デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 2

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mql4-coding

チャネルは定常的に見えるが、この知識（チャネルの深さ、開始時刻、終了時刻、幅のパラメータ）は遡及的にしか決定できないので、定常性の例としては使えないと思うのですが、いかがでしょうか。価格系列を今この瞬間に定常状態にする数学的変換と、その現在のスペクトル分析が必要です。


Z.I.チャンネルの議論、これはスペクトル推定ではなく、それに基づいて我々は良いLF（バンドパス、適応）フィルタを構築することができます。横道にそれないようにね。

 
ある時、ランダムプロセスを扱うことになり、ランダムプロセス成分の90%で少なくとも時系列の 近似的な予測を得ることが課題でした。ランダムな過程を準ランダムにするために、私は簡単な方法を考案しました。ランダムな過程に、周波数-時間特性が近い決定論的な過程、最も簡単な場合は正弦波ですが、より複雑な信号を掛けるのです。その結果、プロセスの予測精度が桁違いに向上したのです。
 
Piligrimm:
ある時、ランダム過程を扱うことになり、ランダム過程成分が90％ある時系列の少なくとも近似的な予測を得ることが課題でした。ランダムな過程を準ランダムなものに変えるために、私は簡単な方法を考案しました。ランダムな過程に、周波数-時間特性が近い決定論的な過程、最も簡単なケースでは正弦波を掛けるのですが、より複雑な信号を取る方が良いのです。その結果、プロセスの予測可能性が何桁も上がることになるのです。

もう少し詳しく教えてください。もちろん、シェアしていただけるのであればですが。
 
mql4-coding писал (а):

これが「フンテナ」のテスト結果です。
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm

これが、ポンドテストの結果です
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm


そうですね、現代の基準からするとかなり控えめではありますが、確かにポジティブな結果が出ていますね。
 
bstone:
そうですね、現代の基準からするとかなり控えめですが、確かにポジティブな結果が出ています。
1-2pipsのPipsトレーダーが200-300pipsのストップで1日1000回トレードし、テスターでバランスパラボラを描き、実際のサイトで12時間生活することができない場合、システムが実際の取引に使われた場合、ストップ/ストップ比が1/2で明らかな問題がないEAよりも魅力的に見えますか？ところで、気がつけば7〜9年前から敷地面積が変わっていない？何度も入金額を増やしたにもかかわらず!!!!物足りない？
 
bstone:
mql4-codingは(a)を書きました。



これは、ポンドテストの結果です。

iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm



これが、ポンドテストの結果です

http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm






そうですね、現代の基準からするとかなり控えめではありますが、確かにポジティブな結果が出ていますね。

そうですね、フィルター＋下位タイムフレーム＋MMと組めば、数倍の収益性のあるシステムになりますね。このEAは、同じ初回入金額のMMを同時に導入すると、ポンドで100万円になるそうです。 統計で違うことを示そうとしたんです。パラメータを一切いじらずに周波数を取得し、EAにフィルタを入れたら一気に利益が出るようになりました。つまり、この分析方法が理にかなっている可能性はある（とは主張しない）し、他にもあるといいのだが......。どなたか、どの通貨の頻度も計算したものを載せていただければ、私も計算して比較します。
 
周波数 "を決定するアルゴリズムは？
 
mql4-coding писал (а):
何もいじらず、パラメータも調整せず、周波数が得られたので、フィルターをEAに刺したところ

どのような変換でどのような周波数が得られたのでしょうか？
 
アルパリフォーラムの誰かが定期的にやっているようで（スペクトログラム）、常に地元当局を混乱させ、彼らの義憤に駆られているようです。プライヴァル、覚えてますかー、あのスレッドにいましたよね？
 
D500_Rised:

1-2pipsのPipsトレーダーが200-300pipsのストップで1日1000回トレードし、ストラテジーテスターでバランス放物線を描き、12時間生きられない人が、実際の取引に使用する場合、ストップ/テイク比1/2で明らかな問題がないEAより魅力的に見えるでしょうか？ところで、気がつけば7〜9年前から敷地面積が変わっていない？何度も入金額を増やしたにもかかわらず!!!!物足りない？

まず、私はあなたの言うような特徴を持つダフ屋について何も言っていません。そんな心配は無用です。市場に送り込まない限り、利益を得るためにそんなことはできないのです。

ロットサイズは変わっていません。なぜなら、私がいくつかのパラメータをpipsで質問したところ、私の質問に従って回答があったからです。ロットが一定だからこそ、注目の値を推定することができるのです。7-9年のターンオーバーは、それ自体では優れた業績とは言えません :)

預金が増えること自体には何の意味もない。経験豊富なトレーダーは、常にピップ単位の利益と同じ単位の最大ドローダウンの、より有益な比率に注目しています。この比率によって、リスクキャピタルに対する潜在的な利益の比率を実際に推定することができるのである。ですから、このシステムでのこの比率はかなり控えめです。7〜9年の期間であることを念頭に置いてください。1年足らずでこの比率の数倍の値に達するシステムも見たことがあります。以上です。他意はありません。
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