トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3099

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Renat Akhtyamov #:

に同意する。

誰もが持っているわけではない：

いや、ネウラじゃない（彼女のプロセッサーはそんな解決策を見つけるより、むしろ沸騰させるだろう）。

マレビッチ、なんだよ。
 
Maxim Dmitrievsky #:
MOツは他の選手と何ら変わりなく、成功率は平均して同じである（ゼロに等しいが、時には突っ走ることもある） 。

もちろん、MOの有無にかかわらず、安定したTSを構築するためには、少なくとも取引される金融資産の価格決定プロセスの大まかなモデルを持つ必要があります。そして、このモデルの枠組みの中で、その特殊性を利用してTSを構築する。そうでなければ、TSを構築することは、目隠しをし、耳を閉じて雀を撃つようなものだと私は思う。

 
sibirqk #:

もちろん、安定したTCを作るためには、MOの有無は関係ない。

そうです。
 
Maxim Dmitrievsky #:
マレビッチ、頼むよ。

信号を得るだけでは仕事の10％に過ぎない。

もっとたくさんある。

例えば、クオーターは自分のお金が搾取されることを望んでいないことに気づかなければならない。

しかし、ステキなステイトを見せたからといって、本当に成功することを望むのは無駄なことだ。

TSKを打ち消すことで、トレーダーの収入が市場で大幅に増加することをクォーターが理解した場合にのみ、システムは成功する。

その時初めて、将来の計画を立てることができる。

 
sibirqk #:

もちろん、MOがあろうがなかろうが、安定的に機能するTSを構築するためには、少なくとも取引される金融資産の価格決定プロセスの大まかなモデルを持つ必要がある。ー そしてータがータ。ーそうでなければーでなければーでなければーである。

発展途上国の最も単純な通貨の枠組みの中でさえ、それは現実的には不可能である。パラメータが多すぎるし、その形式化には困難が伴う))))、資産としての通貨価格モデルの課題は、すでに200年以上前のものである))))。これまでのところ、解決策は私的なものであり、短期間のみである。And after this term new hypotheses appear, cancelling in some part the old ones)))))

 
sibirqk #:

もちろん、MOがあろうがなかろうが、安定的に機能するTSを構築するためには、少なくとも取引される金融資産の価格決定プロセスの大まかなモデルを持つ必要がある。そして、このモデルの枠組みの中で、その特殊性を利用してTSを構築する。そうでなければ、TSを構築することは、目隠しをし、耳を閉じて雀を撃つようなものだと私は思う。

sbの何が問題なのか
 
Maxim Dmitrievsky #:
sbの何が問題なのか

)))) +

良いモデル))

 
Valeriy Yastremskiy #:

発展途上国の最も単純な通貨の枠組みの中でさえ、それは実質的に実現不可能であり、今のところパラメータが多すぎ、その形式化には困難が伴う))))、資産としての通貨価格のモデルの問題はすでに200年以上前のものである))))。これまでのところ、解決策は私的なものであり、短期間のみである。そしてこの期間が過ぎると、新しい仮説が登場し、古い仮説の一部を打ち消すことになる)))))

もちろん、正確な定量的モデルの話をしているわけではない。そうでなければ、これ以上TSを作る意味がない。ルーブルのためにそのようなモデルを作り、為替レートが今後数年間どのように変化するかを計算し、太陽の下、ビーチの上、バリのどこかに座るのだ。
ポイントは、少なくとも金融資産の価格付けの大まかな定性的モデルを作り、それに基づいてTSを作ることである。少なくともMO法を使い、少なくとも自分の頭から何かを考案することである。

 
Maxim Dmitrievsky #:
SBの何が問題か

このようなモデルの最初の近似は当然SBである。しかし、対称コインによって生成されるSBには、a) 厚い尾がない b) リターンに非定常性がない。

したがって、金融資産の価格決定に関するこのような定性的モデルのより正確な近似は、まず第一に、リターンにおける厚い尾と非定常性の出現につながる、若干の経済的正当性を持つべきである。そして、少なくとも理論的には利益を上げることができる。

もちろん。

 
sibirqk #:

このようなモデルの最初の近似は当然SBである。しかし、対称コインによって生成される SB には、a) 厚い尾がない b) リターンに非定常性がない。

したがって、金融資産の価格決定に関するこのような定性的モデルのより正確な近似は、まず第一に、リターンにおける厚い尾と非定常性の出現につながる、若干の経済的正当性を持つべきである。

もちろんそうだ。

まあ、厚い尾は、取引セッションによって不均一なボラティリティ（波のクラスタリング）によるものです。それ以外の情報はないようです。私は市場を多かれ少なかれ効率的であると見ている。したがって、非効率性を探すのが仕事である。それをどのようなモデルに落とし込むかは難しい。非効率性はあちこちに現れるからだ。
複雑な計量経済学的モデルでもいいが、通常は投資戦略だ。スキャルピングの場合は、アービトラージか最適化されたTSだ。
訓練されたMOSHka自体には、有用な情報とノイズの両方が含まれています。MOSHkaを相場で一度トレーニングしてから、このモデルを研究することができます。これも選択肢の一つだ。狂信的になったり、IOが聖杯を作ったかのように騒いだりする必要はない。ただ探求し、未踏のものを引き出せばいい。
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