ニューラルネットワーカーに嬉しい、MT4用のクイック＆フリーライブラリ - ページ 31

[Vladyslav Goshkov]

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まだ20％しか最適化されていないのに（あなたのEA）、ANNフォルダがすでに1.1ギガ！:))。スペースを食っている:)))。最適化が終わったら、掘りに行くんだけど、たくさんのファイルの中からどうやって探すんだろう......。

検索：エクスプローラで、EURUSD35などのファイル名の一部を入力すると、ディレクトリ内のファイル名にこのシーケンスが含まれるすべてのファイルのリストが表示されます。

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VladislavVG:

ZS そうそう、それとアドバイスなんですが、まだ本番を急がない方がいいですよ。これらのEAは、カスタマイズ可能な小競り合いというより、アプローチの能力を示すものです。

リアルアカウントでは使用しないのですか？"なんだそりゃ？"）少なくとも明確なストップはある。いろいろなジャンク、マーチンゲール、10-20pips takeのEA、200や500のストップ（over sit）を試したので、私的にはこのEAは最悪バージョンではないのですが・・・そんな感じです、もし何か良い方法があれば教えていただければと思います。

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VladislavVG:
検索 - エクスプローラでファイル名の一部（例：EURUSD35）を入力すると、ディレクトリ内のファイル名にそのシーケンスが含まれるすべてのファイルのリストが表示されます。

ありがとうございます:)

[Vladyslav Goshkov]

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リアルアカウントでは使用しないのですか？小競り合いより調整できる」と言いたいところですが、それは何でしょうか（笑)。試してみると、こんなハンパなのは見たことがない、マーチンも見たことがない、マーチンゲールも見たことがある、10～20pips取るアドバイザーや200や500のストップも見たことがある、だからこのEAは最悪のバージョンではない...と、もっといいものを勧めていただけるとうれしいです。

いや、少なくとも真正面から使うことはない。でも、原理的には、それで何かを作ることは可能です。そのためには、入力系を少し「いじる」必要があります。あるいは、アプローチ全体を変えるか )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

このEAのエントリーシステムは、RSI（期間30）です。このインジケーターだけでトレードしようとするようなものです。

void ann_prepare_input () {
    int i;
    double res = 0;
    for(i = 0; i < AnnInputs; i++) {
      res = (iRSI(Symbol(), 0, 30, PRICE_OPEN, i) - 50.0) / 50.0; 
      if (MathAbs(res) > 1) {
         if (res > 0) {
            InputVector[i] = 1.0;            
         } else {
            InputVector[i] = -1.0;            
         }
      } else {
         InputVector[i] = res;            
      }
    }
}

どのグリッドも長い間、利益を生むような取引はできないだろう。それを確認するのは難しいことではありません。アルゴリズムは次のとおりです。

1.利用可能な履歴全体に対して最適化を行うのではなく、例えば、2010年8月と仮定します。今回のBEFOREで最適化する。

2.最適化日のAFTERから現在までの好きなバリアントを実行します。

これはフォワードテストと呼ばれ、多くの時間を節約し、不安定な選択肢を拒否し、そして最も重要なのはお金を節約することです。

そして、あなたのトレードがしばらくの間利益を上げ、取引の量-もちろん1つや2つではありません-が最適化期間外でもシステムが機能するような方法で計算されると、「カスタマイズ可能な設定」を得ることができるのです。そうなると、あとは時々手を加えるだけ・・・・・・。

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まあ、フォワードが何なのかは、1年前、いや、もう2年前にこのサイトで質問したはずなんだけどね:))そして、浅いフレッツの件、泣きました:))))))))それはネットワークであるため、結果はまだ異なるであろうため、フォワードグリッド（これは通常のEAではありません）については、それは常に異なる結果（私はそこに特定の重みのように、なぜ理解していない、私はそれを得ることはありません）を示し、この点で通常のEAsではるかに簡単です...。

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ちなみに、私はその原理は理解できず、コードも読めませんでしたが、RSIレベルに関する何か:))

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「最適化期間外のシステムは、いくつかの時間と取引の数の ためになります - ない1つまたは2つ、もちろん - 利益で働く" - ほとんどすべての顧問は、それが失われないとドローダウンが強くない限り、プラスで少なくともいくつかの時間のためになるだろうように、購入することができます、それは別の問題です：） ） 。

[Vladyslav Goshkov]

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まあ、フォワードが何なのかは、1年前、いや、もう2年前にこのサイトで質問したはずなんだけどね:))そして、浅いフレッツの件、泣きました:))))))))フォワードグリッド（これは通常のEAではない）については、それがネットワークである ため、それは常に異なる結果を示すので（私はなぜ理解していない、それはそこの重みが常に変化しているようだ、私はそれを理解していない）、この点で通常のEAとはるかに簡単です...。

そこに、関数start() {}の中に、フォワードテスト時にグリッドを調整（微調整）するコードが......。

   // Adaptive part
   if (IsOptimization() || IsTesting()) {
      total = OrdersHistoryTotal();
      if (total > 0) {
         OrderSelect(total - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);   
         if (OrderProfit() < 0) {
            if (OrderType() == OP_SELL) {
               train_output[0] = 1; 
            } else {
               train_output[0] = -1; 
            }
            // Learning
            for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) {
                       ann_train (AnnsArray[i], InputVector, train_output);
                      }
         
        }
      }
   }

IMHO - 適切な評価ができない。これを削除すると、すべてが通常のEAと同じになります。

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VladislavVG:

そこに、start() {}関数の中に、フォワードテストでグリッド（仕上がり）を調整するコードが......。

IMHO - 適切な評価ができない。これを削除すると、すべてが通常のEAと同じになります。

不十分であることに同意します。ランにおける特定の重みが最適化と同じであるべきで、そうでなければ2回目のランは「ゼロから」であることに同意します - 私の理解する限りにおいて。現実の世界では "仕上げ "に動作しません、したがって、同じ特定の重みと令状に不正する必要がありますが、それらを保存する方法を学ぶ必要があり、私はブランチのどこかに見てきました - それは可能です。

[Vladyslav Goshkov]

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「最適化期間外のシステムは、いくつかの時間と取引の数のためになります - ない1つまたは2つ、もちろん - 利益で働く" - ほとんどすべての顧問は、それが失われないとドローダウンが強くない限り、プラスで少なくともいくつかの時間のためになるだろうように、購入することができます、それは別の問題です：） ） 。

常にではありません：履歴分析の可能性が限られているため、例えば、トレンドの終了時に利益を得ることができ、統合ゾーンやトレンドの反転に移行するときに、多くの資金が失われます。