外国為替市場でリスク分散は可能なのか？ - ページ 6

[Alexandr Murzin]

Mike Kharkov:
しかし、そうなると、私の見る限り、いずれにせよ、これは多様化とは言えないでしょう。
見てください。
例えば、積極的に取引することにした場合、1取引でリスク（預かり金の10％）。
私は、5つのシンボルを、1ポンドにリンクさせ、1ポンドのチャートが私の方向に移動しない場合、私はすぐに50％の損失を出すことが判明しました。
そうでしょう？
この大まかなグラフを見ながら、ポートフォリオ(見たまま)をとっていくのですが？

追伸：もし私が50％ではなく（5つのポジションで、しかし例えば私のポートフォリオの各ツールで2％）、私は一度に1つの楽器（いずれか）で同じ成功で取引できるので、この操作のポイントがありません...。
(同床異夢）

リスク10％の1ペアとリスク10％ずつの5ペア-では、分散投資の概念に合わない。単にリスクが増えただけであり、分配ではない。あなたの場合の分散投資は、5組で2％です。分散は利益を増やすものではなく、リスクを減らすものであり、一般に利益は少なくなるが、最終的には良い結果をもたらすことがある。

[Дмитрий]

Vladimir Klimanov:

ドルインデックスと何か関係があるのでしょうか？ドルインデックスはあくまで通貨であり、通貨ペアではありません。

一方、SP500は取引されている全銘柄の集合体である。そして、マーケットニュートラルな地層の最大の仕掛けは、アルファを強調することであり、ベータはインデックスを買うだけで得られるからです。

ドルインデックスは通貨ではなく、複数の通貨ペアを「加重」して準資本化した指数

[Mike Kharkov]

Alexandr Murzin:
リスク10％の1ペアとリスク10％ずつの5ペアは分散投資とは言えません。単なるリスクの増加であり、配分ではありません。あなたの場合の分散投資とは、5組を2％ずつにすることです。分散は利益を増やすものではなく、リスクを減らすものであり、一般に利益は少なくなるが、最終的には良い結果をもたらすことがある。

観察する。
本質はシンプルです。
あるいは、10日間で10回トレードをする。
(各トレードは10%のリスクで1日)
あるいは、1日に10回トレードをする。
(1商品あたりのリスクは同じ)

ここで私が理解したいのは、1日に10個の商品を取引することが可能で、これらの10個のポジションを10日間取引する場合と同様に、リスクは（分散という意味で）分散されるのでしょうか？
つまり、「毎日、預金全額を積み込みたい（少なくとも30％は積み込みたい）」ということです。
つまり、預金は単なる見せかけではなく、機能しなければならないのです。
お分かりいただけたでしょうか？
どうすれば実現できるのか？
(そして、それを外為市場で整理することが可能かどうか？)

[Дмитрий]

Mike Kharkov:
ご覧ください。
要は、シンプルなんです。
10日間で10回トレードするか。
(各トレード10%リスク)。
あるいは、1日に10回トレードをする。
(1商品あたりのリスクは同じ)

ここで私が理解したいのは、1日に10個の商品を取引することが可能で、これらの10個のポジションを10日間取引する場合と同様に、リスクは（分散という意味で）分散されるのでしょうか？
つまり、「毎日、預金全額を積み込みたい（少なくとも30％は積み込みたい）」ということです。
つまり、保証金は単なる見せかけではなく、機能しなければならないのです。
その考え方は理解できましたか？

毎日10回トレードすれば、すぐに統計的に有意な観察回数が得られます。TSに正のMOがあれば、多数の観測結果に現れやすくなります（ねじれた形の大数の法則）。

[Mike Kharkov]

Дмитрий:

毎日10回トレードすれば、すぐに統計的に有意な観察回数が得られます。TSに正のMOがあれば、多数の観測結果に現れやすくなります（ねじれた形の大数の法則）。

言い直してもらっていいですか？)
具体的にどのような観測をしたのでしょうか？
そして、具体的に何を目指しているのでしょうか？
(何をするつもりなのか......つまり)

[Дмитрий]

Mike Kharkov:
言い換えられるか？)
具体的にどのような観測をするのでしょうか？

あなたのTSは100％利益の出るトレードをしないのですね？トレードの中には＋と-があります。主な内容は、一定期間の終了時に取引総量が＋になることです。あなたの例で言えば、毎日10回トレードすれば、その期間は早く終わります。

まあ、TSが本当に良い結果を出してくれればの話ですが。

[Mike Kharkov]

Дмитрий:

あなたのTSは100％利益の出るトレードをしないのですね？トレードの中には、＋のものもあれば-のものもある。主な内容は、一定期間の終了時に取引総量が＋になることです。あなたの例で言えば、毎日10回トレードすれば、その期間は早く終わります。

まあ、TSが本当にポジティブなMOを出すなら

はい、その通りです。
しかし、1日に10回のトレードをするにはどうしたらいいのでしょうか。もし、FX市場で一度にすべてのポジションを持つのは危険だとしたら。
(この記事の本題はそこなのですが......）。

[Дмитрий]

Mike Kharkov:
はい、その通りです。
しかし、1日に10回の取引をするにはどうしたらいいのでしょうか。FX市場で一度にすべてのポジションを持つのは危険だというのに。
(この記事の本題はそこなのですが......）。

1つの商品で1回取引するよりも、10個の商品で10回同時に取引する方がリスク（損失）は少ない。ただし、実際に開通するシグナルがある場合に限ります。

コインフリップでイーグル（損失）が落ちる確率は50％。

10枚のペニーを投げて10枚のワシを落とす確率は50％以下である。

[Дмитрий]

そうだろ？

[Alexandr Murzin]

Mike Kharkov:
見てください。
要は、シンプルなんです。
10日間で10回トレードするか。
(1回の取引は10%のリスクで1日)
あるいは、1日に10回トレードをする。
(1商品あたりのリスクは同じ)

ここで私が理解したいのは、1日に10個の商品を取引することが可能で、これらの10個のポジションを10日間取引する場合と同様に、リスクは（分散という意味で）分散されるのでしょうか？
つまり、「毎日、預金全額を積み込みたい（少なくとも30％は積み込みたい）」ということです。
つまり、保証金は単なる見せかけではなく、機能しなければならないのです。
お分かりいただけたでしょうか？
どうすれば実現できるのか？
(そして、それを外為市場で整理することが可能かどうか？)

リスクを高めなければ成功しない。