エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 279

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solandr 様、Yurixx 様 - ご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。

ウェーブレットについては、もう少し詳しく説明しようと思います。長文になることをあらかじめお詫びします。話題が豊富なため、短くすることはできません。

少し余談です。初めて引用図を見たとき、私が長年研究してきた曲線と似ていることに衝撃を受けたのです。もちろん、別の地域のものですが、今改めて、自然は同じだと確信しました。当時はウェーブレットがとても役に立っていて、とにかく好きだったんです。今、私はそれらを価格シリーズに適用して、何が得られるのか、良いTSを作るためにどのような利点があるのかを見たいと思います。

順番に進めていきましょう。

1.なぜウェーブレットなのか？

ウェーブレット解析はマルチスケール解析の特殊な例で、非線形、非定常、フラクタル、準周期的な対象の研究に大きな成功を収めている。そして、金融市場とはまさにこのようなものなのですそして、誰もが納得しているようです。ウェーブレットは、まさにドクターの命令と言えそうです。

2.どのような方法をとればよいのでしょうか？

ウェーブレット変換・解析の手法は多種多様で、有名なものは一目で10種類以上、エキゾチックなものはもっとたくさん数えることができます。何かを選択しなければならないのです。これまでのところ、3つの古い、今では古典的な方法がここでは非常にうまくいくように思われます。しかし、後で何か新しいエキゾチックなものに挑戦することを否定しているわけではありません。

ここでは、3つの方法を紹介します。

- 離散ウェーブレット変換（DWT）、Mullアルゴリズム；
- 連続ウェーブレット変換（CWT）；
- 区間上のウェーブレットとリフティングアルゴリズム（LA）.

ウェーブレット（ウェーブレット関数、スケーリング関数など）が何であるかについては、ここでは話したくない。スペースと時間がかかりすぎるし、ここにいる多くの人はすでに知っていると思われる。原則的に、このテーマに関する文献はインターネット上にたくさんあります。困ったことに、私たちはこれらの情報に溺れてしまうのです。この問題に真剣に取り組んでいる方には、MATLABのヘルプでウェーブレットを一通り学ぶことをお勧めします。読んでみたら、好きな作品でした。当時は英語版のみでしたが、今は翻訳されているかもしれませんね。そう、もうひとつ...。ロシア語の概説記事がいくつかあり、英語の資料もちょうどたくさんあります。興味のある方がいらっしゃいましたら、ご一報ください。
すみません・・・気が散ってしまって・・・。
これらの方法には、それぞれ魅力と隠れた悪意があります。そして、私がそれらを並べたのには理由があります。セットであれば、お互いの欠点を補うことができる。
もうひとつ大切なこと。ウェーブレット（手法ではありません）にはたくさんの種類があり、ご存知のように、すべてのヨーグルトが同じように使えるわけではありません。選択の問題は簡単なものではなく、結果が強く左右される場合があります。でも、これはリリックだから、先に進もう...。

3.なぜFOREXeにこれだけのものが必要なんだ？

私は、何事もいろいろな方法で説明するのが好きです。ここでは控えることができない。では、メソッドに移りましょう...。

- DWTです。非常にシンプルで高速な計算アルゴリズムです。対象となる系列を順次、短い系列に分解し、粗くする。各ステップで、元の関数を2つの分解フィルター（ローパスフィルターとハイパスフィルター）に通す。(これらのフィルタの係数は、特定のウェーブレットごとによく知られている）。そして、得られた配列から2つ目の値をすべて削除すればよい。1回目のフィルターで得られたものは1つの山に入れ、2回目のフィルターで得られたものは別の山に入れ、これらは詳細です。次に、最初の山から最後の近似値を取り出して、同じことをやってみましょう。などなど・・・。処理が終了するまで、つまり値が1つ残るまで。以上です。もちろん、ここでは細かな点を省略していますが、本質的なことではありません。
で、ここが面白いんだよ」みたいなことは誰でも言えるわけです。
で、ここからが本題なんですが...。
まず、DWTは完全な復元が可能という特性を持っています。
簡単に言えば、変換をそこそこやってから戻すということですが、何も失わずに持っていたものを手に入れたわけです。

第二に、DWT係数の情報量（およびその数自体）は、初期配列と全く同じである。ビットをなくしたり、追加したりはしていません。つまり、1枚のメダルの表裏一体なのです。初期価格系列を分析したい場合もあれば、そのウェーブレット表現を分析したい場合もあるでしょう。誰が何を好きか。

原理的には、フーリエ変換についても同じことが言える。しかし!!!しかし、大きな問題があります。ウェーブレット関数はコンパクトな媒体であるため、ウェーブレット係数を見れば、目に見える特徴を常に元の系列に関連付けることができる。大雑把に言うと、フーリエとは違う時間分解能を失わないということです。これは基本的なことですが、3番目にあります。

第四に、ウェーブレット係数を細部にわたっていろいろと工夫することができる。すべてのスケールで、あるいは選択的に、それらを削減、ゼロにし、逆変換することができるのです。基本的には、「お客さま、何がお望みですか？

さて、一般論はこのくらいにして...。

DWTを使った価格系列で、具体的に何をやっていたのか？
このスレッドでは、特に、トレンドとは何か、トレンドをどのように探すのが良いのか、そして、トレンドを放物線で近似することの2点について、集中的に議論されました。興味を持ちました。
私はEURUSDの価格シリーズ、終値の1時間チャート（どの期間かは覚えていませんし、それは重要ではありません）、2つのスプラインウェーブレット（1つは区分線形、もう1つは区分2次）を取りました。DWTを作成し、同じプロット上に両方のウェーブレットの近似値を描きました（A6と思われますが、他を試してもよいでしょう）。最初のケースでは直線セグメントからなる線になり、2番目のケースでは放物線の断片（この場合、曲線全体が断片的に滑らかであることが判明）になることは明らかである。面白いことが分かった。
もちろん、線分がトレンドにどれだけ対応しているか、放物線は何に対応しているかという議論はあるだろうが、いずれにせよ、放物線はトレンドに対応している。すみません、もうここに書きすぎてしまったので、写真はもう少し後で（やり方を覚えたら）別にアップします。ここまで見てきて、このように簡単に得られる2本の曲線は、すでに統計的手法（ANCと回帰、自己相関、Hirstなど）を使って、より正確なトレンドの定位やトレンド予測の出発点として使えるのではないかと思えたのです。- はここで散々語られてきた)。また、この2つの曲線を組み合わせることで、少なくとも他の多くの指標より悪くない、良いトレンド指標を 得ることができると思われた。でも、テストしていないので、よくわかりません。記憶に残っているので、後で確認します。

- CWTです。私にとっては、ウェーブレット法の中で最も優れた方法です。いくつかの結果と非常に有望なアイデアがあります（私の知る限り）。
....
しかし、諸君、失礼、タイピングで手が疲れているのだ。書きすぎました・・・。おしゃべりな人はスパイの道具
しかし、書くと頭の中ですべてがうまくパッケージングされます。

これ以上の語りは（少なくとも明日まで）先送りさせてください。
一般的に、人々が望むなら、継続されること。


みんなに幸あれ、いい傾向だ!

PS.すみません、単純な理論ばかりになってしまいましたね。飽きたら自分で修正し、説明のレベルやスタイルを調整します。
 
同僚たちよ、みんなこんにちは。

Andre69さんへ、ウェーブレットに関する興味深い入門資料をありがとうございました。続編を待っています。
私の書庫を探したところ、ウェーブレット変換の理論と実践について、見事に収集され理解しやすい資料が見つかりました。興味のある方は、ご自由にリンクしてください。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/2.zip

追伸：どこにも行ってませんよ。
これまではパストゥホフ版のKagi戦略で、少しずつ目標に向かって進んできました。一方、TCを改善するためのルーティンワークも行われています。今は、50以上のシンボルを自動的にスキャンして、その時点で最も収益性の高いものを選び、MTSを使った取引に利用しています。楽器間のリーダー交代は、1日1回行われる。cagyH-strategyの 平均収益率は月10％程度です。来週にはTSのテスト用にリアルアカウントを開く可能性が高いです。興味深いことに、すでに蓄積されたティック履歴でH+（！） 戦略を分析したところ、いくつかの通貨ペアに適用できる可能性があることがわかりました!!!この事実が、実際のアカウントでのテストによって検証されれば、ブレイクスルーと言えるでしょう。つまり、H戦略では「利益を限定し、損失を拡大する」という原則に従わなければならず、その結果、5～7Hの 損失を出す可能性があり、Hが 30～50ポイント程度でレバレッジは5以下とする必要があるのである。H+ 戦略の活用は、「損失を限定し、利益を拡大する」という原則に反しないため、最大20のレバレッジを使用でき、結果としてH+ 戦略よりも収益性が高くなります。
ここでは、報告期間中に達成したことと、現在取り組んでいることをまとめています。
 
皆さん、こんにちは。
私も現状報告をしようと思います :)
それは、ある手順で選択されたサイトのR/S比に他なりませんが、この不変量を発見することができたと思います。少なくとも1999年以降のユーロ分については、かなり幅があるものの、年ごとの分布はほぼ一定である。もっと徹底して対処すべきだと思います。だから、見ているかもしれませんが、一周したらまたハーストを数え始めます。そうすれば、彼は 喜ぶでしょう :)

2中性子
パストゥホフをざっと読みましたが、私の予備的なまとめとしては、彼は新しい戦略を提供しておらず、我々はよく知られたブレイクアウトやリバウンドの戦術について話しています。しかし、彼はこれらの戦術を演奏するために、楽器の適性を判断する方法を提供している。
さらに、次のように結論づけます。もし、そのようなゲームに適した液体が あったとしても、今はもうないのだ。流動性の低いものは残してもいい、誰が必要とするのか:)。幸い、小さいものでDCで遊ぶ分には、楽器の流動性は関係なさそうです。とはいえ、それ以上、操作方法を掘り下げることはしませんでした。
 
2Andre69
ありがとうございます。面白いスタートでした。
諸君、失礼、キーボードを踏みつける手が疲れた。書きすぎました・・・。おしゃべりな人は、スパイのキャッチフレーズです。<br / translate="no"> しかし、あなたが書くと、あなたの頭の中で、すべてがよりよくパックされています。

投稿の大きさは気にしないでください。論理的につながった、科学的に立証された、図解の多い長文の書き込みは、このスレッドの伝統です。:-)))
自分のレベルも疑わない方がいい。ここの観客は、少ないとはいえ、非常に多様である。一方が長い間経験してきたことを、他方は初めて耳にする。それで...
迷うことなく続けられるように。
 
このファイルから始めることをお勧めします（ウェーブレットの観点で）。

http://grasn.narod.ru/tutorial.pdf
 
2グラサン
<br /> translate="no">。

実は、Andre69には アプリケーションの実用面を共有してほしかったんです。


そうなんです、私はAndre69では ありません。本当に、なんで巻き込まれたんだろう？すべてはコミュニケーションへの渇望からです。


セルゲイ 大げさな！名前ではなく、実用的な使い勝手を重視したのです。
そして、あなたはそれをよく理解しています。:-)

それに、私が知りたかったのは一般的なウェーブレットの適用方法であって、FXに 適用する方法ではないんです。研究対象があり、ツールも選択した。ただ、使い方がわからない。:-))

2中性子
資料ありがとうございます！見て分析してみます。
 
toYurixx

<br /> translate="no">セルゲイ、歪まないで！名前ではなく、実用面を重視した応用編でした。
そして、あなたはそれをよく理解しています。:-)


分かってる、冗談だよ。:о)))


それに、私はウェーブレットを原理的にどう応用するかということに興味があったのであって、FXで仕事をするためにどう応用するかということには興味がなかったんです。研究対象があり、ツールも選択した。ただ、使い方がわからない。:-))


企業秘密でないとしたら、どんな道具？ちなみに、スケルトンに注目することをお勧めします。便利なもので、少なくとも私はスケルトンをベースに係数を計算しています。

追記：ハーストのウェーブレット解析による計算については覚えているのですが、資料が見つからないのです。でも、きっとどこかにあったんでしょうね。見つけ次第、掲載します。

キャンディッドに


それは、ある手順で選択されたセクションのR/S比に他なりません。少なくとも1999年以降のユーロ分では、年ごとの分布はやや広いものの、ほぼ一定である。もっと徹底して対処すべきだと思います。だから、見ているかもしれませんが、一周したらまたハーストを数え始めます。そうすれば、彼は喜ぶでしょう :)


もう、ワクワクします。:о))))ところで、この発見について、もう少し詳しく教えていただけませんか？
 
画像を挿入しようとしています。



そうなんだ！うまくいった。しかし、最初のうちはそうではない。

青い曲線 - EURUSD、1時間足の終値、履歴から取得、約1.5ヶ月分。
赤い曲線-区分線形スプラインウェーブレットを用いたウェーブレット変換の結果得られたA7の近似値。想定される質問を想定して - このMATLABeのウェーブレットはbior2.2と呼ばれています。
写真ではよく見えないが、この曲線は放物線のかたまりで構成されている。それは間違いないですね。
 
近似値はすべて事後的に作られているのでしょうか？つまり、すでに起こった話について？
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