カウンセラーを誰に。たくさん、しかも無料で - ページ 14

[Yury Reshetov]

amur >> :
由利 もし、PRSのストラテジーの評価が、ストラテジーが生成された期間ではなく、フォワードテストによって決まるのであれば、ストラテジーの生存率も良くなるのではないでしょうか？それとも、実現不可能なのでしょうか？

SSBは、個々のフォワードテストを実行しません（実行するには、追加の計算リソースが必要なため、実行しません）。 しかし、ランキング上位のストラテジー、つまり最も古いTSについては、基本的なテストを実施しています。そのため、戦略は生成され、リポジトリに置かれた瞬間に良い結果をもたらすだけでなく、トップであり続けるために、長い間、その結果を維持する必要があります。 もし、あるストラテジーがしばらくしてネガティブな結果を出し始めると、そのランキングは自動的にダウングレードされます。

リポジトリデータベースのソートは、ストラテジーのレーティングが異なる場合、レーティングの高いストラテジーが先にリストされるように配置されている。同じ評価を受けたストラテジーがある場合、ソートは時間に基づいて行われます。つまり、最も古い（つまり最もテストされた）ストラテジーがより高い優先度を持ちます。

[Rider]

zfs >> :

こうした戦略の全体像を理解していれば、くだらない質問はしないでしょうし、だからこそ答えが返ってこないのですから。

はじめに：一緒に飲んだことはありません

第二に、私自身（だけではありませんが）の戦略の本質、条件、応用のすべてを徹底的に理解し、絶対に「ありえない」ところまで理解することです。

第三に：もし私が言おうとしていることを理解していたら、こんなに卑屈な表現はしないでしょう - 我々（あなた）はMTS（メカトレーディングシステム）を開発し、それが様々な段階でどのように、どんな結果で機能するかを明確に理解するべきです......、少なくともカジュアルな結果を拒否するには :)...マニュアル取引 - それは完全に別の問題です。

4つ目：ファーストネームで付き合える :)

[Vasiliy Smirnov]

rider >> :

はじめに：一緒に飲んだことはありません

第二に、私自身（だけではありませんが）の戦略の本質、条件、応用のすべてを徹底的に理解し、絶対に「ありえない」ところまで理解することです。

第三に：もし私が言おうとしていることを理解していたら、こんなに卑屈な表現はしないでしょう - このフォーラムとこのテーマでは多くの「コペイカ」が壊れています - もし私たち（あなた）がMTS（メカトレーディングシステム）を開発するなら、それが様々な段階でどう機能しどんな結果をもたらすかを明確に理解するべきです...... 少なくともカジュアルな結果を拒否するには :)... 手動取引 - それは完全に別の問題です。

4つ目：ファーストネームで付き合える :)

自分が煽ってしまった、申し訳ない...。あなたは批判しているだけで、私は同じように反応しています。パルドのことは知りませんが、私の意見では、各タイムフレームは異なるオシレーターの期間と戦略の異なる特性を持つべきです。異なるタイムフレームでの偶然性は、システムの信頼性の論理的証明です。原理的には、より信頼できる要因があれば、戦略は高い確率で異なる期間でより良い結果を示すことになるからです。戦略のすべてのファクターが正しい解釈をしている。ですから、質問の形式は違っても、みんな同じことを話しているのだということに注意してください。そして、分戦略ツールは明らかに4時間時計では動作しないはずだということも知っています。そして、タイムフレームを「ステージ」ではなく、「タイムフレーム」と呼ぶことに慣れました。ここでは、PRS戦略について、そのあらゆるバリエーションについて説明し、手動による取引を自動化することができる。だから、何を言いたいのかはっきりさせること。

[Vasiliy Smirnov]

矢印を追加しました。

[molchanov]

このリポジトリでは、ストラテジーは時間枠で区切られているのでしょうか？ それとも、リポジトリに分離はなく、すべての通貨商品と異なる時間枠に対して同じ20の戦略が与えられているのでしょうか？

[molchanov]

同じコンピューターから2台のPRSを並列に動作させるのは正しいのでしょうか？

[Yury Reshetov]

molchanov >> :
このリポジトリでは、ストラテジーは時間枠で区切られているのでしょうか？ それとも、リポジトリに分離はなく、すべての通貨商品と異なる時間枠に対して同じ20の戦略が与えられているのでしょうか？

分け隔てがないのです。

[Yury Reshetov]

molchanov >> :
同じコンピューターから2台のPRSを並列に動作させるのは正しいのでしょうか？

1台のパソコンからでも100台のパソコンからでも変わりはない。PHP のリポジトリスクリプトは IP アドレスによるセッションのログを取らないし、クッキーも全く関係ない - その必要はないのです。

でも、時間の節約にはなります。つまり、1台のPCに複数の端末をインストールし、それぞれに複数のSSBをインストールすることができるのです。例えば、別々の端子はそれぞれ別の機器用となります。1つのツールに対して1つのSSBを起動し、最適化が完了するまで待ち、次のSSBを起動する、といった具合です。プロセスの真のパラレル化を実現します。

[molchanov]

PRSとの連携について、大まかなアルゴリズムをスケッチしてみましたので、ご意見をお聞かせください。

1.PRSを起動し、取引 数が最も多く、したがってテストの統計的有意性が最も高くなる最小の時間枠（1分）を選択します。

2.最もボラティリティの高い通貨商品（例：EURJPY、GPBJPY）を選択し、おそらく最も高い利益を得られるであろうPRSを実行します。

3.私は自分の仕事をした後、異なる通貨ペアと時間枠のテストの原則を反映した最初の5つの戦略を保存します（SBSアルゴリズムがそのように機能するからです）。

異なるシンボルやタイムフレームでテストしても、リポジトリのインジケータの値は 変化しないという理解で合っていますか？

4 全てのヒストリカルデータ（1999-2009）と最新のヒストリカルデータ（2009.01.01-本日）でストラテジーをテストしています。収益性（総利益/総損失）、期待収益、取引回数、ドローダウン（ドル）が最も少ない、バランスカーブが最も滑らか、などの条件を満たすストラテジーを選んでいます。また、通貨ペア(タイムフレームも？)ごとに選択が可能で、どの通貨ペアで最適な値が表示されるかを確認できます。

結果：5つのストラテジーのうち、最も良い値を達成した通貨商品と時間帯を1つずつ。

5.ステップ4で選んだものを使って、R. Pardoの方法に従ってフェーズドフォワードテストを行います。ストラテジーで指定されたパラメータの値から+10、-10した値でパラメータを最適化する。

結果： a) 戦略の整合性を確認する。うまくいかなければ、もっと安定した戦略を待って、1週間か2週間後にポイント1からやり直します。また、他の通貨商品や時間枠を使うなど、リポジトリと連携することで、ストラテジーの安定性を高めることができます。（つまり、多くの人が使えば使うほど、リポジトリのストラテジーの信頼性が高まる？）

b) 最後のフォワードテストでは、ステップ4に従って最も良い結果を示したパラメータを選択する。

フォワードテストは、2008.01.01-2009.01.01の最適化＋2009.01.01-今日のフォワードテストと単純化し、ポイント4に従ってパラメータを選択すればいいのでは？すでに処分場では1～5位を占めており、その健全性も証明されているのに、こんな複雑な前方分析をする意味があるのだろうか。

6.ストラテジーが成功したら、デモ口座でストラテジーとそのパラメータを確認します。

7.デモで問題なければ、ストラテジーにストップロス、トレーリングストップ、マネーマネジメントを追加する。指標となるパラメータを変えずに、これらの変数の値を個別に最適化する。ストップロス、トレーリングストップ、マネーマネジメントの値を、4.の指標に従って選択する。

8.デモ口座のテストに合格した場合、実際の取引が可能です。

9.前回のフォワードテストでのテストトレードと損益指標を照らし合わせて、リアルトレードの結果をモニターします。矛盾がある場合は、リポジトリがすでにより安定した戦略を持っている可能性があるため、ステップ1から開始します。

[Shniperson]

面白い事例がありますね...。MTSのSSBの一つ、microrealに乗せましたが、先週は75pipsしか入ってきませんでした...。 しかし、テスターでは、同じ週で、pipsを失っているのですそして、トレードの開始時刻も微妙に違う...。