外国為替市場でリスク分散は可能なのか？ - ページ 5

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Joo Zepper:

リスク分散が可能です。そして、それはFXにある。そして、FX自体も分散した戦略でなければ長期的に利益が出ないように設定されています。

もうひとつは、このような戦略を、気の遠くなるようなトリックなしに、きちんとテストできるような取引プラットフォームに出会ったことがないことです。それでも、可能性はある。

例えば、あるスレッドで、少なくとも5年前から（深く調べていない）、すべての主要通貨に対してドル高が進んでいることを紹介しました（すべてのペアのドルポイント平均値は確実に減少しています）。飛び跳ねることなく、スムーズに。すでにこの事実は、リスクフリー（比較的リスクの少ない）取引に利用することができます。

ここで、あなたの言いたいことがよくわからないのですが。
もし、ドル高が進んでいるとしたら（どう計算できるのか、まだ理解していませんが）、他の通貨は5年前よりさらにドルへの依存度が高まっていることがわかりますか？
それから、比較的リスクの少ない取引をするにはどうしたらいいのでしょうか？)
(この勢いでクオードが下がって全てを失ったら)
P.S. それとも、あなたの考えに何か欠けているものがあるのでしょうか？

) テストに関しては、手を使って行うこともあります。)
(少なくとも私の場合は)。
テストの仕組み（考え方）を、できれば...記述してください。
 
Дмитрий:

ドルインデックスはどうでしょうか？

ドルインデックスと何か関係があるのでしょうか？ドルインデックスはあくまで通貨であり、通貨ペアではありません。

一方、SP500は取引されている全銘柄の集合体である。そして、マーケットニュートラルなストラトの最大のコツは、アルファを分離することです。なぜなら、ベータはインデックスを買うだけで手に入るからです。

 
Mike Kharkov:
...
テストの仕組み（考え方）を、できれば...記述してください。
もちろん、そんなことはありません。もう、十分だと思います。
 
Joo Zepper:

この事実だけで、リスクフリー（比較的リスクの少ない）取引に利用することができる。

このことを説明するために、少なくとも1つの例を挙げることができますか？
(あるいは、それが言及されている記事へのリンクとか...)
 
Mike Kharkov:
少なくとも1を説明する例を教えてください。
(あるいは、それについて語った記事へのリンクとか...）。

すべての主要なペアのドル建てポイント値を計算する。合わせて追加してください。値の変化をプロットする。履歴を同期させ、計算に使用するペアの履歴にギャップが生じないようにすることを忘れないでください。私が言ったことをよく考えてみれば、私の言っていた痛みがわかるはずです。

これらすべてをプログラムで行うのは容易ではなく、手作業での計算や実際の取引は言うに及ばず。

 
Joo Zepper:

すべての主要なペアのドル建てポイント値を計算する。合わせて追加してください。値の変化をプロットする。履歴を同期させ、計算に使用するペアの履歴にギャップが生じないようにすることを忘れないでください。先ほどの話を考えていただければ、私がいかに面倒くさいことを言っていたのかがわかると思います。

手計算や実際の取引はもちろん、これらをすべてプログラムで行うのは容易なことではありません。

誰かが計算することをちょっと想定してみましょう。
このドルの価値の変化のグラフは、彼に分散投資の観点から何を与えるのだろうか？
十数台の楽器を同時に（＋-で安全に）保持するのにどう役立つのか？
 
Mike Kharkov:
これを計算する人がいるとちょっと仮定してみましょう。
このドル価値の変化のグラフは、彼に分散投資の観点から何を与えるのだろうか？
十数台の楽器を同時に（＋-で安全に）保持するのにどう役立つのか？

単純なことです。ポートフォリオを購入し、ポートフォリオの価値が開設時のコスト（スプレッドと手数料）を上回るのを待つ - そして閉じる。

訂正。ただ、誰かが全体を計算することに成功すれば助かるのですが。:) 全ペアのポイント値が平均的に下がっているということだけでは不十分なので、各ペアのボラティリティを考慮する必要があります。

 
Alexander Laur:
仕組みは簡単で、ポートフォリオに含まれるすべての通貨をゼロにすることです。例えば、EURUSDとUSDJPYの買い、EURJPYの売りなどです。その結果、各通貨の買いと売りが同時に発生するため、結果的にポジションのポートフォリオ（EUR、USD、JPY）のすべての通貨がゼロとなります。
オッケーです。
その時、利益はどうなるのでしょうか？
(裁定取引(証券会社では罰せられる業務らしい)なのか何なのか)
 
Mike Kharkov:
なるほど。
その時、収入はどうなるのでしょうか？
(これはアービトラージなのか何なのか）。
忘れてください。正しい、マーケットニュートラルなポートフォリオを構築できれば、老後まで（まさにスプレッドと 手数料の大き さで）赤字が続き、自分の老後ではなく、ひ孫の老後まで赤字が続くことになります。
 
Joo Zepper:

単純なことです。ポートフォリオを購入し、ポートフォリオの価値が開設にかかるコスト（スプレッドと手数料）を超えるまで待ち、その後決済する。

でも、それだと、私としては、いずれにせよ分散化とは言えないでしょう。
見てください。
例えば、私が積極的に取引をしようと決めた場合、1回の取引でリスク（預かり金の10％）を支払います。
私は、1ポンドに連動する5つの金融商品を持っていますが、一般的な1ポンドのチャートが私の方向に移動しない場合、私は一度に50％の損失を出すことが判明しました。
そうでしょう？
この大まかなグラフを見ながら、ポートフォリオ(見たまま)をとっていくのですが？

P.S.私は50％（5つの位置ではなく、例えば、ポートフォリオの各ツールに2％）を注文した場合、私は一度に1つの楽器（いずれか）で同じ成功を収めて取引することができますので、この操作のポイントはありません...
(同床異夢）
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