Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 31

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Dmytryi Nazarchuk:

そして、シリヤエフの2巻の本は、ゴキブリに投げつけることができる。

もうやられちゃってるんですね。

 
Aleksey Nikolayev #:

まあ、安定性はなんとか計算できるだろうけど)

これは面白い議論になりそうですね。収益性の高い取引の割合や、新たに株式を取得した割合など、シンプルで堅牢な指標をいくつか紹介します。もしかしたら、どなたか最適な安定性指標を知っているかもしれませんね。
 
secret #:
今なら面白い議論ができそうです。収益性の高い取引の割合や、新たに株式を取得した割合など、シンプルで堅牢な指標をいくつか紹介します。もしかしたら、もっと良い安定性指標を知っている人がいるかもしれない？

あらゆる指標の計算と解釈（ロバストネスチェックを含む）は、常に何らかのモデルの枠組みの中でのみ可能である。指標は常にモデルに対して適切であるが、もしモデルが現実に対して不適切であれば、指標もそうなる)

モデルフリーの絶対的な指標を考え出せるという考え方は、私には誤りであり、有害なものに思えます。多くの場合、標準的なモデルを無意識に適用し、そのモデルが記述された現実に課している制限を明確に理解しないままであることを意味します。

それぞれの特定のモデルについて、独立した測定基準の数には限界があり、あまりに大きなセットでは、それらは他のものを介して表現されることになる。例えば、SBの場合、すべてを分散で表現することができます。ドリフトを伴うSBの場合はドリフトとボラティリティで表現でき、多変量解析の場合は相関が加わります。

ある指標を計算し、他の指標を通して表現することは、非常に複雑な数学的作業となります。これは、例えば、少なくともSB)の回収率の分布を計算してみると、簡単にわかります。

 
secret #:
これは面白い議論になったでしょう。収益性の高い取引の割合や、新たに株式を取得した割合など、シンプルで強固な指標もあります。もしかしたら、もっと良い安定性指標を知っている人がいるかもしれない？

2010年にデモ口座のコンペを実施したドイツの銀行がありました。

そこでは、勝者を選ぶための重要なパラメータは、その3ヶ月間のリターンカーブの分散を調整した3ヶ月間のリターンであった。

 
Aleksey Nikolayev #:

モデルフリーの絶対的な測定基準があるという考え方は、私には見当違いで有害なように思えます。

もっと具体的に説明しましょう）例えば、利益が出ている取引の割合の何が問題なのでしょうか？
 
Dmytryi Nazarchuk #:

2010年にデモ口座のコンテストを実施したドイツの銀行がありました。

そこでは、勝者を選ぶための重要なパラメータは、その3ヶ月間のリターンカーブの分散を調整した3ヶ月間のリターンであった。

まあ、それがシャープレシオなんですけどね。
 
secret #:
もっと具体的に説明しましょう）例えば、利益が出ているトレードの割合のどこが悪いのでしょうか？

よし、具体的に言おう)

それがシステムに対応しているならば、悪いことではありません。それは本当に、時間が重ならず、一定（開始から終了まで）のボリュームで、すべての取引で同じストップロス/テイクプロフィット比率で、取引のシーケンスを作ります。

例えば、システムが頻繁にスムーズに変化する（時にはゼロに反転する）ポジション量を監視する場合、取引という概念そのものは、純粋に技術的な意味でのみ適用されます（例えばMQL5の観点で）。

 
まあ、どんなシステムでもそうなんですけどね。
出来高を変えるのは自業自得であり、取引条件が同じなら平均的な取引は変わらない。適切なテストは、固定されたサイジングでのみ行う必要があります。
 
secret #:
まあ、どんなシステムでもそうなんですけどね。
出来高を変えても、取引の条件が同じであれば、平均的な取引は変わらないという自虐的なものです。適切なテストは、固定されたサイジングでのみ行う必要があります。

また、ロックは悪であり、オールウェイズ・グリッドは隠れたマーチンゲールゲームであると言い、すべてのシグナルとマーチンゲールをあきらめる:-)。

 
secret #:
具体的に言うと、例えば利益率の高いトレードの何がいけないのか？

利益が出ている取引の割合がTSに特化しすぎていて、TSの質が悪く反映されている。例えば、トレンドトレードなら30％でもOKですが、カウンタートレンドのトレードでは70％では足りません。

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