トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3094 1...308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101...3399 新しいコメント Forester 2023.06.03 12:50 #30931 Forester #:MTの公式はシンプルで、ここからすべてを抜き出して再現できるhttps://www.mql5.com/ru/articles/1486 MTは奇妙な計算式を出した: Expected Payoff =(ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit /ProfitTrades) -(LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss /LossTrades) ハイライトした色を減らすと、次のようになります。 予想ペイオフ = GrossProfit / TotalTrades - GrossLoss / TotalTrades = (GrossProfit - GrossLoss / TotalTrades) (GrossProfit - GrossLoss) / TotalTrades =残高 / TotalTrades となる!)) 結論 残高*EP = 残高 * ファブ( 残高 / 取引数) 他の2つのインジケータ(ProfitFactorとMaximalDrawDownを使用)類推。 mytarmailS 2023.06.03 13:36 #30932 Forester #:もし比較したら、その結果を教えてほしい。 もし同じことが、次のような原始的な計算式で求められるなら、私は深く納得する。 バル*EP = バランス * ファブ( バランス / ディール数) 彼らは甘い生活からこのすべてを発明しているわけではない。 СанСаныч Фоменко 2023.06.03 13:47 #30933 Forester #:MTの公式はシンプルで、ここからすべてを抜き出して再現できるhttps://www.mql5.com/ru/articles/1486https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factorhttps://www.mql5.com/ru/forum/4485 私が#30913で 説明したことは、原理的にメタクォート・テスターでは実現不可能です。メタクォートテスターは再教育の問題ではありません。 Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Попробуйте запустить алгоритм, чтобы в нем что-то искать 2023.06.03www.mql5.com validation и на каждом получаем ошибку классификации. Если ВСЕ полученные ошибки классификации укладываются к канал 5 и можно верить полученной ошибке классификации и нет переобучения. Сначало надо попробовать запустить алгоритм и проверить его Forester 2023.06.03 14:54 #30934 СанСаныч Фоменко #:私が#30913で 説明したことは、原理的にメタクォートテスターでは実現不可能です。メタクォート・テスターは再教育の問題ではありません。 私が言っているのはテスターのことではなく、得られた結果を評価するための公式のことです。Rで簡単に書くことができ、それを使って最適なモデルを選ぶことができる。分類エラーで選ぶより、利益を考慮した方がずっといいし、Bal*RFもバランスのいいドローダウンの少ないモデルを示してくれる。 Forester 2023.06.03 14:56 #30935 mytarmailS #:というような原始的な数式で同じことが計算できるのであれば、私は深く納得している。残高*EP = 残高 * ファブ( 残高 / 取引回数)というような原始的な計算式で同じことが計算できるのであれば、誰もトレーニングやクロス・バリデーションやその他多くのことをやらないだろう。 このパッケージはシャープで計算しているが、他の指標を使うこともできると書いてある。 そして、何がベストか比較することを提案している。 СанСаныч Фоменко 2023.06.03 16:58 #30936 Forester #: テスターの話ではなく、得られた結果を評価するための公式の話です。Rで簡単に書くことができ、それを使って最適なモデルを選ぶことができる。利益を考慮するので、分類誤差によるよりもはるかに優れていますし、Bal*RFはバランスの良いドローダウンが最小のモデルも示してくれます。 上記でRが削除されたと書かれていますが、Rには全く問題はありません。 インストルメントとしてのRには全く問題はない。頭脳に問題がある。 Valeriy Yastremskiy 2023.06.03 17:39 #30937 СанСаныч Фоменко #:脳の問題。 もっと忠実で優しい定義があってもいいと思う。)モシモシは人それぞれ))))そして体重は関係ない)) СанСаныч Фоменко 2023.06.03 18:02 #30938 Valeriy Yastremskiy #:もっと忠実で親切な定義があってもいいと思う。)モシは人それぞれ))))そして体重は関係ない)) 私は自分の脳について話しているのであって、他人の脳について話しているのではない。 mytarmailS 2023.06.03 18:09 #30939 ようやくコードを書いたんだ。 最初のテストでは、ちゃんと動くことがわかった。 Maxim Dmitrievsky 2023.06.03 18:53 #30940 Valeriy Yastremskiy #:もっと忠実で親切な定義があってもいいと思う。)モシは人それぞれ))))そして体重は関係ない)) それはアグレッシブ・マーケティングと呼ばれるものだ。 1...308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
MTの公式はシンプルで、ここからすべてを抜き出して再現できる
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
MTは奇妙な計算式を出した:
Expected Payoff =(ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit /ProfitTrades) -(LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss /LossTrades) ハイライトした色を減らすと、次のようになります。
予想ペイオフ = GrossProfit / TotalTrades - GrossLoss / TotalTrades = (GrossProfit - GrossLoss / TotalTrades)
(GrossProfit - GrossLoss) / TotalTrades =残高 / TotalTrades
となる!))
結論
残高*EP = 残高 * ファブ( 残高 / 取引数)
他の2つのインジケータ(ProfitFactorとMaximalDrawDownを使用)類推。
もし比較したら、その結果を教えてほしい。
もし同じことが、次のような原始的な計算式で求められるなら、私は深く納得する。
バル*EP = バランス * ファブ( バランス / ディール数)
彼らは甘い生活からこのすべてを発明しているわけではない。
MTの公式はシンプルで、ここからすべてを抜き出して再現できる
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor
https://www.mql5.com/ru/forum/4485
私が#30913で 説明したことは、原理的にメタクォート・テスターでは実現不可能です。メタクォートテスターは再教育の問題ではありません。
私が#30913で 説明したことは、原理的にメタクォートテスターでは実現不可能です。メタクォート・テスターは再教育の問題ではありません。
というような原始的な数式で同じことが計算できるのであれば、私は深く納得している。
残高*EP = 残高 * ファブ( 残高 / 取引回数)
というような原始的な計算式で同じことが計算できるのであれば、誰もトレーニングやクロス・バリデーションやその他多くのことをやらないだろう。
このパッケージはシャープで計算しているが、他の指標を使うこともできると書いてある。
そして、何がベストか比較することを提案している。
テスターの話ではなく、得られた結果を評価するための公式の話です。Rで簡単に書くことができ、それを使って最適なモデルを選ぶことができる。利益を考慮するので、分類誤差によるよりもはるかに優れていますし、Bal*RFはバランスの良いドローダウンが最小のモデルも示してくれます。
上記でRが削除されたと書かれていますが、Rには全く問題はありません。
インストルメントとしてのRには全く問題はない。頭脳に問題がある。
脳の問題。
もっと忠実で優しい定義があってもいいと思う。)モシモシは人それぞれ))))そして体重は関係ない))
もっと忠実で親切な定義があってもいいと思う。)モシは人それぞれ))))そして体重は関係ない))
私は自分の脳について話しているのであって、他人の脳について話しているのではない。
ようやくコードを書いたんだ。
最初のテストでは、ちゃんと動くことがわかった。
もっと忠実で親切な定義があってもいいと思う。)モシは人それぞれ))))そして体重は関係ない))
それはアグレッシブ・マーケティングと呼ばれるものだ。