通貨指数を正しく計算する。 - ページ 19

 
Mathemat:

メタ数学は、矛盾のない数学的理論が同語反復である(形式的に新しい情報を運ばない)ことを証明します。とはいえ、数学は理系の下働きではありますが、非常に有用な学問です :)

あなたの推論は純粋な詭弁であり、その証明はあなたの頭の中にしかない(あるとすれば)。

理系は、理論的なものがなければ成り立たない応用学問としての面白さしかない。

さて、応用数学は情報のフィルタリングに関わるものです。

例えば、あるプロセスがあり、多くの情報(明示的または暗黙的)がある場合、プロセスを数学的にモデル化し、はるかに少ない情報、しかし最も重要な情報を得ることができるのです。

リンゴが2個に3個目が加わり、実際にはたくさんの細胞(分子構造)があるのですが、数式を単純化することで、使える式が出来上がりました。

同時に、数学のマジックは、冗長な情報だけでなく、部分的な情報によってもシステムの進化を得ることができる点にある。

とにかく、もう十分なので、次に行きましょう...。


インデックスが本当に存在すると仮定してみますが、通貨があれば存在するはずです :)
そして、ミッシング・ドル・インデックスを計算することができます。すごいと思いませんか?
しかし、ドルインデックスとは何か、それは前後の相関を計算することで初めてわかる。全測定器間の移動窓により、例えば10サンプルで相関を計算し、変換前後の平均相関を表示します(負の相関の影響を避けるため、平均を計算する際はモジュールを合計します)。仮に、この変換によって記号の相関が減少したとしよう(「仮に」と言ったのは、私はとっくに計算を削除しているからだが、誰でも繰り返し計算できる)。そして、もし相関が低下しているのであれば、ドルインデックスは共通基盤に過ぎないということになる。しかし、相関がなくなったわけではないので、さらに一般的な根拠で計算を続けることができ(計算の中にドルインデックスを含む注入を導入することで)、この方法を長く続けることができますが、次のインデックス根拠では相関が減らず、増える瞬間がやってくるのです。つまり、限界に達しているのです。したがって、私たちが習慣的に通貨と呼んでいるほとんど相関のない記号を含む、膨大な数の構成要素が存在することになります。今、私たちはそれらをどうすべきなのか、という疑問が生じます。もちろん、変換は可逆的であり、いつでもすべてを再計算することができますが、これらの数字で取引することはできません。インデックスは船の上の酔っぱらいのようなもので、あるカウント数で外挿し(平滑化の結果はラグであり、インデックスはラグがなければ使えない数値だから)、カウント数を後ろにずらして市場の状況を把握するのが論理的であろう。しかし、ここで問題なのは、市場データを正確に外挿する方法がまだないことです。その理由は、市場が定常でないことと、すべての外挿方法は得られた変換係数の定常性を必要とするからである。したがって、既知の外挿法を用いると、(似たようなものではあるが)大きな誤差のある予測が得られることになる。これらすべてのベースとインデックスから逆算すると、誤差の累積と総不良予想が得られる。通貨ペア自体の外挿がより少ない誤差で行える場合に必要となるためです。
外挿はいらない、インデックスでトレードする」という人がいたとして、ノイズでトレードするのは無理だし、ノイズを平滑化したら遅延が発生するし、じゃあ何でトレードするんだ?要するに、どう考えてもインデックスがランダムエントリーより有利なわけがないのです。アーメン。

 
MetaDriver:さあ、どうぞ。あなたの不純物を正当化する ことはできるのでしょうか?

悪」ではなく、「派生」の話です。物理的な意味での微分は何かというと、Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) であることを思い出してください。時間の経過に伴う値動きの機能をモデル化することはできないが、任意の時点におけるΔyの 変化を測定することはできる。ドルが最も価値があり、それ(ドル)が大きく動く、つまりドルに対するユーロそのものやポンドは値動きが小さいという言い方がある。つまり、指数の計算方法に違いはありませんが、2つの確率変数(例えばEURUSDとGBPUSD)を掛け合わせると、ドルの数学的期待値、つまりその瞬間のドル価格の平均 値が得られるのです。取引において、ドルの実質的な価値をある程度知っていても実用的な価値はないが、ドルの価値の時間的な上昇Δyを制御すれば、米ドルを買うか売るかを決めることができるかもしれない。

ZZY:指標の増分の偏差(∑Δy)/Δyの挙動を解析してみる。

 
MetaDriver:

さっそくやってみましょう。

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私は、通貨(およびその他の資産)インデックスを「クリーン」と「ダーティ」(;アンクリーン;)に分けています。

"Unclean "は、トレーディングに役立つと 主張することが多い(私は大いに疑問だが、著者は純粋なインデックスの数え方を知らないことが多いからだ)。;-)

だから、純指標。

問題文は単純で、任意の時点で残りのバスケット指数と その取引関係(取引商品)とが完全に一致するという条件を満たす、ある浮動値(資産指数と呼ぶ)を算出する公式を導き出すことである。 言い換えれば(通貨で言えば)、ある指標(例えばUSDx)と別の指標(例えばEURx)の比率は、いつでもその取引関係(例えばEURUSD)のレートと一致しなければならない。 ああ、そうだ、バスケット だ。このような数式は、まず商品(通貨とペア)のセットを固定しないと導き出せない。このような固定された集合をバスケットと呼ぶ。

例えば、[USD, EUR, GBP, JPY, CHF]の間のすべての通貨ペアを含む商品セットに対する計算式を導き出すとします。5つの 通貨(この場合)ですが、その構築に十分な情報があれば(つまり、対応する通貨ペアの為替レートがすべて既知で あるか、 既知のものから導き 出すことができる)、いくつでも、必要なだけ存在させることができます。

そのために、次のようなマトリックスを構築してみよう。

通貨
米ドル ユーロ
GBP うっ血性心不全
米ドル
USDUSD
USDEUR
USDGBP
USDJPY
USDCHF
EUR
EURUSD
EUREUR
ユーロGBPユーロ円ユーロスイスフラン
GBP
GBPUSD
GBPEUR
GBPGBPGBPJPYGBPCHF

JPYUSD
JPYEUR
JPYGBP
日本円JPYCHF
CHF
CHFUSD
CHFEUR
CHFGBPCHFJPYCHFCHF


この行列の行を考えてみましょう。各行には、通貨ペア(またはペアから簡単に得られるその逆値)と1単位(CHFCHFやEUREURなど)のセットがあります。

各行のすべての要素を掛け合わせると、XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF) という形の端数になる。これらの分数は、すべて同じ分母(私はバスケット分母と 呼んでいる)であることが、私たちにとって最も重要なことである。これらの分数の分子には、同じ通貨が5倍(バスケットの通貨数)されており、これらの値から5 乗(あるバスケットに対して)を計算すると、分子の通貨は1乗に戻り、分母にはバスケット内のすべての通貨の幾何平均が現れることになります。前述したように、この値はすべての分数で同じ であり、だからこそ、得られた値は分母を減らした後、1で割ると、どの時点でも対応する通貨ペアとの比率の等しさが保証 されるという性質を持っているのである。

問題は解決しました。数式を導き出し、正当性を主張する。

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その理由を理解した人は、純指標の 計算を別の方法で行うことはできず(変動最適化法は別の 方法ではない)、別の値を導くことはできない(分母の正確な倍率に)、という単純な数学的事実を容易に理解することができる。

アーメン。

最終的にこの話題は終了してほしい。

もちろん、多少の "汚れ "に悩まされることはありますが。:) 合理的な正当性があればいいのです。

また、インデックス構築の既存の慣行を考慮に入れていない、意味のない数字ゲームです。

ポイント:経済的(経済から取ったウェイトを考慮)+行動的(足して割るダウ・ジョーンズの正しさを信じる)。

通常、すべての指標に両方の意味が存在する。

新しい指数では、例えばRTS MICEXのように、ごく最近になって構成比が考慮されるようになりました。そのウェイトの中に経済感覚が埋め込まれていたのです。

もう一人のナンバーズ・プレーヤー。

 
Urain:

インデックスが本当に存在すると仮定すると、通貨があれば存在するはずです :)

どう転んでも、インデックスがランダム入力より有利になることはない。アーメン。

妄想の闇と、虚栄心の上に立つことのできない、やる気のなさ。

1.市場に雑音はない。

2.取引に支障をきたすようなフィルタリングの遅れはありません。あるいは、遅延とは関係ないものを指しているのか。

3. スペクトル解析というものがある。闇」の問題をすべて解決する。

4.デリバティブはすでに書かれている通りです。

5.市場はその変化により安定する。それゆえ、探さなければならないのです。これは利点です。

 
IgorM:

SZY:指数増分偏差(ΣΔy)/Δyの挙動を分析してみる。

自分が納得できる範囲で試しています。 でも。 微分の振る舞いを分析する前に、まず関数そのものを構築する必要があります。 Wapchetさんのスレッドは、タイトルからしてそのあたりですね。
 
faa1947:

また、数字遊びのようなもので、全く意味がなく、既存のインデックス作成の慣習も考慮されていません。

ポイント:経済的(経済学から取ったウェイトを計上)+行動的(ダウジョーンズが正しいと信じる、足し算と割り算をするところ)。

通常、すべての指標に両方の意味が存在する。

新しい指数では、例えばRTS MICEXのように、ごく最近になって構成比が考慮されるようになりました。このウェイトには、経済的な意味も含まれていました。

もう一人のナンバーズ・プレーヤー。

かわいそうに。:(

faa1947を 元気にしてください。

 
MetaDriver: でも。 微分の振る舞いを分析する前に、まず関数そのものを構築しなければならない。

というのも、私は高等数学を見事に忘れてしまったのですが、フォーラムでトピックがあり、グーグルではモンテカルロ法ではないかとのことでした。

TSを作るために指標を使うのであれば、先ほど言ったように、指標そのものを通貨の動きの微分と考えればよいわけで、増分+Δyの符号が-Δyに変わるとき、Δyがある測定限界を超えてしまうときの手順、つまり加速度の測定だけを行えばよいわけです。

 
Urain:

インデックスが存在すると仮定してみますが、通貨があれば存在するはずです :)
そして、ミッシング・ドル・インデックスを計算することができます。すごいと思いませんか?
しかし、ドルインデックスとは何か、それは前後の相関を計算することで初めてわかる。全測定器間の移動窓により、例えば10サンプルで相関を計算し、変換前後の平均相関を表示します(負の相関の影響を避けるため、平均を計算する際はモジュールを合計します)。仮に、この変換によって記号の相関が減少したとしよう(「仮に」と言ったのは、私はとっくに計算を削除しているからだが、誰でも繰り返し計算できる)。そして、もし相関が低下しているのであれば、ドルインデックスは共通基盤に過ぎないということになる。しかし、相関がなくなったわけではないので、さらに一般的な根拠で計算を続けることができ(計算に導入するのはドルインデックスを含む注射)、長い間この方法を続けることができますが、次のインデックス根拠は相関を減らすことができず、それを増やす瞬間が来ます。つまり、限界に達しているのです。したがって、私たちが習慣的に通貨と呼んでいるほとんど相関のない記号を含む、膨大な数の構成要素が存在することになります。今、私たちはそれらをどうすべきなのか、という疑問が生じます。もちろん、変換は可逆的であり、いつでもすべてを再計算することができますが、これらの数字で取引することはできません。インデックスは船の上の酔っぱらいのようなもので、いくつかのカウントについて外挿し、(どんなスムージングの結果もラグであり、インデックスはそれなしでは役に立たない数字だから)いくつかのカウントを後ろにずらして市場の状態を得るのが論理的であろう。しかし、ここで問題なのは、市場データを正確に外挿する方法がまだないことです。その理由は、市場が定常でないことと、すべての外挿方法は得られた変換係数の定常性を必要とするからである。したがって、既知の外挿法を用いると、(似たようなものではあるが)大きな誤差のある予測が得られることになる。これらすべてのベースとインデックスから逆算すると、誤差の累積と総不良予想が得られる。通貨ペア自体の外挿がより少ない誤差で行える場合に必要となるためです。
外挿はいらない、インデックスでトレードする」という人がいたとして、ノイズでトレードするのは無理だし、ノイズを平滑化したら遅延が発生するし、じゃあ何でトレードするんだ?要するに、どう考えてもインデックスがランダムエントリーより有利なわけがないのです。アーメン。

ようやく、誰かがインデックスについて賢明なことを書いてくれました。本文の上半分だけが意味をなしていますが、それはそれでいいのです。

外挿や予測は放っておいて、履歴を見ましょう。履歴を正しく記述できない指標に、リアルタイムで良い結果を期待する人には、いつも驚かされますから。

同じ時間軸の2つのペアで見てみましょう。

どちらもトレンドがわかる、どちらも画面全体を占める、どのように選べばいいのか?

指標を一通り見れば、選択するのに十分です。通貨ペアの選択について考えたこともないトレーダーがたくさんいます。おそらく、彼らはインデックスを必要とせず、永遠にユーロバックスに座っていればいいのです。

指標の外挿については、別のトピックになります。そうですね、そのような外挿の方法はよく知られていません。通貨ペアに存在するのでしょうか?どちらもそうです。では、何が違うのでしょうか?

 
MetaDriver:

あのかわいそうな人。:(

faa1947を 元気にしてください。

MICEXのホームページを見て、この指数がどうやって作られているのか、なぜ作られているのかを読もうとは思わないのは、よほど健康な人だけだ。できれば、人前で「正しい」なんて戯言を言う前に、そうしてほしい。
 
AlexeyFX:
...

指標の外挿については、別のトピックになります。そうですね、そのような外挿の方法は一般的に知られていません。通貨ペアに存在するのでしょうか?どちらもそうです。では、何が違うのでしょうか?

この違いは、気配値外挿は1つの系列を処理し、指数外挿は複数の系列を処理しますが、この場合、ペアで取引するため、取引の判断をするためには、指数の予測をペアに再計算しなければならず、これは、誤差が合計され、結果として、ペア外挿の場合よりも誤差が大きくなってしまうことを意味します。

AlexeyFX:
...

指標を一通り見れば、選択するのに十分です。通貨ペアを選ぼうと思ったことがないトレーダーはたくさんいます。もしかしたら、彼らはインデックスを必要とせず、EURUSDにずっと座っているだけでいいのかもしれません。

まあ、この外伝は、問題を解決していこうと言うことで、対処していきましょう...。

私はスクリーンショットで何を参照してください:私は多くのノイズの情報を参照してください、それはペアが移動している視覚的に明らかかもしれません(事実ではないが)、それは人間の脳は(ノイズを平滑化する)処理できることを言うだけで、プログラム上の方向信号がはるかに困難です、私はシリーズの平滑化を行う必要があり、ほとんどの平滑化手法は 必然的にラグが発生します。そこで、議題はこうだ。

まず、ラグ・フリー・スムージング法を見つけ、次に気配値をインデックスに分解することを決める。仮にそのような方法があるとします。

そうすると、次のような結論になる。「非遅延平滑化という方法があるのなら、なぜインデックスが必要なのか?