任意のTSに対するSLとTPのオーダーの最適な値。 - ページ 17 1...101112131415161718 新しいコメント Neutron 2010.01.17 07:50 #161 aZtec >>: ...Я понимаю, что на первом этапе вы пытаетесь максимально упростить задачу, и в результате получаете условие необходимости постоянного нахождения в рынке. Однако, это условие всё же вряд ли можно считать оптимальным для реальной торговой системы. 確かに問題点を指摘するのは正しい。でも、だからといって簡単にはいかない...。 TSOと市場の間の相互作用のシステムを定義する用語に、あなたの言ったことを翻訳します。FRの一般的な見方を分析すると、市場の安定的で絶対的な（何に対しても相対的ではない）2つの状態、すなわちトレンドとフラットを区別することができます。どの研究でも、相場がほぼ横ばいの状態がメインで、稀に例外的に群れ性（トレンド性）を示すことがある。もちろん、メインの状態から利益を取るようにTSを構成し、逆の気分の部分が、TSの収益性に顕著な損害を与えるほど稀であることを望むこともできます。そうかもしれませんね。それなら、あなたの懸念はもっともですが、TSにとって致命的なものではありません。そうでなければ、ニュースリリースが予想される直前に、TSアルゴリズムを（基礎条件と相対的な）逆アルゴリズムに変更する仕組みを考え出す必要がある。面倒だが、必要なことなのだろう。トピックの掘り下げが必要です。 ですから、常にマーケットにいるというパラダイムを捨てる必要はないと思いますが、時間的に局地的であれば、ニュースリリースの前にOTCフロントエンドを「反転」させる必要性があり得るという点には同意します。もし、明確な時間的決定論がないのであれば、問題は市場プロセスの神経質さの問題にとどまる。とにかく、静止市場のための最適なTSの識別を完了し、最適なMMを見つけることなく、オブジェクトのパラメータ化の領域を拡大することは、それ以外の場合は、定義とはいえ、細部に埋もれて取得すべきではない。 Candid 2010.01.17 09:18 #162 市場に居続けることの最適性（利潤の最大化という意味で）という前提は、あくまでも前提に過ぎないというのが、私の考えです。実際、ある市場条件に対応するCRのあるセクターにおいてのみ、TSが正の期待ペイオフを持つと仮定してみよう。そうすると、先ほどセルゲイが 示したように、他のセグメントでの利益期待値（スプレッドを考慮しない）はゼロとなり、ポジションを終了する必要がなくなります。しかし、私たちは利益だけでなく、リスクにも関心を持っています。リスクの状況は異なり、不確実な瞬間には、ドローダウンを避けるためにマーケットから退出することになります。それに対応して、ゲームに占める資本の割合を増やすことで、利益の塊を大きくすることができるのです。この場合、相対的な利益（1トレードあたりのピップス）は減少する可能性がありますが。 Alexey 2010.01.17 14:00 #163 例えば、買い、アウト、買い、アウトなどのシグナルが多数ある場合（すべて利益が出ているとします）、fの割合が増えるとsovの入金も増え、お客様のバージョンではfは一定のままです。 追伸：.私の目的は、地図上でFを見つけるのがいかに簡単かを示すことです。 削除済み 2010.02.02 17:22 #164 Neutron писал(а)>> また、ストレートにこう言いましょう。 1.歴史が十分に長い場合、TSはマルチンゲール（MMがゼロの積分ランダム変数（IC） - 価格系列の第一近似アナログ）でゼロから異なるMMを得ることができません。 申し訳ありませんが、ストップが本当に稀な場合（その前に50ベット）、その後ろに50ベット、ストップの後、それがうまくいくことを期待して市場に行くことができます。または、統計は私に今回嘘をつくでしょう...そうでなければ、私は100ピップの利益のために全体のロットとレバレッジ1〜100で私の預金の30倍になります。滅多に利益を上げないよりは、小さなストップのためにリスクを取る方が良いと思いますが、機械的なシステムではなく、マニュアル的なものです。 hrenfx 2010.11.04 12:52 #165 Neutron: さあ、行こう!ゆっくりやろうよ...。 まず、資本金fの 再投資を伴う最も単純な任意のTSのアルゴリズム化から始めましょう。この場合、資本比率fは 、価格変動1ポイントあたりの資金の相対的かつ無次元的な値として定義されることを想起してほしい。最初の時点で資本金K[0]があり、 最初の取引の結果、市場から h[1] ポイントを獲得（損失）したとする。 hは 任意の自然値、すなわちhは 5ポイント（そして我々は賄賂を獲得）または-51ポイントに等しく、我々は51ポイントを損失（市場に返却）したとすることができる。そうすると、最初の取引の結果、我々の資本の金銭的利益は、K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0]で決まり、それは資本の利益にも損失にもなり、すべてはh[1]の 前の符号とその絶対値で決まります。2番目のトランザクションでは、式はすでに書いたものと似ています：K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1] 。取引に関わる資本の分数 fは 固定されていることを忘れないようにしよう。一般に、 i 回の 取引の後、預金額はK[i]=K[i-1]* (1+h[i]*f) で決定されます。すでにK[i-1] の式を得たと考えると、それを最後の式に代入して、次のようになります。K[i]=K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f) です。さらに連鎖を続けていくと、こうなる。 その賄賂の価値h[i]で決まる任意のTSについて、 n回の 取引を通じて、我々の預金 K[n] の増分とその開始値 K[n ]との相対値を示す式ができたのである。記号Pは 、括弧同士の積を表す。以上、今回はこの辺で。要は、このような形で示された預金の増加の表現では、これ以上進めないということです。特に，ポイント賄賂h[i] の値は整数であり，取引数が多い場合には，各賄賂に含まれるポイント数が同じである賄賂群を常に見つけることができるという事実を思い出して，トリックを試してみることができる．このように、積の中の項を並べ替えることで積が変化しないことを利用し、「興味の山積の積」を作りましょう。 続きは後ほど...。 いくつかの仮定を置くと、fは このように計算することができる。 削除済み 2010.11.04 13:27 #166 hrenfx: いくつかの仮定を置くと、fは 次のように計算できる。 このスレッドには、とても不思議な推論があります。 TS自体がSLとTPのレベルを定義しているのでは？ このような計算をする人がいると本気で思っているのでしょうか？ 恣意的」なTSを考えることは、現実から完全に切り離し、ユートピアという空想の世界へ移行することである。 ということを、著者は見事に証明している。 Денис Орлов 2010.11.04 19:22 #167 more: このスレッドには、とても不思議な推論があります。 TS自体がSLとTPのレベルを定義しているのでは？ 恣意的」なTSを考えることは、現実から完全に切り離し、ユートピアという空想の世界へ移行することである。 人の楽しみを止めるな!!!111!!!! 同志たち、続けてください、とても興味深いです...。 hrenfx 2010.11.04 19:31 #168 fの 使用は最も実用的な意味を持っています。 fは(実際の)TSに使用する "レバレッジ "を示します。 最適化手法（テスターでのMMの最適化など）で計算することもできますし、上に書いたような方法もあります。 Avals 2010.11.04 19:48 #169 hrenfx: fの 使用は最も実用的な意味を持っています。 fは(実際の)TSに使用する "レバレッジ "を示します。 最適化手法（テスターでのMMの最適化など）で計算することもできますし、上に書いたような方法もあります。 この最適なfをフィッティングするのが、過去の統計のフィッティングである。性能は一定ではありません。要は、システム障害の基準、つまりいつスクラップにするかということです。そして、これらの基準は、システムごとに個別に設定されています。MMは、システムを放棄する瞬間まで最大限のお金を稼ぐか、一定以上のお金を流出させないか、そういう方法であるべきです :) hrenfx 2010.11.04 20:12 #170 理想的なあり方については、いろいろと語られています。 1...101112131415161718 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
...Я понимаю, что на первом этапе вы пытаетесь максимально упростить задачу, и в результате получаете условие необходимости постоянного нахождения в рынке. Однако, это условие всё же вряд ли можно считать оптимальным для реальной торговой системы.
確かに問題点を指摘するのは正しい。でも、だからといって簡単にはいかない...。
TSOと市場の間の相互作用のシステムを定義する用語に、あなたの言ったことを翻訳します。FRの一般的な見方を分析すると、市場の安定的で絶対的な（何に対しても相対的ではない）2つの状態、すなわちトレンドとフラットを区別することができます。どの研究でも、相場がほぼ横ばいの状態がメインで、稀に例外的に群れ性（トレンド性）を示すことがある。もちろん、メインの状態から利益を取るようにTSを構成し、逆の気分の部分が、TSの収益性に顕著な損害を与えるほど稀であることを望むこともできます。そうかもしれませんね。それなら、あなたの懸念はもっともですが、TSにとって致命的なものではありません。そうでなければ、ニュースリリースが予想される直前に、TSアルゴリズムを（基礎条件と相対的な）逆アルゴリズムに変更する仕組みを考え出す必要がある。面倒だが、必要なことなのだろう。トピックの掘り下げが必要です。
ですから、常にマーケットにいるというパラダイムを捨てる必要はないと思いますが、時間的に局地的であれば、ニュースリリースの前にOTCフロントエンドを「反転」させる必要性があり得るという点には同意します。もし、明確な時間的決定論がないのであれば、問題は市場プロセスの神経質さの問題にとどまる。とにかく、静止市場のための最適なTSの識別を完了し、最適なMMを見つけることなく、オブジェクトのパラメータ化の領域を拡大することは、それ以外の場合は、定義とはいえ、細部に埋もれて取得すべきではない。
例えば、買い、アウト、買い、アウトなどのシグナルが多数ある場合（すべて利益が出ているとします）、fの割合が増えるとsovの入金も増え、お客様のバージョンではfは一定のままです。
追伸：.私の目的は、地図上でFを見つけるのがいかに簡単かを示すことです。
また、ストレートにこう言いましょう。
1.歴史が十分に長い場合、TSはマルチンゲール（MMがゼロの積分ランダム変数（IC） - 価格系列の第一近似アナログ）でゼロから異なるMMを得ることができません。
申し訳ありませんが、ストップが本当に稀な場合（その前に50ベット）、その後ろに50ベット、ストップの後、それがうまくいくことを期待して市場に行くことができます。または、統計は私に今回嘘をつくでしょう...そうでなければ、私は100ピップの利益のために全体のロットとレバレッジ1〜100で私の預金の30倍になります。滅多に利益を上げないよりは、小さなストップのためにリスクを取る方が良いと思いますが、機械的なシステムではなく、マニュアル的なものです。
さあ、行こう!ゆっくりやろうよ...。
まず、資本金fの 再投資を伴う最も単純な任意のTSのアルゴリズム化から始めましょう。この場合、資本比率fは 、価格変動1ポイントあたりの資金の相対的かつ無次元的な値として定義されることを想起してほしい。最初の時点で資本金K[0]があり、 最初の取引の結果、市場から h[1] ポイントを獲得（損失）したとする。 hは 任意の自然値、すなわちhは 5ポイント（そして我々は賄賂を獲得）または-51ポイントに等しく、我々は51ポイントを損失（市場に返却）したとすることができる。そうすると、最初の取引の結果、我々の資本の金銭的利益は、K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0]で決まり、それは資本の利益にも損失にもなり、すべてはh[1]の 前の符号とその絶対値で決まります。2番目のトランザクションでは、式はすでに書いたものと似ています：K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1] 。取引に関わる資本の分数 fは 固定されていることを忘れないようにしよう。一般に、 i 回の 取引の後、預金額はK[i]=K[i-1]* (1+h[i]*f) で決定されます。すでにK[i-1] の式を得たと考えると、それを最後の式に代入して、次のようになります。K[i]=K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f) です。さらに連鎖を続けていくと、こうなる。
その賄賂の価値h[i]で決まる任意のTSについて、 n回の 取引を通じて、我々の預金 K[n] の増分とその開始値 K[n ]との相対値を示す式ができたのである。記号Pは 、括弧同士の積を表す。以上、今回はこの辺で。要は、このような形で示された預金の増加の表現では、これ以上進めないということです。特に，ポイント賄賂h[i] の値は整数であり，取引数が多い場合には，各賄賂に含まれるポイント数が同じである賄賂群を常に見つけることができるという事実を思い出して，トリックを試してみることができる．このように、積の中の項を並べ替えることで積が変化しないことを利用し、「興味の山積の積」を作りましょう。
続きは後ほど...。
いくつかの仮定を置くと、fは このように計算することができる。
いくつかの仮定を置くと、fは 次のように計算できる。
このスレッドには、とても不思議な推論があります。
TS自体がSLとTPのレベルを定義しているのでは？
このような計算をする人がいると本気で思っているのでしょうか？
恣意的」なTSを考えることは、現実から完全に切り離し、ユートピアという空想の世界へ移行することである。
ということを、著者は見事に証明している。
このスレッドには、とても不思議な推論があります。
TS自体がSLとTPのレベルを定義しているのでは？
恣意的」なTSを考えることは、現実から完全に切り離し、ユートピアという空想の世界へ移行することである。
人の楽しみを止めるな!!!111!!!!
同志たち、続けてください、とても興味深いです...。
fの 使用は最も実用的な意味を持っています。
fは(実際の)TSに使用する "レバレッジ "を示します。
最適化手法（テスターでのMMの最適化など）で計算することもできますし、上に書いたような方法もあります。
fの 使用は最も実用的な意味を持っています。
fは(実際の)TSに使用する "レバレッジ "を示します。
最適化手法（テスターでのMMの最適化など）で計算することもできますし、上に書いたような方法もあります。
この最適なfをフィッティングするのが、過去の統計のフィッティングである。性能は一定ではありません。要は、システム障害の基準、つまりいつスクラップにするかということです。そして、これらの基準は、システムごとに個別に設定されています。MMは、システムを放棄する瞬間まで最大限のお金を稼ぐか、一定以上のお金を流出させないか、そういう方法であるべきです :)