クアンタムトレードシステム - ページ 37 1...3031323334353637383940 新しいコメント Hide 2009.05.28 09:09 #361 Neutron >> : 量子的なアイデアを持っているような :-) 残念！ここで新鮮なアイデアを盗みたかったのですが、価値あるものを盗める確率はページ数の逆数で減少します。 Eugeni Neumoin 2009.05.28 09:39 #362 Neutron писал(а)>>これまでのところ、商品の価格が「引き寄せられる」ような統計的に有意な水準は、コティルには存在しないと言える。統計的に有意なFiboレベルへの商の分解はない。価格の歴史的な極値形成における「ゴールデンセクション」の意味を確実に検出することは不可能である。予 測に価格系列平滑化手法を用いることの不条理を厳密に証明することができる。その理由は，任意のTFにおける気配値の最初の差（FDD）の系列の隣接する読みに安定した負の相関があることと，平滑化された系列に正の相関があることにある。 ハイライト部分について、ひとこと。もし、言えない のであれば、そのような結論に至った根拠となる実験の条件を記述する必要がある。このような結論に至るまでに行われた様々な実験の状況をよく見てみると、多くの場合、何をどのように行うべきかが十分に理解されないまま実験が行われていたようだ。実験を仕掛けた人が、一回限りの形式的な計算をしたような印象を受けます。そして、それに基づいて、彼は遠大な結論を導き出した。そのような実験でのアプローチは、単純に平均的なものでした。 同じ菌類でも、何をベースに菌類を作ろうとしているのかを見極めることが非常に重要です。また、1つの時間軸で見積もりフローを取るだけではいけない。異なる時間軸で調査する必要があります。そして、何とかして、描画のベースとなる極限を区別しなければならない。なかなかできないことです。 だから、「ありえない」と言われるのは、そういう結論に至るための実験の設定が間違っているのだと思うのです。 Neutron 2009.05.28 09:51 #363 HideYourRichess さん、私たちはMO>0の最適なMMで市場を最大限圧迫する方法を知っています（少なくとも私はそう考えています）。これは応用的な問題であり、興味はない。また、このMMのベースとなっている、MO>0のTSについてはどうでしょうか？さらに、すべての可能なものの中から最適なTMと最適化基準に関心がある。 nen писал(а)>>同じTFを識別する場合、何をベースにしてTFを構築しようとしているのかが非常に重要です。また、1つの時間軸で見積もりフローを取るだけではいけません。異なる時間軸で調査する必要があります。そして、何とかして、描画のベースとなる極限を区別しなければならない。なかなかできないことです。 そうでなければ、タスクを混乱させ、複雑にしてしまい、卵1個の価値もないのに、それを解決せずに「グレートタスク」と宣言してしまう恐れがあります。 メリットについて私は常に、価格系列をいくつかの極値、その間の距離が少なくともH-ある決められたポイント値-に一意に分割することができます（かぎ括弧）。このように、TF（ブレイクダウンがティックヒストリーやM1まで）に関係なく、私は常に過去データ上の価格シリーズの極値（それらはH 変動で変化しない）という形で単一のベースを持っており、そこからフィボレベルを構築することは妥当であると考えます。 価格帯で周波数を検索できるようになりました。してきたんです。スペクトルは単調で、Fiboレベルでは高値がありません。 Hide 2009.05.28 10:05 #364 Neutron >> : HideYourRichess さん、私たちはMO>0の最適なMMで市場を最大限圧迫する方法を知っています（少なくとも私はそう考えています）。これは応用的な問題であり、興味はない。 この課題は、確かに応用が効きますが、単純なものではありません。 中性子>>: HideYourRichess、そしてこのMMのベースとなる、MO>0のTCについてはどうでしょうか？ 基本中の基本でややこしいんですが、基本ってなんですか？ 例えば、「MO>0にしたい」という願望を最低限持っていればいいというわけではありません。理論的にはすべて正しいのですが、実際にはMO>0にするためには、0.50以上の確率で当てる必要があります。特に、再投資で勝負したい人は。これが基本？ Neutron 2009.05.28 10:10 #365 HideYourRichess писал(а)>> この課題は、確かに応用的ではありますが、単純なものではありません。 いいえ、そんなことはありません。でも、もう興味はない。 根拠が複雑ですが、根拠とはどういう意味ですか？ 基礎というのは、ポイントでの期待値がプラスになるTSを理解しています。これは，資金を再投資せずに市場で稼ぐには十分であり，多少の留保はあるが，再投資を伴う取引による収入を最大化する最適MMには十分である。 Hide 2009.05.28 10:24 #366 Neutron >> : そう、単純な話ではないのです。しかし、もはや興味はない。 :) 気持ちは変わりません。このテーマは多面的で、非常に多くの事柄に左右されます。 中性子>>: 基礎とは、統計的に有意な正の期待ペイオフ（Pips）を持つTSを意味します。これは，資金を再投資せずに市場で稼ぐのに十分であり，いくつかの既知の留保を付ければ，再投資を伴う取引からの収入を最大化する最適MMには十分である。 いや、繰り返しになるけど。ポジティブな期待だけでは不十分です。特に再投資の場合はそうです。ケリーの基準を見てください、0.50以下の推測確率では存在しないのです。ほら、回避できないハードなルールですからね。だから、勝つ確率が負ける確率より低い戦略では、再投資ができないことがある。しかし、再投資をしないことを選択した場合、>0.5 の確率で当てるという条件は少し緩和されます。しかし、よく分析すると、この場合でも、一連の取引で負ける確率はかなり大きくなることがわかる。したがって、私の意見は保守的で、MO>0、P>0.5が必要です。これは、MM入力時にTSが与えるべきものです。次に、一連の引用の特殊性に関連する点である。利益やストップが小さいレベルではそれほど重要でないとすると、あるレベルの値ではボラティリティなどが影響し始める。これらは、まさに避けたいことなのです。というように、延々と続く。 rsi 2009.05.28 12:04 #367 paralocus >> : お邪魔します。正鵠を射ていると思います。しばらく前、私はマテマットのために自分の経験を「声」にしたことがありました。残念ながら、私は数学者ではありませんし、数学はほとんどわかりませんので、文字で書きましたが、突然、2日前にネットでこんなことを 見つけました。 だから、私がアレクセイに伝えようとしたことと、とてもよく似ている。誰かが興味を示せば、投稿しますよ〜。一人ではできない...。と、私だけではない。 謝る必要はありません、ここでは皆「お節介」なのです。リンクありがとうございます。でも、そんなに深いところまで見れないといいのですが。NSの仕組みを理解するのは面白いですね。何しろほとんど「生きている」のですから。 Сергей 2009.05.28 12:38 #368 rsi >> : ... 私も、良心的な研究を主観主義的なエソテリックの妄想に置き換えようとする試みには反対です（ちなみに、グラスンは良心的な研究者を指すのであって、魅力的な研究者だけを指すのです :-)が、どうも、まだ、それなしにはできないようですね。市場は、そのようなコンセプトの探求のための肥沃な土地である。ここでは、「デジタル化」された情報の相互作用が存在し、その相互作用は...という疑問があります。 私も昔はそうでしたし、時間が経つにつれてみんななんとなく変わっていったらいいなとつくづく思います。今は、文字通りの意味でも、ビジネス志向、地味志向が強くなっています。もし私が量子力学に興味を持ったのなら、それは決して無駄なことではないと思います。もし、固定的な構造を持つ確率的なシステム（私が作るのはランダムな構造のみ）がうまくいくなら、量子的なアプローチを考慮しない理由はないと思います。ニュートリノをぶつけたり、原子核の光子をぶつけたり、そういうことをする人がどこにいるのか、私には理解できないのです。全支店にそんなものはない。私たちの科学的人格は、環境に関係なく、妄想そのものであるようです。彼らは自らフォトンの価格を分解して、「みんな頭がおかしい」と言うのです :o) ちなみに、不確定性原理はDSPでも使われていて、例えばEifichera "DSP", Solonin, Arbuzov "DSP Fundamentals" (とても良い本です) ...など。 Neutron 2009.05.28 12:45 #369 HideYourRichess さん、ここに詳しく綴られていることはすべてクリアーです。反論できないんですねー、議論したくない事実なんですねー。 Hide 2009.05.28 13:00 #370 Neutron >> : HideYourRichess さん、ここに詳しく綴られていることはすべてクリアーです。反論できない、議論したくない事実なんだろう。 よし、新しい量子を提案しよう。 1...3031323334353637383940 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
量子的なアイデアを持っているような :-)
残念！ここで新鮮なアイデアを盗みたかったのですが、価値あるものを盗める確率はページ数の逆数で減少します。
これまでのところ、商品の価格が「引き寄せられる」ような統計的に有意な水準は、コティルには存在しないと言える。統計的に有意なFiboレベルへの商の分解はない。価格の歴史的な極値形成における「ゴールデンセクション」の意味を確実に検出することは不可能である。予 測に価格系列平滑化手法を用いることの不条理を厳密に証明することができる。その理由は，任意のTFにおける気配値の最初の差（FDD）の系列の隣接する読みに安定した負の相関があることと，平滑化された系列に正の相関があることにある。
ハイライト部分について、ひとこと。もし、言えない のであれば、そのような結論に至った根拠となる実験の条件を記述する必要がある。このような結論に至るまでに行われた様々な実験の状況をよく見てみると、多くの場合、何をどのように行うべきかが十分に理解されないまま実験が行われていたようだ。実験を仕掛けた人が、一回限りの形式的な計算をしたような印象を受けます。そして、それに基づいて、彼は遠大な結論を導き出した。そのような実験でのアプローチは、単純に平均的なものでした。
同じ菌類でも、何をベースに菌類を作ろうとしているのかを見極めることが非常に重要です。また、1つの時間軸で見積もりフローを取るだけではいけない。異なる時間軸で調査する必要があります。そして、何とかして、描画のベースとなる極限を区別しなければならない。なかなかできないことです。
だから、「ありえない」と言われるのは、そういう結論に至るための実験の設定が間違っているのだと思うのです。
HideYourRichess さん、私たちはMO>0の最適なMMで市場を最大限圧迫する方法を知っています（少なくとも私はそう考えています）。これは応用的な問題であり、興味はない。また、このMMのベースとなっている、MO>0のTSについてはどうでしょうか？さらに、すべての可能なものの中から最適なTMと最適化基準に関心がある。
同じTFを識別する場合、何をベースにしてTFを構築しようとしているのかが非常に重要です。また、1つの時間軸で見積もりフローを取るだけではいけません。異なる時間軸で調査する必要があります。そして、何とかして、描画のベースとなる極限を区別しなければならない。なかなかできないことです。
そうでなければ、タスクを混乱させ、複雑にしてしまい、卵1個の価値もないのに、それを解決せずに「グレートタスク」と宣言してしまう恐れがあります。
メリットについて私は常に、価格系列をいくつかの極値、その間の距離が少なくともH-ある決められたポイント値-に一意に分割することができます（かぎ括弧）。このように、TF（ブレイクダウンがティックヒストリーやM1まで）に関係なく、私は常に過去データ上の価格シリーズの極値（それらはH 変動で変化しない）という形で単一のベースを持っており、そこからフィボレベルを構築することは妥当であると考えます。
価格帯で周波数を検索できるようになりました。してきたんです。スペクトルは単調で、Fiboレベルでは高値がありません。
HideYourRichess さん、私たちはMO>0の最適なMMで市場を最大限圧迫する方法を知っています（少なくとも私はそう考えています）。これは応用的な問題であり、興味はない。
この課題は、確かに応用が効きますが、単純なものではありません。
HideYourRichess、そしてこのMMのベースとなる、MO>0のTCについてはどうでしょうか？
基本中の基本でややこしいんですが、基本ってなんですか？
例えば、「MO>0にしたい」という願望を最低限持っていればいいというわけではありません。理論的にはすべて正しいのですが、実際にはMO>0にするためには、0.50以上の確率で当てる必要があります。特に、再投資で勝負したい人は。これが基本？
この課題は、確かに応用的ではありますが、単純なものではありません。
いいえ、そんなことはありません。でも、もう興味はない。
根拠が複雑ですが、根拠とはどういう意味ですか？
基礎というのは、ポイントでの期待値がプラスになるTSを理解しています。これは，資金を再投資せずに市場で稼ぐには十分であり，多少の留保はあるが，再投資を伴う取引による収入を最大化する最適MMには十分である。
そう、単純な話ではないのです。しかし、もはや興味はない。
:) 気持ちは変わりません。このテーマは多面的で、非常に多くの事柄に左右されます。
基礎とは、統計的に有意な正の期待ペイオフ（Pips）を持つTSを意味します。これは，資金を再投資せずに市場で稼ぐのに十分であり，いくつかの既知の留保を付ければ，再投資を伴う取引からの収入を最大化する最適MMには十分である。
いや、繰り返しになるけど。ポジティブな期待だけでは不十分です。特に再投資の場合はそうです。ケリーの基準を見てください、0.50以下の推測確率では存在しないのです。ほら、回避できないハードなルールですからね。だから、勝つ確率が負ける確率より低い戦略では、再投資ができないことがある。しかし、再投資をしないことを選択した場合、>0.5 の確率で当てるという条件は少し緩和されます。しかし、よく分析すると、この場合でも、一連の取引で負ける確率はかなり大きくなることがわかる。したがって、私の意見は保守的で、MO>0、P>0.5が必要です。これは、MM入力時にTSが与えるべきものです。次に、一連の引用の特殊性に関連する点である。利益やストップが小さいレベルではそれほど重要でないとすると、あるレベルの値ではボラティリティなどが影響し始める。これらは、まさに避けたいことなのです。というように、延々と続く。
お邪魔します。正鵠を射ていると思います。しばらく前、私はマテマットのために自分の経験を「声」にしたことがありました。残念ながら、私は数学者ではありませんし、数学はほとんどわかりませんので、文字で書きましたが、突然、2日前にネットでこんなことを 見つけました。
だから、私がアレクセイに伝えようとしたことと、とてもよく似ている。誰かが興味を示せば、投稿しますよ〜。一人ではできない...。と、私だけではない。
謝る必要はありません、ここでは皆「お節介」なのです。リンクありがとうございます。でも、そんなに深いところまで見れないといいのですが。NSの仕組みを理解するのは面白いですね。何しろほとんど「生きている」のですから。
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私も、良心的な研究を主観主義的なエソテリックの妄想に置き換えようとする試みには反対です（ちなみに、グラスンは良心的な研究者を指すのであって、魅力的な研究者だけを指すのです :-)が、どうも、まだ、それなしにはできないようですね。市場は、そのようなコンセプトの探求のための肥沃な土地である。ここでは、「デジタル化」された情報の相互作用が存在し、その相互作用は...という疑問があります。
私も昔はそうでしたし、時間が経つにつれてみんななんとなく変わっていったらいいなとつくづく思います。今は、文字通りの意味でも、ビジネス志向、地味志向が強くなっています。もし私が量子力学に興味を持ったのなら、それは決して無駄なことではないと思います。もし、固定的な構造を持つ確率的なシステム（私が作るのはランダムな構造のみ）がうまくいくなら、量子的なアプローチを考慮しない理由はないと思います。ニュートリノをぶつけたり、原子核の光子をぶつけたり、そういうことをする人がどこにいるのか、私には理解できないのです。全支店にそんなものはない。私たちの科学的人格は、環境に関係なく、妄想そのものであるようです。彼らは自らフォトンの価格を分解して、「みんな頭がおかしい」と言うのです :o)
ちなみに、不確定性原理はDSPでも使われていて、例えばEifichera "DSP", Solonin, Arbuzov "DSP Fundamentals" (とても良い本です) ...など。
HideYourRichess さん、ここに詳しく綴られていることはすべてクリアーです。反論できないんですねー、議論したくない事実なんですねー。
HideYourRichess さん、ここに詳しく綴られていることはすべてクリアーです。反論できない、議論したくない事実なんだろう。
よし、新しい量子を提案しよう。