トレーダーの自己欺瞞：フォワードへの不信感。 - ページ 8

[Дмитрий]

1時間ごとのデータでEAをテストしているとします。必要な量のデータが届くので、転送に数週間から数ヶ月かかるでしょう？

[Youri Tarshecki]

Дмитрий:

前方確認はどのように行われるのか-基本的なところから説明します。

サンプルを採取し、ある割合、例えば80/20で、後ろと前に分けます。

そして、フォワードチェックはどのように行われるのでしょうか。今現在までのサンプルをすべて取り込み、バックとして受け入れるのでしょうか。そして、見積もりが入ってくるとリアルタイムで結果が前方にテストされる？そして、転送にかかる時間はどれくらいですか？

どんな区間でも、バックとフォワードに分解して取ることができますが、ひとつだけ変えられないのは、フォワードは必ずUNOPTIMIZEDの区間を走るということです。裏を返せば、すべてをひっくり返すことも、変えることも、修正することも、試すことも可能です。さらに回すと、また1つ 前に進む、など。しかし、持続可能性とは、（原則として）時間の経過とともに結果が再現されることです。同じ場所で練習していても、異なる場所で再現性があるかどうかはわかりません。そのため、さまざまなコードのバリエーション（設定ではない）だけでなく、歴史のさまざまな部分からのフォワードが必要になります。

[Дмитрий]

Youri Tarshecki:
バックとフォワードでどのような内訳のセグメントを取ることもできますが、ひとつだけ変えられないことがあります。フォワードは常にUNOPTIMIZEDのセクションを走ることです。裏を返せば、すべてをひっくり返すことも、変えることも、修正することも、試すことも可能です。さらに回すと、また1つ 前に進む、など。しかし、持続可能性とは、（原則として）時間の経過とともに結果が再現されることです。同じ場所で練習していても、異なる場所で再現性があるかどうかはわかりません。そのため、さまざまなコードのバリエーション（設定ではない）だけでなく、歴史のさまざまな部分からのフォワードが必要になります。

ヒストリー部分は最適化されておらず、インジケーターの 設定はこの部分にぴったりと最適化されています。

再び順番に-履歴全体を80/20に分割（フォワードの20%が最後の観測になる）して取る。

このインジケータを取り出し、パラメータを設定し、後方セクションで実行し、MOを取得します。

そして、パラメータを変えて再度実行します。といった具合に。

パラメータを変えて100回パスし、例えば、バックストレッチで異なるPOSITIVE MOを与えるパラメータのバリエーションを20種類選びます。

20個全部をフォワードで試してみましょう。例えば、5個はフォワードの位置でも正の値を与えるものがあります。最大のフォワードMOを与える指標のパラメータを選択した。

つまり、これはすべて同じフィット感ですが、背中と前方にしかないのです。

[Дмитрий]

唯一の救いは、バックとフォワードの両方で、一貫したSINGLE（比較可能な）結果を探すことです

[Youri Tarshecki]

Дмитрий:

ヒストリー部分は最適化されておらず、インジケーターの 設定はこの部分にぴったりと最適化されています。

再び順番に-履歴全体を80/20に分割（フォワードの20%が最後の観測になる）して取る。

このインジケータを取り出し、パラメータを設定し、後方セクションで実行し、MOを取得します。

そして、パラメータを変えて再度実行します。といった具合に。

パラメータを変えて100回パスし、例えば、バックストレッチで異なるPOSITIVE MOを与えるパラメータのバリエーションを20種類選びます。

20個全部をフォワードで試してみましょう。例えば、5個はフォワードの位置でも正の値を与えるものがあります。最大のフォワードMOを与える指標のパラメータを選択した。

つまり、これはすべて同じ装着感ですが、BACKとFORWARDの両方だけなんです。

すでに記述していますね。そして、前方確認ではない ことをお伝えしてきました。いくつかの順方向の選択肢から選ぶと、やはり未来を「見る」ことでごまかすことになるのです。フォワードは、答えを「覗き見」することを許さない、正直なものです。バックテストでの判断は1つだけ にして、良いのか悪いのか、1つの 答えだけを得るようにすべきです。なぜなら、本当に動くEAで変数のセットを設定するときは、20セットではなく1セットを設定することになり、まだ未来が来ていないので、何も選べない、ヒントがない。

[Aleksey Vyazmikin]

Youri Tarshecki:
すでに記述していますね。そして、前方確認ではないことをお伝えしました。いくつかの前方の選択肢から選ぶときに、未来を「覗き見」してしまうのは、やはりズルいことです。フォワードは、答えを「覗き見」することを許さない、正直なものです。バックテストでの判断は1つだけ にして、良いのか悪いのか、1つの 答えだけを得るようにすべきです。なぜなら、本当に動くEAで変数のセットを設定する場合、20セットではなく1セットを 設定することになり、まだ未来が来ていないため、選ぶものがないのです。

1～4セットを買い、同数を売りとした。ちなみに、相場が非対称になるようにしました。買い時と売り時で異なるインジケーターの 設定が必要です。

[Дмитрий]

Youri Tarshecki:
すでに記述していますね。そして、前方確認ではないことをお伝えしました。いくつかの順方向の選択肢から選ぶと、やはり未来を「見る」ことでごまかすことになるのです。フォワードは、答えを「覗き見」することを許さない、正直なものです。バックテストでの判断は1つだけ にして、良いのか悪いのか、1つの 答えだけを得るようにすべきです。なぜなら、本当に動くEAに変数のセットを置くと、20セットではなく1セット置くことになり、まだ未来が来ていないので、選ぶものがないのです。

理解できない。

M15年のAUDUSDの履歴がありますね。11ヶ月前と最後の1ヶ月前とで分けているんですね。

移動平均 線というカッコイイ指標があることを、今、知りましたね。この指標では、移動平均の期間の選択という調整を行うことができます。

フクロウを作り、スライド周期を3に設定します。背面で実行する - ネガティブなMO

周期を4に設定し、再び実行すると、ポジティブなMOになります。フクロウをフォワードでロールオン - マイナスMO

ピリオド5をつけ、繰り返す。

といった具合に。

上に書いたことと全く同じです。

[Youri Tarshecki]

Дмитрий:

理解できない。

M15年のAUDUSDの履歴がありますね。11ヶ月前と最後の1ヶ月前とで分けているんですね。

移動平均 線というカッコイイ指標があることを、今、知りましたね。この指標では、移動平均の期間を選択することで、調整を行うことができます。

フクロウを作り、スライド周期を3に設定します。背面で実行する - ネガティブなMO

周期を4に設定し、再び実行すると、ポジティブなMOになります。フクロウをフォワードでロールオン - マイナスMO

ピリオド5をつけ、繰り返す。

といった具合に。

上に書いたのと全く同じです。

よし、11+1にしてくれ。フォワードはどうあるべきか。11ヶ月バックですべてのバリエーションを実行し、最適な値を取得します。フォワードにかける-答えを出す。それだけです。答えがどうであれ、それはセットアップではなく、真の意味での 前進なのです。この1ヶ月の間に異なるフォワードの結果でこれ以上操作することは、フィッティングになります。持続可能性を勉強する必要がある場合は、11+1の計算式でバックフォワードの連続 シリーズをする。つまり、6*(11+1)に月変えをすれば、6つのフォワードを得ることができ、互いに比較することで再現性のある結果を得ることができるのです。理想的な結果は、異なるサイトの6つの転送がすべて満足する場合であり、これが安定性の指標となる。

[Дмитрий]

Youri Tarshecki:
よし、11+1にしてくれ。フォワードのあるべき姿11ヶ月戻しですべてのオプションを実行し、最適な値を取得します。フォワードにかけると、答えが出た。それだけです。答えがどうであれ、それはセットアップではなく、真の意味での 前進なのです。この1ヶ月の間に異なるフォワードの結果でこれ以上操作することは、フィッティングになります。持続可能性を勉強する必要がある場合は、11+1の計算式でバックフォワードの連続 シリーズをする。つまり、6*(11+1)に月変えをすれば、6つのフォワードを得ることができ、互いに比較することで再現性のある結果を得ることができるのです。理想的な結果は、異なるサイトの6つの転送がすべて満足する場合であり、これが安定性の指標となる。

))) そして，正のORを持つ3つの変異体があったとして，最大のORを持つものを最適として選び，フォワードで実行したところ，フォワードで負のORを示したのでしょうか？

フォワードの残りの2つのバリエーションをチェックするのかしないのか、どうするのでしょうか？

あるいは、"そんなの不公平だ！"という叫び声とともに。確認もせずに削除するのか？

[Youri Tarshecki]

Дмитрий:

))) そして，正のORを持つ3つの変異体があったとして，最大のORを持つものを最適として選び，フォワードで実行したところ，フォワードで負のORを示したのでしょうか？

フォワードの残りの2つのバリエーションをチェックするのかしないのか、どうするのでしょうか？

あるいは、"そんなの不公平だ！"という叫び声とともに。確認もせずに削除するのか？

すべての選択肢をチェックしています。今、12セグメントを12フォワードで動かして、トータルの結果をチェックしています。 もし、フォワードの大部分が満足のいくものでなければ、このEAは使うべきではありません、作り直すべきでしょう。EAをやり直すと 同時にフォワードの情報を得ることで、自分の方向性が正しいかどうかを理解することができます。