任意のTSに対するSLとTPのオーダーの最適な値。 - ページ 4 1234567891011...18 新しいコメント Сергей 2010.01.09 22:56 #31 joo >>: Сначала определяемся с SL, расчитываем объем от выбранного SL, затем только думаем о ТР. По моему, только так и нуно. そうかもしれませんね。私はSLからTPに行ったことがないだけで、いつもその逆です。ただ、なぜそのようにしないのかと思い、書きました。しかし、SL<->TPと明確につながっていることを考慮すると、TPではなく、SLで戦略を立てなければならないことになりますね :o)うーん、おそらく、価格がどこに行くのかではなく、どこに行かないのかを決定する、生存権があるのでしょう。ちなみに、特にエリオットの場合、2番目の方がやりやすいこともあります。:о) 削除済み 2010.01.09 23:15 #32 grasn писал(а)>> うーん、これは、価格がどこに行くのかではなく、どこに行かないのかを見極めるのが正しいのでしょう。 そして、もし行ってしまったら、自分の過ちを認めて取引をやめなければならない...。このように、レベルからインサイドまで、非常に短いストップを置くことができるので、失っても構わないと思って、腕をトレードすることもあります。 [Deleted] 2010.01.09 23:42 #33 シンプルに、簡潔にお伝えします。 1) トレーディングで固定ストップを使うことはできないし、TPによってSLを計算することも、その逆もできない。すなわち、SL!=const、TP!=const、TP!=k*SLで、0<=k<=N（nat数）である。 2) エントリーするとき、すべてが予測通りにいけば、どの価格で利食い・損切りするか、そうでなければ目標値を変更するか、あらかじめ知っておくこと。だから、ターゲットはダイナミックなのです。しかも始値とは関係ないので、TP==300pipsは論外です。終値（ターゲット）は最も確率の高い反転の瞬間であり、したがって、理想的なTSは反転のものであると結論付けることができます。しかし、理想的なTPが存在しない以上、この特定のトレードでこの特定の目標に到達する確率を奇跡的に計算する必要があるのです。確率が「良い」ならエントリーし、そうでないなら待ちます。 3）SLは反対方向へのエントリー（フリップ）のシグナルです。マーチンを使ってもよい（期待ペイオフが高い場合）。 一般に、すべては特定のシステムに依存します。 richie 2010.01.09 23:48 #34 Alex5757000 писал(а)>> 私は、シンプルかつ簡潔に説明します。 ......理想のTSはクーデターであると..........。 クーデターが可能なシステムが理想的であることには、全く同感です。残りの2ダース分の物件を知りたい 理想的なシステムの、それを目指さなければならないからです。 PapaYozh 2010.01.09 23:57 #35 Richie писал(а)>> 理想的なシステムはクーデターであるべきだということには、まったく同感です。残りの2ダース分の物件を知りたい 理想的なシステムの、そのために努力しなければならないからです。 まず、"完璧 "なシステムは、利益を生むものでなければならない。 Alex 2010.01.10 00:35 #36 Richie >>: Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться. ランダムセクションでの転倒は、完全なシステムを示すものとは言い難い。 Анатолий 2010.01.10 01:45 #37 理想的なシステムは、Time Machine（: とロールオーバーより良いだけ時々ロールオーバー、確率が与えられた最小値よりも大きい場合にロールオーバーすることができます、そうでない場合は、確率は十分に高いですし、唯一の閉じる。 Neutron 2010.01.10 07:41 #38 さあ、行こう！ゆっくりやろうよ...。 まず、資本金fの 再投資を伴う最も単純な任意のTSのアルゴリズム化から始めましょう。この場合、資本比率fは 、価格変動1ポイントあたりの資金の相対的かつ無次元的な値として定義されることを想起してほしい。最初の時点で資本金K[0]があり、 最初の取引の結果、市場から h[1] ポイントを獲得（損失）したとする。 hは 任意の自然値、すなわちhは 5ポイント（そして我々は賄賂を獲得）または-51ポイントに等しく、我々は51ポイントを損失（市場に返却）したとすることができる。そうすると、最初の取引の結果、我々の資本の金銭的利益は、K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0]で決まり、それは資本の利益にも損失にもなり、すべてはh[1]の 前の符号とその絶対値で決まります。2番目のトランザクションでは、式は既に書いたものと似ています：K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1] 。取引に関わる資本の分数 fは 固定されていることを忘れないようにしよう。一般に、 i 回の 取引の後、預金額はK[i]=K[i-1]* (1+h[i]*f) で決定されます。すでにK[i-1] の式を得たと考えると、それを最後の式に代入して、次のようになります。K[i]=K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f) です。さらに連鎖を続けていくと、こうなる。 その賄賂の価値h[i]で決まる任意のTSについて、 n回の 取引を通じて、我々の預金 K[n] の増分とその開始値 K[n ]との相対値を示す式ができたのである。記号Pは 、括弧同士の積を表す。以上、今回はこの辺で。要は、このような形で示された預金の増加の表現では、これ以上進めないということです。特に，ポイント賄賂h[i] の値は整数であり，取引数が多い場合には，各賄賂に含まれるポイント数が同じである賄賂群を常に見つけることができるという事実を思い出して，トリックを試してみることができる．このように、積の中の項を「興味の山積の積」に再編成し、積の中の項を並べ替えることによって、積が変化しないことを利用するのである。 続きは後ほど...。 Sceptic Philozoff 2010.01.10 07:54 #39 ここまではクリア。指数や賄賂の離散点分布のようなものがすぐに出てくるのではないでしょうか。 Candid 2010.01.10 08:56 #40 ようやく帽子からウサギが出始めましたね :) 1234567891011...18 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Сначала определяемся с SL, расчитываем объем от выбранного SL, затем только думаем о ТР. По моему, только так и нуно.
そうかもしれませんね。私はSLからTPに行ったことがないだけで、いつもその逆です。ただ、なぜそのようにしないのかと思い、書きました。しかし、SL<->TPと明確につながっていることを考慮すると、TPではなく、SLで戦略を立てなければならないことになりますね :o)うーん、おそらく、価格がどこに行くのかではなく、どこに行かないのかを決定する、生存権があるのでしょう。ちなみに、特にエリオットの場合、2番目の方がやりやすいこともあります。:о)
うーん、これは、価格がどこに行くのかではなく、どこに行かないのかを見極めるのが正しいのでしょう。
そして、もし行ってしまったら、自分の過ちを認めて取引をやめなければならない...。このように、レベルからインサイドまで、非常に短いストップを置くことができるので、失っても構わないと思って、腕をトレードすることもあります。
シンプルに、簡潔にお伝えします。
1) トレーディングで固定ストップを使うことはできないし、TPによってSLを計算することも、その逆もできない。すなわち、SL!=const、TP!=const、TP!=k*SLで、0<=k<=N（nat数）である。
2) エントリーするとき、すべてが予測通りにいけば、どの価格で利食い・損切りするか、そうでなければ目標値を変更するか、あらかじめ知っておくこと。だから、ターゲットはダイナミックなのです。しかも始値とは関係ないので、TP==300pipsは論外です。終値（ターゲット）は最も確率の高い反転の瞬間であり、したがって、理想的なTSは反転のものであると結論付けることができます。しかし、理想的なTPが存在しない以上、この特定のトレードでこの特定の目標に到達する確率を奇跡的に計算する必要があるのです。確率が「良い」ならエントリーし、そうでないなら待ちます。
3）SLは反対方向へのエントリー（フリップ）のシグナルです。マーチンを使ってもよい（期待ペイオフが高い場合）。
一般に、すべては特定のシステムに依存します。
私は、シンプルかつ簡潔に説明します。
......理想のTSはクーデターであると..........。
クーデターが可能なシステムが理想的であることには、全く同感です。残りの2ダース分の物件を知りたい
理想的なシステムの、それを目指さなければならないからです。
理想的なシステムはクーデターであるべきだということには、まったく同感です。残りの2ダース分の物件を知りたい
理想的なシステムの、そのために努力しなければならないからです。
まず、"完璧 "なシステムは、利益を生むものでなければならない。
Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств
идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться.
ランダムセクションでの転倒は、完全なシステムを示すものとは言い難い。理想的なシステムは、Time Machine（:
とロールオーバーより良いだけ時々ロールオーバー、確率が与えられた最小値よりも大きい場合にロールオーバーすることができます、そうでない場合は、確率は十分に高いですし、唯一の閉じる。
さあ、行こう！ゆっくりやろうよ...。
まず、資本金fの 再投資を伴う最も単純な任意のTSのアルゴリズム化から始めましょう。この場合、資本比率fは 、価格変動1ポイントあたりの資金の相対的かつ無次元的な値として定義されることを想起してほしい。最初の時点で資本金K[0]があり、 最初の取引の結果、市場から h[1] ポイントを獲得（損失）したとする。 hは 任意の自然値、すなわちhは 5ポイント（そして我々は賄賂を獲得）または-51ポイントに等しく、我々は51ポイントを損失（市場に返却）したとすることができる。そうすると、最初の取引の結果、我々の資本の金銭的利益は、K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0]で決まり、それは資本の利益にも損失にもなり、すべてはh[1]の 前の符号とその絶対値で決まります。2番目のトランザクションでは、式は既に書いたものと似ています：K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1] 。取引に関わる資本の分数 fは 固定されていることを忘れないようにしよう。一般に、 i 回の 取引の後、預金額はK[i]=K[i-1]* (1+h[i]*f) で決定されます。すでにK[i-1] の式を得たと考えると、それを最後の式に代入して、次のようになります。K[i]=K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f) です。さらに連鎖を続けていくと、こうなる。
その賄賂の価値h[i]で決まる任意のTSについて、 n回の 取引を通じて、我々の預金 K[n] の増分とその開始値 K[n ]との相対値を示す式ができたのである。記号Pは 、括弧同士の積を表す。以上、今回はこの辺で。要は、このような形で示された預金の増加の表現では、これ以上進めないということです。特に，ポイント賄賂h[i] の値は整数であり，取引数が多い場合には，各賄賂に含まれるポイント数が同じである賄賂群を常に見つけることができるという事実を思い出して，トリックを試してみることができる．このように、積の中の項を「興味の山積の積」に再編成し、積の中の項を並べ替えることによって、積が変化しないことを利用するのである。
続きは後ほど...。
ここまではクリア。指数や賄賂の離散点分布のようなものがすぐに出てくるのではないでしょうか。