市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 78 1...717273747576777879808182838485...104 新しいコメント Neutron 2009.06.18 22:47 #771 YDzh писал(а)>> ニュートロン、この本に出会いましたか？ http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699 いや、残念ながら手にしていない。マテマタに 聞けばいいんだろうけど。 paralocus さんが書き込みました明らかに、やっぱりダニを集める商売に手を出さないとダメですね。 そして、当然ながら、その通りです どうやら、なぜその質問が「レトリックではない」のか、その真相にまだたどり着いていないようです。またいつかヒントをください。 一連の取引の第一階差分分布関数（図2の赤い四角、出入口）を見てください。 棚」に近いので、「位置合わせ」の手間がないことがおわかりいただけると思います。ただ、±1の範囲に持ち込むこと。このことに注目してほしかったのです。 HideYourRichess さんや私が理解する限り、得られたシリーズのボラティリティの計算は最も簡単なもので、H（pipsで取得）を2 倍してHvolを 求めればいいのです。しかし、少し前に、+H> 2 と-H< 2 があるとおっしゃいましたが（何か勘違いしていたかもしれません）、H が 何であるかによって、結果の系列が全く逆になるのでしょう。実はここに疑問があるんです。1. 最小のH=1(つまり1点)なら、どうしてH <2に なるのでしょうか？もしHが 見積もり価格に含まれているとしたら、どうして> 2に なるのでしょうか？ 2.これまで私は、グリッド入力に供給されるデータを、調査したシリーズの2倍のボラティリティで正規化しましたが、今度はそれをどのように行うのでしょうか。私もそう思っています（この混乱はすべて2H 論争がきっかけです） -:) しかし、やはり聞くのが一番です。 Kagiの構造（黒い部分）を見てください。 1. Hvolは ジグザグショルダーの平均的な長さで、構造上Hより 小さくはできず（図2のトップフォーメーションの条件参照）、任意の所定値以上とすることができる。Wienerプロセス（ランダムBP）の平均値は、ブレークダウンステップで正規化した値にすると、2H または2に なる傾向がある。これを理解するには、Matcadを使って、Kagiプロセスの辺の長さのモジュリーをすべて足し、得られた数値を分割のステップHで 割ると、2より 少し小さい数値が得られます。ところで、この値から2を引き、得られた数値のモジュラスにHを 掛けると、選択したシンボルと与えられた取引ホリゾントに対するこの戦略の平均リターン（取引あたりのピップス）の推定値が得られます。 2.この場合、NSの入力データ（一連の取引）を正規化するには、H または2H（図1参照）に正規化すれば十分である。 ...と、路地裏でナイフを持った数学者たちのコンシリウムを 開催。 ええ、性行為でない限りはね。） EURJPYのティックで構築された一連の取引は、時間軸を参照しないH=10 pipsの場合、どのように見えるかを示しています。 同意する、同僚たちよ、眼は何かにしがみついている......。パストゥコフ自身は、このような価格系列分解アルゴリズムによる最適なTSは符号変動型（常に上下逆さま）であると述べている。大規模なサンプルでは、他のどのTSよりも統計的に有意な優位性があります。パストゥホフのスーパーバイザーが、「コチルの右側には、これ以上儲かるTSはない（歴史にはない）」と言ったことがあるそうです...。とはいえ、ストラテジーの実質的な収益性が（DCの手数料に比べて）小さいというgrasnさんの コメントには同意です。そのためか、論文の最後のページでは、論文執筆者自身が、多くの取引の中から有意なパターンを特定することが有用である可能性について思索していたのである。 一般に、このような商の分割が、可能な限りのTA構築の中で最も有益であるという主張を取り、厳密に証明するのであれば、このような分割を行うことができる。そうすれば、フィボレベル、サポート・レジスタンスライン、ワニ、ヘッドショルダーなど、いろいろなことを一旦忘れて、攻撃のメインディレクションに力を注ぐことができるだろう。 paralocus 2009.06.19 07:56 #772 Neutron >> : よりよく理解するために，Matcadet でかぎ型構図の辺の長さのすべてのモジュライを取り，得られた数を除算のステップ H で割ると，2より少し小さい値が得られる。ちなみに、この値から2をとり、得られた数値のモジュラスにHをかければ、選択した商品と与えられた水平線Hに対するこの戦略の平均リターン（取引あたりのピップス）の推定値が得られます。 カギ位置の長さのモジュールは、一連のカギ位置の最初の差分である。私はまだ持っていないので、一連の取引の最初の差のモジュールを追加しました（かぎシリーズのモジュールは、平均して2H以上でなければなりません）。結果は500円と1円です。 ここで、Firstは取引の最初の差分系列、21はhの閾値（この場合、7スプレッド、すなわち21ポイントに相当する） Neutron 2009.06.19 08:23 #773 言い忘れたが、君、平均値を探してくれ。すべてをセグメント数で割る。 paralocus 2009.06.19 09:00 #774 はい、結果は1.015です。 この時点で（一時的に）縦割りの検討を終了し、NSに戻そうという案も出ているんですよ、実は。する2層。加工に適したデータが実質的に存在しないので、まだ加工する準備ができていない。 ところで、皆さん、質問です。 チークの歴史（実験用...-:)はどこにあるのでしょうか？） 削除済み 2009.06.19 09:29 #775 paralocus писал(а)>> はい、結果は1.015です。 この時点で（一時的に）縦割りの検討を終了し、NSに戻そうという案も出ているんですよ、実は。する2層。加工に適したデータが実質的に存在しないため、まだ加工する準備ができていない。 ところで、皆さん、質問です。 チークの歴史（実験用...-:)はどこにあるのでしょうか？） そして、これは実は面白い質問なんです。もし、ある秒に取引がなかったら、価格データはありませんよね？つまり、ティック履歴は証券会社によって大きく異なるということですね。 paralocus 2009.06.19 09:47 #776 YDzh >> : これは実は面白い質問なんです。DCがある瞬間に取引をしていなければ、価格データも送信されませんよね？つまり、DCごとにティック履歴が大きく異なるということですが、正しく理解されていますか？ もちろんです。証券会社ごとに独自のフィルターがあり、その設定も証券会社ごとに異なります。また、証券会社によっては方針・条件が異なる場合もあります。このように、人から正直にお金を取る方法は様々で、証券会社が顧客に提示する見積もりにも反映されている。証券会社によっては、すべてのお客様が同じ見積もりを受け取るわけではありません。つまり、彼ら（＝私たち）もまた、グループに分かれているのです。誰かがフィルターAを取得し、誰かがフィルターBを取得し、誰かがインターバンクを取得する...。預金額と所有者の潜在的なDC取引スキルによります。 中性子>>: 一般に、このようなコチルの分割があらゆる可能なTAの構築の中で最も収益性が高いということを厳密に証明するならば、フィボレベル、サポート-レジスタンスライン、ワニ、ヘッド＆ショルダーなどあらゆる種類のことをいったん忘れて、攻撃の主要な方向に力を集中することができるだろう。 そんなバカなことはとっくの昔に諦めている！？よく知られたアプローチの採算性の低さを数学的に正当化する必要がある人がいるかもしれませんが、私には必要ありません。特に、暗い部屋で黒猫を探しても意味がない（今までもなかった）ことは、大量損出の実践で十分理解できる。この問いは、私には少し違う次元に置くべきだと思えるのです。 あるセグメントN(とそれ以上)の過去のデータが、次のセグメントの予測にどの程度適しているか。 あるセグメントはよく予測され、他のセグメントは全く予測されない理由と、50%以上の予測可能性を持つ領域を特定する。作業して、あとは竹を吸う。 Neutron 2009.06.19 14:55 #777 paralocus писал(а)>> はい、1.015と出ました。 ティック履歴（実験用・・・-：）はどこにあるのでしょうか？） 2であるべきだった。おそらく、 Hではなく 2Hで 割ったのでしょうか？ EURUSDのティックを半年間記録したファイルを添付しました。ファイル形式：日付、時刻、秒（1970年以降）、Ask、Bid。 P.S 上の投稿で、かぎ型分割をベースにしたTSの収益性を見積もる方法を紹介しました。これは、最大リターンの見積もりであることを明確にさせてください。現実的には、多数の取引の予想される動きに関する予測誤差が避けられないため、より低くなります。 ファイル: eurusdtick.zip 3016 kb paralocus 2009.06.19 16:04 #778 Neutron >> : 2であるべきだった。和をHではなく2Hで割ったのでしょうか？ いいえ、Hで割っています。 私の結果は、Hの大きさに依存します。データのせいなのか、私の勘違いなのか、まだ見つけられません。キャギ分割ではなく、取引回数に応じた分割にしているからかも？お時間があれば、私の出品物をご覧になってください。そこそこわかりやすいですね。 ちなみに、スプレッド1ポイント（3ポイント）で分単位の縦割りをすると、取引列上の第一差分系列の分布がどのような特徴的な図になるかを見てみましょう。 ダニをありがとうございました ! ファイル: cotir11.rar 12 kb Neutron 2009.06.19 16:59 #779 paralocus писал(а)>> ポイントは、かぎの内訳ではなく、取引回数に分解していることかも？ 評価は、一連の取引ではなく、かぎの内訳について行う必要があります。 paralocus 2009.06.19 19:07 #780 カギをした。今は2(2,153)を超えたところから、Hによって2に近づいたり遠ざかったりするが、 常に2を超えたところだ 1...717273747576777879808182838485...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ニュートロン、この本に出会いましたか？
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
いや、残念ながら手にしていない。マテマタに 聞けばいいんだろうけど。
明らかに、やっぱりダニを集める商売に手を出さないとダメですね。
そして、当然ながら、その通りです
どうやら、なぜその質問が「レトリックではない」のか、その真相にまだたどり着いていないようです。またいつかヒントをください。
一連の取引の第一階差分分布関数（図2の赤い四角、出入口）を見てください。
棚」に近いので、「位置合わせ」の手間がないことがおわかりいただけると思います。ただ、±1の範囲に持ち込むこと。このことに注目してほしかったのです。
1. 最小のH=1(つまり1点)なら、どうしてH <2に なるのでしょうか？もしHが 見積もり価格に含まれているとしたら、どうして> 2に なるのでしょうか？
2.これまで私は、グリッド入力に供給されるデータを、調査したシリーズの2倍のボラティリティで正規化しましたが、今度はそれをどのように行うのでしょうか。私もそう思っています（この混乱はすべて2H 論争がきっかけです） -:)
しかし、やはり聞くのが一番です。
Kagiの構造（黒い部分）を見てください。
2.この場合、NSの入力データ（一連の取引）を正規化するには、H または2H（図1参照）に正規化すれば十分である。
...と、路地裏でナイフを持った数学者たちのコンシリウムを 開催。
ええ、性行為でない限りはね。）
EURJPYのティックで構築された一連の取引は、時間軸を参照しないH=10 pipsの場合、どのように見えるかを示しています。
同意する、同僚たちよ、眼は何かにしがみついている......。パストゥコフ自身は、このような価格系列分解アルゴリズムによる最適なTSは符号変動型（常に上下逆さま）であると述べている。大規模なサンプルでは、他のどのTSよりも統計的に有意な優位性があります。パストゥホフのスーパーバイザーが、「コチルの右側には、これ以上儲かるTSはない（歴史にはない）」と言ったことがあるそうです...。とはいえ、ストラテジーの実質的な収益性が（DCの手数料に比べて）小さいというgrasnさんの コメントには同意です。そのためか、論文の最後のページでは、論文執筆者自身が、多くの取引の中から有意なパターンを特定することが有用である可能性について思索していたのである。
一般に、このような商の分割が、可能な限りのTA構築の中で最も有益であるという主張を取り、厳密に証明するのであれば、このような分割を行うことができる。そうすれば、フィボレベル、サポート・レジスタンスライン、ワニ、ヘッドショルダーなど、いろいろなことを一旦忘れて、攻撃のメインディレクションに力を注ぐことができるだろう。
よりよく理解するために，Matcadet でかぎ型構図の辺の長さのすべてのモジュライを取り，得られた数を除算のステップ H で割ると，2より少し小さい値が得られる。ちなみに、この値から2をとり、得られた数値のモジュラスにHをかければ、選択した商品と与えられた水平線Hに対するこの戦略の平均リターン（取引あたりのピップス）の推定値が得られます。
カギ位置の長さのモジュールは、一連のカギ位置の最初の差分である。私はまだ持っていないので、一連の取引の最初の差のモジュールを追加しました（かぎシリーズのモジュールは、平均して2H以上でなければなりません）。結果は500円と1円です。
ここで、Firstは取引の最初の差分系列、21はhの閾値（この場合、7スプレッド、すなわち21ポイントに相当する）
言い忘れたが、君、平均値を探してくれ。すべてをセグメント数で割る。
はい、結果は1.015です。
この時点で（一時的に）縦割りの検討を終了し、NSに戻そうという案も出ているんですよ、実は。する2層。加工に適したデータが実質的に存在しないので、まだ加工する準備ができていない。
ところで、皆さん、質問です。
チークの歴史（実験用...-:)はどこにあるのでしょうか？）
はい、結果は1.015です。
この時点で（一時的に）縦割りの検討を終了し、NSに戻そうという案も出ているんですよ、実は。する2層。加工に適したデータが実質的に存在しないため、まだ加工する準備ができていない。
ところで、皆さん、質問です。
チークの歴史（実験用...-:)はどこにあるのでしょうか？）
そして、これは実は面白い質問なんです。もし、ある秒に取引がなかったら、価格データはありませんよね？つまり、ティック履歴は証券会社によって大きく異なるということですね。
これは実は面白い質問なんです。DCがある瞬間に取引をしていなければ、価格データも送信されませんよね？つまり、DCごとにティック履歴が大きく異なるということですが、正しく理解されていますか？
もちろんです。証券会社ごとに独自のフィルターがあり、その設定も証券会社ごとに異なります。また、証券会社によっては方針・条件が異なる場合もあります。このように、人から正直にお金を取る方法は様々で、証券会社が顧客に提示する見積もりにも反映されている。証券会社によっては、すべてのお客様が同じ見積もりを受け取るわけではありません。つまり、彼ら（＝私たち）もまた、グループに分かれているのです。誰かがフィルターAを取得し、誰かがフィルターBを取得し、誰かがインターバンクを取得する...。預金額と所有者の潜在的なDC取引スキルによります。
一般に、このようなコチルの分割があらゆる可能なTAの構築の中で最も収益性が高いということを厳密に証明するならば、フィボレベル、サポート-レジスタンスライン、ワニ、ヘッド＆ショルダーなどあらゆる種類のことをいったん忘れて、攻撃の主要な方向に力を集中することができるだろう。
そんなバカなことはとっくの昔に諦めている！？よく知られたアプローチの採算性の低さを数学的に正当化する必要がある人がいるかもしれませんが、私には必要ありません。特に、暗い部屋で黒猫を探しても意味がない（今までもなかった）ことは、大量損出の実践で十分理解できる。この問いは、私には少し違う次元に置くべきだと思えるのです。
あるセグメントN(とそれ以上)の過去のデータが、次のセグメントの予測にどの程度適しているか。 あるセグメントはよく予測され、他のセグメントは全く予測されない理由と、50%以上の予測可能性を持つ領域を特定する。作業して、あとは竹を吸う。
はい、1.015と出ました。
ティック履歴（実験用・・・-：）はどこにあるのでしょうか？）
2であるべきだった。おそらく、 Hではなく 2Hで 割ったのでしょうか？
EURUSDのティックを半年間記録したファイルを添付しました。ファイル形式：日付、時刻、秒（1970年以降）、Ask、Bid。
P.S 上の投稿で、かぎ型分割をベースにしたTSの収益性を見積もる方法を紹介しました。これは、最大リターンの見積もりであることを明確にさせてください。現実的には、多数の取引の予想される動きに関する予測誤差が避けられないため、より低くなります。
2であるべきだった。和をHではなく2Hで割ったのでしょうか？
いいえ、Hで割っています。
私の結果は、Hの大きさに依存します。データのせいなのか、私の勘違いなのか、まだ見つけられません。キャギ分割ではなく、取引回数に応じた分割にしているからかも？お時間があれば、私の出品物をご覧になってください。そこそこわかりやすいですね。
ちなみに、スプレッド1ポイント（3ポイント）で分単位の縦割りをすると、取引列上の第一差分系列の分布がどのような特徴的な図になるかを見てみましょう。
ダニをありがとうございました !
ポイントは、かぎの内訳ではなく、取引回数に分解していることかも？
評価は、一連の取引ではなく、かぎの内訳について行う必要があります。
カギをした。今は2(2,153)を超えたところから、Hによって2に近づいたり遠ざかったりするが、 常に2を超えたところだ