市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 75 1...686970717273747576777879808182...104 新しいコメント paralocus 2009.06.17 09:21 #741 HideYourRichess >> : 主な結論は、Hボラティリティが2Hに等しい場合、このようなシリーズの裁定取引は不可能である（数学的に証明されている）。そうでなければ、アービトラージが可能です。H-ボラティリティが2Hより大きいか小さいかによって、2つの戦略があります。これらは基本中の基本です。さらに、パトロンなどについての発言も。 Hの大きさは、何か条件付きなのでしょうか？ Hide 2009.06.17 09:27 #742 paralocus >> : H値は何か原因があるのでしょうか？ >> どんなふうに？ Neutron 2009.06.17 09:33 #743 HideYourRichess писал(а)>> 冒頭の処理は、私見ではありますが、よくわからない処理になっています。なぜ、こうすべきだと思うのか。取引アルゴリズムと分割アルゴリズムの対応関係の観点から、最初の点が最初の頂点と一致することが望ましい。 また、データの "ずれ "を正しく処理できるかという問題も残されています。 開始点にかかわらず、開始点の恣意的な選択に伴う不確実性は、価格系列の最初の極値で終了する。さらに、すべてが曖昧に崩れる。 引用した構成では、最初のKagiカウントは任意であり、商の開始点によって決定される。もちろん、正しい入力の妥当性については議論になるでしょうが、それなら最終的なターゲットを規定する必要があります。 隙間、ギャップなどについては、この文脈では考えていません。また、確かにMTSにそのようなクォーター処理の必要性を否定するものではありません。 もう一度：MQL-eのCagy分割数を形成する解析ブロックは、2つのifブロックと2つの代入演算子を含んでいると主張する。スクリプトでは、3行のように見えます。 そのようなアルゴリズムを持っていない印象です。つまり、kagiアルゴリズムは、renkoアルゴリズムよりも複雑ではありません。 まずそれを処理し、次に私の理解を深めましょう。 つまり、cagiのアルゴリズムはrenkoのアルゴリズムよりも複雑ではない（そして、それ以下でもない）ということです。 そして、私の理解に対するあなたの理解について、まず対処しましょう。これがないとダメなんです! Paralocus さんが書き込みました >>1 リストと見積書を添付します。パラメータP は一連のOpen（この場合GBPUSD の分足 - アーカイブにあります） パラメータm は 1 つの kagi ステップにおける基本分割s の数です。 パラロカス それはKagiの作り方ではありません。パラメータは H（分割ステップ）1つだけです。選択された分割のステップで値 Hvolが 定義され、それは商品（またはその裁定）の収益性を特徴づけるものである。 paralocus 2009.06.17 09:40 #744 HideYourRichessつまり、Hは 計算されているのか（つまり、Hは 何に依存しているのか）、それとも任意の値なのか、ということです。 paralocus 2009.06.17 09:45 #745 Neutron >> : パララックス、それはKagiの作り方ではありません。パラメータはH（分割ステップ）1つだけです。選択された分割のステップで値Hvolが定義され、それは商品（またはその裁定）の収益性を特徴づけるものである。 分割のアルゴリズムを理解し、Hvolが何に依存しているのか、もし何かに依存しているのであれば、それを理解する必要があります。 Hide 2009.06.17 09:53 #746 Neutron >> : Kagi分割では、どこから出発しても、-出発点の任意選択に伴う不確実性は、価格系列の最初の極値で終了します。さらに、すべてが曖昧に崩れる。 連子ではスタートが最初の仕切りと厳密に一致するのに、加賀では一致しないのはなぜだろう、と思ったことはありませんか？矛盾を感じないのでしょうか？ 中性子>>: 引用したビルドでは、最初のKagiのカウントは任意で、Kotier上のスタート地点によって決定されます。もちろん、正しい記入の妥当性を論じることはできますが、その上で最終的な目的を規定する必要があります。 最終的な目標はシンプルで、トレーディングモデルとシリーズ分けのモデルを一致させることです。練習に大切なこともちろん、理屈の上では、そんな些細なことは重要ではありません。 ところで、論文の中でちらっとしか触れられていない逸話によると、著者が実際に使ったアプローチは、あくまでも、それらで正しく原点を見極めることが望ましいとのことである。特に大型のHの場合。 中性子>>: ギャップ、隙間などについては、この文脈では考えていない。また、確かにMTSにそのようなコチエの処理の必要性を否定はしません。 実用化にあたっては、ギャップ会計が重要です。 中性子>>: もう一度言いますが、MQL-eのKagy分割を形成する解析ブロックは、2つのifブロックと2つの代入演算子を含んでいると私は主張します。スクリプトでは、3行のように見えます。 つまり、kagiのアルゴリズムはrenkoのアルゴリズムより複雑ではない（それ以下でもない）と主張しているのです。 実証してください、私は彼を批判するか、私が間違っていたと認めるか、どちらかです。 中性子>>: そして、私の理解について、まずはあなたの理解を整理してみましょう。これがないとダメ！ まず整理する価値があるかどうか見てみましょう。もしかしたら、それはあなたのミスで、私のミスではないかもしれません。 Hide 2009.06.17 09:58 #747 paralocus >>: HideYourRichessЯ в том смысле, что рассчитывается ли Н (т.е. от чего Н зависит?) или это величина произвольная? 値は何でもいい、ランダムな系列で。しかし実際には、最も適切なものを見つけるために、正当化する必要があります。 ランダム系列では、H-ボラティリティはHに依存しないが、実系列では、時には微小に、時にはスプレッドに重なるほど、依存する。ところで、このことは市場のフラクタル性理論に大きな打撃を与える。もしフラクタルが存在するならば、H-ボラティリティはどのHでも常に2H程度になるはずです。 paralocus 2009.06.17 10:03 #748 HideYourRichess >> : 値は何でもいい、ランダムな系列で。しかし実際には、最も適切なものを見つけるために、正当化する必要があります。 ランダム系列では、H-ボラティリティはHに依存しないが、実系列では、時には微小に、時にはスプレッドに重なるほど、依存する。ところで、このことは市場のフラクタル性理論に大きな打撃を与える。もしフラクタルが存在するならば、H-ボラティリティはどのHでも常に2H程度になるはずである。 ありがとうございました。その場合、適切なH値の候補がありますね。 Neutron 2009.06.17 10:05 #749 HideYourRichess さん、H-volatilityと H split stepという2つの値を混同しているので、人を混乱させることになりますよ。間違って2種類の呼称を導入したわけではありません。 paralocus 2009.06.17 10:16 #750 Neutron >> : HideYourRichess さん、H-volatilityとH split stepという2つの値を混同しているので、人を混乱させることになりますよ。間違って2種類の呼称を導入したわけではありません。 Hボラティリティは、局所極値からステップHで作られたかぎ型分割の点までの距離のすべての平均（または二乗平均平方根）の長さである、と説明されていたように思うのですが、どうでしょうか？Hそのものについて質問なのですが、Hはどこから来るのでしょうか？ 1...686970717273747576777879808182...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
主な結論は、Hボラティリティが2Hに等しい場合、このようなシリーズの裁定取引は不可能である（数学的に証明されている）。そうでなければ、アービトラージが可能です。H-ボラティリティが2Hより大きいか小さいかによって、2つの戦略があります。これらは基本中の基本です。さらに、パトロンなどについての発言も。
Hの大きさは、何か条件付きなのでしょうか？
H値は何か原因があるのでしょうか？
>> どんなふうに？
冒頭の処理は、私見ではありますが、よくわからない処理になっています。なぜ、こうすべきだと思うのか。取引アルゴリズムと分割アルゴリズムの対応関係の観点から、最初の点が最初の頂点と一致することが望ましい。
また、データの "ずれ "を正しく処理できるかという問題も残されています。
開始点にかかわらず、開始点の恣意的な選択に伴う不確実性は、価格系列の最初の極値で終了する。さらに、すべてが曖昧に崩れる。
引用した構成では、最初のKagiカウントは任意であり、商の開始点によって決定される。もちろん、正しい入力の妥当性については議論になるでしょうが、それなら最終的なターゲットを規定する必要があります。
隙間、ギャップなどについては、この文脈では考えていません。また、確かにMTSにそのようなクォーター処理の必要性を否定するものではありません。
もう一度：MQL-eのCagy分割数を形成する解析ブロックは、2つのifブロックと2つの代入演算子を含んでいると主張する。スクリプトでは、3行のように見えます。
そのようなアルゴリズムを持っていない印象です。つまり、kagiアルゴリズムは、renkoアルゴリズムよりも複雑ではありません。
まずそれを処理し、次に私の理解を深めましょう。
つまり、cagiのアルゴリズムはrenkoのアルゴリズムよりも複雑ではない（そして、それ以下でもない）ということです。
そして、私の理解に対するあなたの理解について、まず対処しましょう。これがないとダメなんです!
リストと見積書を添付します。パラメータP は一連のOpen（この場合GBPUSD の分足 - アーカイブにあります） パラメータm は 1 つの kagi ステップにおける基本分割s の数です。
パラロカス それはKagiの作り方ではありません。パラメータは H（分割ステップ）1つだけです。選択された分割のステップで値 Hvolが 定義され、それは商品（またはその裁定）の収益性を特徴づけるものである。
つまり、Hは 計算されているのか（つまり、Hは 何に依存しているのか）、それとも任意の値なのか、ということです。
パララックス、それはKagiの作り方ではありません。パラメータはH（分割ステップ）1つだけです。選択された分割のステップで値Hvolが定義され、それは商品（またはその裁定）の収益性を特徴づけるものである。
分割のアルゴリズムを理解し、Hvolが何に依存しているのか、もし何かに依存しているのであれば、それを理解する必要があります。
Kagi分割では、どこから出発しても、-出発点の任意選択に伴う不確実性は、価格系列の最初の極値で終了します。さらに、すべてが曖昧に崩れる。
連子ではスタートが最初の仕切りと厳密に一致するのに、加賀では一致しないのはなぜだろう、と思ったことはありませんか？矛盾を感じないのでしょうか？
引用したビルドでは、最初のKagiのカウントは任意で、Kotier上のスタート地点によって決定されます。もちろん、正しい記入の妥当性を論じることはできますが、その上で最終的な目的を規定する必要があります。
最終的な目標はシンプルで、トレーディングモデルとシリーズ分けのモデルを一致させることです。練習に大切なこともちろん、理屈の上では、そんな些細なことは重要ではありません。
ところで、論文の中でちらっとしか触れられていない逸話によると、著者が実際に使ったアプローチは、あくまでも、それらで正しく原点を見極めることが望ましいとのことである。特に大型のHの場合。
ギャップ、隙間などについては、この文脈では考えていない。また、確かにMTSにそのようなコチエの処理の必要性を否定はしません。
実用化にあたっては、ギャップ会計が重要です。
もう一度言いますが、MQL-eのKagy分割を形成する解析ブロックは、2つのifブロックと2つの代入演算子を含んでいると私は主張します。スクリプトでは、3行のように見えます。
つまり、kagiのアルゴリズムはrenkoのアルゴリズムより複雑ではない（それ以下でもない）と主張しているのです。
実証してください、私は彼を批判するか、私が間違っていたと認めるか、どちらかです。
そして、私の理解について、まずはあなたの理解を整理してみましょう。これがないとダメ！
まず整理する価値があるかどうか見てみましょう。もしかしたら、それはあなたのミスで、私のミスではないかもしれません。
HideYourRichess
Я в том смысле, что рассчитывается ли Н (т.е. от чего Н зависит?) или это величина произвольная?
値は何でもいい、ランダムな系列で。しかし実際には、最も適切なものを見つけるために、正当化する必要があります。
ランダム系列では、H-ボラティリティはHに依存しないが、実系列では、時には微小に、時にはスプレッドに重なるほど、依存する。ところで、このことは市場のフラクタル性理論に大きな打撃を与える。もしフラクタルが存在するならば、H-ボラティリティはどのHでも常に2H程度になるはずです。
値は何でもいい、ランダムな系列で。しかし実際には、最も適切なものを見つけるために、正当化する必要があります。
ランダム系列では、H-ボラティリティはHに依存しないが、実系列では、時には微小に、時にはスプレッドに重なるほど、依存する。ところで、このことは市場のフラクタル性理論に大きな打撃を与える。もしフラクタルが存在するならば、H-ボラティリティはどのHでも常に2H程度になるはずである。
ありがとうございました。その場合、適切なH値の候補がありますね。
HideYourRichess さん、H-volatilityと H split stepという2つの値を混同しているので、人を混乱させることになりますよ。間違って2種類の呼称を導入したわけではありません。
HideYourRichess さん、H-volatilityとH split stepという2つの値を混同しているので、人を混乱させることになりますよ。間違って2種類の呼称を導入したわけではありません。
Hボラティリティは、局所極値からステップHで作られたかぎ型分割の点までの距離のすべての平均（または二乗平均平方根）の長さである、と説明されていたように思うのですが、どうでしょうか？Hそのものについて質問なのですが、Hはどこから来るのでしょうか？