トレーダーの自己欺瞞：フォワードへの不信感。 - ページ 6

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-Aleks-:
分単位で取引しているのですか？このような損失が過去に一度でもあれば、それは致命的なことではなく、Expert Advisorが危機的な年（2008-2009）を損失なしで過ごすことはめったにないのです。
モニターを逆さまにしていませんか :)?チャートは着実に上向きになっています。また、フォワードテスト開始時の縦線 ダウンは、フォワードが初期バランスから始まることを示すだけで、その大きさは設定で選択されています。
 
Karputov Vladimir:
モニターを逆さまにしましたか :)?グラフは右肩上がりになっています。また、フォワードテスト開始時の縦線 ダウンは、設定で選択した大きさの初期バランスからフォワードが開始されることを示すだけのものです。
ああ、それなら納得です!
 
-Aleks-:
繋がりではなく、スプレッドとリアルトレードが重要なんです...。せめて、そういうセットをデモに出して、テスターの結果と比べてみてください......。
もうやったよ。投稿のタイトルページをご覧ください。そこでは、実際の取引はテスターと大差ないことがわかります。
 
Youri Tarshecki:
すでに比較済み。投稿のタイトルページをご覧ください。実際の取引はテストと大差ないことが、そこでわかると思います。
では、何を手に入れたいのか？チャートはきれいに見えるのに、なぜ満足できないのですか？
 
-Aleks-:
では、何を手に入れたいのか？タイムテーブルも悪くないのに、なぜ満足できないのか？
投稿のテーマ - フォワードルール、我々は彼らの処理を自動化する必要があります。すでにいくつかの有用なヒントが方々から提案されており、とても感謝しています。
 
Youri Tarshecki:
市場が惰性的であることは明らかである。しかし、"慣性 "がどのように実現されているかは、明らかではありません。そして、プライヴァルは何をしたのか？
彼はクソをした。ACFは統合されたプロセスをあてにしていない。
 
Youri Tarshecki:
投稿のテーマ - フォワードルール、我々は彼らの処理を自動化する必要があります。すでに皆さんから有益な情報をいただいており、とても感謝しています

結論1.フォワードが利益を生む - コードがバックテストで正しくパターンを見つけた、または市場が惰性的である。

2.フォワードが不採算 - コードがバックテストでパターンを見つけられなかったか、市場が惰性的である。

Z.U. 慣性というのは、過去の動きのパターンによって、現在の相場が動くという意味です。

 
Vasiliy Sokolov:

フォワードテストを大量に無視する。理由は簡単で、フォワードに成功したのは、フォワード区間の相場が最適化区間と同様であることを示すだけだからだ。ストラテジーテスターは、現在の市場ダイナミクスに完璧に適応します。その結果、最適化区間を12の前方部分に分割した後、12個の関連性のないパラメータセットを得ることになり、それぞれが12の時間部分のうち11個を流すことになるのです。むしろ、あるパラメータから別のパラメータへと急ぐよりも、長い歴史の中で、平均化されたとはいえ、一つのパラメータを見つける方が良いのです。

市場は変わらない。各取引システムが市場のある特定の状態を捉えているに過ぎず、市場には多くの状態がある。

私も同じことをしていますし、それが正しいことだと思っています。あとは自己欺瞞です。
 
Yuri_Evseenkov:

結論1.フォワードが利益を生む - コードがバックテストで正しくパターンを見つけた、または市場が惰性的である。

2.フォワードが不採算 - コードがバックテストでパターンを見つけられなかった、または市場が惰性的である。

Z.U. 慣性というのは、過去の動きのパターンによって、現在の相場が動くという意味です。

フォワードの収益性に基づく指標の選定は、99％のケースでフィッティングが可能です。この場合のみ、フィッティングは学習系列のパラメータに従うだけでなく、前方系列のパラメータにも従います。フィッティング、ただし長いシリーズでのフィッティング

 

サンプルは、70、20、10（トレーニング、フォワード、テスト）の割合で分割する必要があります。

値が大きく異なる場合は、トレーニング用を焼いて、最大前進値を選択し、テスト用を確認します。もし、同じぐらいなら、もしかしたら

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