任意のTSに対するSLとTPのオーダーの最適な値。 - ページ 13

 
Avals >>:

Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо


私は、このように断言することはありません。例えば、右(収益)の分布域に無限尾を持つTSの場合、典型的な現象はオープンポジションの「引き締め」であり、このポジションを資本再投資で再び開く方がはるかに効果的であることが多いのです。そんな「犬」の役割を担っているのがTRです。

もちろん、これはTS-MMの微妙なところであり、特定のTSに対して得られた機能性を細かく研究する必要がある。

 
Avals >>:

я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него.

TCには通常の入出力があり、SLとTPによる出力は緊急事態である、という著者の問題定義に忠実であろうとしただけです。ストップやTPを引き上げることが標準的な退出方法の一つであれば(引き上げ時は事実上そうなっている)、ロジックが違ってきます。

 
その通りだ、ニコライ。そうなんだ!
 
Neutron писал(а)>>

私は、このように断言することはありません。例えば、右(収益)分布域に無限尾を持つTSの場合、特徴的な現象はオープンポジションの「引き締め」であり、このポジションを資本再投資で再オープンする方がはるかに効果的であることが多いのである。TRは、そんな犬の役を演じます。

まあこれはもちろんTS-MMの微妙なところなんですけどね。

再クロージングは関連する取引です。別々に考えることはできない。

 
Avals >>:

перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно.


また、その通り...。
 
Candid писал(а)>>

TCには通常の入出力があり、SLとTPによる出力は緊急事態である、という著者の問題定義に忠実であろうとしただけです。ストップやTPを引き上げることが標準的な退出方法の一つであれば(引き上げ時は事実上そうなっている)、ロジックは違ってきます。

TPによる出口は、どうして緊急用なのでしょうか?TPは、ある時間軸でのスタッツの優位性が失われる(より正確には、TPレベルで最大となる)レベルである。この時間軸は、他の終了規則によって暗黙的に定義される場合があります。しかし、TPのレベルは、TAの側面に加えて、ポジションを保有する時間軸によって決定されるのです。

 
Neutron >>:



ですから、冒頭の問題提起は、狭い意味での「狭量」だと思います。一般的なケースとは関係ないように思えますが。:o( でも、もしかしたら私が間違っているのかもしれませんね。

 
Neutron писал(а)>>

この例はあまり正しくありません。なぜなら、分析には価格系列の明白な特性を利用しなければならないからです。そして、それらはランダムなブラウン運動とマルチンゲールの性質によって最もよく記述されます。cos(x)のような調和級数について言えないこと。

私たちystrは、平均値で話をしているのです。この方法を用いれば、「価格は時間tの 間に経路Vを 移動する」という私の主張は、全く正しく、厳密に証明することができる。価格が移動したポイントの平均(それはゼロです)ではなく、価格が獲得(移動)したポイントでの距離係数の平均について話していることを念のためお伝えしておきます。違うことです。

最適なTSの定義に「単位時間あたりの最大pips数を平均化する」という文言があることに注意喚起されたのだと思います。単位時間当たりの価格変化の関数が(それがランダムなブラウン運動であっても)開始価格より上の価格変化の幅が開始価格より下の価格変化の幅と同じである場合、この単位時間内にそのようなTSは0点を「もたらす」。同時に、単位時間内の振幅は「2×価格変動幅」に等しくなる。

理想的なTSの場合、すべての方向が推測できる」と考えれば、そのようなシステムの実現は現実的に困難であることに留意する必要がある。また、「価格変動の幅」をスプレッドの範囲内と仮定すると、全く実装できない。

 
Avals >>:

как выход по TP может быть аварийным?

もちろんティーとの関係では、この言葉は少し緊張感があります。例えば、「強制的に」と置き換えることができます。例?まあ、予定していたTPをはるかに超えるブレイクアウトがあったわけですが。半分はブレイクアウトで、まだ決済する時間があり、残りの半分はスパイクで、強制終了以外に現在を捕らえる方法がないでしょう。しかも、そのあとのポジションは赤字決算になることもある。もちろん、ストップロスをリトレースすることはできますが、特にサーバーが過負荷になることが多いそのような時には、利益は小さくなります。

もちろん、これは一例に過ぎず、同じコンテクスト分析でも、より差別化されたアプローチが可能になる場合もあると言います。


しかし、toptoposでストップを引くと、toptoposによるポジションの強制終了と同様の効果、つまりポジション保持の平均時間がtoptoposより短くなります。ちなみに、時間による強制終了は、結果的にバランスに良い影響を与えることが多いようです :)

 
Candid писал(а)>>

もちろんティーとの関係では、この言葉はストレスになりますから、例えば「ブーストされた」と置き換えてもいいでしょう。例?さて、ブレイクアウトがあり、予定のTPをはるかに超えています。半分のケースはブレイクアウトで、まだクローズする時間がある。残りの半分はスパイクで、強制終了以外の方法では捕らえられないだろう。しかも、そのあとのポジションは赤字決算になることもある。もちろん、ストップロスをカットすることはできますが、特にサーバーに負荷がかかることが多いこのような時には、利益は小さくなります。

もちろんこれは一例に過ぎず、例えば同じように文脈を分析することで、より差別化されたアプローチが可能になります。

また、toptoposによるストップの引き上げは、toptoposによるポジションの強制決済と同様の効果、すなわちポジションの平均保有時間がtoptoposより短くなる。ちなみに、時間による強制終了は、バランスに良い影響を与えることが多いです :)

はすべて真実です。しかし、計画されたTPは、時間軸によって様々に変化します。

抽象的な例ですが、こちらに偏りがあるコイン(0.55/0.45)を使って、累積SBを考えます。ベットする。TPとSLを賭けることができるとします。どこに賭けますか?例えば、ロールが100になることが事前に分かっていれば、「報告」期間の利益を最大化するという観点から、最適なTPレベルを算出することができるのです。何回賽が続くかわからないゲームや、範囲が大きすぎる場合(例えば10〜1000まで)、TPを設定する意味がないレベルになってしまうのです。シリーズの最後に優勝を獲得する、つまり「市場に出る」ことがより効果的なのです。

第3のバリエーション - 我々は定期的にTPを改訂するための許可(例えば、10ロール後)を持っており、シリーズの長さは、前のバリアントのように事前に知られている。最適なバリエーションは、シリーズの残りの巻数に応じて、前回の価格からTP改定を行います。

分布は定常であり、常に正のモを持つので、ここではSLは意味をなさない。