Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3266
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Експеримент критерий истины..
они-же все связаны. Валюты бьются и все производные, бумаги, акции так или иначе повторяют движение. Валюты сильнее и влияют непосредственно на каждого, а обратное влияние от общей совокупности.
очень образно: EURUSD стукнулася в уровень, трейдер видит слабый канал на AAPL и пытается чё-то делать. Так вот у него наведёнка - не связанно с бизнесом apple, существенным изменением спрос/предложение акций и настроением инвесторов. Снаружи пришло, навелось
они-же все связаны. Валюты бьются и все производные, бумаги, акции так или иначе повторяют движение. Валюты сильнее и влияют непосредственно на каждого, а обратное влияние от общей совокупности.
очень образно: EURUSD стукнулася в уровень, трейдер видит слабый канал на AAPL и пытается чё-то делать. Так вот у него наведёнка - не связанно с бизнесом apple, существенным изменением спрос/предложение акций и настроением инвесторов. Снаружи пришло, навелось
Согласен
Код на R
Разберусь
по каждой функции есть справка "знак вопроса + название функции" в консоли
Есть и специальные пакеты для симуляции временных рядов
https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html
по каждой функции есть справка "знак вопроса + название функции" в консоли
Есть и специальные пакеты для симуляции временных рядов
https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html
по каждой функции есть справка "знак вопроса + название функции" в консоли
неправильно, ты из нормального распределения делаешь, а на форе хвостатое
неправильно, ты из нормального распределения делаешь, а на форе хвостатое
Я показал простой метод, максимально правильные симуляции в специальных пакетах, там уже все намного сложней чем просто распределение повторить
неправильно, ты из нормального распределения делаешь, а на форе хвостатое
++
Если уже есть скачанный массив тиков, то я бы делал как предлагал тут где-то fxsaber, генерил по нему новый массив тиков с вероятность 50% верх или вниз. И сделал бы 100500 таких разных выборок.
Это было бы СБ, с волатильностью как у исходных тиков.++
Если уже есть скачанный массив тиков, то я бы делал как предлагал тут где-то fxsaber, генерил по нему новый массив тиков с вероятность 50% верх или вниз. И сделал бы 100500 таких разных выборок.
Это было бы СБ, с волатильностью как у исходных тиков.Замечательная книга!
Охватывает должно быть всю проблематику МО.