多くの人にとって興味深いトピック：MetaTrader 4とMQL4の新機能 - 大きな変更が控えています。 - ページ 65

[削除済み]

Olegts:

4や5のフォーラムに投稿されたインディーズやTCの大半も有益な情報を含んでいない事実を彼は看破し、そうでないことを誰が証明できるだろうか。

どのように含まれていないのですか？CRAAL」を提供するのではなく、「MQL」の使い方を多くの人に教えるという、非常にシンプルで些細なことが課題なのです。

[Avals]

TheXpert:

FXなのか先物なのか？大きな違いがあります。

パンクしないか？結構です、スライドはもう十分見ましたから。リミッターに変換することができます。アービトラージ？裁定取引では、最初の注文はいつも指値注文です。他のクラスは？

その通り、大きな違いがあります。簡単に説明すると、平均回帰と逆進行（モメンタム）の2種類の戦略があります。モメンタムの平均的なエントリー/エグジットは、反対側のMrの、動きのある方向です。ブレイクアウトは第二の一種類に過ぎない（ブレイクダウンへのエントリーレベルによる）。そして、2系統目をリミッターに変換することはできません。できれば、本来は1本のボトルにこのタイプのシステムを2つ、異なるスケールで組み合わせる（tf大体）のですが、それはめったにないことです。

プラットフォームは、ダイナースでFXだけでなく、様々な市場や商品に合わせてカスタマイズされているようなものです))

TheXpert です。

ハイローについて......たぶんわかってなかったと思う。

手に入れ、スプレッド以外は変更する必要がないことについて、2013.08.10 05:47と 書きましたが、その後、彼の素晴らしいアイデアに 落とし込まれました))。彼のクエリの初歩的な結果

TheXpert です。

戦略とテスターはどう関係があるのですか？その前提は、LowAsk -- HighBidの履歴を使って、通常の履歴ではクソの役にも立たないような戦略のクラスを十分にテストすることができる、というものでした。

なぜ、このクラスのストラテジーの保存された履歴のフォーマットを変更する必要があるのでしょうか？繰り返しになりますが、これはエントリー/イグジット制限のあるmrクラスのストラテジーの場合です。

だから、歴史やプラットフォームを1つのクラスの戦略に合わせるのは、でたらめなのです。

通常のティックテスターか、ユーザーがティックから独自の履歴を収集し、tf<1minでテスターに供給する可能性が必要です。そして、LowAsk -- HighBid、あるいはHighAsk --- LowBidの履歴を、逆のクラスの戦略として使うことができるのです。あるいは、分量が足りない、より短期的な戦略をテストする（もちろん、カンテレのFXのためではない）

[Vladimir Gomonov]

Avals:

このクラスのストラテジーは、保存された履歴のフォーマットを変更する唯一の理由なのでしょうか？これもエントリー/イグジット制限のあるmrクラスのストラテジーの場合です。

MT5プラットフォームでのマッチングの 大量導入は、ある意味、市場の「爆弾」になり得る。 理論的には、ごく近い将来、FX市場に「反市場革命」をもたらす可能性があるからだ。革命」というのは大げさかもしれないが、そうでないかもしれない。 なぜなら、どんなトレーダーでもマーケットメーカー（価格に影響を与えること）ができるようになるからだ。 世界の市場のかなりの部分をカバーするネイティブ・アグリゲーターの大規模な広がりによって......。流動性供給者が通貨価格を独占する時代（というか、ほとんど）は永遠に終わらないかもしれない（かもしれない）。

このような背景から、私たちは「新時代」に向けてトレーダーは準備ができているのか、「一般トレーダー」はスプレッドアルゴリズムのテスト、最適化、デバッグのためにどんなツールをもっているのか、という「画期的な」問題に直面しています。

なし。

テスターにはティック履歴もデバッグもありません。 クオートベースのフォーマットでは、指値注文を使用するHFT戦略のテストや最適 化に使用するチャンスはありません（ すべての スプレッドアルゴリズムがそうです） 。

だから、歴史やプラットフォームを1つのクラスの戦略に合わせるのは、でたらめだ。

しかし、このような簡単な方法では解決できません。少なくとも1つのストラテジーのクラスは治るが、これからの状況では「劇的な形」（上記参照）になる。 そして他のストラテジーは被害を受けない！ もしそれがわかったら、提案した方法でスプレッドを変更するとテスト/最適化がより現実的になるストラテジーのクラスの例を挙げてほしい。

通常のティックテスターか、ユーザーが自分でティックから収集し、テスターにtf<1minで履歴を渡す機能が必要です。そして、LowAsk -- HighBid、またはHighAsk --- LowBidの履歴を、逆のクラスの戦略で使用することができます。あるいは、分量が足りない短期的な戦略のテストに（もちろんカンテレのFXには関係ない）。

実際、テスターはまだカチカチなので、標準履歴のフォーマットと、必要に応じて「非標準の引用符」を使う可能性があることくらいです。

[Avals]

MetaDriver:

あなたは、どれだけのことを思いついたのでしょうか。 MT5-プラットフォームへのマッチングの 大量導入は、ある意味で市場の「爆弾」になるかもしれません。 理論的には、ごく近い将来、FX市場に「反市場革命」をもたらす可能性があるからです。革命」というのは大げさかもしれないが、そうでないかもしれない。 なぜなら、どんなトレーダーでもマーケットメーカー（価格に影響を与えること）ができるようになるからだ。 世界の市場のかなりの部分をカバーするネイティブ・アグリゲーターの大規模な広がりによって......。流動性供給者が通貨価格を独占する時代（というか、ほとんど）は永遠に終わらないかもしれない（かもしれない）。

このような背景から、「新時代」に対してトレーダーは準備ができているのか、「一般トレーダー」は拡散するアルゴリズムをテスト、最適化、デバッグするための通常のツールを持っているのか、という「画期的な」疑問が生じます。

なし。

テスターにはティック履歴もデバッグもありません。 クオートベースのフォーマットでは、指値注文を使用するHFT戦略のテストや最適 化に使用するチャンスはありません（まさにすべての スプレッドアルゴリズムがそうです）。

革命なんて知らないよ))取引所商品では、昔からどんな参加者でも流動性を生み出すことができますが、指値戦略やスプレッド内の取引に大衆が偏ることはありません。この2種類の戦略は、同じコインの裏表のようなもので、互いを犠牲にして存在し、互いなしでは死んでしまう)。リターン戦略では、リミットオーダーをトリガーするために、マーケットオーダー、特にモメンタムプレーヤーを必要とします。後者の数が少なく、リミットを提供してくれる人が多い場合、互いに競争し始め、取引レンジが狭くなり、利益の減少（ターゲットはフラットの幅に依存）や急激なブレークダウンでの損失が発生することになります。逆に、マーケット・トレーダーは流動性を必要とします。流動性がないと、スリッページや損失が発生します。したがって、マーケットメーカー戦略（実はリターン狙いの取引）に大量のトレーダーが参入することは、そのような戦略の収益性を低下させることにほかならないのである。

だから、それで稼ぐ人は、この戦略の大量利用を呼びかけるのではなく、静かにやったほうがいい)。魚のようなお金は沈黙を好むが、革命は好まない)))

MetaDriver。

気配値ベースのフォーマットでは、指値注文を使ったHFT戦略（ すべての スプレッドアルゴリズムがそうです）のテストや最適化に 使うチャンスはありません。

私はあなたの意見に同意します、それはちょうど反証です：現在の引用フォーマットはブレイクアウト戦略にとって逆張り戦略と同じくらい愚かですが、このような単純な方法でそれを治すことはできません。少なくとも1つの戦略クラスを治療することは可能であり、一方でこれからの状況では「劇的な形」（上記参照）をとる。 そして他の戦略は被害を受けない！もしそれがわかったら、提案した方法でスプレッドを修正することでテスト/最適化をより現実的にする戦略クラスの例を挙げてください。

また、必要に応じて「非標準の引用符」を使用することも可能です。

について、その逆を行く戦略と、その必要性について、上に書きました。例えば、HighAsk --- LowBidはトレーディングストップ、市場別で。

ですから、1種類の戦略のためにヒストリーやテスターをチューニングするのは非生産的です。

もっと自由度が高くて、自分の好きなように微調整できる方がいい。

[Oleg Tsarkov]

Avals:

自由度が高いほうが、必要なものに合わせて研ぎ澄ますことができますからね。

以前、コンピュータが大きかった頃 :) や、まだなかった頃は、電話取引や鉛筆と定規でミリ単位で十分でした。今日はダニの話をする私です）。

[Vladimir Gomonov]

Avals:

革命なんて知らないよ))株式市場では、どの参加者も流動性を生み出すことができますが、指値戦略やスプレッド内の取引に大量のバイアスがかかることはありません。この2種類の戦略は、同じコインの裏表のようなもので、互いを犠牲にして存在し、互いなしでは死んでしまう)。リターン戦略では、リミットオーダーをトリガーするために、マーケットオーダー、特にモメンタムプレーヤーを必要とします。後者の数が少なく、リミットを提供してくれる人が多い場合、互いに競争し始め、取引レンジが狭くなり、利益の減少（ターゲットはフラットの幅に依存）や急激なブレークダウンでの損失が発生することになります。逆に、マーケット・トレーダーは流動性を必要とします。流動性がないと、スリッページや損失が発生します。したがって、マーケットメーカー戦略（実はリターン狙いの取引）にトレーダーが大量に参入することは、そのような戦略の収益性を低下させることにしかつながらないのである。

だから、それで稼ぐ人は、この戦略の大量利用を呼びかけるのではなく、静かにやったほうがいい)。魚のような金は沈黙を好む、革命ではない)

もう少し「曲がったところを見よう」と思っています // 書いてあることはすべて正しいです。

"Mass Market Making "は、まさにおっしゃるようなシナリオの引き金となり、やがてドルは "Universal Exchange "としての地位を失うかもしれません。 これは、"minor "のスプレッドが崩壊するという単純な結果です。外国為替市場は よりダイナミックで効率的になるのでしょう。私の知る限り、為替レートの非市場的規制は、大きな悪用に満ちている。どんなに崇高な目標を掲げても、インサイダーのマネタイズの可能性は常にあり、どんな法的メカニズムでもそれに対抗できると考えるのは愚かなことです。

要するに、私は「フェアトレード」に興味があるのです。もしかしたら私個人はこのようなUターンから金銭的な利益を得られないかもしれませんが（あるいは得られるかもしれませんが）、もし私が負けるとしても、少なくとも「騙されたから」ではなく、「愚かなアルゴリズムを開発したから」負けたのだと知ることができます。

相手の戦略や必要なものについては、上に書いたとおりです。例えば、HighAsk --- LowBidは、ストップ高や成り行きで取引する人向けです。

純粋にストップで固定ロットで取引する、儲かる戦略を見たことがない。1つもない。理論的には非常に理解しやすい。(このようなトレンドが存在するということは、H-ボラティリティが2.0よりも安定して高い取引時間帯が存在するということです。 私が見たすべてのトレンド戦略は、成行注文を使用するか、リミッター（またはマーケットメーカー）を使用してプルバックで出入りします。 高アスク/低ビッドの市場では、履歴は低アスク/高ビッドよりも価値がない。 彼らにとって重要な情報はむしろバーOHLCのすべての点での拡散についてである。

[михаил потапыч]

MetaDriver:

もう少し「曲がったところを見よう」と思っています。

"Mass Market Making "は、まさにおっしゃるようなシナリオで、いずれドルは "Universal Exchange "としての地位を失う可能性があります。 これは "Minor "のスプレッドが崩壊することによる単純な結果です。 外国為替市場はよりダイナミックで効率的になるのでしょう。そして、（価格操作ではなく）予測に基づく取引システムが利益を得ることになるだろう。

大げさだなあ。

マイナーのスプレッドは、取引所では問題なし

[Oleg Tsarkov]

papaklass:

また、当時の役職は、数日、数週間、数カ月と、どれくらいの期間保持されていたのでしょうか。また、1日／1週間／1カ月にどれくらいの注文があったのでしょうか？このような取引では、今でもティックは必要ないのです。しかし、このような取引でどれだけの利益が得られるのでしょうか？私の平均入金額が1000ドル程度であることを考慮すると。

ポジションを秒/分/時で保持するようになりました。1日の注文数は、数百、数千という単位になります。これらは、ティックを必要とする戦略です。また、このような戦略では、レバレッジや最小ロットを考慮すると、1000ドルは大きな入金額となります。

時は流れ、産業は発展し、石器時代に留まりたいと思う人もいる。:)

そういうことだ！) ただ、短めに。）

[Vladimir Gomonov]

Mischek:

おお、大げさですね。

マイナーのスプレッドは取引所の問題ではない

スプレッドがトレーダーの手数料より高い場合（これがマイナーでの状況）、トレーダーはスプレッドにリミッターを使用することが利益になります（次の試合）。それが自動的に低スプレッドにつながり、クロス取引の魅力につながる......。など

勉強してこいよ。:)

[михаил потапыч]

MetaDriver:

スプレッドがトレーダーの手数料より高い場合（これはマイナーでの状況です）、トレーダーはスプレッド内のリミッターをピップすることが利益になります（次の試合にて）。それが自動的に低スプレッドにつながり、クロス取引の魅力につながる......。など

要するに、「勉強してこい」ということなのだが......。:)

それはないだろう