Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 35

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入札や取引といった市場のイベントの流れが不連続であるため、市場時間は不連続です。

入札や取引は、決まった時間に行われるわけではありません。このような現象には、通常、ポアソン流モデルが使用される。その中の時間は連続的です。

 
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2刻みの間に起こることは、Level2やLevel3のもっと細かいイベントの流れで決まるので、2刻みの間に何かを挿入するのは意味がないのです。

例えば、流体力学（あるいは連続体力学全般）のような科学では、現実の物質の原子性が考慮されないのが普通である。

これにより、多くの計算が簡略化される（原理的に可能になる）。

具体的には、例えば、現代ポートフォリオ理論やオプションに関する理論などを読むことで理解することができる。

 
Aleksey Nikolayev #:

しかし、このモデルでもエクイティが整合的であることが強く望まれる。最低限、システムのポートフォリオを作るために必要なものです。

このため、ある意味、このモデルに対する株式の適合度を測る補助的な測定基準が必要になる。例えば、ドリフトが正であることを示す有意水準や、増分の間に相関がないことを示す有意水準である。

システムのポートフォリオを構築する際、相関行列とその相関の（補助的な）有意水準という新しい指標が登場する。

私は、ポートフォリオ構築は2つの連続したタスクで表現する方がシンプルだと考えています。まず、ポートフォリオの構成要素間の相関を求め、その上でポートフォリオの総ウェイトを決定する。2番目の問題は、基本的にはより重要であると思われ、我々の少額の預金では、一定期間にわたって利益を最適化するという意味で解決することができます（その株式のドローダウンが一定レベルを超えたときにポートフォリオの取引の早期終了という条件付きで）。

 
secret #:
なぜなら、その間に起こることは、レベル2、レベル3のより詳細な事象の流れによって決定されるからです。

市場と非市場のプロセスをモデル化するために使われる関数が連続的で、理解しやすくなっています。離散的な実体を理解するのは、もっと難しい。また、大きな集合では、その構成員の特性の集積の効果があり、それは価格に対する群衆の意見のようなものである。本来、（価格に関する意見の集約は）連続時間であり、離散時間でもない。しかし、「こういう値段で買いたい」「こういう値段で売りたい」という判断は、バラバラなのです。

 
これらの理論はすべて現実とはかけ離れている)
 
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これらの理論はすべて現実とはかけ離れている)

人それぞれの人生がある)

 
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これらの理論はすべて現実とはかけ離れている)

それほど遠い存在ではない。遠隔性の尺度は、ここで特徴付けられる。


と、特に金融数学については、こちらをご覧ください。


引用元: Kendalhttps://www.mql5.com/ru/forum/368720/page30#comment_24266356

1.5人」という答えが出せるところと出せないところは、すべて具体的な課題によって決まります。何しろ、掘り出し物は1.5倍も働けるのだ。

 
Aleksey Nikolayev #:

システムのポートフォリオを構築する際、相関行列とその相関の（補助的な）有意水準という新しい指標が登場する。

私は、ポートフォリオ構築は、2つの連続したタスクで表現する方が簡単だと考えています。まず、ポートフォリオの構成要素間の相関を求め、その上でポートフォリオの総ウェイトを決定する。2番目の問題は原理的に重要であり，我々の少額預金では，一定期間内の利益の最適化という意味で解くことができる（株式のドローダウンが規定値を超えたらポートフォリオの取引を早期に終了させるという条件の下で）．

私たちが「取るか取られるか」の手法で取引する場合、もう一つ（少額の預金の場合）ポピュラーな方法があります。保証金が規定の回数だけ増えた後、または 規定の回数だけ減った後に退出する（マージンコール）という形式をとることができる。時間に関する条件を加えなければ、結果は些細なもので、体積はゼロに近いほど良い（時間は無限大になりやすい）。指定時間後に出口を追加するか、出口までの時間に対する期待ペイオフの比率を最適化する必要があります。

 
Aleksey Nikolayev #:

また、（少額の入金で）人気のある方法として、テイク・オア・リーブ・ベースで取引を行う方法があります。保証金が規定の回数だけ増えたとき、あるいは 規定の回数だけ減ったときに退場する（マージンコール）という形式をとることができる。時間に関する条件を加えなければ、結果は些細なもので、体積はゼロに近いほど良い（時間は無限大になりやすい）。あらかじめ決められた時間になったら出力を追加するか、出力前の時間に対する期待ペイオフを最適化する必要があります。

多くの人に理解されていない「プレイヤー・バスティング問題」やその他のマーチンゲールでは、最適な倍率（ラウンド数や達成可能なバーを最大化する）を選択するオプションがあります。
有限の資本を持つプレイヤーが無限ゲームで破産するという事実は読み取られており、落ち込んでいる。
しかし、少額の預金でハイリスクが最適であるという指摘はなされていない。少額の取引をした方が早い／確実であること、それが本来のパラドックスの一つであること。

 
Maxim Kuznetsov #:

多くの人が読めない「プレイヤーをダメにする問題」や他のマルチンゲールでは、最適な倍率（ラウンド数や希望する達成可能バーを最大化する）を選択するオプションがある。
有限の資本を持つプレイヤーが無限ゲームで破産するという事実は読み取られており、落ち込んでいる。
しかし、少額の預金でハイリスクが最適であるという指摘はなされていない。小口取引の方が速い／確実というパラドックスについては、発生したパラドックスの一つです。

ゲームに負けても、リスクが増えるだけで損失は減らないというパラドックス。そうすると（負け試合で）利益が出ないんですよ。

それは「病人は死ぬ前に汗をかいたか」というジョークに似ているような気がするのですが）。

何も変えずに負けっぱなしの経済を黒字にする」ことはできないのです（笑)。

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