市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 76 1...697071727374757677787980818283...104 新しいコメント Hide 2009.06.17 10:20 #751 Neutron >> : HideYourRichess さん、H-volatilityとH split stepという2つの値を混同しているので、人を混乱させることになりますよ。間違って2種類の呼称を導入したわけではありません。 Hボラティリティは、シリーズ上のHセグメントの平均値です。そのため、2つの戦略があるのです。セグメントの平均が2Hより多い場合と少ない場合。単純なことなんですけどね。Hボラティリティというのは、パストゥコフの説明とは別の意味ではないか、と疑っています。 Neutron 2009.06.17 15:42 #752 paralocus писал(а)>> 私の理解では、H-volatilityは、局所極値から、H ステップで作られたキャギパーティションの点までのすべての距離の長さの平均（またはRMS）であると思います。 いいえ、違います。 無次元ボラティリティを導入しました（Pastukhovとは異なります）。Hvol, は無次元値で、ステップ Hを 参照するカギカッコのカウント（赤丸）間の平均長さ（縦軸への投影）として定義します。トレンド相場（市場パラメータH-volatility>2）、カウンタートレンド相場（Hvol<2）ではH-と します。パストゥコフ自身は、彼の著作の中で次元の値を導入しており、HideYourRichessが 上で正しく述べているように：Hボラティリティは、シリーズ上のHセグメントの平均 値です。 どちらの定義も基本的には同じです。ただ、無次元値を使った計算には慣れているんです。 つまり、Hvolは 、何らかの理由で個人的に選択した分割Hの ステップ（単位はポイント）における市場の恣意性の特性である。パストゥホフの論文では、このパラメーターの選択には注意が払われていない。彼は事実を述べるだけで、このパラメーターの関数としての市場を考えていない。これは重要なポイントであり、ひっそりと「放置」されているのは偶然ではないような気がします。確かに、TSは鉄の戦略逆転の原理に基づいており、市場のこの挙動が収益性の面で統計的に有意であることを証明しており、「最高」のНを選択する方法と、一度選択したものを再び探す価値があるかどうかについての言葉はない...。 paralocus 2009.06.17 19:47 #753 ありがとうございます！少しづつですが、晴れてきましたね。そして、これが私の「テイク2」です。ご覧ください。 今の私には、よりカギに近いものに見えます。いずれにせよ、あなたが声を上げたアルゴリズムは十分に尊重されます。念のため、11形式での掲載を添付しておきます。 ファイル: kagi2.rar 165 kb Hide 2009.06.18 05:41 #754 カギには見えませんね。 Hide 2009.06.18 05:46 #755 Neutron >> : Hvolは、トレンド相場（市場パラメータH-volatility>2）、逆トレンド相場（Hvol<2）において、分割ステップHに関連するカギカッコ（赤丸）間の平均長さ（縦軸への投影）として定義した無次元ボラティリティ（Pastukhovとは異なります）です。パストゥコフ自身は、彼の著作の中で次元の値を導入しており、HideYourRichessが 上で正しく述べているように：Hボラティリティは、シリーズ上のHセグメントの平均値で ある。 まあ、なんでだろう。パストゥコフは2Hを使っていますが、これは無次元値で、Hの大きさは関係なく、要は2であるべきだからです。 Neutron 2009.06.18 06:05 #756 paralocus писал(а)>> ありがとうございます！少しづつですが、晴れてきましたね。そして、これが私の「テイク2」です。ご覧ください。 今の私には、よりカギに近いものに見えます。いずれにせよ、あなたが声を上げたアルゴリズムは十分に尊重されます。念のため、11形式での掲載を添付しておきます。 完璧にマッチしています。 赤い線が私の、四角い線があなたのものです。おめでとうございます。 paralocus, あなたのコードではパラメータs=3*10^-3 が出てきませんでしたが...。とにかく、1にしてみたら、パラメータmが 分割 Hの ステップと同じになりました。 HideYourRichess さんが書き込みました >>1 カギには見えませんね。 おそらく、かぎづくりとはどのようなものか、よく理解されていないのでしょう。 なぜ、そんなことをするのですか。パストゥコフは2Hを使っていますが、これは無次元値で、Hの大きさは関係なく、要は2であるべきだからです。 これは新しいことだ...。珍しい したがって、Hは 価格チャートの縦軸の寸法、すなわちポイントであり、Kagi振動を固定するために価格が極値から後退すべきポイントの値に相当する。したがって、パストゥホフ・ボラティリティ2Hは[pips]、言い換えれば、Kagi Leverageの平均値であり、pipsで計測されます。 間違っていたら訂正してください。HideYourRichess さん、調子に乗りすぎじゃないですか？ Neutron 2009.06.18 06:31 #757 越えてしまったよう です! 2Hの 値は、上図のエントリー/エグジットポイントではなく、原系列の極値間の 平均サイズ（コティル）を特徴づけるものである。 正直なところ、パストゥホフの言う「かぎ陣」と、補助系列と呼ばれる、コチルの極値や出入り口からなる系列は、もう覚えていないのです。いずれにせよ、HideYourRichess さんの「かぎはそんな ものではない」が、この事実を本質としているのであれば、私はあなたに対して厳しい発言をしたことをお詫びします。 結局のところ、取引注文を 形成するためには、エントリーポイントとエグジットポイントにしか興味がないのです。だから、このBPは "Kagi-Building "なんです。 Hide 2009.06.18 07:12 #758 "古典に目を向けよう" (c)私の論文からの抜粋です。 15ページには、かぎH棟は黒丸と白丸と 書かれています。自分でカテゴリーを作って、パストゥコーヴに帰属させるのです。そんなの無理だよ。また、2Hの定理は、特に黒丸と白丸について 言及しています。kagiを他の名前で呼ぶな。 あなたのこのような予想外の洞察力では、私は、連子と同じように複雑ではない魔法のかぎアルゴリズムを待つことはできないだろうと思います。 また、2Hは2本程度なので、次元がありません。H波をポイントで比較することは不可能なので、そこにはポイントがなく、常に無次元での変換が行われることになります。ただし、これは好みの問題です。 Сергей 2009.06.18 07:22 #759 HideYourRichess >> : "古典に目を向けよう"（c）以下、論文からの抜粋です。 ... ここで、正確には覚えていませんが、私の記憶では、kagiの統計的優位性（特に「FX列」に対する優位性）は、ほとんど無視できることが判明しています。それを回収するには、市場で非常に長く存在する必要があり、非均一なMMを考えると、事実上不可能なのです。それとも私が間違っているのでしょうか？ paralocus 2009.06.18 07:32 #760 Neutron >> : paralocus さんのコードでは、s=3*10^-3というパラメータがよくわかりませんでしたが...。とにかく1にして、パラメータmが分割Hのステップにポイント数で対応していますね。 ある夜、突然、「証券会社は為替取引をしていない！」と理解したのです。楽器のスプレッドを取引している!したがって、コチエ分布関数（分）については、最大値のX軸への射影はスプレッドに等しくなるという非常に単純な結論に至り、それが真実であることが証明されました。 そして、そうである以上、商分割の最も正しいステップは、普及率の倍数であるべきということになる。私のDCでのポンドのスプレッドは3ピップス、つまり3*10^-4です。sパラメータはそこからきている。 1...697071727374757677787980818283...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
HideYourRichess さん、H-volatilityとH split stepという2つの値を混同しているので、人を混乱させることになりますよ。間違って2種類の呼称を導入したわけではありません。
Hボラティリティは、シリーズ上のHセグメントの平均値です。そのため、2つの戦略があるのです。セグメントの平均が2Hより多い場合と少ない場合。単純なことなんですけどね。Hボラティリティというのは、パストゥコフの説明とは別の意味ではないか、と疑っています。
私の理解では、H-volatilityは、局所極値から、H ステップで作られたキャギパーティションの点までのすべての距離の長さの平均（またはRMS）であると思います。
いいえ、違います。
無次元ボラティリティを導入しました（Pastukhovとは異なります）。Hvol, は無次元値で、ステップ Hを 参照するカギカッコのカウント（赤丸）間の平均長さ（縦軸への投影）として定義します。トレンド相場（市場パラメータH-volatility>2）、カウンタートレンド相場（Hvol<2）ではH-と します。パストゥコフ自身は、彼の著作の中で次元の値を導入しており、HideYourRichessが 上で正しく述べているように：Hボラティリティは、シリーズ上のHセグメントの平均 値です。
どちらの定義も基本的には同じです。ただ、無次元値を使った計算には慣れているんです。
つまり、Hvolは 、何らかの理由で個人的に選択した分割Hの ステップ（単位はポイント）における市場の恣意性の特性である。パストゥホフの論文では、このパラメーターの選択には注意が払われていない。彼は事実を述べるだけで、このパラメーターの関数としての市場を考えていない。これは重要なポイントであり、ひっそりと「放置」されているのは偶然ではないような気がします。確かに、TSは鉄の戦略逆転の原理に基づいており、市場のこの挙動が収益性の面で統計的に有意であることを証明しており、「最高」のНを選択する方法と、一度選択したものを再び探す価値があるかどうかについての言葉はない...。
ありがとうございます！少しづつですが、晴れてきましたね。そして、これが私の「テイク2」です。ご覧ください。
今の私には、よりカギに近いものに見えます。いずれにせよ、あなたが声を上げたアルゴリズムは十分に尊重されます。念のため、11形式での掲載を添付しておきます。
Hvolは、トレンド相場（市場パラメータH-volatility>2）、逆トレンド相場（Hvol<2）において、分割ステップHに関連するカギカッコ（赤丸）間の平均長さ（縦軸への投影）として定義した無次元ボラティリティ（Pastukhovとは異なります）です。パストゥコフ自身は、彼の著作の中で次元の値を導入しており、HideYourRichessが 上で正しく述べているように：Hボラティリティは、シリーズ上のHセグメントの平均値で ある。
まあ、なんでだろう。パストゥコフは2Hを使っていますが、これは無次元値で、Hの大きさは関係なく、要は2であるべきだからです。
ありがとうございます！少しづつですが、晴れてきましたね。そして、これが私の「テイク2」です。ご覧ください。
今の私には、よりカギに近いものに見えます。いずれにせよ、あなたが声を上げたアルゴリズムは十分に尊重されます。念のため、11形式での掲載を添付しておきます。
完璧にマッチしています。
赤い線が私の、四角い線があなたのものです。おめでとうございます。
paralocus, あなたのコードではパラメータs=3*10^-3 が出てきませんでしたが...。とにかく、1にしてみたら、パラメータmが 分割 Hの ステップと同じになりました。
カギには見えませんね。
おそらく、かぎづくりとはどのようなものか、よく理解されていないのでしょう。
なぜ、そんなことをするのですか。パストゥコフは2Hを使っていますが、これは無次元値で、Hの大きさは関係なく、要は2であるべきだからです。
これは新しいことだ...。珍しい
したがって、Hは 価格チャートの縦軸の寸法、すなわちポイントであり、Kagi振動を固定するために価格が極値から後退すべきポイントの値に相当する。したがって、パストゥホフ・ボラティリティ2Hは[pips]、言い換えれば、Kagi Leverageの平均値であり、pipsで計測されます。
間違っていたら訂正してください。HideYourRichess さん、調子に乗りすぎじゃないですか？
越えてしまったよう です!
2Hの 値は、上図のエントリー/エグジットポイントではなく、原系列の極値間の 平均サイズ（コティル）を特徴づけるものである。
正直なところ、パストゥホフの言う「かぎ陣」と、補助系列と呼ばれる、コチルの極値や出入り口からなる系列は、もう覚えていないのです。いずれにせよ、HideYourRichess さんの「かぎはそんな ものではない」が、この事実を本質としているのであれば、私はあなたに対して厳しい発言をしたことをお詫びします。
結局のところ、取引注文を 形成するためには、エントリーポイントとエグジットポイントにしか興味がないのです。だから、このBPは "Kagi-Building "なんです。
"古典に目を向けよう" (c)私の論文からの抜粋です。
15ページには、かぎH棟は黒丸と白丸と 書かれています。自分でカテゴリーを作って、パストゥコーヴに帰属させるのです。そんなの無理だよ。また、2Hの定理は、特に黒丸と白丸について 言及しています。kagiを他の名前で呼ぶな。
あなたのこのような予想外の洞察力では、私は、連子と同じように複雑ではない魔法のかぎアルゴリズムを待つことはできないだろうと思います。
また、2Hは2本程度なので、次元がありません。H波をポイントで比較することは不可能なので、そこにはポイントがなく、常に無次元での変換が行われることになります。ただし、これは好みの問題です。
"古典に目を向けよう"（c）以下、論文からの抜粋です。
...
ここで、正確には覚えていませんが、私の記憶では、kagiの統計的優位性（特に「FX列」に対する優位性）は、ほとんど無視できることが判明しています。それを回収するには、市場で非常に長く存在する必要があり、非均一なMMを考えると、事実上不可能なのです。それとも私が間違っているのでしょうか？
paralocus さんのコードでは、s=3*10^-3というパラメータがよくわかりませんでしたが...。とにかく1にして、パラメータmが分割Hのステップにポイント数で対応していますね。
ある夜、突然、「証券会社は為替取引をしていない！」と理解したのです。楽器のスプレッドを取引している!したがって、コチエ分布関数（分）については、最大値のX軸への射影はスプレッドに等しくなるという非常に単純な結論に至り、それが真実であることが証明されました。
そして、そうである以上、商分割の最も正しいステップは、普及率の倍数であるべきということになる。私のDCでのポンドのスプレッドは3ピップス、つまり3*10^-4です。sパラメータはそこからきている。