ランダムフロー理論とFOREX - ページ 51 1...444546474849505152535455565758...85 新しいコメント Ol Dirty Bastard 2009.07.23 10:40 #501 AlexEro >> : ただ、数学で「定常」なプロセスを知らないだけなんです。静止しているRUNNINGプロセスがあります。異質な集団がグラフを見て、上司から伝えられた目標関数に基づいて意思決定する意図的な活動によって生成されるティック価格系列と何の関係があるのだろうか。ランダムネスや定常的なランダムネスとどう関係があるのでしょうか？このランダムな定常性は、よく知られているサイクルとどのような関係があるのだろうか。サイクルの場合、もはやランダムなプロセスではなくなるので、循環性は存在しないし、存在しえない。一方は何の関係があるのでしょうか？ 全周期、つまり2*πをサイクリックにするということでしょうか？ Petro Mohyla 2009.07.23 10:47 #502 timbo >> : 弱くてもいいし、広くてもいいし、とにかく静止している。>> だから？ いいえ、「同じ」ではないのです。https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process。 あと、AlexEroの場合、ググるのが面倒なら調べたらどうだ？ 削除済み 2009.07.23 10:49 #503 AlexEro >> : ただ、数学で「定常的」な過程を知らないだけです。静止しているRUNNINGプロセスがあります。異質な集団がグラフを見て、上司から伝えられた目標関数に基づいて意思決定を行うという意味深い活動によって生成されるティック価格系列と何の関係があるのだろうか？ランダムネスや定常的なランダムネスとどう関係があるのでしょうか？ 一方、異質なレミングの群れが「意思決定」することで、数学的／統計的／確率的な法則によってモデル化されたランダムなプロセスが生み出されます。人間の行動は、古くから人間の活動の多くの分野で数学的にモデル化されており、金融もその一つに過ぎない。 削除済み 2009.07.23 10:58 #504 timbo >> : 一方、異質なレミングの群れが「意思決定」することで、数学的／統計的／確率的な法則によってモデル化されたランダムなプロセスが生み出されます。人間の行動は、古くから人間の活動の多くの分野で数学的にモデル化されており、金融もその一つに過ぎない。 これはどんな科学書にも載っていないナンセンスなことです。ランダムなプロセス（少なくともダイハードや新発売のNISTパッケージによるランダム性テストに耐えられるもの）が生物によって生成されているというのです。これはあなたの発明品に過ぎず、証明できないばかりか、SHOWすらできない。だから、似非科学的な戯言はやめてくれ。 スルツキーは、確率変数の集合が、時には、スライディング平均で平滑化された、生きたプロセス（例えば、経済）の時系列に似たプロセスを生成する可能性があることを示した（ただし、厳密には証明されていない）。 СанСаныч Фоменко 2009.07.23 11:03 #505 begemot61 писал(а)>> 確かに...そして、そのような本はどこにあるのでしょうか？ 封入されています。ピータース資本市場におけるカオスと秩序.パブリックドメインでたっぷり。もし、投資ファンドの投資家を騙すことを目的とした様々なマルコヴィッツ、管理されたリターンとリスクがなければ、引用のランダム性、シグナル、ノイズに対してこれほど厳しいスタンスはとらないかもしれない。 СанСаныч Фоменко 2009.07.23 11:32 #506 AlexEro писал(а)>> ランダムなプロセス（少なくともダイハードや新発売のNISTパッケージによるランダム性テストに耐えられるもの）が生物によって生成されうるというのは、どんな科学の本にも載っていないナンセンスな話である。これはあなたの発明品に過ぎず、証明できないばかりか、SHOWすらできない。だから、似非科学的な戯言はやめてくれ。 その逆は、すでにここで言及され、参照されています。Slutskyは、確率変数の集合が、移動平均によって平滑化され、生きたプロセス（例えば、経済）の時系列に類似したプロセスを生成するかもしれないことを示します（ただし厳密には証明されていない）。 マス・サービス論。地下の乗客は皆、ランダムかつ独立して地下に入る。このランダムフローでは、待ち行列の長さと待ち時間の両方を非常に正確に計算することが可能です。でも、これはあくまで話し方です。 多くの論文で示されているように、資本市場はフィードバックを伴う非線形力学系である（約40ヶ月の記憶）。ほとんどの学者、さらに言えばノーベル賞受賞者は、このような精密な市場モデルは不要であり、効率的市場仮説と呼ばれるモデルに限定して考えることができると主張している。ここで何を議論する必要があるのでしょうか？どの樫の木から誰が落ちたのか？建設的な議論を行うには、既存の意見やアプローチを考慮することが前提になります。そうでなければ、ただのフラッブです。 削除済み 2009.07.23 11:50 #507 AlexEro >> : ランダムなプロセス（少なくともダイハードや新発売のNISTパッケージによるランダム性テストに耐えられるもの）が生物によって生成されうるというのは、どんな科学の本にも載っていないナンセンスな話である。これはあなたの発明品に過ぎず、証明できないばかりか、SHOWすらできない。だから、似非科学的な戯言はやめてくれ。 あなたは本当に...高度で理論的な知識をお持ちの方それとも、巧みなフリをしているだけなのか......？ 以下はその一例です。https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics 全てはランダムプロセス、確率、統計に基づくものです。経済学は生き物（「目的関数に基づく意思決定...」）の結果であることに疑いの余地はないだろう。 Petro Mohyla 2009.07.23 11:51 #508 faa1947 >> : マス・サービス論。地下の乗客は皆、ランダムかつ独立して地下に到着する。このランダムフローでは、待ち行列の長さと待ち時間の両方をかなり正確に計算することが可能です。でも、これはあくまで話し方です。 多くの論文で示されているように、資本市場はフィードバックを伴う非線形力学系である（約40ヶ月の記憶）。ほとんどの学者、さらに言えばノーベル賞受賞者は、このような精密な市場モデルは不要であり、効率的市場仮説と呼ばれるモデルに限定して考えることができると主張している。ここで何を議論する必要があるのでしょうか？どの樫の木から誰が落ちたのか？建設的な議論を行うには、既存の意見やアプローチを考慮することが前提になります。そうでなければ、ただの洪水です。 アダプティブマーケットについてはこちら：http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf "...の原則を適用することによって、市場の効率性と行動代替性を調和させる新しいフレームワークです。 進化 競争、適応、金融相互作用への自然淘汰". 削除済み 2009.07.23 12:11 #509 Choomazik >> : いや、"それ" ではなく。https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process。 また、AlexEroについては、ググるのが億劫な方は見てみてはいかがでしょうか？ 金融数学で言えば「同じ」です。個人的には、強い定常性に悩む人は見たことがありません。慣習的に弱い定常性に近いプロセスであれば、それはそれで幸せなことだと思います。したがって、定常的と言う場合は、通常、弱い定常性を意味する。 削除済み 2009.07.23 12:16 #510 Choomazik >> : "...の原則を適用することにより、市場の効率性と行動代替性を調和させる新しいフレームワークです。 進化 競争、適応、金融相互作用への自然淘汰". その言葉の中に文字がある!それは、「行動的アセットプライシングモデル」と呼ばれるものです。CAPMの矛盾点を踏まえて構築。つまり、CAPMに矛盾を見つけるとすぐに、--それはBAPMだからだ、と言うのです。面白いアイデアもありますが、それだけです。 1...444546474849505152535455565758...85 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ただ、数学で「定常」なプロセスを知らないだけなんです。静止しているRUNNINGプロセスがあります。異質な集団がグラフを見て、上司から伝えられた目標関数に基づいて意思決定する意図的な活動によって生成されるティック価格系列と何の関係があるのだろうか。ランダムネスや定常的なランダムネスとどう関係があるのでしょうか？このランダムな定常性は、よく知られているサイクルとどのような関係があるのだろうか。サイクルの場合、もはやランダムなプロセスではなくなるので、循環性は存在しないし、存在しえない。一方は何の関係があるのでしょうか？
全周期、つまり2*πをサイクリックにするということでしょうか？
弱くてもいいし、広くてもいいし、とにかく静止している。>> だから？
いいえ、「同じ」ではないのです。https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process。 あと、AlexEroの場合、ググるのが面倒なら調べたらどうだ？
ただ、数学で「定常的」な過程を知らないだけです。静止しているRUNNINGプロセスがあります。異質な集団がグラフを見て、上司から伝えられた目標関数に基づいて意思決定を行うという意味深い活動によって生成されるティック価格系列と何の関係があるのだろうか？ランダムネスや定常的なランダムネスとどう関係があるのでしょうか？
一方、異質なレミングの群れが「意思決定」することで、数学的／統計的／確率的な法則によってモデル化されたランダムなプロセスが生み出されます。人間の行動は、古くから人間の活動の多くの分野で数学的にモデル化されており、金融もその一つに過ぎない。
一方、異質なレミングの群れが「意思決定」することで、数学的／統計的／確率的な法則によってモデル化されたランダムなプロセスが生み出されます。人間の行動は、古くから人間の活動の多くの分野で数学的にモデル化されており、金融もその一つに過ぎない。
これはどんな科学書にも載っていないナンセンスなことです。ランダムなプロセス（少なくともダイハードや新発売のNISTパッケージによるランダム性テストに耐えられるもの）が生物によって生成されているというのです。これはあなたの発明品に過ぎず、証明できないばかりか、SHOWすらできない。だから、似非科学的な戯言はやめてくれ。
スルツキーは、確率変数の集合が、時には、スライディング平均で平滑化された、生きたプロセス（例えば、経済）の時系列に似たプロセスを生成する可能性があることを示した（ただし、厳密には証明されていない）。
確かに...そして、そのような本はどこにあるのでしょうか？
封入されています。ピータース資本市場におけるカオスと秩序.パブリックドメインでたっぷり。もし、投資ファンドの投資家を騙すことを目的とした様々なマルコヴィッツ、管理されたリターンとリスクがなければ、引用のランダム性、シグナル、ノイズに対してこれほど厳しいスタンスはとらないかもしれない。
ランダムなプロセス（少なくともダイハードや新発売のNISTパッケージによるランダム性テストに耐えられるもの）が生物によって生成されうるというのは、どんな科学の本にも載っていないナンセンスな話である。これはあなたの発明品に過ぎず、証明できないばかりか、SHOWすらできない。だから、似非科学的な戯言はやめてくれ。
その逆は、すでにここで言及され、参照されています。Slutskyは、確率変数の集合が、移動平均によって平滑化され、生きたプロセス（例えば、経済）の時系列に類似したプロセスを生成するかもしれないことを示します（ただし厳密には証明されていない）。
マス・サービス論。地下の乗客は皆、ランダムかつ独立して地下に入る。このランダムフローでは、待ち行列の長さと待ち時間の両方を非常に正確に計算することが可能です。でも、これはあくまで話し方です。
多くの論文で示されているように、資本市場はフィードバックを伴う非線形力学系である（約40ヶ月の記憶）。ほとんどの学者、さらに言えばノーベル賞受賞者は、このような精密な市場モデルは不要であり、効率的市場仮説と呼ばれるモデルに限定して考えることができると主張している。ここで何を議論する必要があるのでしょうか？どの樫の木から誰が落ちたのか？建設的な議論を行うには、既存の意見やアプローチを考慮することが前提になります。そうでなければ、ただのフラッブです。
ランダムなプロセス（少なくともダイハードや新発売のNISTパッケージによるランダム性テストに耐えられるもの）が生物によって生成されうるというのは、どんな科学の本にも載っていないナンセンスな話である。これはあなたの発明品に過ぎず、証明できないばかりか、SHOWすらできない。だから、似非科学的な戯言はやめてくれ。
あなたは本当に...高度で理論的な知識をお持ちの方それとも、巧みなフリをしているだけなのか......？
以下はその一例です。https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics
全てはランダムプロセス、確率、統計に基づくものです。経済学は生き物（「目的関数に基づく意思決定...」）の結果であることに疑いの余地はないだろう。
マス・サービス論。地下の乗客は皆、ランダムかつ独立して地下に到着する。このランダムフローでは、待ち行列の長さと待ち時間の両方をかなり正確に計算することが可能です。でも、これはあくまで話し方です。
多くの論文で示されているように、資本市場はフィードバックを伴う非線形力学系である（約40ヶ月の記憶）。ほとんどの学者、さらに言えばノーベル賞受賞者は、このような精密な市場モデルは不要であり、効率的市場仮説と呼ばれるモデルに限定して考えることができると主張している。ここで何を議論する必要があるのでしょうか？どの樫の木から誰が落ちたのか？建設的な議論を行うには、既存の意見やアプローチを考慮することが前提になります。そうでなければ、ただの洪水です。
アダプティブマーケットについてはこちら：http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"...の原則を適用することによって、市場の効率性と行動代替性を調和させる新しいフレームワークです。
進化 競争、適応、金融相互作用への自然淘汰".
いや、"それ" ではなく。https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process。 また、AlexEroについては、ググるのが億劫な方は見てみてはいかがでしょうか？
金融数学で言えば「同じ」です。個人的には、強い定常性に悩む人は見たことがありません。慣習的に弱い定常性に近いプロセスであれば、それはそれで幸せなことだと思います。したがって、定常的と言う場合は、通常、弱い定常性を意味する。
"...の原則を適用することにより、市場の効率性と行動代替性を調和させる新しいフレームワークです。
進化 競争、適応、金融相互作用への自然淘汰".
その言葉の中に文字がある!それは、「行動的アセットプライシングモデル」と呼ばれるものです。CAPMの矛盾点を踏まえて構築。つまり、CAPMに矛盾を見つけるとすぐに、--それはBAPMだからだ、と言うのです。面白いアイデアもありますが、それだけです。