トレーダーの自己欺瞞：フォワードへの不信感。 - ページ 3

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khorosh:
フォワードは便利なチェック機能ですが、万能ではありません。最適化の結果、良好な前進をもたらすパラメータのバリエーションを選択することは可能ですが、これは実機での良好な結果を保証するものではありません。
より良い分析方法を提案する。
 
Youri Tarshecki:
ラストの変化に注目するのも、自己欺瞞の一種です。もちろん、新鮮な設定でないと取引できません。しかし、直前期の最適化に限定してしまうと、Expert Advisorが将来の変化に強いかどうかを把握することができなくなります。私の投稿の2番目の写真を見てください。フォワードとは、過去との比較のことです。あなたのやり方は、フォワード・アナリシスとは関係ない。ほぼすべてのExpert Advisorは、素晴らしいバックテストに最適化することができます。ここでは、設定を最適化すればするほど、バックテストが美しくなるというパターンを紹介しています。そして、醜いのは前方です。フォワードは、より長期的なパターンを使用するロジックを正確に見つけるのに役立つため、より有望であると言えます。

合理的な疑いがない--あなたの主張には論理的な結論がないのです。

過去3年間の最適化とそれを過去のデータ（例えば最適化の3年前）で確認することは、6年間の履歴のうち3年間での最適化とその後の過去3年間の最適化 結果の検証よりも悪い方法であることを証明すること？

いずれにせよ、私の提案したEAの修正により、6年前のデータと3年前のデータの両方を同時に最適化することが可能になりました。

 
-Aleks-:

合理的な疑いがない--あなたの主張には論理的な結論がないのです。

過去3年間の最適化とそれを過去のデータ（例えば最適化の3年前）で確認することは、6年間の履歴のうち3年間での最適化とその後の過去3年間の最適化 結果の検証よりも悪い方法であることを証明すること？

いずれにせよ、私が提案したExpert Advisorの修正により、6年前のデータと3年前のデータの両方を同時に最適化することができるようになりました。

チェックする方向の問題ではありません。フォワードの数についてです。もし、通常の慣性ではなく、「逆慣性」を探したい場合は、あなたの場合、一度しかできません。- 現在までの最後の伸びしろにピンときたんですね。逆回し」とはいえ、シングルでやるのは頼りなさすぎる。さらに、「チェック」セグメントは、このチェックの実際の目的である実取引から2倍離れているのである。しかし、それは本題ではありません。あなたがやっていることは、クロスフォワード比較の特殊なケースです。私自身はやっていませんが、いくつかのレビューによると、連続フォワードと同じ効果があり、統計的に多いときだけ効果があるそうです。しかも、1つしかないんですね。また、MTという観点では、このような方法を自動化する方法はまったく不明です。
 
Youri Tarshecki:
検査の方向性がどうこうということではないんです。フォワードの数についてです。もし、通常の慣性ではなく、「逆慣性」を探したい場合は、あなたの場合、一度しかできません。- 現在に至るまで、最後の伸びしろにとらわれているのですね。逆回し」とはいえ、シングルでやるのは頼りなさすぎる。さらに、「チェック」セグメントは、このチェックの実際の目的である実取引から2倍離れているのである。しかし、それは本題ではありません。あなたがやっていることは、クロスフォワード比較の特殊なケースです。私自身はやっていませんが、いくつかのレビューによると、連続フォワードと同じ効果があり、統計的に多いときだけ効果があるそうです。しかも、1つしかないんですね。また、MTに関しても、この方法を自動化する方法はまったく不明です。
繰り返しになりますが、1年を月単位に分割し、その結果を平均化することの素晴らしさが理解できないのですが？トレンドや横ばいといった相場の状況を考慮しながら分析することは当然であり、ある状況から別の状況への変化も含めて、そうした状況が多ければ多いほど、より分かりやすく、信頼できる絵が描けるようになるのです。それともExpert Advisorは分単位で動作しているのでしょうか？
 
-Aleks-:
繰り返しになりますが、1年を月割りにして、その結果を平均化することのどこが美しいのか、私には理解できません。トレンドや横ばいといった相場の状況を考慮することは当然であり、そのような状況が多ければ多いほど、また、ある状況から別の状況への変化も含めて、より明確で信頼性の高いイメージを持つことができます。それともExpert Advisorが分単位で動作しているのでしょうか？
もう一度聞きますが、なぜ利用可能なすべての履歴で最適化しないのですか？あなたの理屈だと、その写真が一番正しいことになりますね。分析のための時間枠の相関は実験的なものであり、EAが分足で動くかどうかは全く問題ではありません。どのモードがドローダウンが少なく、利益が多いかは、実験そのものが明らかにしています。しかも最近は、それぞれの変数に最適化区間を持たせなければいけないという考えもありますが、それは未来のことなのでしょう。
 
Youri Tarshecki:
もう一度聞きますが、なぜ、利用可能なすべての履歴に最適化しないのですか？あなたの理屈だと、その写真が一番信頼できることになりますね。分析のための時間枠の相関は実験的に決定されており、Expert Advisorが分単位で動作するかどうかは全く問題ではありません。どのモードがドローダウンが少なく、利益が多いかは、実験そのものが明らかにしています。

私は歴史上（通常は2000年以降）いくつかのEAを最適化しており、それについて何も問題はないと思います。

市場が変化していることは理解しています。より安定した挙動パターンと、そうでないものがありますが、このパターンが現在の履歴に近いほど、より長く使えるということです。ですから、現在のデータを考慮せずに古いデータで最適化することに意味があるとは思えませんね。ロジックの安定性を確認するために過去のデータで満足のいく結果を確認するだけで、履歴でデータが良くなるとは思っていませんが、パターンの安定性を評価できるような傾向は見ています。

なーんだ、グラフを考慮せずに歴史を小分けにするのは正直意味がないんだ。しかし、履歴をトレンドとフラットでグループ分けし、その上でExpert Advisorをテストした場合、例えば、トレンドでは機能するが、フラットへの切り替えの理解が不十分であれば、意味がある。

繰り返しになりますが、提案された自動化の方法がなぜあなたに適していないのかが理解できません。

もう一度言いますが、EAで特定の時間をマークして、注文を出さない時間帯を設定する必要があります。

Если (Дата_Открывать==1) Дата_старт=01.01.2015, Дата_стоп=10.05.2015;

Если (Дата_Открывать==2) Дата_старт=01.01.2014, Дата_стоп=31.12.2014;

ここでは、オートフォワードを採用しています。

そして、Excelで縞模様をカットする。5分ほどで、用意した数式を差し込めば、満足だ。

最適化問題を正しく理解していないのでは？

 
-Aleks-:

行動パターンには、持続性の高いものと低いものがありますが、そのパターンが現在のストーリーに近いと判断されればされるほど、長く続くことになるのです--。

それはそうですね。しかし、実際にそのパターンを見つけ、つまらない適合が起きていないことが条件です。再現性だけが自信を与えてくれるのであって、フォワードは通常バックテストよりも悪いという理由だけであれば、1つの事例におけるフォワードはほとんど示さないでしょう。つまり、バックテストとフォワードを比較することは、たとえ一例であっても、一般的には無意味なことなのです。ちなみに私は、セグメントを「つぶせ」「拡大しろ」と主張しているわけではありません。練習でしか明晰さは得られないが、フレットを多く取れば取るほど明晰さが出てくるということを強調したのです。そして、カットオフそのものについてですが、あなたの場合、どの答えが良いのか分かりませんが、もしかしたら、あなたが思っている以上にカットオフが大きくなるかもしれません。
 
Yuri_Evseenkov:
より良い分析方法を提案する。
まだ考えていない）。
 
Stanislav Korotky:

私の記憶では、最初のトレードの時間をフレームに保存した、これが「バランス」です。したがって、1つのファイルにすべての実行のパラメータと指標を記録する場合、バックテストとフォワードを2つの特徴的な日付で区別することは容易である。すべての実行を同じファイルに保存しています（OnTesterInitで開き、OnTesterDeinitで閉じます）。


もう、もっと面白いですよ。しかし、私の状況はもっと複雑です。仮に、日付で前後を区別してみるとします。でも、履歴の1区間分の変数の数で20バック、1フォワードになりますね。12分割なので、1年分の日付（240バック＋12フォワード）がたくさん出てくるので、そこで認識させるようにするんです。別の解決策が必要です。例えば、レポートを保存する機能をコードに追加する必要があるのですが、各実行に対してではなく、外部EAのシグナルが表示されたときに保存する必要があります。すべての実行を開始する自動オプティマイザが、いくつかの条件付き数値をリンクされたファイルに書き込むことがあるとする。そしてExpert Advisorはそれらを読み込んで、必要な場所に厳密にデータを保存する。例えば、B-8-2（バックテーブル、8番目の変数行、2番目のランカラム）、F-3-11（フォワードテーブル、3番目の基準行、11番目のランカラム）のようになります。
 

すべてが、よりシンプルな方法で行われるのです。

例えば、こんな感じです。

EAがあります。設定項目は10種類、つまり10セットです。最適化とは、10組の中から1組を選ぶということなのです。そうだろ？

すべてのバリエーションを全履歴で実行し、その結果を同じ均等な 時間スケールで並べました。

ほらね。あとは、好きなタイミングで突いて、その左側を好きな深さまで分析し、好きなセットを選ぶことができるのです。これが「最適化」となる。

次に、この点の右側、これが「前方」になります。

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