Вот здесь 'Модель рынка' аффтар предлагает всем желающим поучаствовать в создании "точной модели экономики", а потом "Супер механическую торговую систему, которая будет анализировать сразу все рынки одновременно в соответствии с нашей моделью"...
なぜそんなに厳しいのか？あまり「素朴」でない人は、多かれ少なかれ正確な解答を持つ、さまざまな理論を作ろうとしなかったと思うだろう。はい、たくさんありますね。例えば、Shiryaevは（よくご存じのように）「Fundamentals of stochastic financial mathematics, facts, models, theory」という2冊の本を出していますが、その中で、彼から見て、最悪ではない（AR、ARIMAなどもある）、実に興味深いモデルを集めています。また、より「経済的」を重視したものもあります。
...>>ほぼ「生きている」状態です。
そこがポイントです。NSは、短い（長くない）市場パターンを見つけ、それを利用する。私が見る限り、市場をコンセプトの下に持っていく試みは初めてではありません。何より、人間が空へ飛び出そうとする姿を思い起こさせる。
飛ぶのに時間がかかるのは、試行錯誤しているからだという意見もありますが......。を羽ばたかせる。羽ばたきは、空を飛べない人類が唯一手に入れた飛び方のステレオタイプです。
市場、そして一般的な現実に対して満足のいくコンセプトが存在するとしたら、私たちは光があるところを探すのではなく、光があるところを探すのだとしたらどうでしょう。 決して疑似エソテリック理論（トーションフィールドなど）を指しているわけではありませんし、それ以外のことでもありません。
研究対象の物理的なデータベースが必要なのです。それを作るまでは、見つかったパターンを利用するためのツールとして、Neural Networksを（勝手に）使うしかないでしょう。観測された現象を体系化した上で、観測対象を適切に記述する数理モデルを作成し、予測に役立てようとするものである。
当面は、商品の価格が「引き寄せられる」ような統計的に有意な水準は存在しないと言えるでしょう。コティルからFiboレベルへの統計的な有意な分解はない。価格の歴史的な極値形成における「ゴールデンセクション」の意味を確実に検出することは不可能である。予測に価格系列平滑化手法を用いることの不条理を厳密に証明することができる。その理由は、任意のTFにおけるコチルの最初の差分（FDD）の系列の隣接する読みに安定した負の相関があることと、平滑化された系列に正の相関があることにある。
宣言されたデータベースは、その事実が信用されるかもしれない。
1.金融シリーズのFFの隣接読みには、統計的に有意な弱い負の相関が見られる。
2.商品のボラティリティ（標準偏差）と相関係数には、FFDの隣接するサンプルにおいて安定した相関関係があることが確認されています。これは、強い相場変動によるピンチ効果につながり、RPRの確率密度関数における「ファットテール」の性質を説明するものと思われる。この効果を説明するための写真を紹介します。
左側は、ボラティリティの現在の市場状況への依存度を示している。通常、マーケットは横ばいの状態にあり、その予測可能性（PDFの隣り合うサンプル間の相関係数）は、「穏やかな」状態（ボラティリティが低いとき）の方が高いことがわかります。同じ図が右側で、EPRのVolatility-Monetary Anticipation軸に示されている。商品のボラティリティは、そのトレンド性によって上昇すると言えるでしょう。
そこで、Marketの説明文にある通りです。
誰が、何を、貯金箱の足しにできるのか？
私-「のために」、ただし受動的な消費者として。私は実質的に研究をしていません、私はフォーラムで時間を費やしています - それは一種の知識ベースです、私はしばしば非常に興味深いものを見つけ、あなたのチャートは常に装飾ですあなたが言うように、体系的な、物理的なベースを作ることは、私は恐れている、ここで問題になります：このスレッドで - 場所ではなく、場所のどこに？私はずっと前から、記事を書けと言っているのですが、そこに枝葉末節に散らばっている自分の結果やグラフを全部集めると、そういう知識ベースの始まり（あるいは続き）になるのです。もしかしたら、貯金箱として何かがコメントに追加されるかもしれません。MQはありがとうと言うだろうし、フォーラムの人々も:-)。
皆さん、こんにちは。
この「マーケットモデル」では、「正確な経済モデル」、そして「我々のモデルに従ってすべての市場を同時に分析するスーパー・メカニカル・トレーディング・システム」の作成に、誰もが参加できるように呼びかけています。
その素朴さゆえに、市場の行動は（主に）世界経済（したがって金融）のプロセスによって決定されることを、アファターは理解している。このプロセスに関与するすべての国、その通貨の主権量、すべての市場エージェント、国際的な輸出入と投資の流れを想像してみよう。別に、通貨と株の投機家の多国籍の群衆、金融商品の全範囲、一般に頭の中に詰め込むことができるすべてのものを想像してみよう。(どうせ意味深な全巻は入りません）。そして今度は、ティックチャート、つまり一次元のプリミティブな折れ線を想像してみましょう。
そして、何のために？ただ、現実の現象である世界の金融経済システムを記述している位相空間の次元と、一次元の壊れた価格線の次元を理解し、比較することです。
つまり、どんなデータベースも、どんな知識ベースも、どんな「正確なモデル」も、ロシアの民主主義の父には役立たないということだ。
良識ある人が頼れるのは、最大限、現象学です。
IMHO
ユーリ、こんにちは
Вот здесь 'Модель рынка' аффтар предлагает всем желающим поучаствовать в создании "точной модели экономики", а потом "Супер механическую торговую систему, которая будет анализировать сразу все рынки одновременно в соответствии с нашей моделью"...
なぜそんなに厳しいのか？あまり「素朴」でない人は、多かれ少なかれ正確な解答を持つ、さまざまな理論を作ろうとしなかったと思うだろう。はい、たくさんありますね。例えば、Shiryaevは（よくご存じのように）「Fundamentals of stochastic financial mathematics, facts, models, theory」という2冊の本を出していますが、その中で、彼から見て、最悪ではない（AR、ARIMAなどもある）、実に興味深いモデルを集めています。また、より「経済的」を重視したものもあります。
どう思いますか？
良識ある人が頼れるのは、最大でも現象学です。
同じ哲学的な流れで、正気な人が知らないことを知ることを止めるなどということがあるでしょうか。:о))))))
......
ユーリ、そんな人がいるなんて、......そんな人がいるなんて、すごいことなんだよ!だから、このマグカップは余分だったようだ...。
ユーリ、こんにちは
セルゲイ、(ビールはもういいや。体に悪いから:-) お休みなさい!
私も、現象学で十分だと考えているところがあります。人間は、他の生物と同様に、生存するために、参加者のゲノムまで含めた自然の完全な構造を知る必要はないのだ。同様に、市場で生き残るためにはミクロなアプローチは必要なく、重要なマクロパラメータを特定することで十分である。しかし、「人々が追いつき始めている」という事実は、とても喜ばしいことです :-)
ユーリ、こんにちは
セルゲイ、(ビールはもういいや。体に悪いから:-) お休みなさい!
私も、現象学で十分だと考えているところがあります。人間は、他の生物と同様に、生存するために、参加者のゲノムまで含めた自然の完全な構造を知る必要はないのだ。同様に、市場で生き残るためにはミクロなアプローチは必要なく、重要なマクロパラメータを特定することで十分である。しかし、「人々が追いつき始めている」という事実は、とても喜ばしいことです :-)
おやすみなさい！
生きていくだけで十分だからです。しかし、「自然の王」という遠大な役割と総力を挙げて君臨するためには、ああ、まだ足りないのか。だから、誰も止めない（哲学的な意味で）。
タレブ（すでに繰り返していますが）は、長期的な投資（例えば科学）は、自分の目先の生存（食べる、寝るなど）には最適な選択肢ではないと言っていたように思います。まあ、人間、いや、社会というのは、そういうふうにできているんです。
原語の正確なフレーズが必要なら、私が探しますよ。
アレクセイ、私はそれに反対しているわけではありませんが、市場モデルを構築するには（しかもこんな美しい名前の支店が）早すぎるのではありませんか。この、一般的には応用的な問題を解決する理論はないのです。現代科学は、この課題に適したツールを提供していない。
説明しよう。市場は、オープンエンドで、非定常、非線形、進化するシステムであり、複雑さ（独立したパラメータの数）は10^9-10^15のオーダーである。そのようなシステムの理論はあるのでしょうか？私は出会ったことがありません。シナジェティクスの検索が一番近いかもしれませんが、-それではなく、孤立した断片があるだけです。
この理論がどうあるべきかは、ある程度、直感的な推測もありますが、タスク意識の「潜伏期間」しかない中で、常日頃から対処していかなければならないのです。それとも、ただ単に怠惰なだけなのか（「池を塞げたらいいのに！」）、宙に浮いたアイデアを誰かが発言してくれるのを待っているのか :-)
説明しよう。市場は非閉鎖的、非定常、非線形、進化するシステムであり、その複雑さ（独立したパラメータの数）は10^9-10^15のオーダーである。そのようなシステムの理論はあるのでしょうか？私は出会ったことがありません。シナジェティック検索が一番近いかもしれないが、-それはない、孤立した断片だけだ。
9や15ではわからないが、たくさんある。物理学者である私は、このような理論のアプローチとして、おおよそ次のようなものを想像しています。
価格はシステムのスカラーパラメータであり、その積分特性（の一つ）である。その理論的な定義には、この膨大な数の独立したパラメータによって記述される、あらゆるタイプの市場主体の相互作用のモデルが必要である。ここで、市場プロセスの根底にあるすべての現象をタイプ分けし、それぞれに関連する少数の独立したパラメータを導入することが可能であったと仮定しよう。また、各タイプの要素同士、あるいは異なるタイプの要素同士の相互作用についても、適切なモデルを構築することができたとする。そして、基本現象の種類ごとに独立したパラメータごとに分布を構成することで、これらを何とか統合して、価格の分布、ひいてはその平均値を求めることができる。
極限では、例えば、市場に影響を与える各現象を特徴づける普遍的なパラメータ（例えば、ある種のエネルギー）を見つけることができれば、すべてが一つのタイプ、一つの相互作用タイプに集約され、全体の構造は分子論や運動論によく似てきます。ちなみに、圧力は、1モルあたり6*10^26個の粒子を含む複雑な系のスカラーパラメータでもあります。
理論も装置もないばかりか、市場プロセスの根底にある様々な現象を結びつけるパラメータさえも、まだ一つも発明されていないのです。
9や15ではわからないが、たくさんある。物理学者である私は、このような理論のアプローチとして、おおよそ次のようなものを想像しています。
価格はシステムのスカラーパラメータであり、その積分特性（の一つ）である。その理論的な定義には、この膨大な数の独立したパラメータによって記述される、あらゆるタイプの市場主体の相互作用のモデルが必要である。ここで、市場プロセスの根底にあるすべての現象をタイプ分けし、それぞれに関連する少数の独立したパラメータを導入することが可能であったと仮定しよう。また、各タイプの要素同士、あるいは異なるタイプ同士の相互作用について、適切なモデルを構築することが可能であったと仮定しよう。そして、基本現象の種類ごとに独立したパラメータごとに分布を構成することで、これらを何とか統合して、価格の分布、ひいてはその平均値を求めることができる。
極限では、例えば、市場に影響を与える各現象を特徴づける普遍的なパラメータ（例えば、ある種のエネルギー）を見つけることができれば、すべてが一つのタイプ、一つの相互作用タイプに集約され、全体の構造は分子論や運動論によく似ていることになるでしょう。MCTでは、1モルあたり6*10^26個の粒子を含む複雑な系のスカラーパラメータである圧力が得られるので、価格も同じぐらいになるでしょうね。
理論も装置もないばかりか、市場プロセスの根底にある様々な現象を結びつけるパラメータさえも、まだ一つも発明されていないのです。
惑星運動、電磁場、世論。
エネルギーについてはどうでしょうか。あなたは大衆の心をnsにすることができ、その意見に基づいて我々は大多数の考えを知っており、我々の結論を引き出す。
大衆が適応していくからこそ市場が変わっていく、ネットワークの再教育になるのです。