ランダムフロー理論とFOREX - ページ 26 1...192021222324252627282930313233...85 新しいコメント Sceptic Philozoff 2007.12.11 23:43 #251 キャンディッド、私は直接的な売買益を追求しているわけではありません。私はすでに、TSの頑健性/非頑健性を 自動的（もちろん統計的に）に証明したいと書いています。すべてのTSに適合するわけではありませんが、ここで発表されたTSの少なくとも80%には適合することは明らかです。引用プロセスのいくつかの微妙な特徴は、明らかに利用されていないため、まったく重要ではありません。このツールは、実際に儲かるTSのアイデアに勝るとも劣らない価値があると確信しています。 どんな微妙な特徴？例えば、市場の離散性（ある種の倒錯した形でのフィボイド）、チャネルの存在、サポート/レジスタンスレベルなどです。 プロセスがどのように構成されているかを知っている場合：（「最悪の」場合、実際にはTSの堅牢性を確認するための最良のものです）数十万個の「合成」を生成し、TSが負けるそれらの％を直接チェックします。 そして、テストを正当化するために特に考案した人間工学的仮説を使用して、プロセス実現空間で得られた統計チェック結果を時間的に実際の取引に適用してください。 確かに長いですが、リアルタイムで自分のお金で確認するよりはずっと短く、安く済みます。しかし、統計的に確実に検出できる殺傷率（殺傷確率-p）が小さいほど、より多くの合成物質が必要となります（小さなpに対して統計的に十分な数の合成物質は、1/p^2のオーダーを持つ関数です）。しかし、フォワード分析、多通貨・多期間テスト、その他Pardoが説明したくだらないものは必要ありません。ただし、TCが使用する情報に適したプロセスのモデルを知っている場合です。追伸2 私信： アミールさんの 記事（「日中取引における時間置換の原理」）を読んで、物理的な類推を求めるあなたの爛れた想像力を喜ばせるものを探しています。見てください。 ランダムプロセスの統計学の観点からは、第一近似の価格変動プロセスはнекоторым видом диффузии, то есть процессом переноса материи или энергии из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией であることが長い間受け入れられてきた。 レーダーという言葉ではなく、拡散という言葉で表現したほうがいいのかもしれませんね？レートの違いで勝負がある（キャリートレードと 言うのでしょうかね）。ここでは、濃度の違いと自然なエネルギー移動（キャリー＝運ぶ）がある...。 Rashid Umarov 2007.12.12 08:40 #252 Mathemat: 数万個の「合成画像」（「最悪」の場合、実はTSの堅牢性を確認するには最適であることが判明）を生成し、そのうちの何%でTSが負けるかを直接確認するのである。 そして、そのような検定を正当化するために特に指から摘出されたエルゴード性仮説を用いて、プロセス実現の空間で得られた統計的検定の結果を、時間軸上の実取引に拡張するのである。 特定の特性を持つ人工的なプロセスをどのように生成するかは、すでに決まっているのでしょうか？アラEURUSD、アラGBPJPYなど。与えられたタイムフレームとフラクタル要件（異なる時間地平での自己相似性）を持つ。ただ、面白い。そのような方法論は、本当に価値があり、需要があるように思います。 Candid 2007.12.12 09:29 #253 Mathemat: TSの頑健性／非頑健 性の証明を自動化（もちろん統計的に）したいことは既に書きました。 これでは100％TCは死んでしまうのでは？ Sceptic Philozoff 2007.12.12 09:35 #254 Rosh さん、こんにちは。それこそが、私が求めているもの、すなわち「方法」なのです。一番のこだわりは、定常性です。ガウス性、ビネラビリティ、マーチンゲールなどは実は必要ないんです。私が必要とするのは、少なくとも見積もりプロセスのいくつかの変換の定常性である。先ほどのAmirの 記事で、原理的には（equivolume barの定常性について）希望が持てます。 大きなTF（週足など）では難しいですが、4時間足までなら本当だと思われます。さらにその先 - 技術的なコーディングの問題のみで、決定的なものではありません。 統計学に強い数学者・機械工学者がいる。 研究してくれるか、どこを掘ればいいか教えてくれるか、非常にありがたい。もう一度言いますが、引用プロセスの少なくともある可逆変換の定常性を 確認する必要が あります。 具体的なペアについて...まだわかりません、楽器によって法律が違うのではと思い、少なくともそれについてはオイラしか見てません。私たちはとにかくオイラが一番好きなので、この場合でもメリットはあるはずです。 これでは100％TCは死んでしまうのでは？ 可能 性は高い。通常の連続フィルターを使ったTCの場合、錯覚は少ない。 Yurixx 2007.12.12 09:39 #255 lna01: 数学 TCの頑健性／非頑健 性の証明を自動化（もちろん統計的に）したいことは既に書きました。 これって、100％TCを全部殺さないんですか？ 全部殺せるんだ!ただし、著者がなんとか数学に 同意しているものは除く。:-) Sceptic Philozoff 2007.12.12 10:10 #256 例えば、従来のトレーディングの解釈であるワゴン、RSI、ストキャスティクス、アリゲーター、モメンタム、その他連続的なものに基づいた堅牢なシステムに対する反例を知っている人がいます。(ちなみに、そのような可能性を排除しているわけではありません）。 私が自分のアバターを過激な革命的なものに変えたのは、このアイデアから、単なるTS構築の原則に対する批判ではなく、何か真剣で建設的なものが生まれるとはっきり理解したときでした :) 。 Prival 2007.12.12 10:11 #257 Mathemat:追伸2： アミールの 論文（「日中取引における時間置換の原理」）を読みながら、物理的なアナロジーを求めるあなたの爛れた想像力を鎮める何かを探しています。ご覧ください。 ランダムプロセスの統計学的な観点から、価格変動のプロセスは第一近似的にある種の拡散、すなわち物質やエネルギーが濃度の高いところから低い ところへ移動するプロセスであると長い間受け入れられてきた。 レーダー用語ではなく、拡散という言葉で表現したほうがいいのかもしれませんね？レートの違いで勝負がある（キャリートレードと 言うのでしょうかね）。ここでは、濃度の違いと自然なエネルギー移動（キャリー＝運ぶ）がある...。 1つのアカウントが壊れて以来、もう何年も私が欲しかったもの、最も重要なもの、探していたものを与えてくれて、本当にありがとう ございます。今は、世界中の金融アナリストがモニターの向こう側に座っていても、（市場は）私に勝つことはできないのです。エルダーじいさんの言うとおりだった。大切なのは頭の中だ! したがって、私のために画面上のこの曲線は決してブラウン運動（マーチンゲール、拡散...）または彼らはそれを呼び出すものは何でも、私はもはやすべてのこれらの名前を気にしない、と取引システム - 賭けのゲーム（とあなたが勝つことはできません何に関連付けられたすべての理論）。 この曲線的な軌道は、狡猾で陰湿で冷酷な敵のものです。そして、そこの入り口は（買い、売り、買いとかいう）ではなく、ロケット発射で、出口は（利食い、TP、SL とか）敵を倒す確率があるんです。 今、彼らはこのゲームを持っていて、このゲームの賭け金はルーブルなので、私に勝つことはできないのです。私は戦争を持っており、賭け金は非常に高く、彼（市場）が勝ちたい（＝私の妻をレイプし、私の子供を奴隷として売りに来たい）のであれば。彼はまず私を殺し、私の死体の上で踊り、私の上で足を拭かなければならない。 そして、もしそれが戦争だとしたら（この状況を想像してみてください）、モニターの私の側には本物の戦士（騎士、戦士、兵士、一言で言えば軍隊）がいて、もう一方の側にはバフェット、ソロス、ベン・ラディンなど... 彼らは1：10^100でも勝つ見込みはありません。私はそれに10円も賭けないでしょう。 ラリー・ウィリアムズやバッターなどは、市場に勝つことが可能であることを教えてくれている。 P.S. 数理 さん、ありがとうございました！これでもう、妄想はなくなりました。 編集する。今の私に勝つことは不可能だが、勝てるのか？相手の行動のパターンを少しでも見つけられたら、貯金箱に入れて使ってみようと思っています。じっくりと研究してみます。そして、敗北の確率が0.7のオーダーになったら、私は戦いに出ます。 Sceptic Philozoff 2007.12.12 10:44 #258 Prival писал (а): そして、敗北の確率が0.7くらいになったら、戦いに出ます。 取引のm.o.s.を忘れてはいけない。なぜなら、「5/100」（TP/SL）システムは、0.7よりさらに高い命中確率を持っていますが、それでもM.O.S.はゼロだからです。 Prival 2007.12.12 10:49 #259 Mathemat: Prival wrote: そして 、敗北確率が0.7のオーダーに達したら、私は戦いに出ます。 取引の手口も忘れてはいけません。なぜなら、「5/100」（TP/SL）システムは、0.7よりさらに高い故障確率を持つが、そのM.O.取引は依然としてゼロであるからだ。 いや......今は素手で私を連れてはいけないんだ、TP/SLもシステム（5/100）もないんだ、的を射なければならないんだ。10回中7回ヒット（しかもミスはマイナスでなく0）。利益（傷）は後で数えましょう :-) Rashid Umarov 2007.12.12 10:58 #260 Mathemat: Rosh さん、こんにちは。それこそが、私が求めているもの、すなわち「方法」なのです。一番のこだわりは、定常性です。ガウス性、ビネラビリティ、マーチンゲールなどは実は必要ないんです。私が必要とするのは、少なくとも見積もりプロセスのいくつかの変換の定常性である。先ほどのAmirの 記事で、原理的には（equivolume barの定常性について）希望が持てます。 大きなTF（週足など）では難しいですが、4時間足までなら本当だと思われます。さらにその先 - 技術的なコーディングの問題のみで、決定的なものではありません。 こちらは試されましたか？このプログラムへのリンクは既にあげたと思うのですが- http://www.r-project.org/ 1...192021222324252627282930313233...85 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どんな微妙な特徴？例えば、市場の離散性（ある種の倒錯した形でのフィボイド）、チャネルの存在、サポート/レジスタンスレベルなどです。
プロセスがどのように構成されているかを知っている場合：（「最悪の」場合、実際にはTSの堅牢性を確認するための最良のものです）数十万個の「合成」を生成し、TSが負けるそれらの％を直接チェックします。 そして、テストを正当化するために特に考案した人間工学的仮説を使用して、プロセス実現空間で得られた統計チェック結果を時間的に実際の取引に適用してください。
確かに長いですが、リアルタイムで自分のお金で確認するよりはずっと短く、安く済みます。しかし、統計的に確実に検出できる殺傷率（殺傷確率-p）が小さいほど、より多くの合成物質が必要となります（小さなpに対して統計的に十分な数の合成物質は、1/p^2のオーダーを持つ関数です）。しかし、フォワード分析、多通貨・多期間テスト、その他Pardoが説明したくだらないものは必要ありません。ただし、TCが使用する情報に適したプロセスのモデルを知っている場合です。
追伸2 私信： アミールさんの 記事（「日中取引における時間置換の原理」）を読んで、物理的な類推を求めるあなたの爛れた想像力を喜ばせるものを探しています。見てください。
数万個の「合成画像」（「最悪」の場合、実はTSの堅牢性を確認するには最適であることが判明）を生成し、そのうちの何%でTSが負けるかを直接確認するのである。 そして、そのような検定を正当化するために特に指から摘出されたエルゴード性仮説を用いて、プロセス実現の空間で得られた統計的検定の結果を、時間軸上の実取引に拡張するのである。
TSの頑健性／非頑健 性の証明を自動化（もちろん統計的に）したいことは既に書きました。
これでは100％TCは死んでしまうのでは？
Rosh さん、こんにちは。それこそが、私が求めているもの、すなわち「方法」なのです。一番のこだわりは、定常性です。ガウス性、ビネラビリティ、マーチンゲールなどは実は必要ないんです。私が必要とするのは、少なくとも見積もりプロセスのいくつかの変換の定常性である。先ほどのAmirの 記事で、原理的には（equivolume barの定常性について）希望が持てます。 大きなTF（週足など）では難しいですが、4時間足までなら本当だと思われます。さらにその先 - 技術的なコーディングの問題のみで、決定的なものではありません。
統計学に強い数学者・機械工学者がいる。 研究してくれるか、どこを掘ればいいか教えてくれるか、非常にありがたい。もう一度言いますが、引用プロセスの少なくともある可逆変換の定常性を 確認する必要が あります。
具体的なペアについて...まだわかりません、楽器によって法律が違うのではと思い、少なくともそれについてはオイラしか見てません。私たちはとにかくオイラが一番好きなので、この場合でもメリットはあるはずです。
可能 性は高い。通常の連続フィルターを使ったTCの場合、錯覚は少ない。
TCの頑健性／非頑健 性の証明を自動化（もちろん統計的に）したいことは既に書きました。
これって、100％TCを全部殺さないんですか？
全部殺せるんだ!ただし、著者がなんとか数学に 同意しているものは除く。:-)
例えば、従来のトレーディングの解釈であるワゴン、RSI、ストキャスティクス、アリゲーター、モメンタム、その他連続的なものに基づいた堅牢なシステムに対する反例を知っている人がいます。(ちなみに、そのような可能性を排除しているわけではありません）。
私が自分のアバターを過激な革命的なものに変えたのは、このアイデアから、単なるTS構築の原則に対する批判ではなく、何か真剣で建設的なものが生まれるとはっきり理解したときでした :) 。
追伸2： アミールの 論文（「日中取引における時間置換の原理」）を読みながら、物理的なアナロジーを求めるあなたの爛れた想像力を鎮める何かを探しています。ご覧ください。
1つのアカウントが壊れて以来、もう何年も私が欲しかったもの、最も重要なもの、探していたものを与えてくれて、本当にありがとう ございます。今は、世界中の金融アナリストがモニターの向こう側に座っていても、（市場は）私に勝つことはできないのです。エルダーじいさんの言うとおりだった。大切なのは頭の中だ!
したがって、私のために画面上のこの曲線は決してブラウン運動（マーチンゲール、拡散...）または彼らはそれを呼び出すものは何でも、私はもはやすべてのこれらの名前を気にしない、と取引システム - 賭けのゲーム（とあなたが勝つことはできません何に関連付けられたすべての理論）。
この曲線的な軌道は、狡猾で陰湿で冷酷な敵のものです。そして、そこの入り口は（買い、売り、買いとかいう）ではなく、ロケット発射で、出口は（利食い、TP、SL とか）敵を倒す確率があるんです。
今、彼らはこのゲームを持っていて、このゲームの賭け金はルーブルなので、私に勝つことはできないのです。私は戦争を持っており、賭け金は非常に高く、彼（市場）が勝ちたい（＝私の妻をレイプし、私の子供を奴隷として売りに来たい）のであれば。彼はまず私を殺し、私の死体の上で踊り、私の上で足を拭かなければならない。
そして、もしそれが戦争だとしたら（この状況を想像してみてください）、モニターの私の側には本物の戦士（騎士、戦士、兵士、一言で言えば軍隊）がいて、もう一方の側にはバフェット、ソロス、ベン・ラディンなど... 彼らは1：10^100でも勝つ見込みはありません。私はそれに10円も賭けないでしょう。
ラリー・ウィリアムズやバッターなどは、市場に勝つことが可能であることを教えてくれている。
P.S. 数理 さん、ありがとうございました！これでもう、妄想はなくなりました。
編集する。今の私に勝つことは不可能だが、勝てるのか？相手の行動のパターンを少しでも見つけられたら、貯金箱に入れて使ってみようと思っています。じっくりと研究してみます。そして、敗北の確率が0.7のオーダーになったら、私は戦いに出ます。
いや......今は素手で私を連れてはいけないんだ、TP/SLもシステム（5/100）もないんだ、的を射なければならないんだ。10回中7回ヒット（しかもミスはマイナスでなく0）。利益（傷）は後で数えましょう :-)
Rosh さん、こんにちは。それこそが、私が求めているもの、すなわち「方法」なのです。一番のこだわりは、定常性です。ガウス性、ビネラビリティ、マーチンゲールなどは実は必要ないんです。私が必要とするのは、少なくとも見積もりプロセスのいくつかの変換の定常性である。先ほどのAmirの 記事で、原理的には（equivolume barの定常性について）希望が持てます。 大きなTF（週足など）では難しいですが、4時間足までなら本当だと思われます。さらにその先 - 技術的なコーディングの問題のみで、決定的なものではありません。