そうやって...。とし、取引期間=フォワード... こちらをお読みください -https://www.mql5.com/ru/forum/107064 and Robert Pardo "Designing, testing and optimising trading systems for the
そういうことなんだ...。とし、取引期間=フォワード...こちらをお読みください -https://www.mql5.com/ru/forum/107064 and Robert Pardo "Developing, testing and optimizing trading systems for the
ここで、最適化について不思議に思うのは、「1月1 日とします。2010年11月1日~10ヶ月間の最適化期間、2010年11月2日~12月2日。2010年 - 1ヶ月 - 10%フォワード(OOS)。あなたはフォワードテスト です」。そこの説明書にも次のように書かれている。2008年1月1日から2009年1月1日までの1年間を選択し、最も適したパラメータを選択し、2009年1月1日から2009年4月1日(2009年4月1日とする)までの期間をフォワードし、3ヶ月(25%)をフォワードし、良い結果を示すパラメータ、すなわち最適化期間の後にこれらのパラメータで注がないがここに質問があります:4ヶ月から注がないという保証はどこにあるのか?今日の日付(2009年4月1日)で一番駄目になったところで満タンにして、明日オークションに出したほうがいいのでは?
https://championship.mql5.com/2010/ru- え、文鳥を応援しています:)))
ここで、最適化について不思議なのは、「1月1 日とします。2010年11月1日~10ヶ月間の最適化期間、2010年11月2日~12月2日。2010年 - 1ヶ月 - 10%フォワード(OOS)。あなたはフォワードテスト です」。そこの説明書にも次のように書かれている。2008年1月1日から2009年1月1日までの1年間を選択し、最も適したパラメータを選択し、2009年1月1日から2009年4月1日(2009年4月1日とする)までの期間をフォワードし、3ヶ月(25%)をフォワードし、良い結果を示すパラメータ、すなわち最適化期間の後にこれらのパラメータで注がないがここで質問があります:4ヶ月から注がないという保証がどこにあるのか?今日の日付(2009年04月01日)でギリギリまで詰めて、明日からオークションに出した方がいいのでは?
そうやって...。とし、取引期間=フォワード... こちらをお読みください -https://www.mql5.com/ru/forum/107064 and Robert Pardo "Designing, testing and optimising trading systems for the
詳しくは「The Market Trader」をご覧ください。とても参考になりますよ。おすすめです。
そういうことなんだ...。とし、取引期間=フォワード...こちらをお読みください -https://www.mql5.com/ru/forum/107064 and Robert Pardo "Developing, testing and optimizing trading systems for the
ストックトレーダー」は非常に有益で啓発的です。おすすめです。
つまり、1年後に最適化し、3ヶ月進めて、3ヶ月後にまた3ヶ月ずらして最適化する方が良いのでしょうか?この記事、ウェブでRobert Pardoを探して読んでみます:)
私のEA(FANNではありません)をテストしたところ、2010年1月1日から11月27日まで期間を取り、11月29日の月曜日からテストに入れ、利益が出ています(今のところ))) しかし1週間後、再び1日から再開しています。01.01.2010年04.12.2010年に、すなわち愚かにも週を追加し、再びprooptilと再びプラスでこれまで、あまりにも、テストで最高の結果を掛け、今再び最適化、再び週を追加、01.01.2010年から日付にochu ........などのメソッドに。
つまり、1年間最適化した後、3ヶ月間フォワードし、3ヶ月後に再び3ヶ月間シフトして最適化する方が正しいのでしょうか?その記事は読んだことがあるので、WebでRobert Padreauのものを探して読んでみます :)
つまり、1年間最適化した後、3ヶ月間前倒しで最適化し、その後、同じ1年間+3ヶ月間(前倒し)、そしてパラレルデモでリアル(トレース)するのが正しいのです。
矛盾とその考えられる理由) - (3ヶ月)...
十分な取引量がある場合、min.200~300人以上...
つまり、1年間最適化した後、3ヶ月間前倒しで最適化し、再度、同じ1年間+3ヶ月間(前倒し)、そしてパラレルデモでリアル(トレース)するのが正しいのですが、この方法では、1年間最適化した後、3ヶ月間(前倒し)、そしてパラレルデモでリアル(トレース)することになります。
矛盾とその考えられる理由) - (3ヶ月)...
十分な取引回数があることが条件となります。200~300人以上...
なるほど、つまり3ヶ月の実取引の後、「古い」3ヶ月をテールから捨てず、再びフォワードとオプティマムを追加するだけなんですね。全部わかったけど、ここで疑問なのが、フォワード後にキャストしない保証はどこにあるんだ?そして、私のロボットは、年間平均2000件の取引をしている...。そして、本の件ですが、トレーダージョーズ、泣くばかりです :))
私はそれを理解する、すなわち、実際の取引の3ヶ月後に我々はテールから "古い"3ヶ月を破棄しないで、単に前方と最適を再度追加します。全部わかったけど、ここで疑問なのが、フォワード後にキャストしない保証はどこにあるんだ?そして、私のロボットは、年間平均2000件の取引をしている...。そして、本の件ですが、トレーダージョーズ、泣くばかりです :))
私はそれを理解する、すなわち、実際の取引の3ヶ月後に我々はテールから "古い "3ヶ月を破棄しないで、単に前方と最適を再度追加します。全部わかったけど、ここで疑問なのが、 フォワード後にキャストしない保証はどこに あるんだ?そして、私のロボットは、年間平均2000件の取引をしている...。そして、本の件ですが、トレーダージョーズ、泣くばかりです :))
ああ、この本にはたくさんのグレードがあるんだ、おかしいよ)))そこは本当に残念です:)))