И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
では、別の角度から聞いてみましょう。フラクタルの木ですが、どこにノイズがあるのでしょうか？
P.S. 素敵なツリーですね。写真の解像度が不十分なために非常に小さな枝が見えないのか、それとも「数え上げ」られていないために見えないのか、その違いは何なのか、教えてください。
Petersは、フラクタル過程におけるノイズの概念、すなわち局所的なランダム性と大域的な決定性をうまく表現しています。
私のささやかな理解では、フラクタルは、少なくとも物体としての完全性から見て、フラクタルという定義だけで、原理的にノイズを持ちません。そのような性質がある一方で、ノイズはもちろん、存在しないところにも存在する。DSPは、ノイズの存在とその効果的な対策が前提です。しかし、それはもちろん、より哲学的なものです。
しかし、ピータース、畜生、、、、。
では、別の角度から聞いてみましょう。フラクタルの木ですが、どこにノイズがあるのでしょうか？
P.S. 素敵なツリーですね。写真の解像度が不十分なために非常に小さな枝が見えないのか、それとも「数え上げ」られていないために見えないのか、その違いは何なのか、教えてください。
追伸：これを書いたとき、私はまだあなたの答えを見ませんでした。
やっと自由な時間が持てるようになった。多くの人が投げかけられた問いに答えるために考え出したことを、まとまった形で紹介しようと思います。そして、よりホリスティックに＋αの私の視点でご紹介していこうと思います。そして、あなたがたに知られていることを、少し別の角度から、私の考えるところに従ってお話しすることにします。
では、はじめましょう。
まず、価格が 連続的か離散的かを 調べたいと思います。価格は需要と供給の積であるという定義から行くと、需要と供給がなければ価格も存在しないことになる。また、需要があっても供給がなければ、供給があるまで価格も存在しない（逆もまた然り）。この場合、それ（価格）はどのように測定できるのか、という疑問が生じる。その理屈は、「平和はない、私がそれを計るまで」という数学の 壮大なフレーズにつながる。この言葉を少し修正して、「計るまで値段はない」。 しかし、この立場は、多くの処理方法が物理的な意味を失い、同じMA（平均値の計算）、すべての外挿および内挿法も、測定値間の価格が存在しないという事実につながるのです。しかし、不思議なことに、220Vのソケットに指を2本入れると（電圧を測定する:-)、正確に（数学で言うところのほぼ常に）電圧が存在するのである。この知識を価格に応用すると、価格は常にそこにある、つまり価格は連続的 である（ギャップやスタッドもない）という立場に立つことになる。これらのギャップはすべて、価格の測定方法が不完全であることに起因している。
価格（画面上での見え方）はどうなっているのか？
ADC（アナログ・デジタル・コンバータ）に例えると、Y軸に量子化、X軸にサンプリングがあり、Y軸に量子化、X軸にサンプリングがあります。(ADCをご存じない方は、時間をかけて勉強されることをお勧めします）。誤差はこの変換に特有のもので、この場合はY軸に0.5（価格変化の最小ステップ）をとっています。しかし、X軸（通常は時間）でより興味深いのは、あまりにも、エラーがあり、彼らはサンプリングレート（そしてそれ（周波数）はしっかりとdelta_tサンプリング周期にリンクされている）を設定する発電機の不正確さに関連していることを覚えて、周波数はHz = 1 / secで測定されています。私たちは、この値＝constに慣れているだけです。そうすることで、様々な機器の計算や作業を簡略化することができるのです。ですから、データ到達期間（サンプリング周期）はあっても、サンプリング周波数がないというのはおかしいと思います。そうすると、理屈の常識が通じなくなるのです。ぜひとも残しておきたい。つまり、サンプリングレートは存在するのですが、ただ、そのサンプリングレートは私たちにはなじみのない性質を持っていて、一定ではないのです。
サンプリングレートが一定でないのはなぜですか？
ここではすべてがシンプルに見えるし、あなた自身がこの結論に達したのです。そのため、到着周期は一定ではなく、常に変化しており、そのためサンプリングレートも変化する。
では、価格はどのように測られるのでしょうか。
実際には、何かを知らなければならない（測定、推定しなければならない）にもかかわらず、装置が必要な値（数値）を測定しないことがよくある。そんなときは、専門家のアドバイスに頼ってください。専門家集団を（知識の分野で）集め、悪い専門家は一定の基準で排除し、他の専門家は質問に答えようとする。しばしば、正反対の評価（測定）をする2人の専門家がいて、その2人が（自分たちは何でもできる専門家だと思って）首を突っ込むという事態がありますね。例えば、米国連邦準備制度理事会（第1専門家）がUSD/GBPの価格を設定し、イングランド銀行（第2専門家）が第1専門家と大きく異なる価格（例えば、20ポイント）を設定したとする。他のすべての市場参加者は、空腹のオオカミの群れのように彼らを攻撃し、かじり、かじるが、かじりさえしない - 主なものはそれらをかむことです（とpingは、彼らがラウンド来る前にこれらの愚か者をかじるために、より速くなる）、これは純粋なアービトラージ、完全に安全な戦略（もちろん特定の条件下（メインは最後までかじることはありません））ですので（私は良いピンとのその一部であればいいのに :-)).このように、市場はかなり良い見積もりをしてくれるのです。
サンプリングレートが重要な理由
非常に単純なルールがあり、調査対象のプロセスの変化率が高いほどサンプリング率を高くすべきであり、サンプリング率が高いほど良い（元の連続プロセスをより正確に表現できる）のである。サンプリング後のサイン波が、1周期2カウントと100でどのように見えるかを想像してみてください（100では、より元のサイン波に近い形になります）。そして、コテルニコフの偉大な定理があります（読んでみてください）https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0。
この定理に従わないと、非常にまずいことになる。例えば、飛行機の速度を800m/sで測定し、1時間後に次の測定をする。 飛行機はすでに空港に着陸しており、その速度＝0である。これは純粋なトレーダー用語でいうギャップである。金曜日は○○○○、月曜日は○○○○という具合にギャップがある。この時間帯は測定不能です !(コテルニコフの定理は成り立たない）。ま た、サンプリングレートが100MHzの場合、1秒間に100,000,000回の計測（カウント、ティック）を行うことになり、どのようなギャップになるのか想像してみてください。隙間もないだろうと思います。そして、きれいな滑らかな曲線がプロットされるかもしれません。
私たちの測定をより良く（より正確に、より速く、より強力に）する方法。
まず 非常に重要なことは、サンプリングレートを上げることです。正しい証券会社（「バンカー」ではない）は、このために複数のところから見積もりを取るようにしている（全部揃えたほうがいい）。そして、ここが証券会社にとって（そしておそらくトレーダーにとっても）非常に興味深いところです。1つ目は、「正しい見積もり業者」の選び方です。以上のことから、単位時間当たりの取引（測定）回数が最大のものが必要であることは明らかだと思います。第二に、ブローカーは、トレーダーがブローカーと対戦する機会を持っているので、（私は例外があると思うが、その説明は以下に示されている）、引用符を取得するためのソースを私たちに明らかにすることはありません。しかし、私の観点から、クローズアップに値する特殊な証券会社（ブローカー、銀行...）があります。 残念ながら、私は証券会社のエントリの引用フローを見たことがなく、それにアクセスすることはありません。しかし、私は本当に月曜日に取引を行うために証券会社（銀行、ブローカー...）の最初の人です（ギャップ）とどのような通貨や貴金属のために知っていただきたいと思います。なぜなら、優秀な専門家がいるか、あるいはおとりのように人工的なギャップを作って後で閉じるかのどちらかだと考えるのが自然だからです。 この知識は貴重なものになりえます。
第二に、（現在のように）pipsで動くと、振動周期が2分未満のプロセスは分析に使えないという運命にあることを理解することが重要です。そして、実用的な検討と、発振（周波数推定、振幅、位相、単純なサインでも）を認識するのに必要な時間は30分に上昇します（このスレッドの以前のどこかに書きました）。価格変動率の良いところでは60〜80ポイントです。
3つ 目は、棒グラフの作成を断り、別の価格の表現に切り替えることです。結局、我々はY軸に沿って確率変数を分析する多くの方法（MA、RSIなど）を発明し、我々はX軸のことを忘れてしまった、それは確率変数であり、それも正しく、慎重に扱われるべきである。まず、5刻みの平均をとり、それを平面上の点として、このランダムな値の推定値の信頼区間を各軸に構成することである。多くのバリエーションを考え、見て、検討することで、この曲線はより滑らかになり、その結果、より予測しやすくなる可能性が高い。おそらく、他の専門家に対して必要な優位性が生まれ、私たちの見積もりはより速く、より良く、より正確になるのでしょう。しかし、ひとつだけ戸惑うことがあります。それは、「偽チク」です。私が間違っているかもしれませんが、MT4で分を正しく計算するためには、取引が全くなかった場合、各バーの最初に偽のティックを生成する必要があります（それが最も簡単な解決策のようです）。もしそうなら、それは真実です（私は確かなことはわかりません、開発者が答えなければなりません）。 この刻みを何とかして取り除くことが必要です、とても重要だと思います。 測定理論から導かれることですが、誤った測定値には対処せず、一切避けるようにする方がよいでしょう（いずれにしても自分で生成することは避けましょう）。
私は（それらのみを）提案し、さらに多くの人がすでに私は価格を表す別の種類のチャートに移動していると思います。Volumeと時間を入れ替えるだけです（チャートを見てください）。閑散とした市場では時間が圧縮され、高速な市場では時間が引き伸ばされます。指標の遅れが少なくなる。そして、これはデータ頻度（サンプリング頻度）の変更に他ならず、ファストマーケットではデータ（測定値）が多くなり、高速に流れるプロセスを分析できるようになる。 HLOCバーから離れ、境界点の代わりに信頼区間を構築することになるのだ。
結局のところ、様々な変換を駆使して非定常なランダムフローを定常なものに持っていこうということなのです。そして、そこでは良いTSから遠ざかることはないでしょう。
上記の変換により、非定常流の最も重要な特性の1つを定常流に還元する（1ページ参照）。それは1次のモーメント関数で、流量の強度（IF）または単位時間当たりのトランザクション（測定）数と呼ばれるものだ。
一見、議論の余地がないように見えることを言われても、常にすべてを疑ってかかること だ。これこそ、研究者の真の姿である。飛べないのに、飛んだ。月には到達できないし、もう踏みつぶした、市場で儲けることはできない......。そのお金はどこに行くのですか？あるいは、どこかで損をすれば、どこかで得をするという保存の法則は、もう通用しないのかもしれません。カジノのように遊んでも長い目で見れば勝てないかもしれないが、遊ばずに考え、分析し、いくつかのパターンを見つけてそれを利用すればいいのだ。そして、相手が変わり始めるまで、何度も何度も相手を倒し、変え、自分も変える。より良く、より速く、より正確に、知識を豊かにする。そして、特別な場合に戻ってくる、証券会社は、その入り口（すべての見積もり）であなたにすべてを開き、あなたの家にお金をもたらし、あなたの最愛の義母の誕生日の花の世話をする特別な宅配便まで、すべてであなたを助けるでしょう。あなたは彼と一緒に、彼の専門家チームで仕事をすればいいのであって、彼に逆らう必要はありません。
エルナー01
ピリオドの2倍（4倍）については、書いてあることが正しく理解できれば、非常に素早く斜めに見ることができました。私も似たようなことがありました。コテルニコフの定理が成立していない時の測定は、非常に速いプロセスで行われました。そして、興味深い効果がありました。何がどのようにそこにあるのかがわかるまで、私たちはほとんどカブバリズムを信じ始めていました。研究対象のプロセスが定数に縮退してしまうか、それに近いものでさえあり得ない、安定した振動が現れるだろう。これはリサージュ図形とも呼ばれる共振効果である。しかし、Fdiskの精度が低いため、実際にはすべてが崩れてしまいます（モデルは動作しているようですが）。超高周波では、Fディスクは一定ではありません（残念ながら私たちの場合はそうです）。
追伸：サンプリングレートをコントロールすることで、例えば0という定数から、画面に表示される曲線まで、好きなものを得ることができます :-)。ある数字が世界を支配している、というのは疑問ですが......誰もこの数字を実行しないことを望みます（私は実行しませんし、私の仕事はもっとささやかなものです）。しかし、入ってきた情報を処理するときに、この数字を忘れてはいけない。以前はDSPの専門家だと思っていたのに、（画面に表示されているお金を見て）忘れていました。今は変わって、専門家ではなく、この分野では一定の知識を持っている人間になっています。この熊手を踏むな、もうわかっただろう。もっと早く理解していれば（記憶すること、この角度から市場を見ること）、どれだけの年月が失われたことか、結局は無駄ではなかったと思う。
すごいですねぇ。
使いこなすには時間がかかる。
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
なぜ満たされないのか？先ほど引用した定理では、サンプリングレートは最高周波数成分の2倍であるべきとされています。
Fd>2*fmax.
AOGの状況、-地上のVS。ソース信号（測定速度）は常にゼロを示します。そして、なぜ定理を満たさないのか？:о)
私たちの場合 - 誰も週末に取引していない、と経済プロセス、プラス感情やパニック、月曜日のギャップがあります。コテルニコフ大王とCSOはトレーディングとどんな関係があるのでしょうか？ 皆さん、自分の知識の範囲で現象を説明されていると理解しています。生物学者、動物学者、化学者、歯科技工士など、商人の話を聞くのも面白いかもしれない。でも、THISは 違う！THISの 異質さ!!!!COC-コテルニコフと並んで役に立たなかった!
キャンディッドにエルナー01
ピリオドの2倍（4倍）については、その内容を正しく理解していれば......。
私が理解したのは、そういうことではありません。
サンプリング頻度によるダニの頻度識別を正しいとは考えていないことは、既に書きましたので、本文を繰り返すことはしません。一般に、刻みの大部分は1点であるから、提案された変換は「任意の点での微分を定数モジュロで考えてみよう」ということに近いものである。