市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 74

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Neutron >> :

私はあなたが想像するよりもずっと多くの場合（ほとんどいつも）間違っているのです。

構造的には、「加賀」と「連子」のコードは同一である。このアルゴリズムには、2つの比較演算子が含まれています。Kagiの場合は頂点が商に定義され、Renkoの場合は頂点が分割ステップHに定義されるという違いがあるのみです。

そして、Renkoアルゴリズムを3行に貼り付けることができたなら、結果的にKagiは自動的に（私の主張の公平性を保つために）この条件を満たすことになるのです。

よく見ると、cotierとKagi-buildingに独立したインデックスを付けているんです。サブルーチンからKagiカウントの垂直座標を出力するだけでなく、Kotir座標におけるインデックスも出力するのですが...。

OK、ここに小さなスクリプトがあります、renkoアルゴリズムで。3行で書いても15演算子ですからね。代入、分岐などを含む。結果をファイルに出力するのはマイナス。

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//|                                              test_Renko_Kagi.mq4 |
//|                                Copyright © 2009, HideYourRichess |
//+------------------------------------------------------------------+
int      rand[];
int      Series = 65000;
int      H = 7;

int start()
  {
   int csvHandle = FileOpen( "test_Renko_Kagi" + ".csv", FILE_CSV| FILE_WRITE, ';');
   if( csvHandle > 0) {
    ArrayResize( rand, Series);
    
    rand[0] = 0;
    MathSrand( TimeLocal());
    for( int i = 1; i < Series; i++) { rand[ i] = rand[ i-1] + (MathRand() - 16383) / 4000; }
    
    int renko = rand[0];
    FileWrite( csvHandle, 0, rand[0], renko);
    
    for( i = 1; i < Series; i++) {
     if( MathAbs( rand[ i] - renko) < H) {
      FileWrite( csvHandle, i, rand[ i]);
     } else {
      while( rand[ i] - renko >= H) { renko = renko + H; }
      while( renko - rand[ i] >= H) { renko = renko - H; }
      FileWrite( csvHandle, i, rand[ i], renko);
     }
    }
    
   }
   if( csvHandle > 0) FileClose( csvHandle);
   return(0);
  }

アルゴリズムは、ギャップや隙間などのあるデータでも正しく動作します。そして、これは良いことであり、役に立つことです。


これがその図です。青がデータ、赤がレンコです。


このアルゴリズムの欠点は、単調に上昇または下降する領域で、中間点が露出してしまうことである。というのも、H-volatilityの値を得るためには、さらに処理（中間点の「除去」）を行う必要があり、実際には見た目よりも多くの操作が必要だからです。


加賀の場合は、論理的にも演算子の数でも、より複雑なアルゴリズムになっています。


さて、質問です。

1.この連子アルゴリズムを短くするには、どうしたらよいでしょうか？

2.このRencoのアルゴリズムを複雑にすることなく、ケイジさせるためにはどうしたらよいか？


合理的な解決策はまだ見えてきませんが、シンプルで可能性があると言うことですね。

 

ここでは、kagiがうまくいったようです。誰かにチェックしてもらえたら嬉しいですね。



 
HideYourRichess писал(а)>>

加賀の場合は、論理的にも演算子の数でも、より複雑なアルゴリズムになっています。

Pastukhovの著作にあるアルゴリズムをベースにすると、RenkoとKagaの違いは、まさに垂直軸に沿った頂点の離散化のステップにある。これが、上記の話です。

したがって、あなたと私はアルゴリズムのレベルでは理解が一致しないのです。当然ながら、まずはこの問題を解決する必要があります。

paralocus さんが書き込みました

ここでは、kagiがうまくいったようです。誰かにチェックしてもらえたら嬉しいですね。

Paralocus さん、cotierファイルとプログラムを送っていただければ、比較できますよ。あるいは、Pと mの パラメータが何であるかを説明してください。
 
リストと見積書を添付します。パラメータP は一連のOpen(この場合GBPUSD の分足 - アーカイブで入手可能) パラメータm は 1 カギステップでの基本分割s の数
ファイル:
kagi.rar  163 kb
 
Neutron >> :

Pastukhovの著作で紹介されている構築アルゴリズムを基本にすると、RenkoとKagaの違いは、まさに縦軸に沿って頂点を離散化するステップにある。これが、上記の話です。

したがって、あなたと私はアルゴリズムのレベルでは理解が一致しないのです。当然ながら、まずはこの問題を解決する必要があります。


そのようなアルゴリズムを持っていない印象です。つまり、kagiアルゴリズムは、renkoアルゴリズムよりも複雑ではありません。


まずそれを処理し、次に私の理解を深めましょう。


もう一点、問題は、行頭の処理です。例えばこんな図面です。




私見ですが、冒頭の部分がよくわからないのです。なぜ、そのようにしようと思ったのですか？取引アルゴリズムと分割アルゴリズムの対応の点から、最初の点が最初の頂点と一致することが望ましい。


また、データの "ずれ "を正しく扱うかどうかという問題も残されています。

 
paralocus >> :

ここでは、kagiがうまくいったようです。誰かにチェックしてもらえたら嬉しいですね。

カギじゃないんです。ローカルな頂点はスキップされる。

 
HideYourRichess >> :

これらは、かぎではありません。ローカルノードはスキップされます。

もう少し具体的に教えてください。加賀分割アルゴリズムでは、局所的な頂点はスキップされることがあります。

 
paralocus >> :

もう少し具体的に教えてください。加賀分割のアルゴリズムでは、ローカルノードを見落とすことがある。

いや、連子で飛ばすことはあっても、かぎで飛ばすことはない。中性子のグラフでは、赤と青の点がこれにあたります。ただ、あなたのかぎのアグロリズムが正しくないだけなのです。私はすでにCandidから正しいアルゴリズム（かなり正しい、行頭の小さな問題がある）を与えています。Pastukhovの論文で示されているアルゴリズムは、残念ながら、行頭の処理で全く正しくないのです。


こうでないと困るんです。


赤いのはキャギトップ（ジグザグトップ）です。緑色の「戻れない点」-ケージの次の頂点が完全に形成されていると判断される場所。濃紺のドットがデータです。

 
HideYourRichess >> :

Pastukhovの論文で示されたアルゴリズムも、残念ながら、行頭の処理では、全く正しくありません。



残念ながらパストゥホフの論文は、私の数学の理解力のレベルをはるかに超えている。

 
paralocus >> :

残念ながらパストゥホフの論文は、私の数学の理解力のレベルをはるかに超えている。

じゃあ、忘れてください。そこではいくつかのことが数学的に証明されており、数学者の関心を集めている。そして、その結論はとてもシンプルで、ほとんどが言葉で説明されています。本来、H-ボラティリティはノンパラメトリックな統計量である。主な結論は、Hボラティリティが2Hに等しい場合、このようなシリーズの裁定取引は不可能である（数学的に証明されている）。そうでなければ、アービトラージが可能です。H-ボラティリティが2Hより大きいか小さいかによって、2つの戦略があります。これらは基本中の基本です。さらに、パトロンの発言などもあります。

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