Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 24

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Valeriy Yastremskiy:

多くの人は、相関を推定することは、相関を持つことを意味しないことを単純に忘れている。

2つの同一のプロセスが、プロセスの寿命を通じてゼロの相関を持つことがあります。そして、これは常に考慮されるべきことです。

ははは、天才的な投稿

けど

100％同意

 
株式-oと株式-p、株式と先物、インデックスとその株式のバスケットなどがある。でも、魚はもう普段はいないんですよ。
 
Dmytryi Nazarchuk:

いいえ。

正の相関を持つセクションと負の相関を持つセクションがあります。

これはサンプルが期間より短い場合です)
 
secret:
株oと株p、株と先物、指数とその銘柄のバスケットなどがある。でも、魚はもう普段はいないんですよ。

いいえ。

そんなものはない。

 
Dmytryi Nazarchuk:

いいえ。

そんなものはない。

自信を持つことは良いことです)
 
Dmytryi Nazarchuk:

どうですか？

ある人がグラスに水を注ぎ始めると、同時に別の半球にいる人も同じグラスに水を注ぎ始めます。同じ速度で注いでくれる。同じグラスの水を同じ速度で注ぐプロセスの相関は100％。しかし、実はこれらのプロセスには相関がないのです。

 
Valeriy Yastremskiy:

ある人がグラスに水を注ぎ始めると、同時に別の半球にいる人も同じグラスに水を注ぎ始めます。同じ速度で注いでくれる。同じグラスの水を同じ速度で注ぐプロセスの相関は100％。しかし、実はこれらのプロセスには相関がないのです。

もう一度読んでください。金融市場について書かれています。そして、彼らのことだけを。

 
Valeriy Yastremskiy:

ある人がグラスに水を注ぎ始めると、同時に別の半球にいる人も同じグラスに水を注ぎ始めます。同じ速度で注いでくれる。同じグラスの水を同じ速度で注ぐプロセスの相関は100％。しかし、実はこれらのプロセスには相関がないのです。

ちなみに、あるんです。

両プロセスには機能的な関係があり、両プロセスは同じ物理法則で記述されている。リンクを貼っておきましょうか。

 
secret:
2つの資産の相関が一定（ゼロに等しいなど）であることは稀なケースである。通常、市場資産は「運用モード」を変え、相関が高い時期の後に相関が低い時期がある、など。
それは、生活そのもの、経済現象によって引き起こされる自然なプロセスです。
そのため、生涯を通じて相関関係（その他の指標）をカウントすることは、ほとんどの場合、意味がないのです。

もちろん、すべては無理のない範囲で。しかし、ここでも、資産の相関を分析せずに相関を推定しても、ほとんど意味がないという考え方がある。一般的には、多くの商品がある場合にバリュエーションが必要となり、バリュエーションによって特徴に合ったものを選択し、分析によって不要なものを除外していくことになります。

また、測定器が少ない場合は、通常、推定が分析の確認となる。そして、もし矛盾があれば、資産相関の分析を再確認する必要があるということです。

 
Valeriy Yastremskiy:

ある人がグラスに水を注ぎ始めると、同時に別の半球にいる人も同じグラスに水を注ぎ始めます。同じ速度で注いでくれる。同じグラスの水を同じ速度で注ぐプロセスの相関は100％。しかし、実はこれらのプロセスには相関がないのです。

稀有な事象の相関関係を研究する、ノーベル賞級の力です。真面目な話、小さなサンプルの衝突で1つ賞をもらった（記憶で合っているかな？）

その2人が、例えば1年間、毎日水をかけ続けて、同じ瞬間、同じ量に当たることが多かったら、2人の間には相関関係があるはずです。そして、おそらく愛も :-)

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