トレーダーの自己欺瞞：フォワードへの不信感。 - ページ 4

[Youri Tarshecki]

Vladimir Kazakov:

EAがあります。10種類の設定オプション、つまり10セットを搭載しています。最適化とは、10組の中から1組を選ぶということなのです。そうだろ？

いいえ、そんなことはありません。

1.10個の変数を持つExpert Advisorは、選択したフレームのステップに応じて、無限の設定オプションを持つことができます。1つの変数を選択（最適化）する際の選択肢の最小数は2である。しかし、それでも10個の変数があれば、設定オプションの数は1024個になります。従って、これらの設定のバリエーションをSETファイルとして保存することで、1024通りの設定を得ることができます。

また、「履歴全体」で取得した好きなセットを選択することで、フォワードを取得することができなくなります。右も左もバックテストがもう一回出るだけ。ただし、セグメントの左側に最適化されていない履歴がある場合は例外です。しかし、これはバックワードフォワードのケースで、その欠点についてはすでに説明しました。

[TheXpert]

リバースフォワードというのはありません。効かないし、効かないはず。

[Youri Tarshecki]

Мастер над криптомонетой:
リバースフォワードというのはありません。効かないし、効かないはず。

どのように呼ぼうと、後のセグメントで最適化されたEAを高いセグメントで実行することはよくあることです。MT端末では、このようなことはできません。しかし、手動で行うことはできません。最適化された履歴より古い非最適化部分に対してEAを実行することを、私は「逆張り」と呼んでいます。

[Vladimir Kazakov]

わかってないなぁ。何セットあってもいいんです。100500でもいいんです。

最適化を提案します：異なる日付から100500回のテストを何度も実行し、しかし短期間（例えば半年間）で、あるステップ（例えば月）で全履歴を閉じます。つまり、同じデータが何度も再計算されることになる。そして、これは全歴史にわたって一度だけ行うことができ、準備された配列を分析することができます。

そして、そのセットは履歴全体ではなく、チェックポイントの前の指定された区間で気に入らなければならない。

つまり、各セットのランニングは、ロングでのみ取引可能なある種の金融商品と見なすことができるのです。そして、任意の時点（「最適化」の期間）の直近の履歴に目を通し、チェックポイントの右側に成長する可能性が最も高い、唯一の集合を選ぶという作業である。

ただし、私の仕事は戦略です)))

なんなら車輪を再発明してください。

[Vitalie Postolache]

Yuri_Evseenkov:
最適な分析方法を提案する。

最適化し、気に入った最適化 結果でテストを実行する。テストランの中で最も悪い期間を選び、その期間だけテストする。もし、利益が出たり、少なくとも出なかったりした場合は、最適化からさらにいくつかの期間を選択的にテストすることができます。そして、すべてのテストに合格した場合のみ、デモの使用を試みることができます。

[Youri Tarshecki]

Vladimir Kazakov:

わかってないなぁ。何セットあってもいいんです。100500になることもある。

そして、これは全歴史にわたって一度だけ行うことができ、準備された配列を分析することができます。

そして、そのセットは履歴全体ではなく、チェックポイントの前の設定された区間が好きでなければならない。

つまり、各セットのランニングは、ロングでのみ取引可能なある種の金融商品と見なすことができるのです。そして、任意の時点（「最適化」期間）の直近の履歴に目を通し、チェックポイントの右側に最も成長しやすい1組を選ぶという作業である。

最適化は、設定オプションの選択であり、単に複数のセットがあるため、「一回」ではうまくいきません。もし、あるストレッチに沿ったセッティングの組み合わせを選ぶとしたら、その中のどのストレッチをとっても、フォワードの定義からするとフォワードではないので、単純に議論の対象にはならないのです。基準点」は、最適化されたセグメントの終点（または、少なくとも始点）だけであってもよい。最適化を終えたところからフォワードが始まる。そして、「右に伸びる確率」は、そのような「右に伸びる」セグメントのうち、チェック時に最適化されていないものの集合から最もよく推定される。どうやらフォワードの役割をご存じないようですね。フォワードは、そんなアドバイザーのタイムマシンです。私たちは未来を見通すことはできませんが、あなたのEAのために未来をモデル化することはできます。あなたの計画では、相談者がすでに行ったことのある未来での結果を示し、「この場所を見上げなさい」と言います。

[Youri Tarshecki]

Vitalie Postolache:
最適化し、気に入った最適化 結果でテストを実行する。テストランの中で最も悪い期間を選び、その期間だけテストする。そこでも利益が出るか、少なくとも利益がゼロであれば、最適化からさらに数期間、選択的にテストすることができます。そして、すべてのテストに合格した場合のみ、デモ機を試用することができます。

まさにマトリョーシカにふさわしい描写ですね。最適化のうち、数周期を「選択」するとはどういうことか？どのような基準で選んでいるのか？そして、なぜこの基準で正確に？また、今後このようなEAを「選択的に」運用する予定もあるのでしょうか？

[Yuri Evseenkov]

これはどうでしょう。

1.7月の現在の週または月を例にとります。フクロウを最適化する。

2.年始から最適なパラメータで実行する。最も結果の良い週または月を決定する。例えば3月が一番いい。

3.来月は4月です。4月も「収益性の惰性」で捉えているのであれば、8月のデモに設定する。

[Youri Tarshecki]

Yuri_Evseenkov:

これはどうでしょう。

1.7月の現在の週または月を例にとります。フクロウを最適化する。

2.年明けから最適なパラメータで実行する。最も結果の良い週または月を決定する。例えば3月が一番いい。

3.来月は4月です。4月も「収益性の惰性」で捉えているのであれば、8月のデモに設定する。

"収益性惰性 "とは、理想的にはすべてのフォワードが利益を上げている状態のことです。8月は何が起こるかわからない。4月や12月に例えると、8月は何が起こるかわからない。同じセットアップでも時期が異なれば利益が出るのは当然です。この波を研究している人はごくわずかです。そして、誰も前方波動を研究していない、と私は思っています。それぞれのケースで月別に理論的な分析を行うことで、異なる期間においてどのような要因が収益性に影響を与えたかを示唆することができるだろう。このような特定のサイクルを捉えるためのアイデアはいくつかありますが、これまでのところ、この分野での私の実験では、選択的な分析よりも通常のシーケンシャルな分析の方がうまくいくことが分かっています。今のところ、いくつかの商品ペアの相関明瞭度のおおよその期間しかわかりません。1年半～2年といったところでしょうか。実際には、逆に異なる楽器で同時に相関性を持たせることで、この波と格闘しています。

[Yuri Evseenkov]

Youri Tarshecki:
"収益性惰性 "とは、理想的にはすべてのフォワードが利益を上げている状態のことである。8月は何が起こるかわからない。4月や12月に例えると、8月は何が起こるかわからない。同じセットアップでも時期が異なれば利益が出るのは当然です。この波を研究している人はごくわずかです。そして、誰も前方波動を研究していない。それぞれのケースで月別に理論的な分析を行うことで、異なる期間においてどのような要因が収益性に影響を与えたかを示唆することができるだろう。このような特定のサイクルを捉えるためのアイデアはいくつかありますが、これまでのところ、この分野での私の実験では、選択的な分析よりも通常のシーケンシャルな分析の方がうまくいくことが分かっています。今のところ、いくつかの商品ペアの相関明瞭度のおおよその期間しかわかりません。1年半～2年といったところでしょうか。

Privalの書いたコードを使って、自己相関 関数で市場が慣性かどうかを調べてみました。