることはありません。
預金/リスクシェアに関する私の 意見（私の理解が正しければ）。私の経験：リスクの一定の値（預金の％）は、TS（私の経験）に負の作用、価格/時間の有利なセクションをキャッチしたため（と各TSのためにそれは異なっている）顧問は、それぞれ、預金を増加させる利益は、彼が最大ロットに入る顧問のためのブラックバンド、来る終了し、TSに応じて、多かれ少なかれ白い線で獲得よりも預金を失うプロットの終わりで、ロットを、増加しています。終了：現在のバランス/エクイティ/平均（バランス/エクイティ）からロットを計算しないでください。ロットは、サイクルの終了時の金額に基づいて計算する必要があります。サイクルは、簡単に言えば、黒+白のバーで、サイクルは白いバーの真ん中で始まり、白いバーの真ん中で終わる、または最適化の間にサイクルの制御システムによって選択された他のポイントで開始/終了することができます。
価格決定過程の定常性という仮説に基づいて推論しているのでしょう。この場合は正しいのですが、現実にはこの過程はエルゴード（定常）ではないので、十分大きなサンプルでの直接実験には耐えられない仮説なのです。残念ながら。
を、あなたは論点をずらしているのですから、意味がわかりません。
この掲示板のもう一つの永遠のテーマのようだ．
相場はダイナミックで早く動くもの・・・それが本質です・・・それにどうやって定数を付けるのか・・・ストップなどは私には大きな謎です・・・。
"ダイナミックな馬にダイナミックなブライドル" ...イミフ...。しかしてすなわち、すべてはExpert Advisorでカウントされ、計算されます...そして、いつ利益を閉じ、いつ損失を閉じるか...そしていつ、どこで、いくらで開くか...。
すなわち、すべての動的および無静的...このシステムだけが生きて、長い間正常な結果を与えることができる...またはあなたがよくテーマをキャッチし、常に有益である場合でも...。
あなたは常にいくつかのパラメータは、1つのセクターではなく、別のために良いと言う見ている...まあ、結論は明白である - 別のセクターのために我々は他のパラメータを必要とする...同じミスが既に穴にこすりされています...:)...
何らかの理由で取引から投げ出されていないのであれば、システムは利益確定のタイミングと損切りのタイミングを計算する必要があります。ある状況に対して明確なデータがない場合、エントリーして防御しなければならない。 状況が遅いと、システムが負ける時間を正確に推定する必要があるので、間違ってはいけないのだ。状況が明確であれば、侵入し、保護命令で身を守り、「指示された状況」の中に切り込むべきです。それとも、私の戦略は「恣意的」という言葉に当てはまらないということでしょうか。"恣意的なTS "とは、「恣意的な特定取引」のことでしょうか。この場合、数式を導き出すには、逆に、一般的なものから（切り離さずに）特殊なものへと移行し、プライベートな特殊な取引を考慮した上で、一般的な数式を導き出す必要があると思うのですが......。(面白いことになりそうだ......。）
Скажем так - верно почти всегда... Почувствуй, Серёга, разницу!セリョーガ、ザリガニに食われる（C）（知らない人は、川から引き上げられた死者が男か女かを判断する話です。）
ここで概念的に定義する必要があります。私は、TSがエントリー/イグジットポイントを明確に定義し、保護注文の存在は、時々起こり、必然的に証券会社に有利なTS運用を「改善」する「スリッページ」を防ぐためにのみ必要である場合は正しいと思います。 次の点は、起こりうる不可抗力に関連し、預金の損失につながる可能性がある珍しいイベントを防止することです。残念ながら、TCの適切な運用のためには保護命令を使う必要があり、それによって起こりうるリスクは確実に減少し、その結果、取引に関わるF 資金のシェアを効果的に高めることができます。したがって、TS-MM接続の出力パラメータは、上記の意味でのSLとTPのオーダーの最適値となり、その最適化タスクを解くことができますし、解かなければなりません。
ああ、ここはなかなか難しいですね。今はSLレベルではなく、保護命令で対応しているので、さらに複雑になっています。そして、一般的に - 複雑なのは、例えば、今オーダーが開いていて、それが負けている - それは不可抗力なのか、それとも誤入力があるのでしょうか？いつになったら理解できるのか？
あのね、セリョーガ、変な会話してるんだよ。一方、お題は決まっていて、「あらゆるTSに対する SLとTPの 注文の最適値」までは明確なようです。 なぜ、スネから鬼のように何か戦略を引っ張り出して「違いを実感してください」と言い続けるのでしょうか。そんな戦略があるのなら使えばいい、何が問題なんだ？なぜ、全方位型のTPとSLが必要なのか？結局、あなた自身が、普遍的なものは存在しない、存在しえないということを証明していることになります。もしそうなら、もう同意見です。
Похоже еще одна вечная тема на этом форуме …
Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …
«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …
Т.е. всё динамичное и никакой статики … только такая система может жить и давать нормальный результат долгое время … или даже если зацепить хорошо тему, то и постоянно быть прибыльной …
Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …
そうですね、それはいいことだと思います...。市場が定常化していないことが、私たちの不幸なのです。さらに、TCのダイナミックパラメータを利用してMOを高めることができるというあなたの仮説も、残念ながら、直接の実験によって検証することができます。そして、ここで重要なのは、発見された規則性の長い特性寿命がないこと、つまり、市場では準定常的なプロセスについて話すことさえできないことである。それで...自分に媚びないことです。
それでも私は、価格系列の弱い定常依存性を最も効率的に利用することに、解決の糸口を見出す。シンプルなTSは、このために特別にチューニングされたものではないので適さないが、「最適な」TSを作ること、それは間違いない。それは、価値のある、興味深い仕事です。私は、ダイナミックパラメーターが完全に無駄であるとは思っていませんが。より詳細な検討が必要なテーマです。
DDFedor wrote(a)>> この場合、数式を導き出すためには、逆に、一般的な（しかし切り離せない）ところから、特殊なところに移動し、民間の特殊な取引を考えた上で、一般式を導き出そうとする必要があると思うのですが・・・。( 面白いはずだ...)
それがとても良い結果につながりました。ミッションステートメントを暗記したので、実行しよう
grasn wrote(a)>> なぜユニバーサルSLとTPについてのこのトピックが必要なのでしょうか？結局、ここに普遍性がないことを自ら証明していることになりますね。もしそうなら、もう同意見です。
批判は必要だ。悪い状況に陥らないためには、それしかない。