マーチンゲールは邪道か！？ - ページ 7 1234567891011121314...25 新しいコメント 削除済み 2009.08.23 12:07 #61 マーチンゲールとは 何ですか？ この用語の意味は何ですか？ システムに従って取引し、多くの自由資金を計算する専門家はマーチンゲールです？ Виктор 2009.08.23 14:48 #62 sllawa3 >> : マーチンゲールとは 何ですか？ 誰かがこの言葉によって何を意味するのですか？ あるシステムで取引し、多くの自由資金を計算する専門家はマーチンゲールですか？ ご質問のリンクをクリックしてください :)) sklods 2009.09.07 22:13 #63 10年間のバックテストでこのような結果を出す原理が悪であるはずがない。それは、GOOD) ПавелИванович 2009.09.08 05:18 #64 sklods писал(а)>> 10年間のバックテストでこのような結果を出す原理が悪であるはずがない。GOODである) 説得力がない。そこには、結果は考慮できないと書かれていますね。 しかし、実はマーチンゲールは悪でも善でも何でもないのです。一般的なツールです。 そして、それが自分にとってどうなるかは、使い方次第です。 Петр 2009.09.08 08:18 #65 MMがTAと関係ないことは、ここでも述べられています。厳密には、そうですね。でも、現実にはぼやけちゃって......。エクイティカーブの滑らかさは、確かにMMの影響を受けている。 ここで、ほとんどのTAでは、ポーズは固定された資本を介した大きさで開かれる。ここでは、TAを使わないピュアなMMをご紹介します。 もし、固定リスクでポジションを建てる場合、つまり、そのサイズが建値と ストップレベルに基づいて計算される場合（不可抗力や取引に関係なく）、MMとTAを分離することは困難である。 そういうことなんだ...。 === そして、マーチンゲール...。良いも悪いもないんです。すべては用途次第です。それから、ポジションが上がっていく連鎖がいろいろとありますね。 でもそう、薪を割ったり、金貸しの老人とその妹リザヴェータを灰色の別れ方で切り刻んだり...。クソババア、薪にするな! Петр 2009.09.08 08:28 #66 TAで計算したストップレベルという意味です。混乱があるかもしれない。50ppのハードストップは、もちろんTAとは関係ない。 Sergey Fionin 2009.09.08 09:19 #67 マーチンゲールは すでに本物の「案山子」になっている。実行可能な戦略ですが、エントリーの精度を高くする必要があります。確実に利益となる取引回数を超えることが望ましい。時間内に止めれば、何でもうまくいく。 Петр 2009.09.09 12:40 #68 ちなみに、一定のリスクで部分的にポジションを建てるのは、アのバリエーションです。従来のマーチンゲールでは、ポジションを増加させるバイナリーシークエンスが行われていました。固定リスクの場合、ストップまでの距離によって、ポジションの建玉分量が変わります。 仮に、ポーズが2段階に分かれて形成されているとします。取引可能な状況になったら（上昇トレンドに変わったなど）、サイズ1/2（リスク、ストップ）のポーズが開かれます。さらに、価格が逆行しても、文脈が変わらない（！）場合、例えばストキャスティクスがPPゾーンに入った後、1/2（サイズ（リスク、ストップ）の後半）が開かれるのです。当然、この「半分」のポジションのサイズは、ストップからの距離が小さくなっている（ストップのレベルは変わっていない）ので、最初のポジションより大きくなります。サイズというかリスクを、好きなだけパーツに「叩いて」マーチンゲールチェーンを得ることができるのです。リスクの合計が与えられたものと等しくなるまで、例えばフィボクラストでポーズを蓄積する。 そんなこんなで...。 Sergey Fionin 2009.09.09 13:34 #69 Svinozavr писал(а)>> ちなみに、一定のリスクで部分的にポジションを建てるのは、アのバリエーションです。従来のマーチンゲールでは、ポジションを増加させるバイナリーシークエンスが行われていました。固定リスクの場合、ストップまでの距離によって、ポジションの建玉分量が変わります。 仮に、ポーズが2段階に分かれて形成されているとします。取引可能な状況になったら（上昇トレンドに変わったなど）、サイズ1/2（リスク、ストップ）のポーズが開かれます。さらに、価格が逆行しても、文脈が変わらない（！）場合、例えばストキャスティクスがPPゾーンに入った後、1/2（サイズ（リスク、ストップ）の後半）が開かれるのです。当然、この「半分」のポジションのサイズは、ストップからの距離が小さくなっている（ストップのレベルは変わっていない）ので、最初のポジションより大きくなります。サイズというかリスクを、好きなだけパーツに「叩いて」マーチンゲールチェーンを得ることができるのです。リスクの合計が与えられたものと等しくなるまで、例えばフィボクラストでポーズを蓄積する。 そんなこんなで...。 この方向で実験しています。私は、トップアップのためのボラティリティや値動きの速さ、そのステップを考えるべきだという結論に達しました。 Петр 2009.09.09 13:43 #70 FION >> : この方向で実験しています．詰め替え用とそのステップの価格変動率やボラティリティを考慮しなければならないという結論に達した。 ええ、そう思います。また、コードベースには、任意のウィンドウでボラティリティを推定するためのインジケータも用意されています。 でも、そういう話ではないんです。マーチンゲールでリスクを固定化することでした。つまり、ポジションサイズ＝function(stop,price,risk)/chain lengthです。負けるつもりで（つまり、いきなり！）50bkなら、それ以上負けることはないでしょう。すなわち、ポジションの大きさをリスクに連動させるというアプローチそのものが、マーチンゲールチェーンを発生させるのです。 1234567891011121314...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マーチンゲールとは 何ですか？ 誰かがこの言葉によって何を意味するのですか？ あるシステムで取引し、多くの自由資金を計算する専門家はマーチンゲールですか？
ご質問のリンクをクリックしてください :))
10年間のバックテストでこのような結果を出す原理が悪であるはずがない。それは、GOOD)
10年間のバックテストでこのような結果を出す原理が悪であるはずがない。GOODである)
説得力がない。そこには、結果は考慮できないと書かれていますね。
しかし、実はマーチンゲールは悪でも善でも何でもないのです。一般的なツールです。
そして、それが自分にとってどうなるかは、使い方次第です。
MMがTAと関係ないことは、ここでも述べられています。厳密には、そうですね。でも、現実にはぼやけちゃって......。エクイティカーブの滑らかさは、確かにMMの影響を受けている。
ここで、ほとんどのTAでは、ポーズは固定された資本を介した大きさで開かれる。ここでは、TAを使わないピュアなMMをご紹介します。
もし、固定リスクでポジションを建てる場合、つまり、そのサイズが建値と ストップレベルに基づいて計算される場合（不可抗力や取引に関係なく）、MMとTAを分離することは困難である。
そういうことなんだ...。
===
そして、マーチンゲール...。良いも悪いもないんです。すべては用途次第です。それから、ポジションが上がっていく連鎖がいろいろとありますね。
でもそう、薪を割ったり、金貸しの老人とその妹リザヴェータを灰色の別れ方で切り刻んだり...。クソババア、薪にするな!
ちなみに、一定のリスクで部分的にポジションを建てるのは、アのバリエーションです。従来のマーチンゲールでは、ポジションを増加させるバイナリーシークエンスが行われていました。固定リスクの場合、ストップまでの距離によって、ポジションの建玉分量が変わります。
仮に、ポーズが2段階に分かれて形成されているとします。取引可能な状況になったら（上昇トレンドに変わったなど）、サイズ1/2（リスク、ストップ）のポーズが開かれます。さらに、価格が逆行しても、文脈が変わらない（！）場合、例えばストキャスティクスがPPゾーンに入った後、1/2（サイズ（リスク、ストップ）の後半）が開かれるのです。当然、この「半分」のポジションのサイズは、ストップからの距離が小さくなっている（ストップのレベルは変わっていない）ので、最初のポジションより大きくなります。サイズというかリスクを、好きなだけパーツに「叩いて」マーチンゲールチェーンを得ることができるのです。リスクの合計が与えられたものと等しくなるまで、例えばフィボクラストでポーズを蓄積する。
そんなこんなで...。
ちなみに、一定のリスクで部分的にポジションを建てるのは、アのバリエーションです。従来のマーチンゲールでは、ポジションを増加させるバイナリーシークエンスが行われていました。固定リスクの場合、ストップまでの距離によって、ポジションの建玉分量が変わります。
仮に、ポーズが2段階に分かれて形成されているとします。取引可能な状況になったら（上昇トレンドに変わったなど）、サイズ1/2（リスク、ストップ）のポーズが開かれます。さらに、価格が逆行しても、文脈が変わらない（！）場合、例えばストキャスティクスがPPゾーンに入った後、1/2（サイズ（リスク、ストップ）の後半）が開かれるのです。当然、この「半分」のポジションのサイズは、ストップからの距離が小さくなっている（ストップのレベルは変わっていない）ので、最初のポジションより大きくなります。サイズというかリスクを、好きなだけパーツに「叩いて」マーチンゲールチェーンを得ることができるのです。リスクの合計が与えられたものと等しくなるまで、例えばフィボクラストでポーズを蓄積する。
そんなこんなで...。
この方向で実験しています。私は、トップアップのためのボラティリティや値動きの速さ、そのステップを考えるべきだという結論に達しました。
この方向で実験しています．詰め替え用とそのステップの価格変動率やボラティリティを考慮しなければならないという結論に達した。
ええ、そう思います。また、コードベースには、任意のウィンドウでボラティリティを推定するためのインジケータも用意されています。
でも、そういう話ではないんです。マーチンゲールでリスクを固定化することでした。つまり、ポジションサイズ＝function(stop,price,risk)/chain lengthです。負けるつもりで（つまり、いきなり！）50bkなら、それ以上負けることはないでしょう。すなわち、ポジションの大きさをリスクに連動させるというアプローチそのものが、マーチンゲールチェーンを発生させるのです。