多くの人にとって興味深いトピック：MetaTrader 4とMQL4の新機能 - 大きな変更が控えています。 - ページ 67

[Avals]

MetaDriver:

その通り！しかし、理想的なトレーディングシステムを構築するための最終段階として、指値取引に 行き着くのです。

どうしてそうなった？）リターンマーケットH<2（H波は概算、超大型病院の平均値）で有効なMRシステムの場合、リミッターをかけると効果的です。マルキュー/ストップでトレンド（H>2）に関して。また、なぜ制限を設けて取引することが理想的なシステムでなければならないのでしょうか。理想的なMr.イエス。しかし、実際の楽器は、スケールの異なるトレンド部とフラット部が混在している（そして、平均的にH=2が得られる）。だから、理想的なシステムは1つではないということを頭で考えてみてください))そして、さらにリアルなものがあります

[GaryKa]

C-4:...各バーは4つの価格とAskLow HighBidの合計で、64ビットの6つの整数型になります（価格は整数（long int） です）。

2つの数字からどうやって6を作ったんですか？

hrenfx：...M1 HighBid + LowAskで動作します（結果はMT5テスターよりも正確です）。

また、4つの価格が入札価格（HighBidを含む）であるにもかかわらず、なぜ6つなのでしょうか？

[Vasiliy Sokolov]

MetaDriver:

その通り！しかし、この場合、理想的な取引システムを開発するための最終段階として、指値取引に行き着く。

では、あなたの頭で考えてみてください。"理想 "のシステムがリミットを交換しなければならないのなら、なぜ現実のシステムはマーケットやストップを交換しなければならないのでしょうか？ 謙虚さからでしょうか？;)

もう一度言います。

アヴァルス

それこそが、大きな違いです。一言で言えば、平均回帰と逆進行（モメンタム）の2種類の戦略です。モメンタムにおけるエントリー/イグジットのポイントは、mrの動きに対しての方向性です。ブレイクアウトは第二の一種類に過ぎない（ブレイクダウンへのエントリーレベルによる）。そして、2系統目をリミッターに変換することはできません。できれば、本来は1本のボトルにこのタイプのシステムを2つ、異なるスケールで組み合わせる（tf大体）のですが、それは滅多にないことです。

プラットフォームは、ダイナースでFXだけでなく、様々な市場や商品に合わせてカスタマイズされているようなものです))

を理解し、スプレッド以外は何も変える必要がないことについて、私は2013.08.10 05:47と 書き、その後、彼はそれを彼の素晴らしいアイデアに 定式化した)) 。彼のクエリの初歩的な結果

このクラスは、保存されている履歴の形式を変更するための戦略なのでしょうか？繰り返しになりますが、これはエントリー/エクジット制限のあるクラスmrのストラテジーが対象です。

だから、歴史やプラットフォームを1つのクラスの戦略に合わせるのは、でたらめなのです。

通常のティックテスターか、ユーザーがティックから独自の履歴を収集し、tf<1minでテスターに供給する可能性が必要です。そして、LowAsk -- HighBid、あるいはHighAsk --- LowBidの履歴を、逆のクラスの戦略として利用することができるのです。あるいは、分量が足りない短期的な戦略のテストに（もちろんカンテラのFXには関係ない）。

つまり、取引を制限しに来るのは自分ですが、全員を同じ天秤にかける必要はないのです。個人的には、モメンタムトレードとマーケットエントリーを利用しています。私がTPにリミッターをかけようとしなかったとでも思っているのでしょうか。はい、そうです!ティックヒストリーで何か変わったと思いますか？私はティック履歴とレベル2を持っていますが、それは私のTSの収益性の面で何も変わりませんでした。 それどころか、リミッターに置き換えることで、総利益とお金の期待値が低下し、私は再び強調：大幅に低下 した。

TSの理想像やあるべき姿を語らないこと。誰もが自分なりの理解をしていて、誰もが自分が何を書いているのか、TSが何なのかを知っている。

このようにリミッターを推進する人たちの最大の間違いは、ベストプライスで入札を行うことが、ベストプライスで取引を行うことと同義だと考えていることである。現実には、ベストプライスというものは存在しないのです。指値注文がトリガーされた場合、相場はそれまでの水準から反発したことになります。しかし、現在の価格しかなく、なぜか昔の価格を覚えていて、昔の価格より現在の価格の方が良いと思うのです。

[Mykola Demko]

C-4:

私はこの文章を読んで、この人が自分の意識の流れの中で完全に迷子になって いるか、 少なくとも書いてあることの半分は単純で普通の嘘 であるかのどちらか だと思った。

深い知識のない独学プログラマーが、1秒間に100 000 000バーの性能を持つシングルスレッド・テスターを数時間かけて書いたのか？対照的に、最高レベルのプロフェッショナリズムを持つ人々は、何年もかけて有能で高性能なHFTテスターを作り、それを扱うチーム全体を作り、戦略を詰め込む。そしてここで一人の人物がテスターを自分で作ることを決め、すぐに主要な（閉じた）HFTプラットフォームの一桁高い性能を手に入れたのです。

ここでは、1秒間に100 000 000本のバーを動かすために、どれだけの帯域幅のメモリが必要かを計算してみましょう。各バーは4つの価格＋AskLow HighBidで、それぞれ64ビットの6つの整数型になる（価格は整数（long int））。1秒間に100 000 000本のバーが必要です。

つまり、この性能はDDR2 533メモリモジュール以降 で基本的かつ理論的に実現できるものです。少なくとも、宣言された性能は、現代のハードウェアの物理的な限界に匹敵するものです。

しかし、ソフトウェアの時間的コストはさらに大きな制約となる。これらは無視することはできません。そこで、64ビットの高速CコンパイラWin-Lcc 64を 持ち出し、重い数学的計算をせずに棒グラフの配列を直接検索 する場合の性能を測定してみたのです。注意：ダイレクト、つまり最速の検索について話しています。環境操作などのオーバーヘッドがなくdickfixとは異なり、私は「ストラテジーテスター」の全ソースコードを提供していますので、誰でも好きなコンパイラーでコンパイルして性能を測定することができます。

このコードは、Invoke指示文に応じて、配列を通過して単純な比較を行うか（非常に高速な処理）、同じ比較を行う関数を呼び出していることがわかります。

このコードで100 000 000本のバーを検索して比較するのにかかる時間を見てみましょう。

100,000,000本のバーを直接通過するのに1.28秒かかり、広告の性能より3分の1近く悪いことがわかります。

100,000本のバーを検索し、各バーに計算関数を呼び出すと1.79秒かかり、宣言した性能より1.5倍以上悪くなっていることがわかる。

すべてのテストは、i7 870、DDR3 3200 8Gbの ハードウェアで実行されました。

ほとんどの時間は実際のデータ作成に費やされています（約9秒）。そのため、オプティマイザーの設計が少しでも最適化されないと、膨大なオーバーヘッドが発生することになります。でも、ストラテジーランだけの話なので、その時間は考慮していません。

自分で結論を出すのです。控えめに言っても、主張する結果が現実に即していないことを数字で示すことができたと思います。オプティマイザを記述したコードの理論的な性能も、謳い文句通りの結果にはならないのです。また、主張されているものに近い機能を持つ実機テスターを実装した場合、関数呼び出しや多少なりとも有用な数学的計算があればすぐに素の検索時間が短くなるため、性能はさらに低下することになります。

数字はもちろん頑固なもので、発言者の言い分はもっともだが、別の角度から見てみよう。トラブルメーカーはトラブルメーカーではなく、格言、ことわざ、乾杯の音頭を集めるために訪ねてきた先輩科学者なのだ・・・。...と、ちょっと取りすぎました。

つまり、私たちは労働災害を扱っているのです・・・。:)

要するに、風呂場で座っているのを蹴るのは侠気ではない、彼は応じないのだ。

[Vladimir Gomonov]

C-4:

私はこの文章を読んで、この人は自分の心の流れの中で完全に迷子になって いるか、 少なくとも書いてあることの半分は単純でよくある嘘 なのだろうと思った。

深い知識のない独学のプログラマーが、数時間で100 000 000バー/秒のシングルスレッド・テスターを書けるのですか？対照的に、最高レベルのプロフェッショナリズムを持つ人々は、何年もかけて有能で高性能なHFTテスターを作り、それを扱うチーム全体を作り、戦略を詰め込む。そしてここで一人の人物がテスターを自分で作ることを決め、すぐに主要な（閉じた）HFTプラットフォームの一桁高い性能を手に入れたのです。

hrenfxの コードを解析したことがありますか（前世はgetch ）？ 4thフォーラムのkodobaseで彼の作品を全部見て、アルゴリズムを完全に理解するまで2、3個徹底的に解析することを強くお勧めします。 そしてあなたのハイコントラスト旅団の「最高レベルのプロ意識の人々」の皆さんも同じことを強くお勧めします。 Ivanの知的能力に対する妄想を捨てて自分の能力を高めることから始めたほうがいいかもしれませんね。

自分で結論を出すのです。控えめに言って、主張する結果が現実に即していないことを数字で示せたと思います。オプティマイザを記述したコードの理論的な性能も、謳い文句通りの結果にはならないのです。また、主張する機能に近似した実機テスターを実装した場合、関数呼び出しや多少なりとも有用な数学的計算があれば、直ちに必要最低限の探索の時間が短縮されるため、性能はさらに低下することになります。

あなたは、数字でクソを示さなかった、あなたは、バーで3つのティックを持ち、彼は、LoAskとHiBidだけ、それぞれで1つのティックを持つ、これは、彼が非常に長い間ここで宣伝してきたことです。 だから、ループから不必要な2つの比較を取り除き、コンパイラのレンジチェックをオフにすれば、ループの中で有用（最小）計算でも、記載した数字は既にかなり現実に近く見えるでしょう。

[TheXpert]

Avals:

足が途中で滑ってしまったことはありませんか？

[Avals]

TheXpert:
足が半分ほど滑ったことはありませんか？

(滑ったことはあるが、少ない)

[Vladimir Gomonov]

Avals:
そう来るか）リターン市場H<2（H波は概算、超大型病院の平均値）に有効なMRシステムには、制限が有効である。マルキュー/ストップでトレンド（H>2）に関して。また、なぜ制限を設けて取引することが理想的なシステムでなければならないのでしょうか。理想的なMr.イエス。しかし、実際の楽器は、スケールの異なるトレンド部とフラット部が混在している（そして、平均的にH=2が得られる）。 だから、理想的なシステムは1つではないということを頭で考えてみてください)) そして、さらにリアルなものがあります

その結果、hrenfxさんやNeutronさん（そしておそらく他の多くの方々）がまったく独自にたどり着いたのと同じことに、私はたどり着いたのです。すなわち、「理想的なシステム」が、市場から理論的に可能なすべての利益を取るTSであるとすれば、それは

1) 予測方法ではなく、取引 回数でシステムを分類した場合、 // たった1つしかない。

2）ダイナミックH==（現在のスプレッド+1pip）のケイジージグザグの上に置かれたリミッターによって取引されます。他のすべての「理想的なシステム」は「理想以下」であり、負けてしまうからです。:)

リアル」なシステムについて・・・。何も言わない方がいい。

;)

[Avals]

MetaDriver:

その結果、hrenfxさんやNeutronさん（そしておそらく他の多くの方々）がまったく独自にたどり着いたのと同じことに、私はたどり着いたのです。すなわち、「理想的なシステム」が市場から理論的に可能なすべての利益を取るExpert Advisorである場合、1）1つしかない 2）ダイナミックH==（現在のスプレッド+1pip）のかぎ型ジグザグの上に置かれたリミッターを反転させて取引する。他のすべての「理想的なシステム」は「理想以下」であり、負けてしまうからです。:)

リアル」なシステムについて・・・。何も言わない方がいい。

;)

ああ、ファビュラス・システムズのことですね)))

[Mykola Demko]

Avals:
ああ、メルヘン系か))))

本物のものを作るには、可能性の限界を知る必要があります。だから、メルヘンチックなシステムを記述することも有効なことなのです。