エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 14

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さて、M1ヒストリー（全ティック）でEAをテスト すると、品質が25％しかないという事実です。この問題は、すでにこのフォーラムで何度か提起されています（読んでみてください）。これは、この問題に対する開発者の考え方の反映であり、私を含む一部の人々の意見と矛盾しています;o)。このインジケーターについては、私は答えられないので、質問はすべてMT4の開発者にお願いします:o)と言われています。

決して、自分の前に存在しないオリジナルのものを発明したと、戦略上主張したいわけではないのです私が使っているアプローチは、本当に、もう当たり前で表面にあるような最も些細な相場観を使ってテスターのヒストリカルデータに手を加えるというものです。このシステムは、トレードの質ではなく量を取るために、1日平均10回のトレードを行っています。FXで広く使われている他の手法については、正直言ってMTSでの応用は諦めています :o(そして、統計的な手法の仕事だけを希望します。それについては、「わからないが、ポジティブな結果を期待して、実際のアカウントでテストしているところだ」と明確に答えています。

ありがとうございます、ぜひ読んでみます。きっと、私の知らないことがたくさん入っているのでしょう。そして、自分にも役立つと思うのです。

機械的なシステムを開発せず、手作業で勝負するのであれば、当然ながら言葉が違うので理解しあえないでしょう。私も、MTSのプログラミングを始める前は、まったく異なる考えを持っていました。しかし、その後、何かをテストするようになって、市場や方法論に対する理解ががらりと変わりました（もちろん、方法論との関係では悪い方に）。

私は優秀なプログラマーだと主張したことはありません！（どこでそんなことを発見したのか教えてください。）半年前、この同じフォーラムで、コメントから注文を特定する方法について質問しました ;o)。私は、このサイトやwww.mql4.com の記事から簡単なプログラミングを学んだ純粋なアマチュアだと思っています。そして、このフォーラムを読んでいる他のプログラマーの大多数は、私のプログラミングの知識を桁違いに上回っているのです。

まあ、私が疑問を定式化した形（「幼稚な甘え」）が気に入らないだけで、それがあなたを激怒させたのなら、謝りますよ。私はただ次のことだけはしっかりと知っています。ある程度信頼できる知識を持った人は、この分野の質問にはどんな形であれ必ず答えてくれるのですそして、「指先」だけでなく、より真剣な議論でも答えを出すことができるのです。そして、ウラジスラフは、素朴な質問にも堂々と答えてくれました。自分の戦略について質問されて混乱するような人は、単に自分が守ろうとしている対象を知らないだけである可能性が高い。そして、このシンプルな心理トリックは、実生活でもほとんど失敗なく機能します。
 
確かに、歴史によって1ヶ月前のスタート時にシステムの位置がどこにあるかを計算すると、おそらくシステムのさまざまな枝のために、より便利な開始点を見つけることが可能でしょう

ソランドル
このやり方は間違っていると思う。
注文があるかないか、どこにあるかで売買を決めてはいけない。
売りが成立する状況であれば、売りを置き、買いがあれば決済する。

ある戦略では、ロットと異なる値の複数の一方向注文の両方を使用することができることは明らかである。
しかし、1ヶ月で状況を修正する可能性のあるランダムな初期位置が認められている一方で、注文の有無という事実に基づいた取引原則が理解できないのです。

これは非常に特異なアプローチです。
企業秘密でなければ、この方法について、現在の受注状況について詳しく教えてください。
非常に興味深い（数値は不可）。
 
Действительно если подсчитать где будут находиться позиции системы при её старте месяцем ранее по истории, то наверное можно будет подыскать более удобные точки старта разных веток системы

ソランドル
私の考えでは、これは正しいアプローチではありません。
注文の有無や場所によって売買の判断をしてはならない。
売りの機が熟したのであれば、それを入れて、買いがあれば決済しなければならない。

ある戦略では、ロットと異なる値の複数の一方向注文の両方を使用することができることは明らかである。
しかし、1ヶ月で状況を修正する可能性のあるランダムな初期位置が認められている一方で、注文の有無という事実に基づいた取引原則が理解できないのです。

これは非常に特異なアプローチです。
企業秘密でなければ、この方法について、現在の受注状況について詳しく教えてください。
非常に興味深い（数値は不可）。


売り時、買い時を常に正確に判断できるのか？:o) 私など、正直言って「そんなの無理！」と思っています。もちろん、マーレーを使うなどして、開始後1カ月間のシステムの成功確率を上げることは可能です。しかし、24時間コンピュータの前に座り、状況が熟したときに、異なるタイムフレームで各取引ラインを手動で開始することを正確にフォローする必要がありますこれは実質的に手動でプレイするのと変わりません。ましてや、初日に利益が出ることが判明したこのエントリーポイントそのものが、その後の注文で利益を得る上で最適であることは、誰も保証できないのです。もしかして、これがシリーズ最後の儲かる取引で、他の取引は全部失敗するのでは？(結局のところ、どんなストラテジーのバンドリングも誰もキャンセルしない！）追加資金を使って手動で正しい方向にトレードを開始する確率は、50％より高くないかもしれないと思うのです。この方法を確認したわけではなく、根拠のない推測しかできませんが。また、1ヶ月後にStrategy Testerで注文位置を計算し、エントリーの最適性を求めたことは、統計的な事実であり、これも公開することにしました（誰も私に頼んでいませんが;o)）。私はテスターでストラテジーを異なるタイミングで実行しただけですが、残念ながら最適化が行われたのと同じデータセットで実行しました :o( ) 通常、最初の月は次の月よりも成功率が低くなっていました。その結果、1ヶ月目はスタート月であり、システムのスタート時期がランダムであることの影響を排除することが課題であると結論付けました。私の思い込みで、取引開始1ヶ月は他の理由でシステムが有効でないのかもしれません。もし、別の意見をお持ちの方がいらっしゃれば、喜んでお聞きしたいと思います。

正直なところ、現在の注文位置に関するメソッドの詳細についてのご質問はよく理解できませんでした。もし、ストラテジーのアルゴリズムの説明が十分でなかった場合は、再度説明しますので、教えてください。
 

solandr,
私が理解できないのは、この点です。
将来の期間の取引は、当期の取引とどのように違うのですか？書いてある内容からすると、オーダーの有無だけの違いとしか思えませんね。それ以外の違いは見当たりません。だから、トレーディングがうまくいくかどうかは、注文があるかどうかで決まると思っています。だから、それが本当かどうか聞いているのです。もしそうであれば、どのような方法で説明してください。そうでないとしたら、なぜ最初の月は次の月よりも不採算（利益が少ない）と考えるのでしょうか？

誰も連ドラをキャンセルしていないのは事実です。
しかし、今回はそれとは別の話です。私が理解した限りでは、我々は完全なオートマティズムについて話しているのです。Expert Advisorに相場への 参入と退出の条件があることを意味します。これらの条件は、どのような時代にも等しく適用されるものでなければならない。その意味で、最初の月の連勝は、戦略に従ってあらかじめ決められた平均連勝と異なってはならない。
 
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SK、一般的に私は次のような前提を持っていますが、これは全く自信がありません。先に述べたように、ロックは使用ロットの数量を増やす以外、原則的に何も得られないからです。そうすると、戦略は次のようになる。例えば、H1年の期間を考えてみましょう。最後に閉じたローソク足で、次の時間帯の売りと 買いの指値注文が設定されます。どの注文も発動しなかった場合、次のローソク足の終値で、先ほど閉じたデータに従って注文が修正されます。このプロセスは、いずれかの注文がトリガーされ、例えば「売り」に入るまで続けられます。つまり、SELLのポジションとBUYLIMITのポジションを1つずつ持つことになります。そして、利益または損失になるまで売り続けるのです。同時に、もちろん、上記のルールに従って、BUYLIMITポジションの修正も続けています。従って、BUYLIMITのポジションは、SELLのポジションを持っている間、クローズする権利も持っています。つまり、これらの貿易の方向性は互いに絶対に独立したものである。現在、買いまたは売りのオープンポジションは、例えば、数分から数日間、利益または損失でクローズするまで保持することができます。そのため、売りポジションを保有している時点では、可能性のある売り注文は発注されず、買いについても同様です。しかし、SELLを維持している間に、SELLLIMIT注文がオープンされた可能性があることは分かっています。もし、SELLのオープンポジションがなく、SELLLIMIT注文だけがあった場合です。そして、「売り」「買い」「売り」の一連の取引は、最初の取引で利益を生むとは限らないという、純粋に推測に基づいた仮定を持っています。しかし、このようなシーケンスは、1ヶ月などある程度の時間が経過すると、最終的に多かれ少なかれ利益が出るようになります。なぜそうなるのか、その理由はわかりません。これはあくまで私の仮定であり、システム開始から月別の収益性分布を単純に計算する以外に証明する方法はありません。とにかく、近いうちにやりたいことです。もう少ししたら、ここに結果を掲載できると思います。もしかしたら、私の思い込みに反論してくれるかもしれませんよ？そして、それに従って、あなたがしばらくの間モニターの近くに座って、注文の状態（私たちはSELLまたはSELLLIMITを持っている）を監視し、適切なタイミングで、計算された位置に応じてそれらを設定する場合は、おそらく最初の月にすでにシステムの成功の可能性を増加させることができます。つまり、SELL-SELLLIMITの一連の注文を入力するだけで、多かれ少なかれ成功するのです。ですから、私の提案によれば、異なる取引文字列におけるそのような配列は、（今月取引すれば）すでに形成されるか、（取引せずに履歴で計算すれば）1ヶ月以内にテスターで発見されるでしょう。
 
お約束通り、月別に時期をずらして実行した結果がこちらです。便宜上、毎月1日に起動するようにした。初回入金額は1000円。計算の便宜上、預かり面積の増加分は無効としました。このストラテジーは、入金額が1000ドル増えるごとに、ロットサイズも比例して大きくなっていきます。つまり、1000は0.1ロット、2000は0.2ロット、3000は0.3ロット、などです。
実際、11のシステム起動の分析結果によると、別のシステムを1ヶ月早く起動した場合、初月の平均利益は2ヶ月目よりも-12.7%少なくなっている。
また、売りと買いのランダムな組み合わせが最適なトレードに到達するという私の仮説も確認されました。表中の括弧で示した月別の利益データを左下から右上まで見ていくと、多くの場合、月別の利益は同じままであることがわかる。システムのグリーンスタートを比較します。また、表中で赤くハイライトされているのは、最適な取引順序を入力するのに5ヶ月かかったシステムスタートである。しかし、データサンプルの範囲内では、原則として1ヶ月で十分である。
 
ソランドル
総じて、考え方は明快です。

しかし、ここでは...
...最初の取引で、売り・買い・売りの一連の取引がすべて利益を生むわけではありません。

なぜ、初回とそれ以降を区別しているのですか？何が違うのでしょうか？
技術によっては、理論的にエッジエフェクトが発生する可能性があることは理解しています。しかし、このケースでは見当たりません。

また、次のことも理解できません。なぜ、バーの特性を定義的なレベルとして捉えるのか？古いTFの1つまたは別のキャンドルに下のろうそくのヒットは完全に時間間隔に依存するため。カウントダウンの開始時刻を20分ずらすだけで、全体像が違って見えるのです。すべてのローソク足が変化する。そのような選択はランダムだと思うのです。

アイデア自体は存在し、私もそうです。
しかし、スマート・オーダーの設定には、バーの特性ではなく、何か別のものを水準として使用すべきです。例えば、既存の波の極限値など。そして、今後の取引においては、これらの極値を重要視し、通過するか、レートが到達しないかのどちらかであるという前提で進めるべきでしょう。

別の発言であれば、ストップ高やプロフィット値はどのように考えているのか？
 
上の表で、あるシステムの初回とその後の期間の違いについての答えがわかると思います。もっと詳しく、わかりやすく説明することはほとんどできません。

バーの特性は、計算に取り上げたローソク足から見た相場の動きとその方向性の情報を含んでいることに基づいています。そして、最後に閉じたロウソクだけを持っていき、それ以上のものは持っていかないのですまあ、これはあくまで戦略のルールであって、それ以上のものではありません。別の戦略で何でもできる:o)最後のローソク足とは別のものを分析対象にすると、また別の戦略になりますよこのOTHER戦略はプログラムしていませんし、どうなるかは全くわかりません。もし、作ったら、ぜひ、結果を教えてください。

確かに、ローソク足の開始時刻をローソク足自体の時間よりも短い時間に移動させると、相場のタイムパターンが変わるため、スタート、ストップ、利食いポイントを設定するためのオッズをすべて再計算する必要がありますので、ある証券会社でオッズ計算をしていたのに、別の会社で仕事を始めたのと全く同じ状況、すべて新しく計算し直さなければならないことになるのです。しかし、この場合も戦略は有効だ。すでに確認済みです。

ストップとプロフィットは、指値注文の始値の 計算に使用するのと同じ計算式に基づいて設定されますが、異なる倍率が使用されます。それが一番簡単だと思うんです。ただし、利益とストップの設定方法は、例えば、利益とストップロスをpipsで固定するなど、他の方法を試すことができます。確認するのが億劫で、他に確認したいことがあるので、時間がない。
 
この方法論には合理的な根拠があるのです。でも、私ならいくつか変えますね。

最新の投稿を読み返しましたが、この疑問に対する答えは見つかりませんでした（謎でなければ）。
OHLCによって、保留中の注文レベルはどのように計算されるのですか？
注文は単純にOpenとClose、ストップとプロフィットはそれぞれHighとLowで出すという理解でいいのでしょうか？
冒頭に速度の計算式が示されているが、それをどう使うのかがよくわからない。
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