トレーダーの自己欺瞞：フォワードへの不信感。 - ページ 5

[TheXpert]

Youri Tarshecki:

より深く理解することができるはずです

[Youri Tarshecki]

Мастер над криптомонетой:
もっと理解を深めてほしい

ここで、議論の対象となるのは

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

[TheXpert]

No )

[Youri Tarshecki]

Yuri_Evseenkov:
Privalの書いたコードを使って、自己相関関数で市場が慣性かどうかを調べてみました。

市場が惰性的であることは明白である。目立たないのは、イナーシャがどのように実装されているかということです。プライヴァルは何をしたのか？

[Youri Tarshecki]

Мастер над криптомонетой:
No )

なぜ？

[Yuri Evseenkov]

Youri Tarshecki:
市場が惰性的であることは明らかである。しかし、"慣性 "がどのように実現されているかは、明らかではありません。プライヴァルは何をしたのか？

https://www.mql5.com/ru/code/8295

[Youri Tarshecki]

Yuri_Evseenkov:
https://www.mql5.com/ru/code/8295

一般的には、かなり簡単に確認できると私は思います。イナーシャの値に反応するようにオートオプティマイザーをプログラムすればいいのです。もし、従来の方法よりも結果が良ければ、慣性インジケーターはより効果的です。従来の方法よりも結果が良ければ、慣性インジケータは有効です)。

[Aleksey Vyazmikin]

Youri Tarshecki:

というテーマで議論しています。

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

分単位で取引しているのですか？このような損失が過去に一度でもあれば、それは致命的なことではなく、EAが危機的な年（2008～2009年）を損失なしで過ごすことはめったにないのです。

[Youri Tarshecki]

-Aleks-:
分単位で取引しているのですか？このような損失が過去に一度でもあれば、それは致命的ではなく、Expert Advisorが危機的な年（2008～2009年）を損失なしで過ごすことはめったにないのです。

正直なところ - 私はminutkiを取引するかどうかを言うことはできません - 自動オプティマイザは私に最終的な結果を与え、私はチャートを使用してバックテスト、および指標の設定は、彼らが望むように最適化中にそのタイムフレームを変更します。つまり、私のExpert Advisorが動作するチャートのTFは考慮されません。インジケーターのタイムフレームとフォワードの効率性には関係がないように思います。

[Aleksey Vyazmikin]

Youri Tarshecki:
正直なところ-ミニュチュアトレードをしているかというとそうではなく、オートオプティマイザーが最終結果を出してくれて、チャートでバックテストを見て、最適化中にインジケーターの 設定が思い通りにTFを変えてくれるのです。つまり、私のExpert Advisorが動作するチャートのTFは考慮されません。インジケーターのタイムフレームとフォワードのパフォーマンスに関係があるとは思えません。

繋がりではなく、スプレッドとリアルトレードが重要なんです...。せめて、そういうセットをデモに出して、テスターの結果と比べてみてください......。