マーチンゲールは邪道か!?

 
この資料やMT4による自動TS開発専用の英語フォーラムで勉強していると、資金管理におけるマーチンゲール 法の適用に関する枝で、この資金管理法の効率性について議論されていることに気づきました。当然、探究心旺盛な私は、この問題について、議論や論証に頼らず、独自に2つの意見のうちどちらかを探すことにした。

まず、マーチンゲール原理に基づく既存のExpert Advisorを検証してみました。予想通り、これらのEAはそれぞれコードや取引に違いはあるものの、全般的に効果がないことが判明しました。しかし、これらのExpert Advisorに共通する特徴を見出すことができました。

1.マーチンゲール法の使用(勉強しなくても明確だが、それでもメモしておく)。
2.1999年7月1日から2007年3月23日までの8通貨ペアのバックテストにおいて、パラメータの最適化を行わなかった場合、ほとんどの場合、最適化後に得られたポジティブな結果は有効性の指標とはならないため、有効性がない。さらに、最適化も行いましたが、効果は上がりませんでした。
3.トレンドに逆らった取引のみ、より正確には1段目の取引に逆らう値動きをした場合にロットを2倍にすること。
4.市場に参入するタイミングを決定するためのルール(あらゆる分析において)が存在しないこと。

1番目と2番目の項目ですべてがクリアになります。しかし、ポイント3と4は、私たちに考え直させます。

まず、同じようなExpert Advisorを書くことにしたのですが、これはトレンドで取引するものです。とにかく、さらに説明します。
私はMQL4の専門家ではなく、実は全く詳しくないのですが。ただ、5~6年前までは、MT4の先祖にあたるMetaQuotesというプログラムでEAを書いていたんです。書くのに2、3日かかりました。とはいえ、他のEAからコードを引っ張ってきた部分もあるのですが。

Expert Advisor は次のように動作します。
1.2つの逆指値注文、1つは買い、もう1つは売り。現在の価格からΔの距離で、利食いΔ、損切りΔ*2のボリュームロットを設定。
2.一方の注文がトリガーされると、もう一方の注文は削除されます。 ここでは、トリガーされた注文と反対の、トリガーされた注文の始値から+/-デルタ(方向による)で、Lots*3 の数量で、Take Profit Delta と Stop Loss Delta*2 の注文も入れておく必要があります。
3.最初の注文(トリガー)でテイクプロフィットに到達した場合、2番目の有効な注文は削除されます。
4.2次が発動した場合は、2次を繰り返しますが、体積はLots*9になります。

この場合の取引量を増やすプログレッションは、マーチンゲール法に従って正確に構築されているわけではないが、原理は同じである。
それに、プログレッションには2つのバリエーションがあります。
1.Lotsパラメータの次の値を3倍に増加:1-Lots*1、2-Lots*1*3、3-Lots*3*3、3-Lots*9*3、4-Lots*27*3、など。
2.パラメータLotsの次の値を、次の奇数フィボナッチ値に対応する数に増加させる:Lots*1、Lots*3、Lots*8、Lots*21、Lots*55、など。

肉眼で見てもわかるように、この資金管理方法は、これまでのマーチンゲール法を用いたExpert Advisorよりもさらに危険なものです。しかし、本EAは既存のExpert Advisorと異なり、大きなプルバックがない動きやプルバックが全くない動きがあればよいため、そのパフォーマンスは従来のものを凌駕しています。しかし、結局、どのDeltaパラメータでも価格がキラーレンジで振れる時期があり、結果はマイナスとなった。強い(または弱い、しかし強いプルバックや修正がない)動きの間、Expert Advisorは動きの方向に関係なく動作することに注意する必要があります。

その瞬間に相場のエントリー方向を決めるよりも、エントリーする瞬間を決める方がずっと簡単だということは、多くの人が知っていることだと思います。そこで、このEAに注文を出すタイミングを判断するルールを追加することにしました。ボラティリティの変化に反応するいくつかの指標を調査しましたが、私のMQL4の知識不足のため、これらの指標のコードをEAに正しく挿入することができず、手と目でバックテストを行うためテスト時間が大幅に増加し、指標の数が多くなったため、このアイデアは脇に置いておきました。従って、ニュースでの取引は止めています。

そこで、EAを改造して、曜日、時間、分を指定して動作開始できるようにしました。つまり、Expert Advisorはニュースリリース前に注文を設定することができるようになったのです。しかし、これでは悩みが半減してしまいます。
ニュースの発表時間を決め、重要なものとそうでないものに分けるために(ファンダメンタル分析、マクロ経済学の知識が乏しいので自分ではできません)、ある証券会社の分析結果を利用しました。残念ながら、この証券会社のアーカイブには2007年のカレンダーしかない。
しかし、2007年の5通貨ペアのバックテスト(1回ごとの取引で実施)の結果、この間、負けトレードは1回もなく、出来高増加の最大レベルは3番目、すなわち(出来高増加2版)スタート時1ロットで合計-1+3+8=12ロットとなったことがわかりました。また、8区画の案件は全体の1/7を超えることはなかった。

もちろん、このEAとこの使い方の有効性を語ることはできませんが。第一に、テスト期間が短いからであり、第二に、落とし穴があるからである。そのうちの一つ(おそらく主なもの)は、強い動きのときにブローカーによって設定された価格で正確に注文が執行されないということである。

とはいえ、バックテストとフォワードテストの両方をデモで続けるつもりです。その結果をここに報告します。私の調査によって、誰かが調査をせずにマーチンゲール法を使うかどうかを決める、あるいは多くの時間を節約することができればと思います。
多分誰かが知っていると私は2007年より前の期間の経済カレンダーのアーカイブ(いくつかの動きに市場をリードするニュースによってソートと)のアドレスを求めることができます。ありがたいことです。
 

では、具体的にどのような問題があるのでしょうか。あなたのレポートからは読み取れませんでした。
マーチンゲール 法も試しているのですが、2~3連敗ならいいのですが、10連敗することもあるんです。

 

1.価格がレンジから外れる、つまりDelta*2より大きな動きにつながる、あるいはDeltaより大きな動きにつながらないニュースの 正確なタイミングを決定することです。
2.カレンダーのアーカイブ(1999年~2007年)が利用できるようになったことで、問題1を解決する。

 
DrawDown писал (а):

1.価格がレンジから外れる、つまりDelta*2より大きな動きにつながる、あるいはDeltaより大きな動きにつながらないニュースの正確なタイミングを決定することです。

ニュースリリースの正確なタイミングを知ることでTSが向上すると考えるのは間違っていると思うので、「ニュースで仕事をするもう一つの 試み(Lena さんの投稿)」を読むといいと思います。私の意見は、ニュースに対する価格反応は、均質性、曖昧さ、予測可能性から非常に遠いという事実に基づいています。フィフティ・フィフティ最高のシナリオは、ニュースでの取引がゼロになることです。そしてそれは、他のTSでこのニュースを取り上げても、何の意味もないということです。
 
マーチンゲール+ニューストレード=Road to Nowhere。
マーチンゲールで儲けることが不可能であることは、前世紀半ばにダブによって数学的に証明されている。
念のため、指で説明しようとしたこちらの記事もご覧ください。
「マーチンゲールとは何ですか?

しばらくこの方向で格闘していると、同じ結論に行き着きます。

ちなみに、マーチンゲール原理がどのように働くかの例をCHAMPIONSHIPで紹介しますと https://championship.mql5.com/2012/ru/news。
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
 
KimIV писал (а):

...私は、ニュースに対する価格の反応は、均一、明確、予測可能とはとても言い難いという事実によって、自分の意見を正当化しています。フィフティ・フィフティだ ...フィフティ・フィフティ...
そして、私もまったく同感です。しかし!私の研究というかアドバイザーにとっては、価格の反応がどうなるかは重要ではありません。重要なのは、反応があるかないかです。つまり、値動きの方向は重要ではありません。さらに、価格がいわゆる「アロー」、つまり、ある方向に動いた後、すぐに別の方向に動くことがあっても問題ないのです。その場合、私にはその方法の利点があります。たとえ「矢印」が2つできても、最後の値動きの方向に関係なく、私の勝ちです。

はい、リンクありがとうございます。そのスレッドの議論は、本当に私が必要としているものです。そちらで話題を継続します。ここで建設的な議論ができない理由。 参加者が本質を理解せず、「マーチンゲール 法」という概念の存在により、検討も議論もせずに放置しているだけだからです。マーチンゲール法ではなく、ニュースでの価格変動の統計に基づいたシステムですが。FX Enginesが行った、ニュースに対する市場の反応である価格変動の分析を掲載する予定です。この変動を取引に利用する機会があることを明確に示している。

このExpert Advisorの原理を使った取引で唯一障害となるのは、証券会社の質 である。自動売買ロボットを使って、いつでも指定した価格で注文を実行できる証券会社がなければ、そのような会社は必要ありません。

今、私はNFPでExpert Advisorを実行しています。カレンダーは常時必要ない。今のところ、結果は上々ですが、まだバックテストです。NFPを終えたら、結果をお知らせします。
 
DrawDown:

...さらに、価格がいわゆる「アロー」を作ることができること、すなわち、ある方向に行き、すぐに他の方向に行くことができることも問題ではありません。その場合、私はメソッドを使用して勝つ。そして、たとえ価格が2つの "矢印 "を作ったとしても、最後の動きがどの方向であっても、私の勝ちです。



矢が6本や8本の場合はどうするのですか?

マーチンゲールは、利益が出る確率が90%以上であれば、おそらく使用可能です。あるいは、言い換えれば、一連の確率が
3~4回の負けトレードは無視できるレベルです。しかし、もし90%の利益率の取引があるTPがあるのなら、なぜマーチンゲールを使うのでしょうか?

上記のような戦略をボラティリティ・ブレークダウンと呼びます。
原則として、ニュースやマーチンゲールとは関係ありません。

私のマーケットでの経験から、私は黄金律を学びました - すべてのポジションは、その前に決済すること。
ニュースの前にすべてのポジションをクローズし、フェンスで待機する。
 
:)またニュースか...。そうですね、特にポンドが5分で100~120pips稼ぐのを見て、ニュースの1分前に2つ保留を投げればいいのに...と思ったりすると、魅力的ですね。
言ってみれば、私はこの方法で少しお金を稼いだくらいです。

一週間分のカレンダーをダウンロードするMTSを作り、リリース1分前に4通貨(どの国のニュースかによる)に2つのペンディングオーダーを入れました。また、履歴を記入し、注文を出した瞬間の価格までの距離、ニュース発表 後の注文寿命、ストップとトレーリングポイントなどのパラメータを最適化しました。多すぎるということはなく、パンとバターには十分な量でした。そして、デモに置いて視聴を開始しました。このようなことがありました。





というわけで、迷走しているという結論を導き出しました。公平を期すために、同時発表の
ニュースの重要度と量で区別しただけで、特にニュースの種類で区別しようとは思っていませんでした。
追加情報として、2006年全体のカレンダーを残しておこうと思います。
ファイル:
 
New:


シューターが6人、8人いたらどうする?

はい。その場合、保証金を失うことにつながるロットの徐々に高い数で別の注文を開くために十分な資金がありません。

せめてニュースでは、2本、3本の「矢」でもいいから、動きが一定になるようにと期待していた。しかし、残念なことに。

1999年から2001年までは、非農業部門でもそうでした。以前は変動が激しいため、多くても4つの注文を出していましたが、マーチンゲールを 使うことで利益を出して決済することができるようになりました。しかし、2001年から2007年にかけては、大きく方向性の異なるローソク足がいくつも並ぶ形で変動した時期が2回ありました。そんな「高い塀」。当然ながら、これだけでは赤字になる。

また、1999年から2007年までのCPIデータに起因する動きのバックテストでは、預金を引き出す可能性が3回発生しました。
FOMCの政策ニュースについて-2回。
PPIについて - 4回。
住宅着工件数で1回-3回。
Trade Balanceで4回発生しています。

Initial ClaimsとDurable Ordersだけが最大で4つまで注文数を増やし、8年越しに保証金を増やすことができたが、この事実は私を勇気づけず、他の大きな値動きにつながる16のニュースの調査に時間を浪費することはしなかった。

私の結論は以下の通りです。 マーチンゲール法は、再エントリーが正しく行われることを前提に、マーケットで偽エントリーの可能性がある場合にのみ使用することができます。つまり、2段階目(せいぜい3段階目)の進行に音量を上げることです。そうでなければ、効率は成功する取引システムの要件を満たすことはできません。
ニュースでの取引は、よくよく考えてみると、価格の反応が不確実なだけでなく、それ以上に不確実であることに気がついたのです。そして、この反応を利用して、中期的にでも利益を上げる取引は不可能である(もちろん、インサイダーにアクセスできる人は別である)。

皆さん、ご意見をお聞かせいただきありがとうございました。

 

レバレッジ1:500

ワーキングロット 0.01

スプレッド 8pips

ストップロス 23pips

テイクプロフィット 23pips

1ピップセンチロット価格 0.085ドル

GDP/JPY

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ステップ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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確率 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048

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4$ 8 $ 16 $ 32 $ 64 $ 128 $ 256 $ 512 $ 1024 $ 2048 $ 4096

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ステップボリューム 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 0.64 1.28 2.56 5.12 10.24

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ステップロス 1.96 3.91 7.82 15.64 31.28 62.56 125.12 250.24 500.48 1000.96 2001.92

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0.01ロットの取引に必要な最低初期預金額* 381.12 762.24 1524.48 3048.96 6097.92

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*マージンコールは、この状況では初回入金額を計算する際に関係ありません。

確率論に基づく「フラッシュ」の証明。

11のステップから落ちるの確率は同じ11のステップなしで1:2048、より正確に2037です - odineteenステップの1敗シリーズの2048トランザクションアカウントのためのすなわち、理想的なケースを考えてみましょう:利益1利益(23点)1.96 $理想は1敗シリーズ(11st)利益2037 * 1、96 = 3992 $利益3992 $以外のすべての取引時である。11ステップのシリーズの損失が$ 4004の場合。合計:-$12 (2048トレード)

ドクターポンド

 

あまり掘り下げてはいませんが・・・。
要は、トレードに大金を投じるのではなく、行き過ぎないようにすることです。
重要なのは、取引に多額の資金を投じないこと、そして超利益を追い求めないことです。
要は、取引にお金をかけすぎず、利益を出しすぎないということです。
この取引戦略はハイリスクな戦術であり、仮に利益が出たとしても中期的にはゼロサム・ゲーム(あるいはマイナス)になる可能性が高い。
長期的な仕事はもちろんのこと
すなわち、想像力がない )))