Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 33

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Maxim Kuznetsov #:

ロールオーバーは別扱いとする

で、ロールオーバーはすぐに台座100％から転げ落ちてしまいます。

それは考えものですね。ロングトレードは複数のデイトレードを含み、それぞれが独自の結果を持つ。

 
Доктор #:

株式の 安定性を測る最もシンプルな指標はRFで ある。

書きたかっただけで、しかも、ポートフォリオTSを含むどのTSにも適しています。

 
Доктор #:

株式の 安定性を測る最も簡単な尺度はRF である。

その結論は何を根拠にしているのですか？ロバスト性のない指標です。トレードひとつで大きく変わる。
 
secret #:
トレードひとつで大きく変わる。

また、勝率だけでは戦略が儲かっているかどうかもわからないし、突然ブラックスワンが来てもあまり変わらないので、なぜこのような指標が必要なのか？

 
Andrei Trukhanovich #:

勝率だけでは戦略が儲かっているかどうかもわからないし、突然ブラックスワンが来てもあまり変わらないのに、なぜこのような指標が必要なのでしょうか？

なぜ必要なのかは、こちらに書かれています。
であり、WHRは定義上、統計的に分析することができない。これがトレーディングの厳しい現実です)
PLで赤字だからといって、システムが悪いわけではありません。
 
secret #:
その結論は何を根拠にしているのですか？ロバスト性のない指標です。一つの取引で大きく変わる。

まあ、一つの取引で大きく変わるなら、TCはまあまあかな。RFが警告してくれるのはどちらか。

 
Доктор #:

まあ、一つの取引で大きく変わるなら、TCはまあまあかな。RFが警告してくれるのはどちらか。

どんなシステムもPMを予見することはできない。
 
ストップロスとして使われるマージンコールの発生をブラックスワンと呼ぶべきでしょうか)タレブは別の意味で言っているのだと思う)
 
secret #:
CHLで負けたからと言って、システムが悪いというわけではありません。

指標としての勝率の劣悪さを例証しているだけだ。まあ、エクイティの安定性はFSの方がはるかに上といえば上なんだけどね

1つの取引がパフォーマンスに大きく影響する場合、TSを再考する価値がある
 
よーし、議論するまでもない)
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